Examen Final
Fecha de entrega 5 de abr en 21:30 Puntos 20 Preguntas 25 Disponible 5 de abr en 20:00 - 5 de abr en 21:30 casi 2 horas
Límite de tiempo 90 minutos
Instrucciones
Objetivo
Demostrar el conocimiento y las competencias adquiridas en el curso.
Instrucciones
El examen final es en línea, individual. No es supervisado (no se requiere RPNow).
El examen tiene una duración máxima de 90 minutos.
Dicho examen comprenderá del todos los contenidos de la segunda parte del curso.
Especificaciones
Modalidad: Individual.
Horario de aplicación: De 20:00 - 21:30 pm (tiempo del centro de México).
◈ COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD ACADÉMICA ◈
“En este examen me comprometo a conducirme con honestidad y a no servirme de medios no autorizados o ilícitos para realizarlo”.
Historial de intentos
Intento Hora Puntaje
MÁS RECIENTE Intento 1 72 minutos 12.8 de 20
Las respuestas correctas estarán disponibles del 6 de abr en 0:00 al 7 de abr en 0:00.
Puntaje para este examen: 12.8 de 20
Entregado el 5 de abr en 21:13
Este intento tuvo una duración de 72 minutos.
Incorrecto
Pregunta 1 0 / 0.8 pts
Modelos Mark to Market
Credit metrics
Credit Risk pluss
Credit KMV
Todas las anteriores
Pregunta 2 0.8 / 0.8 pts
El comité de Basilea plantea lo siguiente:
Como determinar el capital
Tres pilares: capital, supervisión y disciplina
Niveles de riesgo
Confianza
Pregunta 3 0.8 / 0.8 pts
Se utiliza para la estimación de la severidad de la pérdida
LGD = (EaD + disposiciones + costos y gastos - recuperaciones (cobros y ventas de bienes adjudicado) / EaD = 1 - Tasa de recuperación
CVaR = Credit Value at Risk
PD = Probability of Default
Ninguna de las anteriores
Pregunta 4 0.8 / 0.8 pts
Es un factor de riesgo en los créditos
Tasas de interés
Probabilidad de incumplimiento
Tasa de recuperación
Plazo
Moneda
Todos los anteriores
Pregunta 5 0.8 / 0.8 pts
Determina el cálculo de la pérdida esperada (EL) y no esperada (UL)
EL = Monto * Severidad,
UL = CVaR
EL = EaD * PD * LGD,
UL = CVaR - EL
EL = Monto * Probabilidad,
UL = Percentil (Pérdidas, Nivel de Confianza)
EL = EaD * PD * LGD,
UL = CVaR
Incorrecto
Pregunta 6 0 / 0.8 pts
Forma en la que se estiman las reservas en riesgo de crédito
Estimación de la exposición
Cálculo de pérdida esperada
EL = EaD * PD * LGD (Exposición * Frecuencia * Severidad)
Cálculo de la probabilidad de incumplimiento
Todas las anteriores
Pregunta 7 0.8 / 0.8 pts
En riesgo mercado, la metodología utilizada para determinar el nivel de riesgo está basada en:
Hechos concretos
Cambios en precios
Cambios en tasas
El cálculo de VaR (Value at Risk)
Incorrecto
Pregunta 8 0 / 0.8 pts
Se refiere a la importancia de la administración de riesgos financieros
Busca proteger a la institución ante cambios en precios
Busca proteger a la institución de pérdidas ocasionadas por diversos factores
Busca incrementar el valor de la institución disminuyendo su participación en el mercado
Todas las anteriores
Pregunta 9 0.8 / 0.8 pts
Para la implementación de la metodología de riesgo operativo, se estima el:
Análisis cuantitativo (Impacto, frecuencia y severidad)
Análisis cualitativo
Impacto del evento
Probabilidad del evento
Incorrecto
Pregunta 10 0 / 0.8 pts
Asignación de precio a través de RAROC
Utilizando metodologías de rentabilidad ajustada por riesgo
Utilizando el capital económico
Utilizando simulación histórica
Todas las anteriores
Pregunta 11 0.8 / 0.8 pts
En un análisis de regresión (y = a * X + b), ¿qué es la "b"?
Una tendencia
Una pendiente
La intersección
Ninguna de las anteriores
Incorrecto
Pregunta 12 0 / 0.8 pts
Muestra como se estima la exposición al momento del incumplimiento
Saldo si se trata de un crédito tradicional (simple) o un porcentaje de la línea más el saldo actual (revolventes)
Con distribucines de probabilidad
Determinando la máxima pérdida
Todas las anteriores
Pregunta 13 0.8 / 0.8 pts
Metodologías para la estimación del incumplimiento
Credit risk plus
Credit manager o creditmetrics
Credit portafolio monitor
Riesgo según Merton
Todos los anteriores
Pregunta 14 0.8 / 0.8 pts
Para riesgo operativo el modelo de gestión (análisis cualitativo) se refiere a:
Factores de riesgo e indicadores
Tipos de impacto
Relaciones entre factores, indicadores, eventos y pérdidas
Cuentas contables afectadas
Mapas de procesos, áreas
Bases de eventos y datawarehousing
Incorrecto
Pregunta 15 0 / 0.8 pts
Las herramientas que se utilizan para el cálculo del Riesgo de Balance o los conceptos de análisis de brechas (gap)
Brechas de reprecio (flujos colocados de acuerdo con su fecha de revisión) y Brechas de Liquidez (Flujo de efectivo, TESORERO)
Diferencia entre pasivos y activos
Determinación de riesgo de tasa
Ninguna de las anteriores
Pregunta 16 0.8 / 0.8 pts
Son otros riesgos operativos
Riesgos tecnológico y legal
Riesgo de mercado y crédito
Riesgo de liquidez y tipo de cambio
Todas las anteriores
Incorrecto
Pregunta 17 0 / 0.8 pts
Cuando se habló del riesgo integral, el tema más importante fue:
El monitoreo del del riesgo global
El control de asignaciones de capital a las unidades de negocio a través del RAROC
La prevención o mitigación de eventos de riesgo
Todas las anteriores
Incorrecto
Pregunta 18 0 / 0.8 pts
Cómo se determinan las tasas de recuperación
Según el monto del crédito
Siempre es la misma tasa
Según el tipo de garantías
Según la tasa de referencia (TIIE, CETES)
Pregunta 19 0.8 / 0.8 pts
Para el cálculo de brechas de tasas de interés (Gap Reprecio)
Se acomodan los flujos correspondientes conforme van aparenciendo
Se acomodan activos y pasivos de acuerdo con la fecha en que cambia el precio según la tasa de interés
Se acomodan las pérdidas de mayor a menor
Se acomodan las pérdidas de menos a más
Pregunta 20 0.8 / 0.8 pts
Metodologías para determinar la probabilidad de incumplimiento
Estimación de acuerdo con matrices de transición
Estimación vía modelos econométricos
Estimación vía calificación de riesgos
Todas las anteriores
Pregunta 21 0.8 / 0.8 pts
Es una metodología usada para la estimación de la pérdida esperada
Modelo econométrico
Calificación de carteras de clientes Scoring
Metodología CAMEL
Modelo KMV - Merton
Modelo Creditmetrics
Todas las anteriores
Incorrecto Pregunta 22 0 / 0.8 pts
Cálculo de brechas de flujos de efectivo (Liqudez)
Se acomodan activos y pasivos de acuerdo a su presentación
Se acomodan activos y pasivos de acuerdo con la fecha en que cambia el precio según la tasa de interés
Se acomodan los flujos correspondientes conforme van aparenciendo
Ninguna de las anteriores
Pregunta 23 0.8 / 0.8 pts
Las técnicas utilizadas en riesgo mercado para determinar el VaR son:
Estimación de pérdidas bajo escenarios posibles
Determinando la máxima pérdida en un horizonte de inversión
Con simulación histórica, paramétrica y Montercarlo
Todas las anteriores
Pregunta 24 0.8 / 0.8 pts
En riesgo balance, la medida de sensibilidad utilizada es:
Dividendos
Duración (1era derivada del precio con respecto a su tasa, tiempo promedio ponderado en que el inversionista recupera su inversión,
horizonte inversión plazo para cobertura, sensibilidad en el precio en margen financiero)
VaR (Valor en Riesgo)
Convexidad
Pregunta 25 0.8 / 0.8 pts
Que es el Valor en Riesgo (VaR)
Máxima pérdida esperada a un nivel de confianza en un horizonte dado
Pérdida mínima esperada a un nivel de confianza en un horizonte dado
Máximo valor esperado a un nivel de confinaza en un horizonte dado
Valor mínimo esperado esperado a un nivel de confianza en un horizonte dado
Puntaje del examen: 12.8 de 20
