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Optimización con Multiplicadores de Lagrange

Este documento explica el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones. Presenta la teoría detrás del método, incluyendo la formación de una función lagrangiana y el uso de condiciones de primer orden. Luego, ilustra el método a través de dos ejemplos numéricos que muestran cómo aplicar los pasos para encontrar puntos extremos sujetos a restricciones.

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Eduardo Sánchez
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Optimización con Multiplicadores de Lagrange

Este documento explica el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones. Presenta la teoría detrás del método, incluyendo la formación de una función lagrangiana y el uso de condiciones de primer orden. Luego, ilustra el método a través de dos ejemplos numéricos que muestran cómo aplicar los pasos para encontrar puntos extremos sujetos a restricciones.

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Método de optimización con restricciones

Multiplicadores de lagrange
Derivadas:

Antes de realizar la
optimización, se debe recordar
cómo realizar una derivada
parcial.

Acontinuación les mostramos


un ejemplo del mismo.

Tenemos la siguiente función:

f (x, y) = x2 + y2 + xy + y

Donde si derivamos en función de x nos quedara de la siguiente manera:

fx = 2x + y

y la derivada en función de y quedara de la siguiente forma:

fy = 2y + x + 1
Multiplicadores de lagrange
El método de los multiplicadores de Lagrange, llamados así en honor
a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y
mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. Este
método reduce el problema restringido con n variables a uno sin restricciones
de n + k variables, donde k es igual al número de restricciones, y cuyas
ecuaciones pueden ser resueltas fácilmente.

La idea principal de este método es el desarrollo de condiciones necesarias y


suficientes, para los problemas de optimización y dicho método viene definido
por:

Donde y son los


multiplicadores de Lagrange asociados con las restricciones de igualdad y
desigualdad, respectivamente. Los multiplicadores λ , asociados can las
igualdades h(x)=0 no tienen restricciones de signo,mientras que los
multiplicadores de λ , asociados con las desigualdades g(x)>0 deben ser no
negativos.

Pasos para formar el multiplicador de lagrange

Se plantea un nuevo problema, el de optimizar una función sujeta a una


restricción de igualdad:

Para encontrar la solución a este nuevo tipo de problema, se debe formar una
nueva función F que debe ser formada por:

(1) estableciendo la restricción igual a cero


(2) multiplicándolo por λ (el multiplicador de Lagrange)
(3) sumando el producto a la función original:
Donde F1 expresa una derivada parcial ∂ F/ ∂ x1

Ejemplo 1:
Considere el siguiente problema con tres variables de decisión (x, y, z), donde
la ecuación G(.) = c (es una constante) y determina un conjunto de
restricciones para (x, y, z), en el espacio, el cuál es una superficie y lo
denotaremos por SG. El problema es determinar el valor más grande de la
función V (x1, y, z ) para puntos (x, y, z) sobre la superficie SG

Solución:

Paso 1: formar el lagrangiano.


Paso 2: Por las condiciones de primer orden tomar las derivadas parciales.

Paso 3: La solución a este problema es que por el punto P* = ( x*, y*, z* ) se


encuentra sobre la superficie SG donde la función objetivo V (x1, y, z ) consigue ser
máximo. Considere también que el volumen V (.) pasa por P* y es tangente a la
superficie de restricción SG.

Ejemplo 2:
Considerar el siguiente ejemplo:

Solución:

Paso 1: formamos el lagrangiano para este problema


Paso 2: Por las condiciones necesarias de primer orden

Paso 3: Resolver el sistema de ecuaciones:

De la ecuación (1) y (2)

Igualando λ se obtiene: y = - 3x/2 (en función de x) …(a)

De la ecuación (1) y (3)

Igualando λ se obtiene: z = x/2 (en función de x) …(b)

Luego reemplazamos (a) y (b) en la restricción


Resulta en dos soluciones:

Notamos sin embargo que:

Por lo tanto, el punto máximo es ( x1, y1, z1 ) y el punto mínimo es ( x2, y2, z2 )

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