Esta especialidad tiene por objeto
satisfacer tal demanda al ofrecer cursos
orientados en dos sentidos, a saber, un
análisis práctico de las últimas técnicas
en econometría y estadística para
modelar riesgos financieros y para
describir las técnicas avanzadas para la
toma de decisiones en el ambiente
financiero.
El participante debe tener
conocimientos de Finanzas y Riesgos.
Grupo Iddea trabaja bajo la modalidad
online a través de la plataforma Zoom, la
cual consiste en proporcionar
conocimientos fundamentales y prácticos,
sin barreras de tiempo y distancia.
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Ventajas de la plataforma Zoom:
Video y audio de alta calidad: Hable con su
profesor como si estuviera en la misma sala
que Usted.
Apto para varios dispositivos: Zoom
funciona muy bien en computadoras,
tablets o móviles
Características avanzadas: Fácilmente su
profesor puede compartir materiales
durante las clases con Usted y escribirle en
tiempo real en caso de necesitar corregirle.
Grabación de clase: Terminada la sesión
online, le compartiremos el video de la
clase para que pueda verlo detalle a
detalle.
Inicio: Domingo 05 de julio de 2020
Horario: Solo domingos de 09:30 am a
01:30 pm
Duración: 32 horas lectivas
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TEMA 1: Fundamentos de análisis cuantitativo
• Fundamentos de probabilidad
• Variables aleatorias
univariantes
• Variables aleatorias multivariantes
• Regresión lineal
• Medición de Retornos, Volatilidad y
Correlación
• Simulación y Bootstrapping
TEMA 2: Valoración de Activos Financieros
• Valoración de bonos
• Valoración de FRA
• Valoración de Forward
• Valoración de Swap
• Valoración de Opciones
TEMA 3: Value at Risk and Expected Shorfall
• ¿Qué es el VaR?
• ¿Qué tipos de riesgo mide el VaR?
• Métodos no paramétricos.
• Métodos paramétricos.
• Métodos semi-paramétricos.
• Ejemplos y aplicaciones.
• Distribución de pérdidas y ganancias (P & L).
• Definición estadística del Valor en Riesgo.
• VaR de un portafolio.
• VaR marginal, incremental y compuesto.
• Ejemplos y aplicaciones.
• Limitaciones del VaR.
• Expected shortfall.
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TEMA 4: Backtesting y Stress Testing
• ¿Qué es el backtesting? • ¿Qué es el stresstesting? •
¿Por qué implementar backtesting? • ¿Cómo
probar la validez de un pronóstico del VAR? •
Violaciones del VaR. • Cobertura incondicional. •
Independencia de las violaciones. • La cobertura
condicional. • Test de Kupiec (1995). • La práctica
de reglamentación: Basilea II. • ¿Debemos creer al
backtesting? • Principales problemas.
TEMA 5: Estimación de la Volatilidad
• Propiedades de las series financieras. • Semi-
desviación estándar • Volatilidad bajo enfoque
RiskMetricsTM • Volatilidad EWMA • Modelos ARCH-
GARCH simétricos. • Modelos ARCH/GARCH
asimétricos. • Impacto de Innovaciones
TEMA 6: Riesgo de Mercado
• Introducción a la gestión del riesgo de mercado
(Tasa de interés, tipo de cambio y acciones). •
Teoría del portafolio – Modelo de media-varianza
de Markowitz y CAPM. • Duración y duración
modificada. • VaR para carteras de acciones y
bonos. • VaR de instrumentos y factores de riesgo •
Back-testing y Stress-testing. • Tracking error.
TEMA 7: Riesgo de Liquidez
• Causas del riesgo de liquidez. • Basilea III • Gestión
de activos y pasivos en entidades financieras. •
Medición la exposición al riesgo de liquidez. •
Análisis GAP. • BIS approach: bandas temporales y
análisis de escenario. • Modelo de Liquidez y
Corridas bancarias.
TEMA 8: Riesgo de Tasas de Interés
• Modelo de reprecio. • Activos y pasivos sensibles a
la tasa de interés. • Debilidades del modelo de
reprecio. • Curva de rendimiento y proyección de
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tasas de interés. • Modelo de duración. •
Inmunización del balance y consideraciones
regulatorias. • Debilidades del modelo de
duración.
TEMA 9: Riesgo de Crédito
• Introducción al Riesgo de Crédito. • Tipos de
modelos de medición del riesgo de crédito. •
Aspectos conceptuales y diferencias entre pérdida
esperada y VaR de crédito. • Componentes del
cálculo de pérdida esperada (probabilidad de
incumplimiento, tasa de recuperación y monto
expuesto). • Modelo de medición de riesgo de
crédito bajo la metodología de Creditmetrics. •
Modelos para el cálculo de la probabilidad de
incumplimiento (Modelo Z- score de Altman, Logit y
Probit). • Pricing de producto crediticio
TEMA 10: Riesgo Operacional
• Introducción al riesgo operacional. • Modelo de
medición cualitativa del riesgo operacional. •
Indicadores de riesgo operacional • Bases de datos
de pérdida. • Autoevaluación y Control de Riesgo
(RCSA). • Modelo de medición cuantitativa del
riesgo operacional. • Casos prácticos.
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En efectivo o mediante depósito a
cualquiera de nuestros siguientes números de
cuenta ahorro soles a nombre de Erica
Moreno Egúsquiza:
* Banco de Crédito del Perú – BCP
Ahorros: 192-38426052-092
CCI: 00219-2138426052-09236
* Banco Interbank
Ahorros: 289-3112458-836
CCI: 003289-013112458-83662
* Banco Continental – BBVA
Ahorros: 0011-0190-0200667209
CCI: 011-190-000200667209-67
* Banco Scotiabank
Ahorros: 078-7322270
CCI: 009-254-200787322270-40
ACEPTAMOS LAS SIGUIENTES TARJETAS
(Recargo del 5% tarjetas de débito o crédito)
Pagos a través de VISANET ingresar al siguiente enlace:
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Al término de la capacitación, el
alumno obtendrá:
* Un certificado de aprobación, si
obtiene en el trabajo o examen final
del curso una nota mínima de 14, el
documento se entregará en físico
aproximadamente en 2 semanas
terminadas las clases.
* Una constancia de participación
virtual si cuenta con 75% de asistencias,
el documento se envía a su correo
personal el último día de clases.
Tarifa general: S/ 350.00
Tarifa Exclusiva: S/ 300.00
* El descuento solo aplica llevando a
partir de 02 o más cursos o
inscribiéndose con una persona más.
Los descuentos no son acumulables si
se llevan más cursos o si se inscribe por
grupos numerosos.
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PAIVA RAMOS, WALTER JUNIOR
PhD(c). Quantitative Finance, MSc. Applied
Mathematics, BSc. Economic Engineering,
candidate FRM Level II
Profesional en Ingeniería Económica,
con estudios de doctorado y maestría
en Finanzas Cuantitativas, Maestría en
Gestión de Riesgos y Maestría en
Matemáticas, cuenta con
certificaciones internacionales en
riesgos financieros (FRM, CRM, CRA) y
análisis econométrico.
Para el proceso de inscripción, sírvase a
llenar la siguiente ficha:
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Contacto Sede San Miguel:
Erica Moreno Egúsquiza
[email protected] (01) 564 8960 | (+51) 992 260 906
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