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Semana7 Miercoles

El documento aborda las propiedades y definiciones de las funciones de distribución conjunta de múltiples variables aleatorias, enfocándose en dos variables. Se discute la función de distribución conjunta, sus propiedades, y cómo se relacionan las funciones marginales y las funciones de masa y densidad de probabilidad. Además, se establece la condición de independencia entre variables aleatorias a través de sus funciones de distribución.

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SANTIAGO ALFONSO MEDINA PEREZ
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El documento aborda las propiedades y definiciones de las funciones de distribución conjunta de múltiples variables aleatorias, enfocándose en dos variables. Se discute la función de distribución conjunta, sus propiedades, y cómo se relacionan las funciones marginales y las funciones de masa y densidad de probabilidad. Además, se establece la condición de independencia entre variables aleatorias a través de sus funciones de distribución.

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Múltiples variables aleatorias

• Empecemos con dos variables aleatorias.


• Función de distribución conjunta
• 𝐹𝑋𝑌 𝑥, 𝑦 = 𝑃[𝑋 ≤ 𝑥, 𝑌 ≤ 𝑦]
• Son los eventos conjuntos (intersección de los eventos, i.e. 𝐴 ∩ 𝐵)
• 𝐴 = {𝑟 ∈ 𝑆: 𝑋(𝑟) ≤ 𝑥}; B = {𝑟 ∈ 𝑆: 𝑌(𝑟) ≤ 𝑦}

• En otras palabras 𝐹𝑋𝑌 𝑥, 𝑦 = 𝑃 𝑋 ≤ 𝑥, 𝑌 ≤ 𝑦 = 𝑃[𝐴 ∩ 𝐵]


Propiedades de 𝐹𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦)
• Dos variables aleatorias son independientes si para todos los valores
𝑥, 𝑦 se cumple 𝐹𝑋𝑌 𝑥, 𝑦 = 𝐹𝑋 (𝑥)𝐹𝑌 (𝑦).
• El valor de 𝐹𝑋𝑌 está siempre entre 0 y 1.
• 𝐹𝑋𝑌 es siempre no decreciente.
• 𝐹𝑋𝑌 en ∞, ∞ vale 1
• Tanto en −∞, 𝑦 como en 𝑥, −∞ vale cero.
• Continua por la derecha (i.e. valores superiores a los puntos
crecientes).
• 𝑃 𝑥1 < 𝑋 ≤ 𝑥2 , 𝑌 ≤ 𝑦 = 𝐹𝑋𝑌 𝑥2 , 𝑦 − 𝐹𝑋𝑌 (𝑥1 , 𝑦)
• 𝑃 𝑋 ≤ 𝑥, 𝑦1 < 𝑌 ≤ 𝑦2 = 𝐹𝑋𝑌 𝑥, 𝑦2 − 𝐹𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦1 )
Funciones de distribución marginal
• lim𝑦→∞ (𝑋 ≤ 𝑥, 𝑌 ≤ 𝑦) = (𝑋 ≤ 𝑥)
• En los límites (uno para 𝑥 → ∞, y el otro para 𝑦 → ∞)
• 𝐹𝑋𝑌 𝑥, ∞ = 𝐹𝑋 (𝑥)
• 𝐹𝑋𝑌 ∞, 𝑦 = 𝐹𝑌 (𝑦)
• En el caso de dos variables aleatorias discretas vamos a tener
• Función conjunta de masa de probabilidad 𝑝𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦)
• En el caso continuo tendríamos
• Función conjunta de densidad de probabilidad 𝑓𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦)
Definiciones de funciones conjuntas (masa y
densidad)
• 𝐹𝑋𝑌 𝑥, 𝑦 = 𝑃 𝑋 ≤ 𝑥, 𝑌 ≤ 𝑦 = σ𝑥𝑖≤𝑥 σ𝑦𝑖≤𝑦 𝑝𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦)

• En el caso continuo se define


𝜕2 𝐹𝑋𝑌
• 𝑓𝑋𝑌 𝑥, 𝑦 =
𝜕𝑥𝜕𝑦
• Para las funciones marginales
𝑥 ∞
• 𝐹𝑋 = 𝐹𝑋𝑌 𝑥, ∞ = ‫׬‬−∞ ‫׬‬−∞ 𝑓𝑋𝑌 𝜀, 𝜂 𝑑𝜂𝑑𝜀
𝑑𝐹𝑋
• Por lo tanto 𝑓𝑋 𝑥 =
𝑑𝑥
Variables aleatorias independientes
• 𝐹𝑋𝑌 𝑥, 𝑦 = 𝐹𝑋 (𝑥)𝐹𝑌 (𝑦)
• 𝑓𝑋𝑌 𝑥, 𝑦 = 𝑓𝑋 𝑥 𝑓𝑌 𝑦
• 𝑝𝑋𝑌 𝑥, 𝑦 = 𝑝𝑋 (𝑥)𝑝𝑌 (𝑦)

𝜕2 𝐹𝑋𝑌 𝑑𝐹𝑋 𝑑𝐹𝑌


• =
𝜕𝑥𝜕𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦

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