Facultad de
Ingeniería
Económica,
MODALIDAD: VIRTUAL EN VIVO Estadística y
Ciencias
Sociales
DICIEMBRE DE 2020
R APLICADO A FINANZAS
DURACIÓN: 24 HORAS
UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - UPROBYS
PRESENTACIÓN
En los últimos años ha tomado mayor relevancia el uso de software estadísticos libres y
colaborativos como R o Python aplicados a la ciencia de datos, desde un punto de vista de
tratamiento de la información como la modelación de la misma. El presente curso está
orientado a conocer los conceptos de programación en R enfocado en el manejo de grandes
volúmenes de información, así como la visualización de la información. Por otro lado, se
revisará su aplicación en la modelación de temas aplicados en finanzas y en la gestión de
riesgo financiero.
OBJETIVO
General:
Proporcionar una formación especializada en el uso de R orientado en el manejo y
visualización de la información, como en la modelación financiera.
Específicos:
Conocer la sintaxis en R orientada a la programación en objetos.
Manejar múltiples paquetes desarrollados en R.
Desarrollar múltiples aplicaciones financieras en R.
METODOLOGÍA
Las clases desarrolladas son 100% prácticas donde el alumno podrá interactuar con
cada una de las herramientas mostradas.
Se presentan aplicaciones financieras reales donde se busca enfrentar el problema
planteado.
Resolución de casos prácticos propuestos por los participantes
CONTENIDO
SESIÓN N° 1: R BASICS
Entorno R y R Studio. Creación de objetos en R. Bucles y condicionales
Creación de funciones. Gestión de Paquetes.
SESIÓN N° 2: MANEJO DE INFORMACIÓN
Manejo de datos con [Link]. Manejo de gráficos con ggplot2.
SESIÓN N° 3: VALORIZACIÓN DE BONOS Y OPCIONES
Valorización de Bonos Plain Vanilla. Duración y Convexidad. Valorización
de Opciones. Opciones: Letras Griegas.
SESIÓN N° 4: RIESGO DE MERCADO I
Medición del Riesgo de Mercado: Value at Risk (VaR).
Metodologías del VaR (Paramétrico y Simulación Histórica)
SESIÓN N° 5: RIESGO DE MERCADO II
Metodologías del VaR: Simulación de Montecarlo
Conditional Value at Risk (CVaR). Validación del Modelo (Backtesting)
SESIÓN N° 6: RIESGO DE CRÉDITO
Credit Scoring: Creación de Variables. Imputación de valores.
Categorización de Variables. Estimación de modelo.
Cálculo de Capital Económico
SESIÓN N° 7: SERIES DE TIEMPO FINANCIERAS
Análisis de Series de Tiempo Lineal: Función de Autocorrelación Lineal y
Parcial. Descomposición de una serie. Pruebas de raíz unitaria. Procesos
ARIMA.
Modelos de Volatilidad Condicional Autorregresivos: Modelos simétricos:
ARCH, GARCH o Modelos asimétricos: EGARCH, TARCH, PARCH.
SESIÓN N° 8: WEB SCRAPPING
Scrapping de una web estática. Scrapping de una web dinámica.
Extracción de información vía API
* UPROBYS FIEECS PODRÁ EFECTUAR CAMBIOS EN LA SECUENCIA DE LOS TEMAS DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA.
CERTIFICACIÓN
Con el objetivo de certificar el logro de los objetivos de aprendizaje, el participante deberá
rendir un trabajo donde integrará todo lo aprendido durante el curso, con la finalidad de
demostrar con una aplicación real su dominio en las herramientas tanto teóricas como
prácticas. Para lograr la certificación, a nombre de la Universidad Nacional de
Ingeniería, deberá obtener un record de asistencia no menor al 80% del total de clases
programadas y con una nota superior a 13.
DOCENTE: RICHARD PEREZ PALMA
BSc en Ingeniería Económica (UNI). Actualmente se desempeña como Jefe de la unidad de
Model Risk Intelligence en Banco Scotiabank. Experiencia en las áreas de Modelación y
Validación de Riesgo de Crédito y Riesgo de Mercado en el Banco Scotiabank e Interbank.
Ha participado en el XIV Diplomado de Finanzas en la Universidad Nacional de Ingeniería y
en el VII Programa de Especialización de la Gestión del Riesgo Financiero en la UPC. Ha
ejercido la docencia en la Universidad Nacional de Ingeniería y como consultor externo en
temas relacionados a Econometría, Finanzas, Riesgos y capacitación en software como R,
Matlab, VBA, Eviews, entre otros. Sus áreas de interés se vinculan a Finanzas, Riesgos y
Análisis Econométrico.
"UPROBYS FIEECS SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL DOCENTE,
POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR O POR DISPONIBILIDAD DEL PROFESOR, GARANTIZANDO QUE LA CALIDAD DEL CURSO
NO SE VEA AFECTADA. TODA MODIFICACIÓN SERÁ COMUNICADA ANTICIPADAMENTE A LOS PARTICIPANTES"
MODALIDAD VIRTUAL EN VIVO
Las clases se realizan en la plataforma MEET, dentro de esta plataforma
podrás:
Contar con un docente dictando la clase en vivo y conectado
durante todo el tiempo que dure la sesión.
Hacer preguntas o comentarios al docente en tiempo real (hablado o
por chat)
AULA VIRTUAL
Comprometidos con la transformación hacia la educación digital,
presentamos CANVAS: una amigable plataforma que le permite al
estudiante tener mayor facilidad para encontrar su material de estudio y
participar de las actividades programadas durante el ciclo, tales como:
foros, tareas, evaluaciones, etc.
Material de estudio Exámenes y
Comunicados
digital trabajos
Clases grabadas en
Foro participativo
el aula virtual
Es indispensable contar con una buena conexión de
internet.
HORARIO:
Sábado: 10:00 - 13:00 y
Domingo: 10:00 - 13:00
INVERSIÓN:
General : S/ 300.00
Comunidad UNI : S/ 250.00
LUGARES DE PAGO
Autogenerado: N° 366 (Cursos, seminarios
FIEECS)
Previa solicitud de orden de pago.
MATRÍCULA
Para poder matricularse al curso, debe enviar al correo
[Link]@[Link] los siguientes documentos:
Los Egresados: Escaneo de su constancia de egresado o grado de
bachiller o título (en PDF).
Pre grado: (7º al 10º ciclo) escaneo de su malla curricular con sus
respectivas notas (en PDF).
Escaneo de DNI a color (los 2 lados y en PDF).
Ficha de preinscripción adjunta al correo (en PDF).
Comprobante del pago (en png o jpg).
INFORMES E INSCRIPCIÓN
[Link]@[Link] 941 875 336
993 655 766
CONDICIONES
De no cumplir con el quorum requerido (15 personas) UPROBYS FIEECS se reserva el
derecho de postergar el inicio de clase del curso.
El costo del curso incluye: Diploma de participación y aprobación para los participantes
con nota mínima de 13 o Diploma de participación con un 80% de asistencia.
El costo del curso no incluye: duplicado de la documentación antes mencionada.
UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - UPROBYS
