TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS CERRO AZUL
NOMBRE:
Benito Martínez María Azucena
NUMERO DE CONTROL:
19500475
CARRERA:
Ing. Gestión Empresarial
DOCENTE:
Esteban Ramos Iván
MATERIA:
Investigación De Operaciones
CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
CRITERIO MAXIMAX
Bajo la alternativa ai, el mejor resultado posible que puede ocurrir tiene un valor para
el decisor dado por:
El valor oi se denomina nivel de optimismo de la alternativa ai y representa la
recompensa máxima que el decisor recibirá si selecciona tal alternativa.
El criterio maximax consiste en elegir aquella alternativa que proporcione el mayor
nivel de optimismo posible, por lo que S(ai)=oi. Esta regla de decisión puede
enunciarse de la siguiente forma:
Este criterio corresponde a un pensamiento optimista, ya que el decisor supone
que la naturaleza siempre estará de su parte, por lo que siempre se presentará el
estado más favorable.
EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construcción del hotel, la siguiente tabla muestra las
recompensas obtenidas junto con los niveles de optimismo de las diferentes
alternativas:
Alternativas Estados de la Naturaleza
Terreno comprado Aeropuerto en A Aeropuerto en B oi
A 13 - 12 13
B -8 11 11
AyB 5 -1 5
Ninguno 0 0 0
La alternativa óptima según el criterio maximax sería comprar la parcela en la
ubicación A, pues proporciona el mayor de los niveles de optimismo.
CRÍTICA
Al utilizar el criterio maximax las pérdidas pueden ser elevadas si no se presenta el
estado de la naturaleza adecuado. Además, en ocasiones puede conducir a
decisiones pobres o poco convenientes. Por ejemplo, consideremos la siguiente
tabla de decisión, en la que se muestran los niveles de optimismo de las diferentes
alternativas.
Estados de la Naturaleza
Alternativas e1 e2 oi
a1 100 -10000 100
a2 99 99 99
El criterio maximax seleccionaría la alternativa a1, aunque lo más razonable parece
ser elegir la alternativa a2, ya que evitaría las enormes pérdidas de a1 en el caso
desfavorable, mientras que en el caso favorable la recompensa sería similar.
CRITERIO DE WALD
Bajo la alternativa ai, el peor resultado posible que puede ocurrir tiene un valor para
el decisor dado por:
El valor si se denomina nivel de seguridad de la alternativa ai y representa la
cantidad mínima que el decisor recibirá si selecciona tal alternativa.
En 1950, Wald sugiere que el decisor debe elegir aquella alternativa que le
proporcione el mayor nivel de seguridad posible, por lo que S(ai)=si. Así, la regla de
decisión de Wald resulta ser:
Este criterio recibe también el nombre de criterio maximin, y corresponde a
un pensamiento pesimista, pues razona sobre lo peor que le puede ocurrir al
decisor cuando elige una alternativa.
EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construcción del hotel, la siguiente tabla muestra las
recompensas obtenidas junto con los niveles de seguridad de las diferentes
alternativas:
Alternativas Estados de la Naturaleza
Terreno comprado Aeropuerto en A Aeropuerto en B si
-
A 13 - 12
12
B -8 11 -8
AyB 5 -1 -1
Ninguno 0 0 0
La alternativa óptima según el criterio de Wald sería no comprar ninguno de los
terrenos, pues proporciona el mayor de los niveles de seguridad.
CRÍTICA
En ocasiones, el criterio de Wald puede conducir a decisiones poco adecuadas. Por
ejemplo, consideremos la siguiente tabla de decisión, en la que se muestran los
niveles de seguridad de las diferentes alternativas.
Estados de la
Naturaleza
Alternativas e1 e2 si
a1 1000 99 99
a2 100 100 100
El criterio de Wald seleccionaría la alternativa a2, aunque lo más razonable parece
ser elegir la alternativa a1, ya que en el caso más favorable proporciona una
recompensa mucho mayor, mientras que en el caso más desfavorable la
recompensa es similar.
CRITERIO DE HURWICZ
Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio maximax.
Dado que muy pocas personas son tan extremadamente pesimistas u optimistas
como sugieren dichos criterios, Hurwicz (1951) considera que el decisor debe
ordenar las alternativas de acuerdo con una media ponderada de los niveles de
seguridad y optimismo:
donde a es un valor específico elegido por el decisor y aplicable a cualquier
problema de decisión abordado por él, por lo que T(ai) = asi + (1-a)oi. Así, la regla
de decisión de Hurwicz resulta ser:
Los valores de a próximos a 0 corresponden a un pensamiento optimista,
obteniéndose en el caso extremo a=0 el criterio maximax.
Los valores de a próximos a 1 corresponden a un pensamiento pesimista,
obteniéndose en el caso extremo a=1 el criterio de Wald.
ELECCIÓN DE a
Para la aplicación de la regla de Hurwicz es preciso determinar el valor de a, valor
propio de cada decisor. Dado que este valor es aplicable a todos los problemas en
que el decisor interviene, puede determinarse en un problema sencillo, como el que
se muestra a continuación, y ser utilizado en adelante en los restantes problemas
que involucren al decisor.
Estados de la
naturaleza
Alternativas e1 e2 si oi S(ai)
a1 1 0 0 1 1-a
a2 l l l l l
Si las alternativas a1 y a2 son indiferentes para el decisor, se tendrá 1-a = l, por lo
que a = 1-l. Por tanto, para determinar a el decisor debe seleccionar repetidamente
una alternativa en esta tabla, modificando el valor de l en cada elección, hasta que
muestre indiferencia entre ambas alternativas.
EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construcción del hotel, la siguiente tabla muestra las
recompensas obtenidas junto con la media ponderada de los niveles de optimismo
y pesimismo de las diferentes alternativas para un valor a=0.4:
Alternativas Estados de la Naturaleza
Terreno Aeropuerto Aeropuerto en
comprado si oi S(ai)
en A B
A 13 -12 -12 13 3
B -8 11 -8 11 3.4
AyB 5 -1 -1 5 2.6
Ninguno 0 0 0 0 0
La alternativa óptima según el criterio de Hurwicz sería comprar la parcela en la
ubicación B, pues proporciona la mayor de las medias ponderadas para el valor
de a seleccionado.
CRÍTICA
El criterio de Hurwicz puede conducir en ocasiones a decisiones poco razonables,
como se muestra en la siguiente tabla:
Estados de la
naturaleza
Alternativas e1 e2 ... e50 si oi S(ai)
a1 0 1 ... 1 0 1 1-a
a2 1 0 ... 0 0 1 1-a
Según el criterio de Hurwicz ambas alternativas son equivalentes, aunque
racionalmente la alternativa a1 es preferible a la alternativa a2. Más aún, si el
resultado de la elección de la alternativa a2 cuando la naturaleza presenta el
estado e1 fuese 1.001, se seleccionaría la segunda alternativa, lo cual parece poco
razonable.
CRITERIO DE SAVAGE
En 1951 Savage argumenta que al utilizar los valores xij para realizar la elección, el
decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la naturaleza con
todos los demás resultados, independientemente del estado de la naturaleza bajo
el que ocurran. Sin embargo, el estado de la naturaleza no es controlable por el
decisor, por lo que el resultado de una alternativa sólo debería ser comparado
con los resultados de las demás alternativas bajo el mismo estado de la
naturaleza.
Con este propósito Savage define el concepto de pérdida relativa o pérdida de
oportunidad rij asociada a un resultado xij como la diferencia entre el resultado de
la mejor alternativa dado que ej es el verdadero estado de la naturaleza y el
resultado de la alternativa ai bajo el estado ej:
Así, si el verdadero estado en que se presenta la naturaleza es ej y el decisor elige
la alternativa ai que proporciona el máximo resultado xij, entonces no ha dejado de
ganar nada, pero si elige otra alternativa cualquiera ar, entonces obtendría como
ganancia xrj y dejaría de ganar xij-xrj.
Savage propone seleccionar la alternativa que proporcione la menor de las mayores
pérdidas relativas, es decir, si se define ri como la mayor pérdida que puede
obtenerse al seleccionar la alternativa ai,
el criterio de Savage resulta ser el siguiente:
Conviene destacar que, como paso previo a la aplicación de este criterio, se debe
calcular la matriz de pérdidas relativas, formada por los elementos rij. Cada columna
de esta matriz se obtiene calculando la diferencia entre el valor máximo de esa
columna y cada uno de los valores que aparecen en ella.
EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construcción del hotel, la siguiente tabla muestra la matriz
de pérdidas relativas y el mínimo de éstas para cada una de las alternativas.
Alternativas Estados de la Naturaleza
Terreno
comprado Aeropuerto en A Aeropuerto en B ri
A 0 23 23
B 21 0 21
AyB 8 12 12
Ninguno 13 11 13
El mayor resultado situado en la columna 1 de la tabla de decisión original es 13; al
restar a esta cantidad cada uno de los valores de esa columna se obtienen las
pérdidas relativas bajo el estado de la naturaleza Aeropuerto en A. De la misma
forma, el máximo de la columna 2 en la tabla original es 11; restando a esta cantidad
cada uno de los valores de esa columna se obtienen los
elementos rij correspondientes al estado de la naturaleza Aeropuerto en B. Como
puede observarse, el valor ri menor se obtiene para la tercera alternativa, por lo que
la decisión óptima según el criterio de Savage sería comprar ambas parcelas.
CRÍTICA
El criterio de Savage puede dar lugar en ocasiones a decisiones poco razonables.
Para comprobarlo, consideremos la siguiente tabla de resultados:
Estados de la
Naturaleza
Alternativas e1 e2
a1 9 2
a2 4 6
La tabla de pérdidas relativas correspondiente a esta tabla de resultados es la
siguiente:
Estados de la
Naturaleza
Alternativas e1 e2 ri
a1 0 4 4
a2 5 0 5
La alternativa óptima es a1. Supongamos ahora que se añade una alternativa,
dando lugar a la siguiente tabla de resultados:
Estados de la
Naturaleza
Alternativas e1 e2
a1 9 2
a2 4 6
a3 3 9
La nueva tabla de pérdidas relativas sería:
Estados de la
Naturaleza
Alternativas e1 e2 ri
a1 0 7 7
a2 5 3 5
a3 6 0 6
El criterio de Savage selecciona ahora como alternativa óptima a2, cuando antes
seleccionó a1. Este cambio de alternativa resulta un poco paradójico: supongamos
que a una persona se le da a elegir entre peras y manzanas, y prefiere peras. Si
posteriormente se la da a elegir entre peras, manzanas y naranjas, ¡esto
equivaldría a decir que ahora prefiere manzanas!
CRITERIO DE LAPLACE
Este criterio, propuesto por Laplace en 1825, está basado en el principio de razón
insuficiente: como a priori no existe ninguna razón para suponer que un estado se
puede presentar antes que los demás, podemos considerar que todos los estados
tienen la misma probabilidad de ocurrencia, es decir, la ausencia de
conocimiento sobre el estado de la naturaleza equivale a afirmar que todos los
estados son equiprobables. Así, para un problema de decisión con n posibles
estados de la naturaleza, asignaríamos probabilidad 1/n a cada uno de ellos.
Una vez realizada esta asignación de probabilidades, a la alternativa ai le
corresponderá un resultado esperado igual a:
La regla de Laplace selecciona como alternativa óptima aquella que proporciona un
mayor resultado esperado:
EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construcción del hotel, la siguiente tabla muestra los
resultados esperados para cada una de las alternativas.
Alternativas Estados de la Naturaleza
Terreno Aeropuerto en Aeropuerto en Resultado
comprado A B esperado
A 13 -12 0.5
B -8 11 1.5
AyB 5 -1 2
Ninguno 0 0 0
En este caso, cada estado de la naturaleza tendría probabilidad ocurrencia 1/2. El
resultado esperado máximo se obtiene para la tercera alternativa, por lo que la
decisión óptima según el criterio de Laplace sería comprar ambas parcelas.
CRÍTICA
La objeción que se suele hacer al criterio de Laplace es la siguiente: ante una
misma realidad, pueden tenerse distintas probabilidades, según los casos que
se consideren. Por ejemplo, una partícula puede moverse o no moverse, por lo
que la probabilidad de no moverse es 1/2. En cambio, también puede considerarse
de la siguiente forma: una partícula puede moverse a la derecha, moverse a la
izquierda o no moverse, por lo que la probabilidad de no moverse es 1/3.
Desde un punto de vista práctico, la dificultad de aplicación de este criterio reside
en la necesidad de elaboración de una lista exhaustiva y mutuamente excluyente
de todos los posibles estados de la naturaleza.
Por otra parte, al ser un criterio basado en el concepto de valor esperado, su
funcionamiento debe ser correcto tras sucesivas repeticiones del proceso de toma
de decisiones. Sin embargo, en aquellos casos en que la elección sólo va a
realizarse una vez, puede conducir a decisiones poco acertadas si la distribución de
resultados presenta una gran dispersión, como se muestra en la siguiente tabla:
Estados de la Naturaleza
Alternativas e1 e2 Resultado
esperado
a1 15000 -5000 5000
a2 5000 4000 4500
Este criterio seleccionaría la alternativa a1, que puede ser poco conveniente si la
toma de decisiones se realiza una única vez, ya que podría conducirnos a una
pérdida elevada.
