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Ejercicio 7

El documento presenta la diagonalización de una matriz P y el cálculo de sus eigenvalores, que son λ=1 y λ=16. Se determina el vector de probabilidad de estado estacionario x, que resulta ser [0.2, 0.8]. Finalmente, se define la matriz de transición de rango largo L como [[0.2, 0.2], [0.8, 0.8]].

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Elmer Sanchez Ramos
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Ejercicio 7

El documento presenta la diagonalización de una matriz P y el cálculo de sus eigenvalores, que son λ=1 y λ=16. Se determina el vector de probabilidad de estado estacionario x, que resulta ser [0.2, 0.8]. Finalmente, se define la matriz de transición de rango largo L como [[0.2, 0.2], [0.8, 0.8]].

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Ejercicio 7:

1 1
P= 3
2
3
[ ] 6
5
6

Solución:
Se tiene la ecuación característica:

1 1
0=det ( P−λI )= 3
2
3
| |
−λ
5
6
6
−λ
= ( 13 −λ)( 56 − λ)− 182 =λ − 76 λ+ 16
2

( 16 )=0⟹ λ =1∧ λ = 16
( λ−1 ) λ− 1 2

Una vez obtenido los eigenvalores. Por consiguiente, los eigenespacios son:

E1=gen 1
4 ([ ]) y E2=gen
([−11 ])
1 0
De este modo, al tomar Q=
1 1
4 −1 [ ] −1
, se sabe que Q PQ=
0 [ ] 1 =D.
6

De acuerdo con el método de diagonalización, se tiene:

1k 0
Pk =Q Dk Q−1= 1 1
4 −1 0 [ [ ]
] ()[1
6
k 1 1
4 −1
−1

]
1 0
k
Como k → ∞, entonces: D → [ ]
0 0
, de modo que:

−1
1 1 1 0 1 1 0.2 0.2
P →[
k
][
4 −1 0 0 4 −1][ ] =[
0.8 0.8 ]

m
Luego, sea x =[ ] cualquier vector de probabilidad. Entonces:
o
n

x =P x → [ 0.2 0.2 ][ m]=[ 0.2 m 0.2n ]=[ 0.2 ]


k
k o
0.8 0.8 n 0.8 m 0.8 n 0.8

0.2
Se determinó el vector de probabilidad de estado estacionario: x=
0.8 [ ]
Siendo la matriz de transición de rango largo L:

L= 0.2 0.2
[
0.8 0.8 ]

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