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Guía de Regresión en EViews: Pasos Clave

El documento proporciona instrucciones para realizar un análisis de regresión en Eviews. Explica cómo importar datos, correr una regresión básica, evaluar la especificación del modelo eliminando variables no significativas y con multicolinealidad, analizar la autocorrelación y posibles quiebres estructurales, y realizar pruebas adicionales para mejorar la especificación del modelo. El objetivo es desarrollar un modelo de regresión libre de errores para explicar adecuadamente la relación entre la variable dependiente y las independ

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Luren Gallegos Perez
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Guía de Regresión en EViews: Pasos Clave

El documento proporciona instrucciones para realizar un análisis de regresión en Eviews. Explica cómo importar datos, correr una regresión básica, evaluar la especificación del modelo eliminando variables no significativas y con multicolinealidad, analizar la autocorrelación y posibles quiebres estructurales, y realizar pruebas adicionales para mejorar la especificación del modelo. El objetivo es desarrollar un modelo de regresión libre de errores para explicar adecuadamente la relación entre la variable dependiente y las independ

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PASOS PARA EVIEWS

1. Para bajar la data


File – Import – Import File
2. Para correr la regresión
Command: Se escribe LS y se arrastra la variable dependiente (variable dependiente es
dato). Luego, se pone C que será el intercepto y se arrastra la variable independiente y por
último “enter”.
3. ERROR DE ESPECIFICACIÓN
3.1. Poner datos de la regresión, tales como:
- R2  debe ser mayor siempre, más alto mejor.
- Prob F. statistic  Si es 0.00 es modelo significativo.
- Pruebas de coeficientes individuales  Indicar si se van o no variables
independientes (se evalúa con la probabilidad)
 Si las variables salen menores a 0.05 se quedan.
 Si las variables salen mayores a 0.05 se van porque no son significativas.
- Poner la durbin watson
3.2. Análisis de inclusión de variables irrelevantes
- Al tener la regresión se debe eliminar las variables que sean mayor a 0.05, por lo
que se debe volver a evaluar si estás son importante al momento de explicar la
variable dependiente.
3.3. Omisión de variables relevantes.
- Seleccionar las variables que quedaron ( control + click)
- DW de la nueva regresión y de la inicial.
 DW = [ 0 – 1.5]  Autocorrelación positiva.
 DW = [2.5 – 4 ]  Autocorrelación negativa.
- Luego poner: View – open – as group
- Seleccionar: View – covariance analysis – quitar click en covarianza y dar click en
correlación, ultimo ok.
- Ver que variables tienen correlación, estas deben ser mayor a 0.05.
- Factores de inflación de varianza para saber que variable contribuye más
- View – coeficiente diagnostic – variance inflation factors. (eliminar mayor
centered VIF)
- Al eliminar la tasa de crédito, se coloca en el comand: ls pbi c encaje
expectativas_empresariales tasa_referencia (eliminando la tasa de crédito)

Se debe eliminar la variable


encaje, ya que se convierte
en una variable
insignificativa.

CONCLUSIÓN: SE ELIMINAR LA VARIABLE TASA DE CREDITO Y ENCAJE. PARA QUE QUEDE UN


MODELO SIN MULTICOLINEALIDAD.

4. AUTOCORRELACIÓN
- Al tener la regresión “limpia” con todas probabilidades de 0, se realiza lo
siguiente:
 Analizar su DW
 Views – Residual diagnostic – correlogram q-stad. – colocar 36 o preguntar al
profe felix.
 Poner AR(1) MA(1)  ls pbi c expectativas_empresariales tasa_referencia ar(1)
ma(1)
 Generar series de diferencias  genr dpbi = d(pbi) (pbi: var dep)  click en dpbi y asì
con las todas las variables del modelo.
 Y comparar con la primera
5. QUIEBRE ESTRUCTURAL
- Seleccionar variable dependiente – view – grafics (ver donde ocurre el cambio
estructural)
- Seleccionar pbi – object – New object – series -

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