UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
MATEMATICA INTERMEDIA 3
Investigación Métodos numéricos
Profesor (a): Inga. Sharonn Pú
Sección: N
Fecha: 28 de Junio del 2019
Nombre: Carnet:
José Luis Alberto Chacón García 201603024
Introducción
A lo largo de la existencia del ser humano y de su uso de razón, se han
venido planteando problemáticas que únicamente se les ha podido estudiar
gracias a las matemáticas, estas describen todos los fenómenos que ocurren
en la naturaleza y en el universo como tal, esto poco a poco llevo a la
humanidad al estudio mas profundo de las matemáticas, con el fin de lograr
describir cuantitativamente los fenómenos naturales, así fue como nació, el
álgebra, trigonometría, geometría, calculo, calculo diferencial, entre muchas
otras ramas y así mismo los métodos para resolver cada problemas de las
distintas ramas. En el caso de este trabajo de investigación, se recopilo
información de los métodos numéricos para resolver Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias (EDO), los cuales son: Método de Euler, Método de
Euler mejorado y el Método de Runge-Kutta, que es una gran familia de
métodos que abarca casi todos los métodos para resolver EDOs. También se
encontraron ejemplos de aplicación, entre otros.
Método de Euler y análisis de error:
El método de Euler es un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales
ordinarias a partir de un valor inicial. El método consta de trazar una recta tangente
desde el punto inicial de la curva, para así ir calculando varias pendientes o rectas
tangentes asumiendo que el punto donde se calculara cada pendiente pertenece a la
curva. Como producto final se tendrá el comportamiento de la curva solución.
El método de Euler funciona de una mejor manera sí el paso “h”, óseas la distancia
entre puntos, es menor. Este método numérico esta dado por la ecuación:
Dónde f representa a la función obtenida a partir de la ecuación diferencial y︎ ’ ︎= f (x, y).
h es una constante y equivale al tamaño del incremento entre xn y xn +1.
Al utilizar un método numérico para encontrar y determinar la solución de un problema
de valor inicial, se debe estar conscientes que se obtendrán distintas fuentes de error,
ya sea por el método utilizado, error humano o de calculo. Para algunos tipos de
cálculo, la acumulación de errores reduce la precisión de la aproximación, a tal punto
de volver inservible el cálculo.
En la secuencia de valores y1, y2, y3, ..., generados, el valor de y1 generalmente no
coincidirá con la solución real evaluada en x1, debido a que el algoritmo sólo
proporciona una aproximación de línea recta para la solución. El error se denomina
error de truncamiento local o error de fórmula.
El error de formula en yn+1 es:
Ejemplo:
Consideramos el problema de valor inicial
En primer lugar, escribimos la ecuación diferencial en forma normal
Para n = 5, el tamaño de paso es
los nodos son
El método de Euler es
Fase 0
Fase 1
Fase 2
Resumidos los resultados en una tabla
Errores de truncamiento. En la siguiente tabla se recogen los valores exactos
los valores aproximados obtenidos en el apartado 1 y los errores locales de
truncamiento.
El error de truncamiento global es
Método mejorado de Euler:
El método numérico definido por la fórmula
se conoce comúnmente como método mejorado de Euler. Con el fin de calcular yn+︎1
para n ︎ 0, 1, 2, ..., a partir de la ecuación del método mejorado se debe, en cada etapa,
utilizar primero el método de Euler para obtener una estimación inicial y*n︎+1. El método
consiste básicamente en calcular una segunda estimación de la pendiente de la curva
solución y promediarlas para así simplificar la operatoria y obtener una aproximación
más acertada a la curva solución. A este tipo de métodos, también se le conoce como
métodos predictores correctores, en donde primero se calcula una predicción y luego
se utiliza ella misma para corregirse así misma.
Ejemplo:
Dado el problema de valor inicial
Fase 0
Fase 1
calculamos
Fase 2
Fase 3
Resumimos los resultados en una tabla
Método de Runge-Kutta:
El método de Runge-Kutta no es únicamente un sólo método, sino una familia de
métodos iterativos, para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales
ordinarias
• Método de Runge-Kutta de primer orden: De alguna manera, todos los métodos de
Runge-Kutta son generalizaciones de la fórmula básica de Euler donde la función de
la pendiente f se reemplaza por un promedio ponderado de pendientes en el intervalo
xn ︎≤ x ≤︎ xn+︎1, por los que se dice que el método de Euler es un método de Runge-
Kutta de primer orden. En el caso del método de Runge-Kutta, el promedio incluido
en la ecuación de Euler no se forma de manera aleatoria, sino que los parámetros
son elegidos de manera que concuerde con el polinomio de Taylor de grado m.
• Método de Runge-Kutta de segundo orden: Éste consiste en encontrar constantes, o
parámetros, w1, w2, α yβ de manera que la fórmula
concuerda con un polinomio de Taylor de segundo orden, esto se puede lograr siempre
que las constantes satisfagan la condición de
por lo tanto, la ecuación del método de segundo orden se convierte en
• Método de Runge-Kutta de cuarto orden: El método de Runge-Kutta de cuarto orden
consiste en encontrar los parámetros de manera que la fórmula
A pesar de que las fórmulas de cuarto orden se pueden deducir con facilidad, el
algoritmo resumido en la ecuación anterior se utiliza muy ampliamente y es
considerado como una herramienta computacional.
