Scribd
Cargar
53 vistas2 páginas

Prac 1 Inf

Este documento presenta un examen de 4 preguntas sobre inferencia estadística. La primera pregunta pide demostrar la convergencia en distribución de una variable aleatoria. La segunda pregunta involucra aproximaciones de probabilidades para variables aleatorias discretas. La tercera pregunta justifica formalmente una expresión relacionada con momentos centrales. La cuarta pregunta pide aproximar probabilidades para una muestra Poissoniana.

Cargado por

ALISON ELIZABETH HUAPAYA CAYCHO
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
53 vistas2 páginas

Prac 1 Inf

Este documento presenta un examen de 4 preguntas sobre inferencia estadística. La primera pregunta pide demostrar la convergencia en distribución de una variable aleatoria. La segunda pregunta involucra aproximaciones de probabilidades para variables aleatorias discretas. La tercera pregunta justifica formalmente una expresión relacionada con momentos centrales. La cuarta pregunta pide aproximar probabilidades para una muestra Poissoniana.

Cargado por

ALISON ELIZABETH HUAPAYA CAYCHO
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

UNIVERSIDAD FACULTAD DE

NACIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA,


INGENIERÍA ESTADÍSTICA
INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Escuela Profesional de Ingeniería Estadística Tiempo 2 horas
FST41.Inferencia estadística: PRIMERA PRACTICA 23/06/2020 Puntaje: 20
puntos
Instrucciones: Este es un examen de desarrollo; por lo tanto, deben aparecer todos los
pasos que lo llevan a su respuesta. Trabaje de manera clara y ordenada.
Pregunta 1. 5 Puntos
Sea X1 , X2 , . . . , Xn variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tales
que Xn ∼ U [0, θ], donde θ > 0. Demuestre que
√ 
Yn = n log(2X n ) − log θ
n
X
converge en distribución para la distribución N 0, 1 1

3
donde X n = n
Xi
j=1

Pregunta 2. 5 Puntos
Suponga X1 , X2 , . . . , Xn son variables aleatorias independientes cada una con función
frecuencia f dada por

x 0 1 2
f(x) θ2 2θ(1 − θ) (1 − θ)2
donde 0 < θ < 1
(a) Encuentre una aproximación para P (X ≤ t) en términos de θ y t.
√
(b) Encuentre una aproximación para P ( X ≤ t) en términos de θ y t.
√
(c) ¿Cuál es la distribución aproximada de n(X − µ) + X 2 , donde µ = E(X1 )

Pregunta 3. 5 Puntos
Suponga que X1 , X2 , . . . , Xn es una muestra aleatoria de una población con media µ,
varianza σ 2 y su tercer momento central µ3 . Justifique formalmente
1 3 00
E[h(X) − E(h(X))]3 = 3 [h0 (µ)]3 µ3 + 2 h (µ)[h0 (µ)]2 σ 4 + Rn
n n
1
donde Rn → 0 en razón de n3 .
4
Sugerencia: Puede usar E(X − µ)3 = nµ32 , E(X − µ)4 = nµ43 + 3(n−1)σ
n3
Pregunta 4. 5 Puntos
Sean X1 , X2 , . . . , X30 una muestra aleatoria de tamaño 30 de una distribución Poisson
con media 32 . Aproxime
30
!
X
(a) P 15 < Xi <≤ 22
i=1 !
X30
(b) P 21 < Xi <≤ 27
i=1

También podría gustarte