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Problema 2

El documento describe una máquina que tiene una probabilidad del 0.1 de descomponerse cada día y se repara al día siguiente. Se formula como una cadena de Markov con tres estados posibles y se construye la matriz de transición. Luego se calculan los tiempos esperados de primera pasada entre estados y se compara el número esperado de días operativos antes de la próxima descompostura cuando la máquina lleva 20 días sin problemas versus recién reparada.

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Ana Victoria Céspedes
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Problema 2

El documento describe una máquina que tiene una probabilidad del 0.1 de descomponerse cada día y se repara al día siguiente. Se formula como una cadena de Markov con tres estados posibles y se construye la matriz de transición. Luego se calculan los tiempos esperados de primera pasada entre estados y se compara el número esperado de días operativos antes de la próxima descompostura cuando la máquina lleva 20 días sin problemas versus recién reparada.

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Problema 2

Un fabricante tiene una máquina que cuando empieza a operar al inicio del día tiene una
probabilidad de 0.1 de descomponerse en algún momento de ese día. Cuando esto ocurre, la
reparación se hace al siguiente día y se termina al finalizar ese día.

a) Formule la evolución del estado de la máquina como una cadena de Markov; identifique los
tres estados posibles al final del día y después construya la matriz de transición (de un paso).

b) Encuentre las 𝜇𝑖𝑗 (tiempo esperado de primera pasada del estado 𝑖 al estado 𝑗) para toda 𝑖 y
𝑗. Use estos resultados para identificar la siguiente descompostura después de que se ha
terminado una reparación.
c) Ahora suponga que la máquina tiene ya 20 días sin descomponerse desde la última
reparación. Compare el número esperado de días completos que, en adelante, la máquina
permanecerá en operación antes de la siguiente descompostura con el resultado
correspondiente del inciso b) cuando se acaba de completar una reparación.

R.- El resultado seria el mismo debido a la propiedad markoviana, ya que esta se refiere a la
propiedad de ciertos procesos estocásticos por la cual "carecen de memoria", lo que significa
que la distribución de probabilidad del valor futuro de una variable aleatoria depende
únicamente de su valor presente, siendo independiente de la historia de dicha variable.

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