NÚMEROS ALEATORIOS.
Clase 04.
Son la base esencial de la simulación.
Usualmente, toda la aleatoriedad
involucrada en el modelo se obtiene a
NUMEROS partir de un generador de números
aleatorios que produce una sucesión de
ALEATORIOS valores que supuestamente son
realizaciones de una secuencia de
variables aleatorias independientes e
idénticamente distribuidas (i.i.d.) U(0; 1).
Cada algoritmo de generación consiste de un conjunto
finito de reglas, por eso el resultado es predecible.
Números
pseudo-
aleatorios En la simulación se utilizan números pseudo-aleatorios;
es decir, aquellos que tienen un comportamiento similar
al de los números aleatorios. Esto, equivale a pensar que
son seleccionados aleatoriamente a partir de una
distribución uniforme (0,1).
Problemas con los pseudo-aleatorios
Números aleatorios Números pseudo-aleatorios
Los datos son Se pueden presentar problemas como:
independientes: -periodicidad
Una observación no depende -autocorrelación
de las observaciones -patrones en cuanto a crecimiento
anteriores -patrones en cuanto a valores encima o por
de bajo del valor medio y varianza
Métodos de generación
• Método de los cuadrados medios
El método comienza tomando un numero al azar, X0, de 2n cifras
(originalmente los autores proponían 4 cifras) que al elevarlo al cuadrado
resulta un numero de hasta 4n cifras. Si es necesario se añaden ceros a la
izquierda para que el numero resultante tenga exactamente 4n cifras. Sea X1
el numero resultante de seleccionar las 2n cifras centrales de X20; el primer
numero aleatorio U1 se obtiene poniendo un punto decimal delante las 2n
cifras de X1. A continuación X2 y U2 se generan a partir de X1 del mismo modo.
As sucesivamente.
Métodos de generación
Método de los cuadrados medios
Este método tiene dos inconvenientes principales:
• Tiene una fuerte tendencia a degenerar a cero rápidamente
• Los números generados pueden repetirse cíclicamente después de
una secuencia corta.
Métodos de generación
Método de los cuadrados medios.
Ejemplo
Métodos de generación
Métodos congruenciales
• 𝑥𝑛 ≡ 𝑎(𝑥𝑛−1 ) + 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑀
• 𝑥𝑛 ≡ 𝑎 𝑥𝑛−1 𝑚𝑜𝑑 𝑀 • 𝑥𝑛 ≡ 𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 𝑚𝑜𝑑 𝑀
Multiplicativos Aditivos Mixtos
Métodos de generación
Métodos congruenciales
Los principales generadores de números pseudo-aleatorios utilizados hoy en
da son los llamados generadores congruenciales lineales.
Un metodo congruencial comienza con un valor inicial (semilla) X0, y los
sucesivos valores Xn; n >= 1 se obtienen recursivamente con la siguiente
formula:
Xn = axn-1 + b modulo m
donde a, m y b son enteros positivos que se denominan, respectivamente, el
multiplicador, el modulo y el incremento. La sucesión de números pseudo-
aleatorios Rn; n>= 1 se obtiene haciendo: Si 𝑏 = 0 →
𝑥𝑖 congruencial
𝑟𝑖 =
𝑚
Xi ∈ 𝑍 0, 𝑚 − 1 multiplicativo.
Xi+1 = Res (axn-1 + b)/m Si 𝑏 > 0 → congruencial mixto.
Ejemplo
𝑥𝑛 = 𝑎𝑥𝑛−1 + 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑚
Sea 𝑥0 = 7, 𝑎 = 13, 𝑚 = 100, y 𝑏 = 5
96
𝑥1 = 13 ∗ 7 + 5 𝑚𝑜𝑑 100 = 96 𝑚𝑜𝑑 100 → 𝑥1 = 96 → 𝑟1 = → 𝑟1 = 0,96
100
53
𝑥2 = 13 ∗ 96 + 5 𝑚𝑜𝑑 100 = 1253 𝑚𝑜𝑑 100 → 𝑥2 = 53 → 𝑟2 = → 𝑟2 = 0,53
100
94
𝑥3 = 13 ∗ 53 + 5 𝑚𝑜𝑑 100 = 694 𝑚𝑜𝑑 100 → 𝑥3 = 94 → 𝑟3 = → 𝑟3 = 0,94
100
27
𝑥4 = 13 ∗ 94 + 5 𝑚𝑜𝑑 100 = 1227 𝑚𝑜𝑑 100 → 𝑥3 = 27 → 𝑟3 = → 𝑟3 = 0,27
100
Ejercicio 1
a=5, b=7, x0=3, m=8
Determinar ciclo
Ejercicio 2
a=b=x0=7, m=8
Cómo deben ser a, b y m?
Métodos de generación
Generadores congruenciales lineales
Selección de parámetro
En general
m puede tomar cualquier valor
a, b, x0 <= m
a >> 𝑚 eliminar correlación
2. GENERAR VALORES ALEATORIOS: ejemplo con
MS Excel.
2. GENERAR VALORES ALEATORIOS: ejemplo con
MS Excel.
