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Esperanza Matemática: Definición y Ejemplos

Este documento explica el concepto de esperanza matemática, que es igual al valor promedio esperado de un conjunto de posibles resultados de un experimento aleatorio, ponderado por sus probabilidades. También describe algunas propiedades como la linealidad de la esperanza matemática y cómo se utiliza en disciplinas como estadística, física, economía y finanzas.

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Esperanza Matemática: Definición y Ejemplos

Este documento explica el concepto de esperanza matemática, que es igual al valor promedio esperado de un conjunto de posibles resultados de un experimento aleatorio, ponderado por sus probabilidades. También describe algunas propiedades como la linealidad de la esperanza matemática y cómo se utiliza en disciplinas como estadística, física, economía y finanzas.

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Emily Aguilar Vera MA3-1

Esperanza matemática

La esperanza matemática, también llamada valor esperado, es igual al sumatorio de las


probabilidades de que exista un suceso aleatorio, multiplicado por el valor del suceso
aleatorio. Dicho de otra forma, es el valor medio de un conjunto de datos. Esto, teniendo
en cuenta que el término esperanza matemática está acuñado por la teoría de la
probabilidad. Mientras que en matemáticas, se denomina media matemática al valor
promedio de un suceso que ha ocurrido. En distribuciones discretas con la misma
probabilidad en cada suceso la media aritmética es igual que la esperanza matemática.

¿Para qué se utiliza la esperanza matemática?

La esperanza matemática se utiliza en todas aquellas disciplinas en las que la presencia


de sucesos probabilísticos es inherente a las mismas. Disciplinas tales como la
estadística teórica, la física cuántica, la econometría, la biología o los mercados
financieros. Una gran cantidad de procesos y sucesos que ocurren en el mundo son
inexactos. Un ejemplo claro y fácil de entender es el de la bolsa de valores.

Propiedades de la esperanza matemática

1. Esperanza de una función de una variable aleatoria

o Variable discreta

o Variable continua

2. Linealidad de la esperanza matemática

o E(X + Y) = E(X) + E(Y)


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o E(k · X) = k · E(X) para todo número real k.

o E(k) = k para todo número real k.

o E(a · X + b) = a · E(X) + b para todo par de números reales a y b.

 Esperanza del producto

o E(X · Y) = E(X) · E(Y) únicamente en el caso de que X e Y sean variables


aleatorias independientes.

Ejemplos propuestos:

Ejemplo 1:

Supongamos que en el juego de los dados si sale 1, 2 o 3 pierdo un dólar, si sale un 4 o


un 5 no gano nada y si sale 6 gano 2 dólares. ¿Cuánto puedo esperar ganar si juego 100
veces seguidas?

La probabilidad de cada suceso es igual: p1=1/6, p2=1/6, p3=1/6, p4=1/6, p5=1/6,


p6=1/6.

Los valores de los sucesos son: x1 = x2 = x3 = -1, x4 = x5 = 0, x6 = 2

E(x) = -1· 1/6 + -1 ·1/6 + -1 · 1/6 + 0 · 1/6 + 0 · 1/6 + 2 · 1/6 = -1/6 -1/6 -1/6 +2/6 =
-1/6

100 · (-1/6) = -100/6 = -16,7 dólares → si se tira el dado 100 veces puedo esperar perder
unos 16,7 dólares de media.
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Ejemplo 2:

Una de las apuestas en el juego Craps es la llamada Any seven en la que se apuesta en
un solo lanzamiento de dos dados a que se obtienen un total de 7 puntos. La apuesta
paga 4 a 1. La variable G (ganancias) toma los valores −1, 4, con probabilidades 5/6,
1/6, respectivamente.
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Ejemplo 3:

X ≡ numero de caras al lanzar una moneda 3 veces

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