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Arbitraje EUR/AUD: Estrategia y Beneficio

Existe la posibilidad de arbitraje entre la cotización spot y forward del EUR/AUD, ya que la cotización forward real de 1.4066 es superior a la cotización forward dada de 1.3900. Para aprovechar esta situación, se podría vender euros y comprar dólares australianos al tipo de cambio forward, y al mismo tiempo comprar euros y vender dólares australianos al tipo de cambio spot actual, obteniendo una ganancia de 0.0166 unidades por euro.

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Arbitraje EUR/AUD: Estrategia y Beneficio

Existe la posibilidad de arbitraje entre la cotización spot y forward del EUR/AUD, ya que la cotización forward real de 1.4066 es superior a la cotización forward dada de 1.3900. Para aprovechar esta situación, se podría vender euros y comprar dólares australianos al tipo de cambio forward, y al mismo tiempo comprar euros y vender dólares australianos al tipo de cambio spot actual, obteniendo una ganancia de 0.0166 unidades por euro.

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Enunciado

Suponiendo que conocemos los siguientes datos:


 Cotización Spot EUR/AUD = 1.3780
 Tipo de interés de la zona euro a 1 año = 1%
 Tipo de interés del mercado australiano a 1 año = 3.10%
 Cotización Forward a 1 año EUR/AUD = 1.3900
¿Existe posibilidad de arbitraje entre la cotización spot y forward?. En caso
afirmativo,
¿cómo actuaríamos para beneficiarnos de dicha situación y cuál sería nuestro
beneficio?

El tipo de cambio Forward a un año sería el siguiente:

1.3780 * (1+3.10%) / (1+1%) = 1.4066

Hay lugar a arbitraje en primer lugar definiremos que es arbitraje; mientras se


desplaza LA OFERTA y la demanda en los mercados y se da el punto de
equilibrio, se generan unas brechas en los tipos de cambio que son aprovechadas
por los inversionistas para obtener sus ganancias, existen varios tipos de
arbitraje, en este caso sería de dos divisas o también conoció como Location
Arbitrage que consiste en aprovechar las diferencias de los tipos de cambio para
una misma moneda en dos mercados diferentes

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