El Risk simulator es una Herramienta que ayuda a cuantificar, identificar y evaluar el riesgo de sus
proyectos o sus decisiones de manera sencilla. También nos permite realizar análisis a diferentes
tipos de riesgos así como pronosticar datos y adicionalmente sirve para valorar proyectos e
inversiones, generando un sin número de sumarios.
El Risk simulator realiza análisis de riesgo utilizando la simulación para mostrar múltiples
resultados posibles en un modelo de hoja de cálculo, y le indica qué probabilidad hay de que se
produzcan. Computa y controla matemática y objetivamente gran número de escenarios futuros
posibles, y luego le indica las probabilidades y riesgos asociados con cada uno. Esto quiere decir
que usted podrá decidir qué riesgos desea tomar y cuáles prefiere evitar, tomando la mejor
decisión en situaciones de incertidumbre.
Risk simulator también te ayuda a planificar las mejores estrategias de administración de riesgo
mediante la integración de RISKOptimizer, que combina la simulación Monte Carlo con lo último
en tecnología de resolución de problemas para optimizar cualquier hoja de cálculo que contenga
valores inciertos. Usando algoritmos genéticos u OptQuest, junto con las funciones de
RISKOptimizer puede determinar la mejor asignación de recursos, la distribución óptima de
activos, el calendario más eficiente y mucho más.
La simulación de Montecarlo o método de Montecarlo, le debe el nombre al famoso casino del
principado de Mónaco. La ruleta es el juego de casino más famoso y también el ejemplo más
sencillo de mecanismo que permite generar números aleatorios.
La clave de este método está en entender el término ‘simulación’. Realizar una simulación consiste
en repetir o duplicar las características y comportamientos de un sistema real. Así pues, el objetivo
principal de la simulación de Montecarlo es intentar imitar el comportamiento de variables reales
para, en la medida de lo posible, analizar o predecir cómo van a evolucionar.
A través de la simulación se pueden resolver desde problemas muy sencillos, hasta problemas muy
complejos. Algunos problemas pueden solucionarse con papel y bolígrafo. Sin embargo, la mayoría
requieren el uso de programas informáticos como Excel, R Studio o Matlab. Sin estos programas,
resolver determinados problemas llevaría muchísimo tiempo.
¿Para qué se utiliza la simulación de Montecarlo?
Claro que, lo importante es saber para qué se utiliza este método. Es decir, casos concretos para
entender la importancia del método. En economía la simulación de Montecarlo se utiliza tanto en
empresas como en inversión. Siendo en el mundo de la inversión donde más se utiliza. Algunos
ejemplos de simulación de Montecarlo en inversión son los siguientes:
Crear, valorar y analizar carteras de inversión
Valorar productos financieros complejos como las opciones financieras
Creación de modelos de gestión de riesgo
Dado que la rentabilidad de una inversión es impredecible se utiliza este tipo de método para
evaluar distintos tipos de escenarios. Un ejemplo sencillo se encuentra en la bolsa de valores. Los
movimientos de una acción no se pueden predecir. Se pueden estimar, pero es imposible hacerlo
con exactitud. Por ello, mediante la simulación de Montecarlo, se intenta imitar el
comportamiento de una acción o de un conjunto de ellas para analizar cómo podrían evolucionar.
Una vez se realiza la simulación de Montecarlo se extraen una cantidad muy grande de escenarios
posibles.
Para poder comprender esta aplicación voy a explicar la utilización de la herramienta risk
simulator para la generación de un caso de aplicación en el ámbito financiero para el caso
haremos una simulación de Montecarlo
