PROCESOS ESTOCÁSTICOS
(MPES)
Licenciatura en Matemáticas
Unidad 3 Actividad 1
Jesús Abraham Rojas Úrzulo
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Matricula: ES1821013126
Jesús Abraham Rojas Úrzulo Licenciatura en Matemáticas
Matricula: ES1821013126 Procesos Estocásticos (MPES)
Actividad 1. Identificación de parámetros
Instrucciones: En cada de las siguientes situaciones, contesta lo que se pregunta
1.- El número de fallas de una componente, es una variable aleatoria con distribución Poisson de
parámetro 𝜆.
a) ¿Cuál es el valor esperado de la duración de la componente?
Definición. Una variable aleatoria X se distribuye como exponencial si su función de densidad es:
− 𝜆𝑡
𝑓𝑋 (𝑥 ) = { 𝜆𝑒 , 𝑠𝑖 𝑡 > 0
0, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
Por lo tanto, la esperanza se calcula como:
𝑏
𝑢=𝑡 𝑑𝑢 = 𝑑𝑡
𝐸 [𝑡] = lim ∫ 𝑡𝜆𝑒 − 𝜆𝑡 𝑑𝑡 → → ∫ 𝑢𝑑𝑣 = 𝑢𝑣 − ∫ 𝑣𝑑𝑢
𝑏→∞ 𝑡=0 𝑑𝑣 = 𝜆𝑒 − 𝜆𝑡 𝑑𝑡 𝑣 = −𝑒 − 𝜆𝑡
1
∫ 𝑡𝜆𝑒 − 𝜆𝑡 𝑑𝑡 = −𝑡𝑒 − 𝜆𝑡 + ∫ 𝑒 − 𝜆𝑡 𝑑𝑡 = −𝑡𝑒 − 𝜆𝑡 − 𝑒 − 𝜆𝑡
𝜆
1 𝑏 1 1
𝐸[𝑡] = lim [(−𝑡𝑒 − 𝜆𝑡 − 𝑒 − 𝜆𝑡 ) ] = lim [(−𝑏𝑒 − 𝜆𝑏 − 𝑒 − 𝜆𝑏 ) − (−0𝑒 − 𝜆0 − 𝑒 − 𝜆0 )]
𝑏→∞ 𝜆 𝑡=0 𝑏→∞ 𝜆 𝜆
1 1
= [(0 − 0) − (0 − (1))] =
𝜆 𝜆
b) Si la componente lleva T unidades de tiempo sin fallar, ¿Cuál es la probabilidad de que falle antes
de t unidades de tiempo adicionales?
Si X es una variable aleatoria que se distribuye como exponencial con parámetro 𝜆 > 0, entonces
para cualquier par de números reales positivos 𝑠 y 𝑡.
𝑃 (𝑋 > 𝑡 + 𝑠|𝑋 ≥ 𝑡) = 𝑃(𝑋 > 𝑠)
Por lo tanto, se pide
𝑃 [𝑋 > 𝑇 + 𝑡|𝑋 > 𝑇] = 𝑃[𝑋 > 𝑡]
Se tiene que
𝐹𝑋 (𝑡) = 1 − 𝑒 − 𝜆𝑡 = 𝑃 (𝑋 ≤ 𝑡) = 1 − 𝑃 (𝑋 > 𝑡) → 𝑃 (𝑋 > 𝑡) = 𝑒 − 𝜆𝑡
Es decir
𝑃 [𝑋 > 𝑇 + 𝑡|𝑋 > 𝑇] = 𝑃 [𝑋 > 𝑡] = 𝑒 − 𝜆𝑡
Jesús Abraham Rojas Úrzulo Licenciatura en Matemáticas
Matricula: ES1821013126 Procesos Estocásticos (MPES)
2. El número de personas que llegan a votar a una casilla en una elección presidencial, es un proceso
Poisson de tasa 𝜆 por minuto. La probabilidad de que en el primer medio minuto de funcionamiento de
la casilla llegue al menos una persona es 1 – 𝑒 −2.5.
2.5
El primer medio minuto es, 𝑡 = 0.5, por lo tanto 𝜆𝑡 = 2.5 → 𝜆 = 0.5 = 5
a) ¿Cuál es el valor esperado del momento en el que llegará la sexta persona?
6
𝑛 6
𝐸 [𝑊6 ] = ∑ 𝐸(𝑇𝑗 ) = = = 1.2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝜆 5
𝑗=1
b) ¿Cuál es el tiempo esperado entre la llegada de dos votantes consecutivos?
𝑛+1 𝑛
1 1 1 1 1
𝐸[𝑊𝑛+1 ] − 𝐸[𝑊𝑛 ] = ∑ 𝐸(𝑇𝑗) − ∑ 𝐸(𝑇𝑗) = (𝑛 + 1) ( ) − 𝑛 ( ) = (𝑛 + 1 − 𝑛) = = = 0.2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝜆 𝜆 𝜆 𝜆 5
𝑗=1 𝑗=1
3. El número de defectos en los rollos de tela producidos en cierta máquina, es un proceso Poisson
{N(t)} con tasa 𝜆 defectos por rollo. La probabilidad de que en los primeros 2 rollos de tela haya un
defecto, es 1.6𝑒 −1.6.
(𝜆𝑡)𝑛 −𝜆𝑡 (2𝜆)1 −2𝜆
𝑃 (𝑁 (𝑡 ) = 𝑛 ) = 𝑒 → 𝑃(𝑁 (2) = 1) = 𝑒 = 2𝜆𝑒 −2𝜆 = 1.6𝑒 −1.6
𝑛! 1!
1.6
2𝜆 = 1.6 → 𝜆 = = 0.8
2
a) ¿Cuál es el número esperado de rollos entre dos defectos consecutivos?
𝑛+1 𝑛
1 1 1 1 1
𝐸[𝑊𝑛+1 ] − 𝐸[𝑊𝑛 ] = ∑ 𝐸(𝑇𝑗) − ∑ 𝐸(𝑇𝑗) = (𝑛 + 1) ( ) − 𝑛 ( ) = (𝑛 + 1 − 𝑛) = = = 1.25 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝜆 𝜆 𝜆 𝜆 0.8
𝑗=1 𝑗=1
b) ¿Cuál es la esperanza del número de rollo en el que aparecerá el tercer defecto?
3
𝑛 3
𝐸 [𝑊3 ] = ∑ 𝐸(𝑇𝑗 ) = = = 3.75 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝜆 0.8
𝑗=1
4. El número de llamadas que llegan al conmutador de las oficinas de una empresa de servicios, es un proceso
Poisson con tasa llamadas por minuto. Las oficinas abren a las 8 y la probabilidad de que hasta las 9 no se
haya recibido ninguna llamada es e-20.
(𝜆𝑡)𝑛 −𝜆𝑡 (60𝜆)0 −60𝜆
𝑃 (𝑁 (𝑡 ) = 𝑛 ) = 𝑒 → 𝑃 (𝑁(60) = 0) = 𝑒 = 𝑒 −60𝜆 = 𝑒 −20
𝑛! 0!
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Matricula: ES1821013126 Procesos Estocásticos (MPES)
−20 2 1
−60𝜆 = −20 → 𝜆 = = =
−60 6 3
a) Si hasta las 9 no se ha recibido ninguna llamada, ¿cuál es la probabilidad de que la primera llamada
llegue antes de las 9:15?
𝑃(𝑁(75) = 1|𝑁(60) = 0) = 𝑃(𝑁(15) = 1)
1 1
(15 ∗ 3) 1
𝑃(𝑁 (15) = 1) = 𝑒 −(15∗3) = 5𝑒 −5 = 0.0336897
1!
b) ¿Cuál es la probabilidad conjunta de que a las 10 horas se hayan recibido 30 llamadas y a las 10:30 se
hayan recibido un total de 60 llamadas?
𝑃(𝑁 (120) = 30, 𝑁 (150) = 60|𝑁(120) = 30) = 𝑃 (𝑁(120) = 30, 𝑁(30) = 30) =
1 30 1 30
(120 ∗ ) 1 (30 ∗ ) 1
𝑃 (𝑁(120) = 30)𝑃 (𝑁(30) = 30) = [ 3 𝑒 −(120∗3) ] [ 3 𝑒 −(30∗3) ] = 0.00000000316
30! 30!
= 3.16𝑥10−9
5. En una bolsa de valores, el número de transacciones que se realizan es un proceso Poisson con tasa por
hora. La probabilidad de que cualquier día de actividad normal haya ocurrido una transacción en los primeros
15 minutos de operación de la bolsa, es 3e-3.
1 1
)𝑛
(𝜆𝑡 1 (4 𝜆) 1
𝑃 (𝑁 (𝑡 ) = 𝑛 ) = 𝑒 −𝜆𝑡 → 𝑃 (𝑁 ( ) = 1) = 𝑒 −4𝜆 = 3𝑒 −3
𝑛! 4 1!
1
𝜆 = 3 → 𝜆 = 3 ∗ 4 = 12
4
a) ¿Cuál es la probabilidad de que en la primera hora de operaciones haya 15 transacciones si en los
primeros 15 minutos se realizó sólo una transacción?
14
3
1 3 (4 ∗ 12) 3
𝑃 (𝑁(1) = 15|𝑁 ( ) = 1) = 𝑃 (𝑁 ( ) = 14) = 𝑒 −4∗12 = 0.0323844
4 4 14!
b) ¿Cuál es la probabilidad de que durante la segunda hora de operaciones se realicen 10 transacciones?
(1 ∗ 12)10 −1∗12
𝑃(𝑁(2) = 𝑛 + 10|𝑁(1) = 𝑛) = 𝑃(𝑁(1) = 10) = 𝑒 = 0.1048372559
10!
Bibliografía
México, U. A. (2021). Procesos Estocásticos . Ciudad de México.
