Buenas noches profesor, compañeros, en esta oportunidad como grupo nos toca exponer el
siguiente tema: MODELOS DE REGRESION DINAMICOS, dentro de ella tocaremos puntos muy
interesantes como los MODELOS DE RETARDOS DISTRIBUIDOS, VECTORES AUTORREGRESIVOS
entre otros aspectos muy importantes.
MODELO DINAMICO
Es un modelo econométrico en el que las variables presentan retardos. El hablar de este
modelo solo tiene sentido cuando hablamos de datos en serie de tiempo.
En otras palabras, un modelo dinámico es aquel en el cual algunas de las variables que
aparecen lo hacen en mas de un instante de tiempo.
La teoria economica sugiere que en la mayoria de los casos las relaciones entre variables son
dinamicas,ello puede ocurri porque
1 el impacto de una variable sobre otra solo se deja notar tras un cierto tiempo
2 el impacto, aunque sea instantaneo se deja notar durante un cierto numero de periodos
3 ambas cosas a la vez
Los modelos dinámicos pueden ser FINITOS e INFINITOS
FINITO: Es aquel en el cual la variable endógena no aparece retardada, mientras que la
variable exógena si, en mas de un periodo de tiempo.
Mientras que el FINITO a su vez se puede dividir en dos formas,
En forma de AUTORREGRESIVO DISTRIBUIDO: En el cual la variable endógena aparece
retardada.
O RETARDO DISTRIBUIDO: Cuando la variable exógena aparece retardada infinitas veces
En este ultimo vamos centrarnos para entender un poco más acerca del tema
HABLEMOS un poco acerca de los MODELOS DE RETARDOS DISTRIBUIDOS
MODELOS DE RETARDOS DISTRIBUIDOS
En economía la dependencia de una variable Y sobre otras variables X, puede no ser
instantáneo, frecuentemente Y responde a cambios de X dentro de un periodo, tal lapso es
llamado RETARDO, REZADO O DESFASE.
Ahora hay varias razones por la que ocurren los RETARDOS O REZAGOS
Los MODELOS AUTORREGRESIVOS Y DE REZAGOS son muy comunes en el análisis
econométrico, A veces en economía nosotros quisiéramos saber que papel juegan estos
modelos en la economía, con que razones se justifican los rezagos, saber si existe una
justificación teórica, cual es la relación entre los modelos AUTORREGRESIVOS Y DE REZAGOS
DISTRIBUIDOS, cuales son los problemas estadísticos relacionados, que implica en la
causalidad la parte rezagada de los modelos.
Los MODELOS DE REZAGOS DISTRIBUIDOS TIENE TRES PRINCIPALES RAZONES:
La primera son LAS RAZONES PSICOLOGICAS: Esto implica cambios en los hábitos de las
personas, además de no saber si los cambios serán permanentes o transitorios
La segunda razón, son las RAZONES TECNOLOGICAS: Esto se debe a que las empresas no
cambian de inmediato capital por trabajo.
Y la tercera son las RAZONES INSTITUCIONALES: Los cambios en los contratos de las
empresas con las familias, no es inmediato.
Ahora, Aunque la estimación a priori ad hoc parece sencilla y discreta, plantea muchas
desventajas, como las siguientes.
Si yo quiero construir un MODELO DE REZAGOS DISTRIBUIDOS
No hay guía a priori sobre la longitud máxima que debe tener un rezago.
A medida que se estiman rezagos sucesivos, quedan menos grados de libertad, con
lo cual se debilita un poco la inferencia estadística. Por lo general los economistas
no tiene la suerte de contar con series largas que les permitan estimar numerosos
rezagos. A MEDIDA QUE NOSOTROS INSERTAMOS MAS REZAGOS LOS GRADOS DE
LIBERTAD SE PEIRDEN Y POR LO TANTO LAS INFERENCIAS QUE NOSOTROS
HAGAMOS NO SON TAN BUENAS PERCISAMENTE POR ESTA PERDIDA DE GRADOS DE
LIBERTAD. A MAYOR GRADO DE LIBERTAD SE DIFICULTAN LAS PRUEBAS DE
HIPOTESIS.
Aun mas importante, en la información de series de tiempo económicas, los
valores(rezagos) sucesivos tienden a estar altamente correlacionados, por tanto,
sale a relucir la multicolinealidad. Es decir, los errores estándar tienden a ser
grandes en relación con los coeficientes estimados. Como resultado, con base en el
cálculo rutinario de las razones t , podemos tender a declarar erróneamente que
uno o varios coeficientes de los rezagos son estadísticamente no significativos.
