Demetra + (parte 2)

Profesor Rafael Miranda

• La segunda frase del proceso de ajuste estacional consiste en una
especificación de la configuración del procesamiento. Debe basarse en los
hallazgos obtenidos de la introspección visual de los datos y el análisis de las
propiedades de series de tiempo utilizando herramientas básicas y avanzadas.
También los hechos sobre las series temporales específicas extraídas de
fuentes externas, p. el posible impacto del calendario en series de tiempo,
puede ser utilizado.

• Si el usuario posee conocimiento sobre las series de tiempo externas que

pueden influir en las series temporales analizadas, estas series se pueden
agregar al procesamiento. Sin embargo, primero dichas series, llamadas
variables de regresión, deben cargarse en Demetra +. De manera similar, si se
sospecha que los efectos del calendario pueden influir en el comportamiento
de la serie temporal, se debe evaluar previamente su presencia en el
procesamiento. Para hacerlo, se debe definir el calendario apropiado. El tipo
de calendario depende de la serie. Por lo general, se aplicará el calendario
nacional correspondiente. En el caso de agregados verticales (por ejemplo, PIB
para la zona del euro), el calendario compuesto será adecuado.
• El usuario puede determinar la especificación de ajuste
estacional completando la llamada especificación definida
por el usuario. Sin embargo, este enfoque requiere un
conocimiento profundo de la serie. En muchos casos, no se
puede recopilar información suficiente sobre las series de
tiempo, por ejemplo, debido al tamaño del conjunto de
datos. Alternativamente, el usuario puede aprovechar
especificaciones predefinidas, ajustadas a las necesidades
particulares si es necesario.

• Esta ppt analiza cómo definir un procesamiento de ajuste

estacional. Se centra en efectos de calendario, variables de
regresión y especificaciones exactas. Se ilustra con
presentaciones de diapositivas notables y acompañado de
recomendaciones prácticas.
• Esta funcionalidad permite definir varios tipos de calendarios que son
necesarios para estimar el efecto de calendario para meses particulares.
Los efectos de calendario son movimientos repetitivos en series de
tiempo asociadas con el arreglo de días de la semana en períodos de
calendario. La composición de días laborables y no laborables difiere
entre los países principalmente debido a las razones de vacaciones y
religión específicas del país. Para una serie de tiempo determinada, la
estimación del efecto de calendario debe basarse en el calendario
apropiado.

• Los calendarios de Demetra + corresponden a los días de negociación

habituales contrasta variables basadas en el calendario gregoriano,
modificadas para tener en cuenta algunas vacaciones específicas. Estas
vacaciones se manejan como "Domingos" y las variables se ajustan
adecuadamente para tener en cuenta los efectos medios a largo plazo.
• La presentación de diapositivas muestra cómo crear el calendario,
que incluye feriados nacionales. El país elegido para la presentación
es Polonia. Las fiestas nacionales celebradas en Polonia son:

• vacaciones fijas: Día de Año Nuevo (1 de enero), Epifanía (6 de

enero, vigente desde 2011), Día del Trabajo (1 de mayo), Día de la
Constitución (3 de mayo), Día de la Asunción (15 de agosto), Día de
Todos los Santos (1 de noviembre) , Día de la Independencia (11 de
noviembre), Día de Navidad (25 de diciembre), Día de San Esteban
(26 de diciembre);
• Vacaciones en movimiento: Domingo de Pascua, Lunes de Pascua,
Domingo de Pentecostés (49 días después de Pascua), Corpus
Christi (60 días después de Pascua).
La lista de calendarios disponibles se muestra en el menú del
área de trabajo. Por defecto, contiene un elemento: el
calendario que no incluye festivos.
Para crear el nuevo calendario, haga clic en la opción
Calendarios del menú del área de trabajo.
Se pueden definir tres tipos diferentes de calendarios:

• Calendarios nacionales, identificados por días específicos,

• Calendarios compuestos, definidos como la suma ponderada de varios calendarios
nacionales,
• Calendarios encadenados, definidos por dos calendarios nacionales y una fecha de
descanso.
Para definir el calendario nacional, haga clic en su nombre en la lista. Luego, se mostrará el
botón gris. Haga clic en este botón.
A continuación, elija el botón Agregar en la ventana del
calendario nacional.
Demetra + propone el nombre predeterminado para el
nuevo calendario. El usuario puede cambiarlo haciendo
clic en el nombre predeterminado e insertando el
nuevo.
Las vacaciones se agrupan en tres conjuntos: días festivos
preespecificados, días relacionados con Semana Santa y días
feriados fijos.
Ahora los días festivos se agregarán al calendario recién
definido. Primero usaremos la lista de días festivos
especificados previamente. Si hace clic en las vacaciones
preespecificadas, aparecerá el botón gris. Haga clic en este
botón.
En la ventana del día calendario preespecificado, seleccione el
botón Agregar.
Tres elementos aparecen en la parte derecha de la ventana: Evento,
Desplazamiento y Período de validez. El primero contiene la lista de días
festivos preespecificados. El desplazamiento indica la posición de las
vacaciones en relación con el evento marcado en la lista. Por defecto, el
desplazamiento es 0. El período de validez se especifica en caso de vacaciones
añadidas / eliminadas del calendario en el intervalo de series de tiempo. Ahora
nos enfocamos en la primera opción. Otros dos serán discutidos más tarde.
• Elija los días de fiesta preespecificados apropiados de
la lista de eventos.
• Inserte las próximas vacaciones haciendo clic en el
botón Agregar.
• Elige las próximas vacaciones predefinidas.
• Una vez que se hayan elegido todos los días festivos
relevantes de la lista de días festivos previamente
especificados, confirme su selección con el botón OK.
• La lista de días festivos preespecificados no incluye Corpus
Christi, que es un día feriado en movimiento celebrado 60 días
después de la Pascua. Por lo tanto, podemos definirlo activando
la opción Días relacionados con Semana Santa.
• Finalmente, hay 6 días festivos fijos que no se han incluido
en la lista de días festivos preespecificados. Necesitamos
agregarlos al calendario haciendo clic en el ítem Fixed days.
• En la ventana de día fijo, elija el botón Agregar.
• Por defecto, se elige el 1 de enero. Cambie la fecha usando
las opciones de Mes y Día del mes.
• La Epifanía se celebra en Polonia desde 2011. Por lo tanto,
necesitamos especificar el período de validez. Primero expanda
el período de validez tres. El valor predeterminado para el inicio
del período de validez es False. Cámbielo a True.
• Luego inserte la fecha correcta en la fila de Inicio. La
configuración del período de validez se actualizará
automáticamente.
• Introduzca otras vacaciones fijas que aún no se hayan
agregado al calendario y haga clic en Aceptar.
• Una vez que se hayan introducido todas las vacaciones,
confirme su elección haciendo clic en el botón Aceptar.
• Crea el calendario haciendo clic en el botón OK.
• El calendario recién creado se ha agregado al espacio de
trabajo.
• El calendario compuesto es una opción diseñada para, p. ajuste estacional de series
de tiempo agregadas que se componen de datos nacionales. Permite crear un
calendario que es una suma ponderada de varios calendarios nacionales. Como
ejemplo crearemos el calendario compuesto que es una suma ponderada de dos
calendarios: Polonia y Alemania (el calendario para Alemania se ha creado de
forma similar a como se ha mostrado en el caso de Polonia). Active esta función
haciendo clic en la opción Calendarios compuestos y luego en el botón gris.
• Luego haz clic en el botón Agregar.
• Cambie el nombre del calendario predeterminado si lo
desea. Luego haz clic en Calendarios y elige el botón gris.
• Ahora necesitamos especificar los calendarios que se
usarán para crear el calendario agregado. Primero elige el
botón Agregar.
• Demetra + siempre sugiere aquí el calendario
predeterminado y le asigna un peso igual a 1.
• Elige el primer calendario.
• Inserta un peso apropiado. Use la coma como marca
decimal. El peso debe reflejar la participación de la serie de
un país determinado en el agregado.
• Inserta el segundo calendario y su peso. Luego confirme la
configuración haciendo clic en el botón Aceptar.
• El nuevo calendario compuesto es visible en la lista. Haga
clic en el botón OK.
• En caso de un cambio repentino y dramático en la composición de las
vacaciones, podría ser útil definir un calendario encadenado. En el
caso de Polonia, el cambio de régimen en 1989 dio como resultado la
eliminación de algunas vacaciones y la introducción de otras. Para
definir el calendario encadenado, haga clic en él y luego elija el botón
gris.
• A continuación, elija los calendarios que formarán el
calendario encadenado.
• Demetra + muestra la configuración predeterminada.
• Elija el primer y segundo calendario y especifique la fecha
de descanso. Confirme haciendo clic en el botón Aceptar.
• Haga clic en Aceptar para guardar nuevos calendarios.
• Una lista de calendarios actualizada es visible en el menú
del área de trabajo.
• Las variables de regresión definidas por el usuario se usan
para modelar anormalidades y no deben contener un patrón
estacional (el patrón estacional es repetitivo y predecible, por
lo tanto, no se puede tratar como anormalidad).

• Las variables de regresión deberían transformarse

adecuadamente antes de importarlas al software, ya que
Demetra + funciona asumiendo que un regresor definido por
el usuario ya está en una forma centrada apropiadamente (es
decir, la media de cada regresor definido por el usuario se
resta del regresor o medio para cada el período del calendario
(mes o trimestre) se resta de cada uno de los regresores
definidos por el usuario).
Demetra + considera dos tipos de variables de regresión definidas por
el usuario:

• variables estáticas, generalmente importadas directamente del

software externo (mediante arrastrar / soltar o copiar / pegar);
• variables dinámicas, provenientes de archivos abiertos con los
navegadores.
Las observaciones de variables estáticas no se pueden cambiar una
vez que se importan a Demetra +. La única forma de actualizar las
series estáticas consiste en eliminarlas de la lista y volver a
importarlas con los mismos nombres que antes.

Por el contrario, las variables dinámicas se actualizan

automáticamente cada vez que se vuelve a abrir la aplicación. Por lo
tanto, es una solución conveniente para crear variables definidas por
el usuario.
• Las variables estáticas se importan directamente desde
Excel. Para importarlos, haga doble clic en Elemento
Variables definidas por el usuario en el árbol del Área de
trabajo.
• Demetra + muestra la ventana vacía de Regressor.
• Abra el archivo de Excel que contiene regresores. Arrastre y
suelte series de tiempo (o use las teclas usuales (ctrl-c y ctrl-v))
del archivo de Excel a la ventana de Variables. Demetra + agrega
variables estáticas a la lista.
• Para importar variables de regresión dinámica, seleccione
• Elija el archivo y ábralo.
• Las variables del archivo se mostrarán en el navegador de
Excel.
• La ventana Variables contiene todas las variables añadidas
anteriormente. Aquí dos variables estáticas son visibles.
• Arrastre y suelte las variables desde el panel del navegador
hasta la ventana Variables. Las variables se pueden usar
ahora para definir un procesamiento de ajuste estacional.
• Demetra + proporciona dos métodos de ajuste estacional: TRAMO / SEATS
y X-12-ARIMA. En general, esos dos métodos son similares en la parte de
preprocesamiento pero completamente diferentes en el paso de
descomposición. Sin embargo, se ha aplicado una estructura de
especificación bastante similar para ambos enfoques de ajuste estacional.

• Cada especificación se divide en varias áreas: básica, transformación,

efectos de calendario, regresión, modelado automático, ARIMA, detección
de valores atípicos, estimación y descomposición. Como ya se lanzó una
nueva versión del programa original TRAMO / SEATS, las especificaciones
para TRAMO / SEATS incluyen el panel adicional, que determina la versión
del motor principal que utilizará Demetra +.

• Para ambos métodos, Demetra + incluye una lista de especificaciones

predefinidas. También las especificaciones definidas por el usuario
pueden ser construidas y guardadas.
• Para el enfoque X-12-ARIMA, el ajuste estacional puede realizarse usando especificaciones
predefinidas o definidas por el usuario.

• Las especificaciones predefinidas están diseñadas para modelado semiautomático. Son

útiles para comenzar con X-12-ARIMA y para recibir resultados preliminares, especialmente
en el caso de grandes conjuntos de datos. Se recomienda encarecidamente a los usuarios
que comiencen su análisis con una de esas especificaciones (especialmente RSA4c o RSA5c)
y que posteriormente cambien algunas de las opciones mediante especificaciones definidas
por el usuario, si es necesario.

• En el programa original X-12-ARIMA las especificaciones predefinidas no están disponibles.

Por lo tanto, se decidió crearlos desde cero. Además de las especificaciones X11, todas las
especificaciones predefinidas para X-12-ARIMA son más o menos equivalentes a las de
TRAMO / SEATS. Por esta razón, han sido nombrados de una manera similar. X11 no puede
considerarse una contraparte de RSA0 porque no contiene parte de pretratamiento.

• Las especificaciones definidas por el usuario están destinadas a usuarios más avanzados.
Demetra + ofrece varias formas de crear la nueva especificación y agregarla al panel del área
de trabajo. La especificación definida por el usuario se puede guardar con el espacio de
trabajo para uso futuro. Se puede usar más tarde de la misma manera que cualquier
especificación predefinida.
• Para X-12-ARIMA, Demetra + ofrece seis especificaciones
predefinidas. Sus características distintivas se presentan en
la tabla a continuación.
• La primera especificación no realiza ningún preajuste. Las siguientes dos
especificaciones siempre usan el modelo de línea aérea, es decir ARIMA
(0,1,1) (0,1,1), mientras que las tres posteriores aplican la identificación
automática del modelo ARIMA. La tabla revela que la parte RegARIMA del
procesamiento varía mucho entre las especificaciones.

• Las especificaciones predefinidas se enumeran en el panel Espacio de

trabajo y el usuario no puede eliminarlas. No se puede modificar ninguna
de las configuraciones determinadas para la especificación predefinida; sin
embargo, es posible usarlos para crear especificaciones que se adapten
mejor a las necesidades del usuario que las especificaciones predefinidas.
El significado de todos los ajustes se puede encontrar en el Manual de
usuario de Demetra +.

• La presentación de diapositivas presenta cómo trabajar con las

especificaciones predefinidas.
En el panel Espacio de trabajo, seleccione la especificación de
la lista en la sección X12 y haga doble clic en ella. Se mostrará
la ventana de especificación.
La ventana de especificación está dividida en dos paneles. El de la izquierda incluye la lista de las
configuraciones presentadas como un árbol. El segundo panel muestra los detalles de las
configuraciones elegidas en el panel izquierdo. Por ejemplo, en caso de especificación RSA5c
Demetra + pruebas previas (opción Prueba previa = Verdadero) para efecto días de negociación
(opción Días de negociación = td7 lo que significa que se incluirán siete variables en el modelo
RegARIMA si la presencia de este efecto de calendario es estadísticamente significativa) . El
efecto de Pascua, cuya duración se ha establecido en 6 días, será probado previamente.
• Para usar una especificación predefinida dada para el ajuste
estacional, haga clic derecho sobre ella para mostrar el
menú emergente. Luego elige la opción Activa del menú.
• La especificación activa está marcada con un tic. Para usar
una pre-especificación dada para generar nueva
especificación, elija la opción Clonar.
• Nueva especificación es visible en la lista. Haga doble clic
en el nombre de la especificación.
• Como la nueva especificación es un clon de RSA4c, las opciones visibles en
la ventana X12Spec-1 están de acuerdo con RSA4c. Sin embargo, el usuario
es libre de modificar todas las configuraciones. Una vez que se hayan
introducido los cambios, haga clic en Aceptar para guardarlos. La
especificación está lista para ser utilizada para el ajuste estacional.
• Demetra + ofrece la oportunidad de crear las nuevas
especificaciones para el ajuste estacional y agregarlas
al espacio de trabajo. La presentación de diapositivas
presenta cómo se puede hacer.
Elija las especificaciones del artículo X12 ... del menú
Ajuste estacional y haga doble clic en él.
Se mostrará la ventana de especificación (X12SpecDlg).
Contiene la configuración predeterminada (por ejemplo, de
forma predeterminada, el tipo de Selección se establece en
Todo).
La ventana de especificación está dividida en dos paneles. El de la izquierda incluye la
lista de las configuraciones presentadas como un árbol. El segundo panel muestra los
detalles de las configuraciones elegidas en el panel izquierdo. Usando este panel, el
usuario puede modificar la configuración predeterminada. Por ejemplo, si el valor del
filtro estacional cambiará de Msr a S3x5, se aplicará el filtro estacional de 3x5 para
cada serie temporal que se ajustará estacionalmente utilizando esta especificación.
En el caso de series de larga duración, podría valer la pena considerar cortar la primera parte de la serie para
mantener la serie más homogénea. A veces, las últimas observaciones se excluyen del ajuste estacional. Sucede,
por ejemplo, si las últimas observaciones se ven afectadas por valores atípicos que no se pudieron haber clasificado
de manera fiable debido a la escasez de puntos de datos recientes. En lugar de acortar series en el archivo fuente, el
usuario puede crear la especificación que excluya un número dado de observaciones desde el principio o el final de
la serie temporal. La ventaja de este enfoque es su flexibilidad: el usuario puede modificar fácilmente la cantidad de
observaciones excluidas. Para hacerlo, elija el menú Básico en el panel izquierdo y establezca el Tipo de selección en
Excluir.
Aquí se ha decidido excluir las primeras 12 observaciones.
Demetra + muestra información adecuada en la línea de
tramo de la serie. Haga clic en Aceptar para confirmar la
configuración.
La nueva especificación se ha agregado a la lista bajo el
elemento X12.
También se puede crear un nuevo procesamiento utilizando las
opciones del menú emergente. En el panel Espacio de trabajo, haga
clic derecho en el elemento X12 para mostrar el menú y luego elija
Agregar nuevo elemento.
Se mostrará la ventana de especificación (especificaciones
X12). Contiene la configuración predeterminada. Como antes,
el usuario es libre de cambiarlos.
Además, las especificaciones creadas previamente (por ejemplo,
creadas por otro usuario) se pueden importar al panel de área de
trabajo. Para importar la especificación existente, primero visualice
el menú emergente y elija la opción Agregar existente.
Demetra + muestra la carpeta predeterminada donde se
guardan todos los espacios de trabajo. Elija el espacio de
trabajo que contiene la especificación que desea importar.
Cada espacio de trabajo se guarda en 6 carpetas. Las
especificaciones X-12-ARIMA se almacenan en la carpeta
X12Spec.
• Elija la especificación y haga clic en Abrir.
• La nueva especificación (X12SpecY) ahora está disponible
en la ventana del área de trabajo.
• Finalmente, la especificación se puede crear clonando la
especificación elegida del panel Espacio de trabajo. Esta forma
ya ha sido presentada para especificaciones predefinidas.
Especificaciones de TRAMO / SEATS

• Para el enfoque TRAMO / SEATS, el ajuste estacional se puede realizar utilizando especificaciones
predefinidas o definidas por el usuario.

• Las especificaciones predefinidas se originan en el software TSW desarrollado por V. Gomez y A.

Maravall. Propusieron un conjunto de algoritmos para realizar el ajuste estacional de una manera
totalmente automática, principalmente en el caso del tratamiento de rutina de una gran cantidad
de series. La elección del algoritmo está controlada por el parámetro RSA.

• Las especificaciones predefinidas son útiles para comenzar con TRAMO / SEATS y para recibir
resultados preliminares, especialmente en el caso de grandes conjuntos de datos. Se recomienda
encarecidamente a los usuarios que comiencen su análisis con una de esas especificaciones
(especialmente RSA4 o RSA5) y que luego cambien algunas de las opciones por medio de
especificaciones definidas por el usuario, si es necesario.

• Las especificaciones definidas por el usuario están destinadas a usuarios más avanzados. Demetra +
ofrece varias formas de crear la nueva especificación y agregarla al panel del área de trabajo. La
especificación definida por el usuario se puede guardar en el espacio de trabajo para uso futuro. Se
puede usar más tarde de la misma manera que cualquier especificación predefinida.