Puerto Ordaz, Enero de 2021
UNEXPO-Vicerrectorado Puerto Ordaz
Departamento de Ingeniería Industrial
Cátedra: Investigaciones de Operaciones
Alumno: Josué Bastardo CI: 21248335
Profesor: Félix Martínez
TOMA DE DESICIONES BAJO
INCERTIDUMBRE Y TEORIA DE
JUEGOS
Puerto Ordaz 29/01/2021
1) Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su
legendaria perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción es una
inversión conservadora con buen desempeño en una economía que mejora y sólo
tiene una pérdida pequeña en una economía que empeora. La segunda opción es
una inversión especulativa que se desempeña muy bien si la economía mejora,
pero muy mal si empeora. La tercera es una inversión contracíclica que perdería
algún dinero en una economía que mejora, pero se desempeñaría muy bien si
empeora. Warren cree que existen tres escenarios posibles en las vidas de estas
inversiones potenciales: 1) economía que mejora, 2) economía estable y 3)
economía que empeora. Dadas las circunstancias actuales que atraviesa la
economía, estima que se enfrenta a un escenario de total incertidumbre. La
siguiente tabla refleja las ganancias.
Economía Mejorando Economía Economía
Estable Empeorando
Inversión $ 30 millones $ 5 millones - $ 10 millones
Conservadora
Inversión $ 40 millones $ 10 millones - $ 30 millones
Especulativa
Inversión Contra - $ 15 millones 0 $ 15 millones
cíclica
a) Recomiende al inversionista lo que debe hacer, con base a cada uno de los
cuatro criterios de decisión bajo incertidumbre, utilice α = 0,2.
Tenemos la siguiente matriz que refleja las aternativas (filas) y estados de la
naturaleza (columnas), la cual posee como elementos las ganancias.
ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
MEJORANDO ESTABLE EMPEORANDO
INVERCION
CONSERVADORA 30 5 -10
INVERCION
ESPECULATIVA 40 10 -30
INVERCION
CONTRACICLICA -15 0 15
Método de Laplace
Para iniciar dicho método tenemos que tener presente la formula que caracteriza,
esta fórmula es la siguiente.
𝑛
𝑚𝑎𝑥 1
{ ∑ 𝑣(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 )}
𝑎𝑖 𝑛
𝑗=1
Como nuestra matriz es de ganancias usamos la de 𝑚𝑎𝑥, además antes de
comenzar con el método de Laplace tenemos que encontrar la probabilidad de los
estados de la naturaleza
1
𝑃(𝑠𝑛 ) =
𝑛
Donde n es el número de estados o escenarios 𝑛 = 3
0,2
f{sj] 1/3
1 1
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = (30 + 5 − 10) = (25) = 8,33
3 3
1 1
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = (40 + 10 − 30) = (20) = 6,67
3 3
1 1
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑐𝑎 = (−15 + 0 + 15) = (0) = 0
3 3
CRITERIO DE LAPLACE
INVERCION
CONSERVADORA 8,33
INVERCION
ESPECULATIVA 6,67
INVERCION
CONTRACICLICA 0
En este caso se escoge la máxima:
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 8,33
Criterio de Wald.
Para usar este criterio tenemos que tener presente la siguiente expresión
matemática
𝑚𝑖𝑛{
max 𝑣(𝑎𝑖 , 𝑠𝑖 }
𝑎𝑖
Esto nos dice que tomaremos los elementos mayores de la matriz y luego de esos
elementos mayores tomamos el elemento menor de ellos
CRITERIO DE WALD
MAX.
MATRIZ MINI.MATRIZ MINMAX
30 -10 15
40 -30
15 -15
Tomamos los elementos
MAX.
MATRIZ
30
40
15
Y de estos elementos agarramos el mínimo
MINMAX
15
Este criterio nos indica que la opción que debemos de seleccionar es la de
inversión contra cíclica
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑐𝑎 = 15
Criterio de Savage
Para este criterio tenemos la siguiente expresión.
𝑚𝑎𝑥{𝑣(𝑎𝑘 , 𝑠𝑗 )} − 𝑣(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 )
Tenemos que encontrar los máximos de las filas y luego restar cada elemento por
la columna respectiva
MAX 30
40
15
Luego restamos el primer elemento de Max menos los elementos de la primera
columna de la matriz, el segundo elemento de Max menos los elementos de la
segunda columna de la matriz y el tercer elemento de Max menos los elementos
de la tercera columna de la matriz y tenemos lo siguiente
inversión conservadora 0 35 25
inversión especulativa -10 30 45
inversión contra cíclica 45 40 0
El máximo de esta matriz es
MAX 35
45
45
Y el mínimo del máximo es
MINMAX 35
Esto nos indica que se debe elegir la acción de inversión conservadora
Criterio de Hurwicz
Para este criterio se hace uso de la siguiente expresión matemática:
𝑚𝑎𝑥
𝑎𝑖 {𝛼 max 𝑣(𝑎𝑖 , 𝑠𝑗 ) + (1 − 𝛼 )𝑚𝑖𝑛𝑣(𝑎𝑖 𝑠𝑗 }
0,2 ∗ 30 + (1 − 0,2)(−10) = −2
0,2 ∗ 40 + (1 − 0,2)(−30) = −16
0,2 ∗ 15 + (1 − 0,2)(−15) = −9
El máximo de todos ellos es −2
Este criterio nos recomienda optar por la opción conservadora
2) El sindicato y la administración de una compañía negocian el nuevo contrato
colectivo. Por ahora las negociaciones están congeladas, pues la empresa ha
hecho una oferta “final” de un aumento salarial de $1.10 por hora y el sindicato
una demanda “final” de un aumento de $1.60 por hora. Ambas partes han
acordado que un árbitro imparcial establezca el aumento en alguna cantidad entre
$1.10 por hora y $1.60 por hora (inclusive). El arbitraje ha pedido a cada parte que
le presente una propuesta confidencial de un aumento salarial económicamente
razonable y justo (redondeado a los diez centavos más cercanos). Por
experiencias anteriores, ambas partes saben que por lo general el árbitro acepta la
propuesta del lado que cede más en su cifra final. Si ningún lado cambia su
cantidad final o si ambos ceden en la misma cantidad, el arbitraje suele establecer
una cifra a la mitad ($1.35 en este caso). Ahora, cada parte necesita determinar
qué aumento proponer para obtener un beneficio máximo. Formule y resuelva este
problema como un juego de dos personas y suma cero. Valor 10%
Procedemos a construir el cuadro de la siguiente manera usando el 1.35 como
diagonal principal
JUGADOR 2
B1 B2 B3 B4 B5
A1 1,35 1,3 1,4 1,5 1,6
A2 1,4 1,35 1,4 1,5 1,6
JUGADOR 1 A3 1,3 1,3 1,35 1,5 1,6
A4 1,2 1,2 1,2 1,35 1,6
A5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,35
Poder encontrar el punto de silla tenemos que:
Encontrar el mínimo de las filas
MIN. FILA
1,3
1,35
1,3
1,2
1,1
A este mínimo le encontramos el máximo
Max. Min
1,35
Ahora encontramos el máximo de las columnas
MAX.COLUMNA
1,4
1,35
1,4
1,5
1,6
A este máximo le encontramos el mínimo
Min. Max
1,35
Nos encontramos con este resultad
MIN. FILA MAX.COLUMNA
1,3 1,4
1,35 1,35
1,3 1,4
1,2 1,5
1,1 1,6
1,35 es el punto de silla
JUGADOR 2
B1 B2 B3 B4 B5
A1 1,35 1,3 1,4 1,5 1,6
A2 1,4 1,35 1,4 1,5 1,6
JUGADOR 1 A3 1,3 1,3 1,35 1,5 1,6
A4 1,2 1,2 1,2 1,35 1,6
A5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,35
Que cuando la opción A2 gana 1,35 la opción B2 pierde 1,35
1,35 − 1,35 = 0
Dando asi que el valor del juego es 1,35
3) Encuentre el punto silla del juego que tiene la siguiente matriz de pagos.
Aplique el criterio Mini-Max para encontrar la mejor estrategia de cada jugador.
¿Tiene este juego un punto silla? ¿Se trata de un juego estable? Valor 5%
Para encontrar la silla tenemos que hacer uso del criterio Max-Mini y Mini-Max
Teniendo esto presente
B1 B2 B3 B4
A1 3 -3 -2 -4
A2 -4 -2 -1 1
A3 1 -1 2 0
Encontramos el máximo de las columnas
MAX.COLUMNA 3
-1
2
1
A esto le encontramos el máximo mini
MAX.MINI -1
Encontramos el minimo de la fila
MINI.FILA -4
-4
-1
A esto le encontramos el mínimo maxi
En donde se intersecta es en el elemento de la columna 2 fila 3 donde nos dio -1
Esto nos quiere decier que el jugador 1 debe proponer la alternativa 3 y el y el
jugador 2 la alternativa 2, el jugador 1 pierde 10% y el jugador 2 gana 10%
