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Caso Practico Entregable Unidad 3 Matematicas Financieras

Este documento presenta 3 casos prácticos de matemáticas financieras sobre tipos de interés. El primer caso determina el tipo de interés al contado a 1 año. El segundo caso calcula el precio de bonos a 2 años y usa esto para determinar el tipo de interés al contado a 2 años. El tercer caso obtiene los tipos forward implícitos en la curva de rendimiento para los primeros 2 años.

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CASO PRÁCTICO ENTREGABLE UNIDAD 3

Luis Fernando Gómez Valcárcel

Unidad 3: Caso Práctico 3


Matemáticas Financiera

Profesor
Enrique García Villar
Jorge Andrés Cabrera Portilla

CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS


ADMINISTRACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS
II SEMESTRE
BOGOTA
2017
1. Se negocian unos títulos que dan derecho a recibir 1000€ a su vencimiento,
dentro de un año, y actualmente tienen un precio de 970€. Se pide
determinar, con esta información el tipo al contado a un año.

Respuesta:

970∙(1+i_0,1 )=1000

R:0,1758

2. Se negocian también unos bonos a 2 años, que pagan un cupón vencido al


2,90% y se amortizan a la par y tienen una TIR del 3,3%. Se pide
determinar:

a. El precio de estos títulos.

Respuesta:

R:6,5432

b. Teniendo en cuenta el precio de estos títulos y el tipo al contado a un año,


determinado en el apartado anterior, obtener el tipo al contado a 2 años.

Respuesta:

R:5.8976

3. ¿Qué tipos a plazo (forward) quedan implícitos en la ETTI para los dos
primeros años? Se pide obtenerlos.

Respuesta:

R:0.75998%

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