PROCESOS DE POISSON

Ayudante: Javier Añazco Martínez

Docente Ricardo Sepúlveda C
 Problema N°1: Los clientes de cierto local entran a éste de acuerdo a un proceso de Poisson de
parámetro λ = 4 por minuto. Sea N(t) el número de clientes que ha ingresado hasta el instante t.
Calcule:
(a) Pr[N(2)] = 1 𝜆𝑡 𝑘 −𝜆𝑡
(b) Pr[N(3)] ≤ 1 𝑃 𝑁(𝑡) = 𝑥 = 𝑒
(c) Pr[N(2)] > 4 𝑘!

4×2 1
(a) Pr[N(2)] = 1 𝑃 𝑁(2) = 1 = 𝑒 − 4×2 = 0,002684
1!

(b) Pr[N(3)] ≤ 1 𝑃 𝑁(3) ≤ 1 = 𝑃 𝑁(3) = 0 + 𝑃 𝑁(3) = 1

4 × 3 0 − 4×3 4 × 3 1 − 4×3
= 𝑒 + 𝑒 = 7,98748 × 10−5
0! 1!
(c) Pr[N(2)] > 4 𝑃 𝑁(2) ≥ 4 = 1 − 𝑃 𝑁 2 = 0 + 𝑃 𝑁 2 = 1 + 𝑃 𝑁 2 = 2 + 𝑃 𝑁 2 = 3 + 𝑃 𝑁 2 = 4

4×2 0 4×2 1 4×2 2 4×2 3 4×2 4

=1− 𝑒 − 4×2 + 𝑒 − 4×2 + 𝑒 − 4×2 + 𝑒 − 4×2 + 𝑒− 4×2
0! 1! 2! 3! 4!

= 1 − 0,099632 = 0,9003676
 Problema N°2: Si los clientes llegan de acuerdo a un proceso de Poisson, en promedio 2 clientes
cada 5 minutos. Calcule (a) Pr(N(3) = 1) (b) Pr(N(5) > 3) (c) Pr(N(7)≤2)
(a) Pr[N(3)] = 1
(b) Pr[N(5)] > 3 𝜆𝑡 𝑘 −𝜆𝑡 2 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
(c) Pr[N(7)] ≤ 2 𝑃 𝑁(𝑡) = 𝑥 = 𝑒 𝜆=
1
𝑘! 5 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
2
×3 2
5 − ×3
(a) Pr[N(3)] = 1 𝑃 𝑁(3) = 1 = 𝑒 5 = 0,361433
1!

(b) Pr[N(5)] > 3 𝑃 𝑁 5 >3 =1− 𝑃 𝑁 5 =0 +𝑃 𝑁 5 =1 +𝑃 𝑁 5 =2 +𝑃 𝑁 5 =3

0 1 2 3
2 2 2 2
×5 2 ×5 2 ×5 2 ×5 2
5 − ×5 5 − ×5 5 − ×5 5 − ×5
=1− 𝑒 5 + 𝑒 5 + 𝑒 5 + 𝑒 5 = 0,0142876
0! 1! 2! 3!

(c) Pr[N(7)] ≤ 2 𝑃 𝑁(3) ≤ 2 = 𝑃 𝑁(3) = 0 + 𝑃 𝑁(3) = 1 + 𝑃 𝑁(3) = 1

0 1 2
2 2 2
×7 2 ×7 2 ×7 2
5 − 5×7 5 − 5×7 5 − 5×7
= 𝑒 + 𝑒 + 𝑒 = 0,469453
0! 1! 2!
Problema N°3: Las ruedas de la bicicleta de Juan sufre pinchazos según un proceso de Poisson, con
media de 1 por mes.
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes no se haya pinchado?
(b) Si luego de un mes sin pincharse ¿cual es la probabilidad de que pase 2 meses mas sin
pincharse?

𝜆𝑡 𝑘 −𝜆𝑡 𝑃𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜
𝑃 𝑁(𝑡) = 𝑥 = 𝑒 𝜆=1
𝑘! 𝑑í𝑎

0
1×1
a. Pr[N(1)] = 0 𝑃 𝑁(1) = 0 = 𝑒− 1×1
= 0,367879
0!

b. Pr[N(3)=0 / Pr[N(1)]=0]

0
𝑃 𝑁 3 = 0, 𝑁 1 = 0 𝑃 𝑁 2 = 0, 𝑁 1 = 0 1×2
𝑃 𝑁 3 = 0 Τ𝑁 1 = 0 = = =𝑃 𝑁 2 =0 = × 𝑒− 1×2
= 0,135335
𝑃 𝑁 1 =0 𝑃 𝑁 1 =0 0!

Dado que la distribución para intervalos de tiempo disjuntos tiene incrementos independientes y
estacionarios, entonces cumple con la propiedad de Perdida de Memoria
Problema N°4: Un cable submarino tiene defectos de acuerdo a un proceso de Poisson de tasa
= 0,1 por km.
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya defectos en los primeros dos kms de cable?
(b) (Si no hay defectos en los primeros dos kilómetros ¿cuál es la probabilidad de que tampoco
los haya en el tercer kilómetro?

𝜆𝑡 𝑘 −𝜆𝑡 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑃 𝑁(𝑡) = 𝑥 = 𝑒 𝜆 = 0,1
𝑘! 𝐾𝑚

0
0,1 × 2
a. Pr[N(2)] = 0 𝑃 𝑁(2) = 0 = 𝑒− 0,1×2
= 0,818730
0!

b. Pr[N(3)=0 / Pr[N(2)]=0]

0
𝑃 𝑁 3 = 0, 𝑁 2 = 0 𝑃 𝑁 1 = 0, 𝑁 2 = 0 0,1 × 1
𝑃 𝑁 3 = 0 Τ𝑁 2 = 0 = = =𝑃 𝑁 1 =0 = × 𝑒− 0,1×1
= 0,904837
𝑃 𝑁 2 =0 𝑃 𝑁 2 =0 0!

Dado que la distribución para intervalos de tiempo disjuntos tiene incrementos independientes y
estacionarios, entonces cumple con la propiedad de Perdida de Memoria
Problema N°5: Los clientes de un vendedor de periódicos llegan a comprar de acuerdo a un
proceso de Poisson, con un promedio de 1 cada 5 minutos.
(a) ¿Cuál es la probabilidad que transcurran 15 minutos desde que llego el ultimo cliente?
(b) ¿Cuál es la probabilidad que transcurran 10 minutos desde que llegó el penúltimo cliente?
(c) Suponga que se inicia a vender a las 08:00 ¿Cual es la hora esperada en que llegue el 20°
cliente?
(d) ¿Cuál es la probabilidad que el tiempo entre el 7° y el 8° cliente exceda 18 minutos?

𝜆𝑡 𝑘 −𝜆𝑡 1 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑃 𝑁(𝑡) = 𝑥 = 𝑒 𝜆=
𝑘! 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

Dado que la distribución para intervalos de tiempo disjuntos tiene incrementos independientes y
estacionarios, entonces cumple con la propiedad de Perdida de Memoria , entonces
0
1
× 15 1
5
a. t=15 n=0 𝑃 𝑁(15) = 0 =
0!
𝑒
−
5
×15
= 0,049787

1
1
× 10 1
5
b. t=10 n=1 𝑃 𝑁(10) = 1 =
1!
𝑒
−
5
×10
= 0,270671
Problema N°5: Los clientes de un vendedor de periódicos llegan a comprar de acuerdo a un
proceso de Poisson, con un promedio de 1 cada 5 minutos.
(a) ¿Cuál es la probabilidad que transcurran 15 minutos desde que llego el ultimo cliente?
(b) ¿Cuál es la probabilidad que transcurran 10 minutos desde que llegó el penúltimo cliente?
(c) Suponga que se inicia a vender a las 08:00 ¿Cual es la hora esperada en que llegue el 20°
cliente?
(d) ¿Cuál es la probabilidad que el tiempo entre el 7° y el 8° cliente exceda 18 minutos?

𝜆𝑡 𝑘 −𝜆𝑡 1 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑃 𝑁(𝑡) = 𝑥 = 𝑒 𝜆=
𝑘! 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

Dado que la distribución para intervalos de tiempo disjuntos tiene incrementos independientes y
estacionarios, entonces cumple con la propiedad de Perdida de Memoria , entonces
20
1 1
c. Tiempo Esperado = N° x E (ti) 𝑇𝑒 = ෍ = 20 × = 20 × 5 = 100 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝜆𝑖 𝜆
𝑖=1
La hora de llegada será a las
09:40 horas
0
1
× 18 1
5
d. t=18 n=0 𝑃 𝑁(18) = 0 =
0!
𝑒
−
5
×18
= 0,027324
Problema N°6: En un centro de llamados, se registran llamados de acuerdo a un proceso de
Poisson, con tasa 1 llamado cada 7 min
(a) ¿Cuál es la probabilidad que transcurran 10 minutos desde que llego la ultima llamada?
(b) ¿Cuál es la probabilidad que transcurran 15 minutos desde que llegó la penúltima llamada?
(c) Suponga que se inicia a vender a las 8 : 30 ¿Cuál es la hora esperada en que llegue el 17°
cliente?
(d) (d) ¿Cuál es la probabilidad que el tiempo entre la 4ta y 5ta llamada exceda 12 minutos?

𝜆𝑡 𝑘 −𝜆𝑡 1 𝐿𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑃 𝑁(𝑡) = 𝑥 = 𝑒 𝜆=
𝑘! 7 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

Dado que la distribución para intervalos de tiempo disjuntos tiene incrementos independientes y
estacionarios, entonces cumple con la propiedad de Perdida de Memoria , entonces

0
1
× 10 1
7
a. t=10 n=0 𝑃 𝑁(10) = 0 =
0!
𝑒
−
7
×10
= 0,239651

1
1
× 15 1
7
b. t=15 n=1 𝑃 𝑁(15) = 1 =
1!
𝑒
−
7
×15
= 0,251398
Problema N°6: En un centro de llamados, se registran llamados de acuerdo a un proceso de
Poisson, con tasa 1 llamado cada 7 min
(a) ¿Cuál es la probabilidad que transcurran 10 minutos desde que llego la ultima llamada?
(b) ¿Cuál es la probabilidad que transcurran 15 minutos desde que llegó la penúltima llamada?
(c) Suponga que se inicia a vender a las 8 : 30 ¿Cuál es la hora esperada en que llegue el 17°
cliente?
(d) (d) ¿Cuál es la probabilidad que el tiempo entre la 4ta y 5ta llamada exceda 12 minutos?

𝜆𝑡 𝑘 −𝜆𝑡 1 𝐿𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑃 𝑁(𝑡) = 𝑥 = 𝑒 𝜆=
𝑘! 7 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

Dado que la distribución para intervalos de tiempo disjuntos tiene incrementos independientes y
estacionarios, entonces cumple con la propiedad de Perdida de Memoria , entonces
17
1 1
c. Tiempo Esperado = N° x E (ti) 𝑇𝑒 = ෍
𝜆𝑖
= 17 × = 17 × 7 = 119 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝜆
𝑖=1
La hora de llegada será a las
10:29 horas
0
1
× 12 1
7
d. t=12 n=0 𝑃 𝑁(18) = 0 =
0!
𝑒
−
7
×12
= 0,180092