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Regresión Lineal Matricial en R

Este documento presenta el enfoque matricial para estimar los parámetros de la regresión lineal utilizando R. Explica que se utilizarán datos económicos mexicanos para modelar la deuda externa en función de las reservas internacionales y el índice bursátil. A continuación, define el modelo matricial de regresión lineal y explica cómo usar los mínimos cuadrados ordinarios para estimar los parámetros a través de las ecuaciones presentadas.

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Regresión Lineal Matricial en R

Este documento presenta el enfoque matricial para estimar los parámetros de la regresión lineal utilizando R. Explica que se utilizarán datos económicos mexicanos para modelar la deuda externa en función de las reservas internacionales y el índice bursátil. A continuación, define el modelo matricial de regresión lineal y explica cómo usar los mínimos cuadrados ordinarios para estimar los parámetros a través de las ecuaciones presentadas.

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Capítulo 2.

Enfoque matricial de la regresión lineal


Javier Galán Figueroa

Econometría Aplicada Utilizando R


Objetivo

Que el usuario conozca las rutinas básicas que son necesarias para estimar los
parámetros de la regresión lineal a través del enfoque matricial utilizando la
paquetería del software R, los cuales podrán ser utilizados en sus variantes
como es el RStudio.

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Introducción

Para estimar los parámetros de la regresión lineal a través del enfoque matricial,
se utilizarán datos de la economía mexicana para el periodo enero de 2009 a
diciembre de 2013, con frecuencia mensual y cuya fuente provienen de la
página web del Banco de México .

Se establecerá el modelo en el cual se explique el comportamiento de la deuda


externa en función de la reserva internacional y del índice bursátil.

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1. El modelo matricial
A continuación se estimará la siguiente relación:

𝑦 = 𝑓 𝑋2, 𝑋3 (1)
𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑢 2
𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑡 + 𝛽𝑡 𝑋3𝑡 + 𝑢𝑡 (3)

Donde la variable dependiente, 𝑦, esta en función de las variables explicativas,


𝑋2, 𝑋3.
𝑦1 1 𝑋21 𝑋31 …… 𝑋𝑘1 𝛽1 𝑢1
𝑦2 1 𝑋22 𝑋32 …… 𝑋𝑘2 𝛽2 𝑢2
⋮ = ⋮ ⋮ ⋮ …… ⋮ ⋮
+ ⋮ (4)
𝑦3 1 𝑋2𝑛 𝑋3𝑛 …… 𝑋𝑘𝑛 𝛽𝑘 𝑢𝑛
(nx1) (nxk) (kx1) (nx1)
La ecuación ( 2 ) es la representación matricial de la regresión lineal, donde 𝑦 es
un vector columna de orden (𝑛𝑥1), 𝑋 es una matriz de orden (𝑛𝑥𝑘), 𝛽 es un
vector columna de orden (𝑘𝑥1), por último 𝑢 es un vector columna de orden
(𝑛𝑥1).

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A través de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se procederá a estimar los
parámetros de la ecuación (2). Para ello se considera que el vector 𝛽 de la
ecuación ( 2 ) es estimable a partir de la siguiente expresión:
𝛽 = (𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋 ′ 𝑦 (5)
Utilizar el enfoque matricial permite estimar con relativa sencillez las funciones
de regresión simple (una sola variable explicativa) o múltiple (con k variables
explicativas).

De la ecuación ( 3 ) la variable dependiente, 𝑦, es el nivel de deuda pública del


gobierno mexicano (miles de millones de pesos) que es explicada por el nivel de
reservas internacionales, 𝑋2, (miles de millones de dólares) y por el índice
bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, 𝑋3 (miles de unidades).

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