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El documento describe un ejercicio práctico sobre series de tiempo, donde se generan valores de ruido blanco y se construyen series de medias móviles utilizando diferentes fórmulas. Se compara el proceso de medias móviles con una caminata aleatoria, analizando sus diferencias a través de gráficos. Finalmente, se repite el ejercicio sin semilla y se observan las variaciones en las gráficas resultantes.

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Series de tiempo Prof.

Teresa Velasco Sanjuan


Asignación 2 3 dejulio de 2020

1. Usando la semilla 0307 genera cien valores de un ruido blanco usando una distribución normal estándar.

a) Sea x el logaritmo de la serie jj de la blblioteca astsa (ganancias de la compañia Johnson &


Johnson). Construye la serie de medias móviles
1
v= (xk + xk−1 + xk−2 + xk−3 )
4
En un mismo par de ejes grafica ambas series.
b) Repite el inciso anterior, ahora con x la serie
 
2πt
x = cos +w
4

c) Repite el inciso anterior con la misma x pero define v con el proceso de medias móviles
1
vk = (vk + vk−1 + vk−2 )
3
Con base en los tres incisos anteriores, ¿cómo modifica el proceso de medias móviles al proceso x?
2. (Diferencia entre caminata aleatoria y proceso de medias móviles).
Con la semilla 0307, genera cien valores de un ruido blanco w, usando una distribución normal estándar.

a) Recuerda que dado un proceso estocástico Wn , una caminata aleatoria se define como el proceso
Cn tal que
Xn
Cn = Wk
k=1

Usando el ruido blanco w que acabas de generar, construye los valores de la caminata aletoria c
b) Ahora, con base en la misma serie w, construye la serie de medias móviles M
1
mk = (mk−1 + mk + mk+1 )
3

c) En una ventana de dos renglones y una columna, grafica la caminata c y el proceso de medias
móviles m

3. Repite el ejercicio anterior tres veces, ya sin semilla para w y observa las gráficas.

En general, ¿qué diferencia tienen las gráficas de un proceso de medias móviles y una caminata alea-
toria?

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