PRUEBAS DE DIAGNOSTICO EN EL
MODELO ECONÓMETRICO
ECONOMETRIA I
[Link] John Tarazona Jiménez
Econometría I
NORMALIDAD
En el análisis teórico, hemos identificado como uno de los
supuestos de MCO, la normalidad del término de error
del modelo.
El contraste mas habitual es el de Bera y Jarque (1981),
test que se sustenta en análisis de los coeficientes de
asimetría y curtosis, aplicados a los residuos del modelo.
John Tarazona Jiménez
Econometría I
Pruebas de Normalidad
Con el cumplimiento del supuesto de normalidad se tiene
la justificación teórica para la utilización de pruebas
estadísticas que involucren las distribuciones t, F, 𝑥 2 (de
uso muy común en la parte inferencial del modelo)
No obstante el supuesto de normalidad no puede ser
tan crucial cuando se emplean muestras grandes.
Una propiedad de la distribución normal es que
cualquier función lineal de variables normalmente
distribuidas estará también normalmente
distribuidas.
John Tarazona Jiménez
Pruebas de Normalidad
Dados los estimadores de MCO, 𝛽1 y 𝛽2 son
funciones lineales de 𝑢𝑖 entonces también siguen una
distribución normal.
De esta manera, si se trabaja con muestras menores de
100 observaciones resulta crucial el verificar si los
errores se cumplen, de manera aproximada, una
distribución normal.
Econometría I
La prueba Jarque - Bera
John Tarazona Jiménez
Econometría I
La prueba Jarque - Bera
John Tarazona Jiménez
Econometría I
John Tarazona Jiménez
Tercer Momento: Sesgo de distribución
Coeficiente de Asimetría
E(x)
Sesgo a la derecha
E(x)
Sesgo a la izquierda
Econometría I
Econometría I
Cuarto Momento: Curtosis
3 E û / 3
4
t
4
Leptocúrtica
E(x)
John Tarazona Jiménez
TallerEconometría I
de Econometría
Prueba Jarque-Bera(1987). Utiliza un estadístico
en prueba que involucra la curtosis y la
asimetría.
Hipótesis nula H0: 3=0 y 4 -3 =0
Hipótesis alternativa H1: 3, dif 0 y 4 -3 dif 0
Horacio Catalán Jiménez
John Tarazona Alosno
Econometría I
John Tarazona Jiménez
TallerEconometría I
de Econometría
El estadístico para la prueba se distribuye como
una ji-cuadrada con 2 grados de libertad
ˆ 3 ˆ 4 - 3
T 2 T
JB ( 2 )
2 2
6 24
A un nivel de significancia del 5% el estadístico JB
tiene como valor crítico el 5.99
John Tarazona
Horacio CatalánJiménez
Alosno
TallerEconometría I
de Econometría
Consecuencias por la ausencia de normalidad
en los errores
Las pruebas de hipótesis consideradas para
realizar inferencia estadística no son adecuadas
Causas que generan el problema
Las series utilizadas en el modelo no se
distribuyen como una normal
Presencia de valores extremos en la serie
John Tarazona
Horacio CatalánJiménez
Alosno
TallerEconometría I
de Econometría
Análisis de casos
Considerando la información sobre ventas y publicidad de una empresa
determinada, verifique si los residuales resultantes del modelo siguen
aproximadamente una distribución normal. Aplique la prueba Jarque - Bera
John Tarazona
Horacio CatalánJiménez
Alosno
