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Riesgo y Rendimiento en Inversiones

Este documento trata sobre el riesgo y el rendimiento de las inversiones. Explica que las inversiones con rendimientos más inciertos también se consideran más riesgosas. Define el riesgo como la posibilidad financiera o variabilidad de los rendimientos asociados con un activo determinado. También describe cómo medir el riesgo de un activo individual, de una cartera y el modelo de fijación de precios de activos de capital.

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Este documento trata sobre el riesgo y el rendimiento de las inversiones. Explica que las inversiones con rendimientos más inciertos también se consideran más riesgosas. Define el riesgo como la posibilidad financiera o variabilidad de los rendimientos asociados con un activo determinado. También describe cómo medir el riesgo de un activo individual, de una cartera y el modelo de fijación de precios de activos de capital.

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Riesgo y Rendimiento

Las inversiones con


rendimientos más inciertos
se consideran generalmente
más riesgosas

El riesgo es la posibilidad
financiera o la variabilidad de
rendimientos asociados con un
activo dado.

Riesgo de un activo Riesgo de una cartera Modelo de fijación de


individual precios de activo de capital

Se considera las nuevas


Los procedimientos Sirve para medir el
inversiones analizando el
rendimiento adicional que
efecto sobre el riesgo y el debe esperar un
rendimiento del inversionista por aceptar un
Medición: portafolio de activos del poco más de riesgo
Deviación estándar inversionista.
Rendimiento esperado
Coeficiente de variación
Riesgo total de un valor
= Relación el riesgo no
diversificarle + riesgo
Evaluación: Correlación Diversificación diversificarle
Evaluación de
riesgo
Análisis de
sensibilidad Positiva: Dos series que se Diversificar la cartera
Intervalos muevan en la misma combinando activos
dirección. que tengan una
Negativa: dos series que se correlación tan baja
muevan en direcciones como sea posible
opuestas

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