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Pronóstico de precios de acciones IBM

Este documento presenta los precios de cierre diarios de la acción IBM desde el 24 de agosto de 2004 hasta el 16 de agosto de 2005. Se pide predecir el precio de cierre del 19 de septiembre de 2005 usando dos métodos: 1) un promedio móvil de tres días y 2) suavizamiento exponencial con α = 0.6. El método de suavizamiento exponencial produce un pronóstico más preciso con un error cuadrático medio más bajo.

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Este documento presenta los precios de cierre diarios de la acción IBM desde el 24 de agosto de 2004 hasta el 16 de agosto de 2005. Se pide predecir el precio de cierre del 19 de septiembre de 2005 usando dos métodos: 1) un promedio móvil de tres días y 2) suavizamiento exponencial con α = 0.6. El método de suavizamiento exponencial produce un pronóstico más preciso con un error cuadrático medio más bajo.

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Ejercicios complementarios

27. LOS PROMEDIOS MÓVILES SUELEN USARSE PARA IDENTIFICAR MOVIMIENTOS


EN LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES (EN DÓLARES POR ACCIÓN). A
CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS PRECIOS DE CIERRE DE IBM DESDE EL 24
DE AGOSTO DE 2004 HASTA 16 DE AGOSTO DE 2005 (COMPUSTAT, 26 DE FEBRERO
DE 2006).

Día Precio Día Precio


24 de agosto ($)
81.32 7 de septiembre ($)
80.98
25 de agosto 81.10 8 de septiembre 80.80
26 de agosto 80.38 9 de septiembre 81.44
29 de agosto 81.34 12 de 81.48
30 de agosto 80.54 septiembre
13 de 80.75
31 de agosto 80.62 septiembre
14 de 80.48
1 de 79.54 septiembre
15 de 80.01
2septiembre
de 79.46 septiembre
16 de 80.33
6septiembre
de 81.02 septiembre
septiembre

A. use un promedio móvil de tres días para suavizar la serie de tiempo.


pronostique el precio de cierre del 19 de septiembre del 2005 (que es el
siguiente día de operaciones).

MES DIA PRECIOS($) PRONOST ERROR DE ERROR DE


ICO CON PRONOSTICO PRONOSTIC
EL O AL
PROMEDI CUADRAD
O MOVIL O
AGOS 24 81.32
TO 25 81.1
26 80.38
29 81.34 80.93 0.41 0.165
30 80.54 80.94 -0.40 0.160
31 80.62 80.75 -0.13 0.018
1 79.54 80.83 -1.29 1.673
2 79.46 80.23 -0.77 0.598
SEPTIE 6 81.02 79.87 1.15 1.315
MBRE 7 80.98 80.01 0.97 0.947
8 80.8 80.49 0.31 0.098
9 81.44 80.93 0.51 0.257
12 81.48 81.07 0.41 0.165
13 80.75 81.24 -0.49 0.240
14 80.48 81.22 -0.74 0.553
15 80.01 80.90 -0.89 0.798
16 80.33 80.41 -0.08 0.007
TOTAL= 6.994
CME= 6.994/14= 0.50

PRONOSTICO PARA 19 DE SEPTIEMBRE= (848+80.01+80.33)/3= 80.27

B. emplee el suavizamiento exponencial con α = 0.6 como constante de


suavizamiento para suavizar la serie de tiempo. pronostique el precio
de cierre del 19 de septiembre del 2005 (que es el siguiente día de
operaciones).

MES DIA VALORES DE LA PRONOSTI ERROR DE CUADRAD


SERIE DE CO (FT) PRONOSTICO( OS DEL
TIEMPOS YT-FT) ERROR DE
PRONOSTI
CO ( (YT-
FT)2
AGOSTO 24 81.32 81.32
25 81.1 81.32 -0.22 0.05
26 80.38 81.19 -0.81 0.65
29 81.34 80.70 0.64 0.41
30 80.54 81.09 -0.55 0.30
31 80.62 80.76 -0.14 0.02
1 79.54 80.68 -1.14 1.29
2 79.46 79.99 -0.53 0.29
SEPTIEMBR 6 81.02 79.67 1.35 1.81
E 7 80.98 80.48 0.50 0.25
8 80.8 80.78 0.02 0.0004
9 81.44 80.79 0.65 0.42
12 81.48 81.18 0.30 0.09
13 80.75 81.36 -0.61 0.37
14 80.48 80.99 -0.51 0.26
15 80.01 80.69 -0.68 0.46
16 80.33 80.28 0.05 0.0025
total= 6.66

CME= 6.66/15= 0.44425

PRONOSTICO DEL CIERRE DEL PRECIO DEL 19 DE SEPT.= (0.6)(80.3)+(0.4)(80.28)= 80.31

C. ¿CUÁL DE LOS DOS MÉTODOS PREFIERE? ¿POR QUÉ?

AMBOS PUEDEN SER UTILIZADOS

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