Investigación de Operaciones II
Guía de Ejercicios N° 2 – Primer Semestre 2010
Profesores: Oscar Contreras. Ayudantes: Alejandra Norero
– Juan Garrido. Rodrigo Garrido
1. Tres bolas blancas y tres negras están distribuidas en dos urnas A y B de forma que en cada una de ellas hay tres bolas.
Decimos que el sistema está en el estado i si la urna A contiene i bolas blancas. En cada etapa cogemos una bola al azar
de cada urna y la ponemos en la otra.
a) Indica los estados de la cadena de Markov que describe este problema, y calcula la matriz de probabilidades de
transición.
b) Sabiendo que inicialmente hay dos bolas blancas en la urna A, calcula la probabilidad de que tras la segunda
etapa todas las bolas sean blancas en dicha urna.
c) Obtener las probabilidades de equilibrio de esta cadena.
2. Suponiendo que cada año el 50% de los alumnos de primero pasa a segundo, el 30% permanece en primero y el 20%
abandona; de los alumnos de segundo el 50% pasa a tercero, el 40% permanece en segundo y el 10% abandona, y de
los alumnos de tercer curso el 60% terminan o abandonan y el 40% repiten tercero, se pide:
a) Escribir la matriz de transición describiendo previamente los estados del proceso.
b) Si entran 600 alumnos un año en primer curso, calcular cuántos habrá en cada curso (de esos 600) al principio
del tercer año.
c) ¿Qué estados comunican entre sí?, ¿es irreducible la cadena?. Indicar razonadamente qué estados son
recurrentes y cuáles transitorios.
d) Calcular la distribución límite en el caso de que exista.
3. Un borracho camina por un pasillo que tiene un ancho de cinco baldosas. Comienza a caminar en la baldosa central pero
no puede mantener la línea recta y se va a la izquierda o la derecha con la misma probabilidad. Cuando llega a una
baldosa que está junto a la pared, se choca contra ella y esto hace que en el siguiente paso vaya a la baldosa de al lado.
a) Describir la posición del borracho en el pasillo (número de la columna de la baldosa que ocupa) mediante un
proceso estocástico. ¿Cuáles son los estados del proceso?.¿Es un proceso de Markov?.
b) Escribir la matriz de probabilidades de transición.
c) Calcular la probabilidad de estar en cada estado después de dar un paso, dos pasos, tres y cuatro pasos. ¿Existe
alguna relación entre ellas?.
d) Utilizando los resultados del apartado anterior, obtener las probabilidades de estado después de dar un número
par de pasos. Idem si el número de pasos que da es impar.
e) Clasificar los estados para estudiar si existen probabilidades límite.
f) Sabiendo que las sucesivas potencias pares de P se van acercando a una matriz, L, cuyas filas impares son
(0.25, 0, 0.5,0,0.25) y las filas pares (0,0.5,0,0.5,0) y las potencias impares de P se acercan a una matriz con las
filas dispuestas al revés, razonar si la posición del borracho, a largo plazo, depende de la posición en la que éste
comenzó a caminar. ¿Qué características debería de tener la matriz L para que las probabilidades límite no
dependieran del lugar donde comienza el borracho a andar?
4. Una moneda se tira sucesivamente un número indefinidos de veces con probabilidad de cara igual a p. Luego de n tiradas
sea el estado de la cadena el número de caras menos el número de secas. Escribir las probabilidades de transición.
5. Una rata se mueve en el laberinto de la figura. Estando en cualquier compartimento sale por cualquiera de sus puertas
con la misma probabilidad. Escribir la matriz de probabilidades de transición.
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6. Determinar las clases y periodicidades de los estados de las cadenas con matrices de transición:
0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1
½ ½ 0 0 0 1 0 0
1/3 1/3 1/3 0 1/3 0 2/3 0
7. Dos jugadores A y B juegan una sucesión de partidas. En cada partida, A tiene probabilidad p de ganar y B tiene prob. q
de ganar (p+q=1). Si A gana, B le paga un peso a A y viceversa. Inicialmente A y B disponen de un capital de a y b
pesos respectivamente. El juego termina cuando uno de los 2 jugadores se arruina. Escriba una matriz pik de transición
de probabilidades.
8. En la cadena del juego de A y B la ruina de cada jugador representa la absorción en uno de los dos estados persistentes.
Calcule la ruina de ambos jugadores.
9. Una carrera de estudio tiene 5 años. Cualquier alumno tiene 3 posibilidades en cada año: pasa al siguiente, repite o
abandona la carrera. Se conocen las probabilidades de transición para cada año. Como calcularía las probabilidades que
un alumno cualquiera se reciba o abandone la carrera usando como modelo una cadena de Markov.
10. Un electroimán puede cambiar (o no) su polaridad una vez por segundo. La probabilidad de que cambie es,
respectivamente, 0.2 o 0.7 dependiendo de que el estado actual sea +1 ó -1.
a) Comprueba que el proceso así detenido es una cadena de Markov.
b) Calcula la matriz de probabilidades de transición y dibuja el diagrama correspondiente.
c) Supuesto que el estado actual es 1, calcula la probabilidad de que vuelva a serlo dentro de 4 segundos.
d) Supongamos que nos vamos y volvemos a las 24 horas. ¾Qué probabilidad hay de que el estado sea -1?
11. Una máquina tragamonedas puede tener dos estados: (1) No da premio y (2) Da un premio de $30.000 (pesos). Cada
vez que se echa 1 ficha puede o no cambiar de estado con arreglo a las siguientes probabilidades:
a) Un día cualquiera Ramón entra al casino y echa 1 ficha a la máquina. Calcula, en función de p, la probabilidad de
que le toque premio.
b) Supongamos que le toca. Calcula, en función de q, la probabilidad de que no vuelva a tocarle en los próximos
tres intentos.
c) Supongamos que no le toca y sigue intentándolo. ¾cuánto tendrá que echar (en media) hasta que le salga
premio?
d) ¾Cuánto tiene que valer p para que la ganancia esperada (para el dueño de la máquina) sea de 0.1 pesos por
tirada?
12. Los miembros de un cierto esquema de seguro sanitario son clasificados como contribuyentes o como beneficiarios. Un
miembro que es contribuyente un periodo, en el siguiente es beneficiario si contrae una grave enfermedad, lo que ocurre
con probabilidad 0.1. La probabilidad de que la enfermedad persista para el periodo siguiente es de 0.2. Las reglas del
esquema especifican que cualquier miembro que es beneficiario durante tres periodos consecutivos debe de ser
contribuyente al periodo siguiente; si la enfermedad sigue persistiendo, el miembro puede volver a ser beneficiario.
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a) Construir una cadena de Markov para modelizar el anterior esquema, introduciendo varias clases de
contribuyente o beneficiarios.
b) Hacer un gráfico con las transiciones posibles.
c) Obtener la matriz de probabilidades de transición.
d) Comentar si la cadena tiende a una distribución estacionaria, y en su caso, obtenerla.
13. Un taxi efectúa sus servicios en las ciudades R y S. Si el taxi está en R, la probabilidad de que un pasajero quiera ir a S es
de 0.8. Si está en S, la probabilidad de ir a R es de 0.3. El beneficio esperado por carrera es:
Dentro de R $ 1.000
Dentro de S $1.200
Entre R y S $ 2.000
a) Obtener la probabilidad, a largo plazo, de estar en R.
b) Calcular, a largo plazo, el beneficio esperado por carrera.
14. Supongamos que el hecho de que llueva o no llueva hoy depende de las condiciones climatológicas de los dos días
previos. Concretamente, supongamos que la probabilidad de que llueva mañana si ha llovido ayer y hoy es de 0.7; si hoy
está lloviendo pero ayer no, la probabilidad de que llueva mañana es 0.5; si llovió ayer y hoy no llueve, la probabilidad de
que llueva mañana es de 0.4; si no ha llovido hoy ni ayer, la probabilidad de que llueva mañana es de 0.2. Intentar
modelizar este proceso como una cadena de Markov, y obtener la matriz de probabilidades de transición.
15. Una compañía de seguros de automóviles tiene un sistema de descuentos para las pólizas que no tienen siniestros (NCD),
con tres niveles de descuentos: 0 %, 30 % y 50 %. Las reglas de funcionamiento del sistema son:
Si una póliza finaliza el año con 0 siniestros, el asegurado pasa al nivel superior de descuento, o permanece
en el mismo si está en el nivel máximo.
Si una póliza tiene 1 siniestro durante el año, se le pasa a un nivel inferior, salvo que este en el último nivel,
que se queda en el mismo.
Si una póliza tiene 2 o más siniestros en un año, el asegurado pasa al nivel mínimo. Para cada póliza, la
probabilidad de que no tenga ningún siniestro en un año es de 0.75, la probabilidad de que tenga un solo
siniestro es 0.2 y la probabilidad de que tenga dos o más es de 0.05. Este sistema se puede modelizar como
una cadena homogénea de Markov. Se pide:
a) Obtener la matriz de probabilidades de transición.
b) Si a un nuevo asegurado se le asigna al nivel de 0 %, calcular la probabilidad de que al comienzo del cuarto año
esté en el nivel de máximo descuento.
c) Con el paso de los años, cual es la proporción esperada de pólizas en cada uno de los niveles.
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16. Un profesor pone a sus alumnos un examen todas las semanas. El examen puede ser de tres tipos, y la clase puede
responder bien o mal. Sea Pi la probabilidad de que la clase responda bien a un examen de tipo i, y supongamos que
p1=0.3, p2 = 0.6 y p3 = 0.9. Si la clase responde bien un examen, el tipo de examen de la semana siguiente se elige de
entre los tres con igual probabilidad. Si la clase responde mal, el examen de la semana siguiente es siempre de tipo 1.
Llamemos pij a la probabilidad de que el examen de la semana que viene sea del tipo j, sabiendo que el examen de esta
semana es de tipo i.
a) Obtén los valores de pij.
b) ¿Qué proporción de exámenes habría de cada tipo?
17. Cada familia Serenense, se puede clasificar como habitantes de una zona central o periférica, durante un año
determinado, el 50% de las familias de la zona periférica, se cambian a la zona central. Durante un lapso de 5 años, se
ha obtenido que el 33% de las familias de la zona central se cambia a la zona periférica. ¿es posible construir la matriz
que permite determinar las distribuciones porcentuales de traslado de las familias serenenses?. Si su respuesta es
afirmativa, determine ¿Cuál será las probabilidades de que las familias céntricas se trasladen a la zona periférica?. Si su
respuesta es negativa, justifique.
18. Usted es contratado en la empresa Earth Ltda. como Ingeniero de Procesos, y trabaja en la planta que fabrica los 5000
GPS que serán vendidos al Plan Transantiago. El análisis y estudio realizado por el Ministerio de Transporte, le entrega los
siguientes resultados: en un comienzo, si el GPS resulta de mala calidad, el segundo de buena calidad, el tercero tiene
una probabilidad del 80% de salir de buena calidad. Si el primer GPS sale de buena calidad, el segundo de mala calidad,
el tercero tiene una probabilidad del 60% de salir de buena calidad. Si los primeros dos GPS’s son de buena calidad, la
probabilidad de que el tercero sea de buena calidad es del 95%. Si los primeros dos GPS’s son de mala calidad, la
probabilidad de que el tercero sea de buena calidad es de un 27%. Como información adicional, el Ministerio de
Transporte, está pensando colocar 1500 buses más, como apoyo al Transantiago, con una probabilidad de que el 40% de
éstos buses se incorporen al sistema de control de dicho plan. ¿Qué cantidad de dispositivos GPS debería programar en
su producción, de manera tal que satisfaga al Plan Transantiago?. Si el costo de cada aparato es de $550000, ¿Cuál es la
pérdida que debe considerar usted en el presupuesto para dar inicio al suministro de GPS al Plan Transantiago?.
19. Una Compañía esta considerando emplear cadenas de Markov para analizar los cambios en las preferencias de los
usuarios por tres marcas distintas de un determinado producto. El estudio ha arrojado la siguiente estimación de la matriz
de probabilidades de cambiarse de una marca a otra cada mes:
1 2 3
1 0.8 0.1 0.1
2 0.03 0.95 0.02
3 0.2 0.05 0.75
En la actualidad los porcentajes de mercado son 45%, 25% y 30% respectivamente ¿Cuáles serán los porcentajes de
mercado de cada marca en dos meses más? y ¿Cual es la cuota de Mercado en el largo plazo para cada una de las marcas?
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20. Supongamos que el hecho de que llueva o no llueva hoy depende de las condiciones climatológicas de los dos días
previos. Concretamente, supongamos que la probabilidad de que llueva mañana si ha llovido ayer y hoy es de 0.7; si hoy
está lloviendo pero ayer no, la probabilidad de que llueva mañana es 0.5; si llovió ayer y hoy no llueve, la probabilidad de
que llueva mañana es de 0.4; si no ha llovido hoy ni ayer, la probabilidad de que llueva mañana es de 0.2. Intentar
modelizar este proceso como cadena de Markov y obtener la matriz de probabilidades de transición.
21. Para la ciudad de La Serena un meteorólogo ha determinado las siguientes condiciones climáticas: Soleado, Nublado y
Nieve. Sus estudios han considerado las probabilidades para un día cualquiera como: a, b y c respectivamente. También
determino que:
Si un día está nublado, la probabilidad de soleado al día siguiente es d
Si un día está nublado, la probabilidad de nublado al día siguiente es e
Si un día está soleado, la probabilidad de soleado al día siguiente es f
Si un día está soleado, la probabilidad de nublado al día siguiente es g
El meteorólogo le solicita a usted lo apoye en la determinación del estado clima en la ciudad de La Serena para pasado
mañana
a) ¿Podría Ud. Usar cadenas de Markov para resolver el problema directamente? Si su respuesta es afirmativa
determine el modelo matricial y diagrama de transición.
b) Si su respuesta anterior es negativa ¿ Qué ajustes tendrían que hacer? Justifique su respuesta y plantee el
modelo de forma matricial y diagrama de transición.
c) Si Ud. Logra determinar que a = 0.62 y por los estudios del meteorólogo se sabe que e = 0.7 y f = 0.47
¿ Podría hacer una estimación de cómo se comportaría el clima el próximo mes?
22. Una Cía. De Seguros de automóviles tiene un sistema de descuentos para las pólizas que no tienen siniestros (NCD) con
tres niveles de descuentos: 0%, 30% y 50%. Las reglas de funcionamiento del sistema son:
Si una póliza finaliza el año con 0 siniestros, el asegurado pasa al nivel superior de descuento o
permanece en el mismo si esta en el nivel máximo.
Si una póliza tiene 1 siniestro durante el año, se le pasa a un nivel inferior, salvo que este en él ultimo
nivel, que se queda en el mismo.
Si una póliza tiene 2 o más siniestros en un año, el asegurado pasa al nivel mínimo.
23. Para cada póliza, la probabilidad de que no tenga ningún siniestro en un año es de 0.75, la probabilidad de que tenga un
solo siniestro es de 0.2 y la probabilidad de que tenga dos o más de 0.05.. Este sistema se puede modelizar como una
cadena de Markov entonces se pide:
a) Obtener la Matriz y el Diagrama de Transición.
b) Si a un nuevo asegurador se le asigna al nivel 0% calcular la probabilidad de que al comienzo del cuarto año
este en el nivel de máximo descuento.
c) Con el paso de los años, cual es la proporción esperada de pólizas en cada uno de los niveles.
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24. Una empresa fabricante de medidores de agua, verifica la calidad de su producción y lo contrata a Ud. Para que
compruebe la calidad de los artículos en las líneas de producción. Ud. Realiza mediciones y obtiene los siguientes
resultados:
En un comienzo si el artículo sale de mala calidad (MC), el segundo de buena calidad (BC), el tercero
tiene una probabilidad de 85% de salir de BC.
Para el caso de que el primer artículo sea de BC, el segundo de MC, el tercero tiene una probabilidad de
un 60% de que salga de BC.
Si los dos primeros son de BC, la probabilidad de que el tercero sea de BC es de un 90%.
Si los dos primeros salen de MC, el tercero tiene una probabilidad de un 25% de salir BC.
a) Determine los estados del sistema, utilizando cadenas de Markov.
b) Formular la Matriz de Transición y Dibujar el Diagrama de Transición.
c) ¿Cuál es la probabilidad de que la producción sea de BC, si al menos dos de los productos deberían salir de BC
en el tercer control?
d) Ud. Determina inicialmente que la probabilidad para el estado 0 es de un 30%, para el estado 1 un 20% y para
el estado 2 un 40 % ¿Cuáles serán las probabilidades en el largo plazo? De una conclusión de los resultados
obtenidos.
25. Se tiene un mercado de acciones en el cual para que una acción suba o no mañana no depende de que si subió o no hoy
y ayer, en particular si la acción subió los dos días la probabilidad de que suba mañana es de 0.9; si la acción subió hoy
pero ayer bajo mañana subirá con probabilidad de 0.6 mientras que si la acción bajo hoy pero ayer subió entonces
mañana subirá con probabilidad de 0.5. Por último si bajo los dos días seguidos la probabilidad de que mañana suba es
de 0.3.
a) Defina los estados del Mercado de Acciones.
b) Determine la Matriz de Transición
c) ¿Cuál es la probabilidad de que mañana dado que en 4 pasos la acción baje mañana dado que hoy aumento?
P
26. El fabricante de cera Brillo controla actualmente el 60% del mercado de una ciudad. Datos del año anterior muestran que
88% de consumidores de Brillo continúan usándola, mientras que 12% de los usuarios de brillo cambiaron a otras
marcas. Además 85% de los usuarios de la competencia permanecieron leales a estas otras marcas, mientras que 15%
restante cambio a Brillo. Considerando que estas tendencias continúan determínese la parte del mercado que
corresponde a Brillo
a) En 5 años
b) A largo Plazo.
27. Las uvas del valle de Sonoma se clasifican como superiores, regulares o malas. Después de una cosecha superior las
probabilidades de tener durante el sgte.. año una cosecha superior, regular y mala son de 0, 0.8 y 0.2 respectivamente.
Después de una cosecha regular las probabilidades de que la siguiente cosecha sea superior, regular y mala son de 0.2,
0.6 y 0.2 .Después de una mala cosecha, las probabilidades de una cosecha superior, regular y mala son de 0.1, 0.8 y
0.1. Determine las probabilidades de una cosecha superior para cada uno de los siguientes 5 años si la cosecha más
reciente fue regular.
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28. Considere una tienda que mantiene un inventario de un producto dado para satisfacer una demanda (aleatoria). La
demanda diaria D, tiene la siguiente distribución:
IP (D = 0) = 1/4
IP (D = 1) = 1/2
IP (D = 2) = 1/4
IP (D >= 3) = 0
Sea Xn el nivel de inventario al inicio del día n y suponga que la tienda tiene la política de mantención de inventario (s,
S), que consiste en que si al final del día se posee menos de s, se hace una orden de pedido que al inicio del día siguiente
eleva las existencias al nivel S y en caso contrario, no se pide nada.
Asuma que la demanda no satisfecha es demanda perdida y que al inicio del horizonte de planificación hay S unidades en
inventario con s = 1 y S = 2.
