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Parcial Final 1

Este documento presenta 5 problemas relacionados con la teoría de juegos. El problema 1 pide encontrar un equilibrio en estrategias de Nash perfectas (SPE) para un juego repetido de 2 periodos. El problema 2 pide calcular la tasa de descuento para un juego repetido infinitamente. El problema 3 modela un juego bayesiano de negociación entre individuos honrados y no honrados. Los problemas 4 y 5 analizan juegos de forma extensiva y de duopolio diferenciado respectivamente.

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Parcial Final 1

Este documento presenta 5 problemas relacionados con la teoría de juegos. El problema 1 pide encontrar un equilibrio en estrategias de Nash perfectas (SPE) para un juego repetido de 2 periodos. El problema 2 pide calcular la tasa de descuento para un juego repetido infinitamente. El problema 3 modela un juego bayesiano de negociación entre individuos honrados y no honrados. Los problemas 4 y 5 analizan juegos de forma extensiva y de duopolio diferenciado respectivamente.

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Parcial

Teoría de Juegos

1. Considere un juego repetido en el cual el stage game presentado en la matriz de abajo es jugado
en cada periodo durante dos periodos de tiempo. Suponga que la tasa de descuento de los jugadores es 1.

1 2 L M R

U 8, 8 0, 9 0, 0

C 9, 0 0, 0 3, 1

D 0, 0 1, 3 3, 3

Encuentre y describa un SPE en el cual los jugadores elijan (U,L) en el primer periodo. Determine la
tasa de descuento

2. Considere un juego repetido infinitamente con la siguiente matriz de pago en cada stage game.

1 2 L M

U 3, 4 0, 7

C 5, 0 1, 2

Encuentre la tasa de descuento.

3. Considere el siguiente juego. 2 individuos desean negociar un bien. Hay un vendedor que será el
jugador 1 y un comprador que será el jugador 2. Cada jugador puede ser de dos tipos: Honrado (h), No-
honrado (n). La probabilidad de que un individuo sea honrado en esta sociedad es b (la probabilidad de
que sea no-honrado es 1 — b). Una vez los dos individuos se encuentran, cada uno decide si negociar
(T) o no negociar (N) con su contraparte. Solo en el caso en que los dos individuos escojan T habrá
transacción del bien, en cualquier otro caso no habrá transacción.

Los pagos están dados por las matrices de la siguiente página. Estos pagos reflejan lo siguiente. Cuando
los individuos no comercian afrontan un pago negativo debido a los costos de transacción de una
negociación fallida. Cuando negocian dos individuos honrados, cada uno paga (recibe) por la transacción
exactamente la valoración del bien, así sus pagos son cero. Cuando un individuo honrado negocia con
uno no-honrado, este último lo engaña y así el primero tendrá un pago negativo y el segundo uno positivo.
Cuando dos individuos no-honrados negocian, los dos se engañaran y ambos obtendrán pagos negativos.
Si dos h se encuentran Si dos n se encuentran

h\ h T N n \n T N

T 0,0 − 0.1,−0.1 T − 0.3,−0.3 − 0.1,−0.1

N − 0.1,−0.1 − 0.1,−0.1 N − 0.1,−0.1 − 0.1,−0.1

h \n T N

T − 0.3,0.2 − 0.1,−0.1

N − 0.1,−0.1 − 0.1,−0.1

a) Represente el juego como un Juego Bayesiano (Pista: Tenga en cuenta que las probabilidades
relevantes son Prob(h,h), Prob(h,n), Prob(n,h), Prob(n,n)).
b) Represente este juego en forma extensiva.
c) Suponga que 8 = 0.8. Encuentre todos los BNE.
d) Suponga que 8 = 0.5. Encuentre todos los BNE.
e) ¿Qué concluye de los equilibrios en c y d?

4. Suponga que este juego simultáneo es jugado dos veces. Cada jugador observa el resultado
de la primera etapa, antes de que la segunda empiece. Encuentre el (los) equilibrio(s) de
Nash perfecto en subjuegos cuando;
a) No existe factor de descuento
b) El factor de descuento es 𝛿 = 1⁄1 + 𝑟
c) Asuma r = 0.05

Porqué sus N.E si existen son perfectos en subjuegos?


5. Considere un mercado de duopolio diferenciado en la cual las firmas i = 1,2 compiten en precios. ei y
qi denotan el precio y las cantidades producidas por la firma i. Suponga que la demanda de la firma 1
está dada por q1 = 22 — 2e1 + e2 y que la demanda de la firma 2 está dada por q2 = 22 — 2e2 + e1. La
firma 1 produce a un costo marginal de 10 y no afronta costos fijos. Este costo es conocido por las dos
firmas. La firma 2 posee un costo marginal de c y no afronta costos fijos.
a) Suponga que c = 10 y que este costos marginal no es información privada (1 y 2 lo conocen).
Calcule los precios de equilibrio (El EN).
b) Suponga que c es información privada y tan solo es conocido por la firma 2. Sin embargo, la
firma 1 sabe que Prob[c = 14] = 1/2 y que Prob[c = 6] = 1/2 .
c) Calcule los precios de equilibrio (El BNE).
d) Comparando los dos equilibrios anteriores ¿Qué puede concluir?

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