El 11 de agosto de 2017 usted invirtió su dinero en un portafolio de inversión de renta fija que contenía los siguientes activ
Aceptación bancaria (base 360) que vence el Unos TIDIs (365) con valor nominal de [Link]
18/01/2018 con valor nominal de $3,500,000,000 que caducan el 09/07/2018 a una tasa de descuento
negociada a una tasa de mercado del 5,5%. del 5,8%
Fecha de Liquidación 8/11/2017 Fecha de Liquidación 8/11/2017
Fecha de Vencimiento 1/18/2018 Fecha de Vencimiento 7/9/2018
Valor del titulo 3,500,000,000 Valor del titulo 1,500,000,000
Valor Nominal 100.00 Valor Nominal 100.00
Tasa de Descuento 5.50% Tasa de Descuento 5.80%
Dias 157.00 Dias 328
Base 360 Base 365
Precio del Titulo $97.69 Precio del Titulo $95.06
Valor del Giro 3,419,222,702.05 Valor del Giro $1,425,895,505.63
% Participación 12% % Participación 5%
VALOR TOTAL A PAGAR $29,322,398,446.25
fija que contenía los siguientes activos:
TES UVR (365) que vence el día 25/02/2026, con cupón
TES (365) emitido en pesos con vencimiento el del 5% Año Vencido y 30,000,000 de UVR’s de valor
24/07/2028, tasa cupón del 9% Anual Vencido y nominal, a una tasa cesión del 3,9% y un precio del
un valor nominal de $5,000,000,000 negociado UVR de 221,18
a una tasa de mercado del 7,2%.
Fecha de Liquidación 8/11/2017 Fecha de Liquidación 8/11/2017
Vencimiento 7/24/2028 Vencimiento 2/25/2026
Valor Nominal 100 Valor Nominal 100
Cupon 9% Cupon 5.0%
Valor del Cupon 9 Valor del Cupon 5
Fecha Siguiente Cupon Precio del Titulo(UVR) 30,000,000.00
Dias Acumulados 18 Fecha Siguiente Cupon
Cupon dias Dias Acumulados 167
Tasa de Descuento 7.200% Tasa de Descuento 3.90%
Valor del Titulo 5,000,000,000 Dias Cupon
Precio Limpio 113.31 Precio Limpio 107.84
Cupon 0.44 Cupon 2.2877
Precio del Titulo 113.75 Precio del Titulo 110.127
Valor del Giro $5,687,676,340.04 UVR 221.18
% Participación 19%
Giro en UVR 33,038,168.76
Giro en Pesos $7,307,382,166.65
% Participación 25%
TES (365) que vence el día 10/06/2022, con cupón
de IPC + 5.5% y de 10,000,000,000 de valor
nominal, a una tasa de negociación de 6,5% (el
IPC de la fecha de negociación fue de
4,05%)
Fecha de Liquidación 8/11/2017
Vencimiento 6/10/2022
Valor Nominal 100
Cupon 9.8% 4.05% IPC
Valor del Cupon 9.77275
Fecha Siguiente Cupon
Dias Acumulados 62
Cupon dias
Tasa de Descuento 6.500%
Valor del Titulo 10,000,000,000
Precio Limpio 113.16
Cupon 1.66
Precio del Titulo 114.82
Valor del Giro $11,482,221,731.88
% Participación 39%
El 16 de noviembre de 2017 usted liquido su inversión a las tasas de Negociación promedio del día para cada instrumento
Aceptación bancaria 6% TIDIs 6.3%
Fecha de Liquidación 11/16/2017 Fecha de Liquidación 11/16/2017
Fecha de Vencimiento 1/18/2018 Fecha de Vencimiento 7/9/2018
Valor del titulo 3,500,000,000 Valor del titulo 1,500,000,000
Valor Nominal 100.00 Valor Nominal 100.00
Tasa de Descuento 6.00% Tasa de Descuento 6.30%
Dias 62.00 Dias 233
Base 360 Base 365
Precio del Titulo $99.00 Precio del Titulo $96.18
Valor recibido 3,465,052,443.21 Valor recibido $1,442,625,438.64
TOTAL ACEPTACIONES TIDIs
VALOR RECIBIDO PORTAFOLIO $29,270,543,839.31
RENTABILIDAD PERIÓDICA 1.34% 1.17%
DIAS 97
RENTABILIDAD E.A 5.14% 4.49%
RENTABILIDAD PORTAFOLIO E.A -0.11%
PERDIDA TOTAL ($51,854,606.94)
GANANCIA ACEPTACIÓN B $45,829,741.15
GANANCIA TES 10/06/22 $306,435,292.43
GANANCIA TIDIs $16,729,933.01
PERDIDA TES UVR ($409,712,961.50)
PERDIDA TES 24/07/28 ($11,136,612.03)
día para cada instrumento que fue la siguiente:
TES 7.5%. TES UVR 5% y precio del UVR de 221,95
Fecha de Liquidación 11/16/2017 Fecha de Liquidación 11/16/2017
Vencimiento 7/24/2028 Vencimiento 2/25/2026
Valor Nominal 100 Valor Nominal 100
Cupon 9% Cupon 5.0%
Valor del Cupon 9 Valor del Cupon 5
Fecha Siguiente Cupon Precio del Titulo(UVR) 30,000,000.00
Dias Acumulados 115 Fecha Siguiente Cupon
Cupon dias Dias Acumulados 264
Tasa de Descuento 7.500% Tasa de Descuento 5.00%
Valor del Titulo 5,000,000,000 Dias Cupon
Precio Limpio 110.70 Precio Limpio 99.98
Cupon 2.84 Cupon 3.6164
Precio del Titulo 113.53 Precio del Titulo 103.592
Valor recibido $5,676,539,728.01 UVR 221.95
3903 Recibido en UVR 31,077,581.46
Valor recibido $6,897,669,205.14
TES 24/07/28 TES UVR TES 10/06/26
-0.20% -5.61% 2.67%
-0.73% -19.52% 10.42%
TES (365) 7% IPC 4.3%
Fecha de Liquidación 11/16/2017
Vencimiento 6/10/2022
Valor Nominal 100
Cupon 10.0% 4.30% IPC
Valor del Cupon 10.0365
Fecha Siguiente Cupon
Dias Acumulados 159
Cupon dias
Tasa de Descuento 6.500%
Valor del Titulo 10,000,000,000
Precio Limpio 113.51
Cupon 4.37
Precio del Titulo 117.89
Valor recibido $11,788,657,024.31
