Puntaje para este intento: 67 de 80
Entregado el 11 de mayo en 21:11
Este intento tuvo una duración de 78 minutos.
Pregunta 1
4 / 4 pts
El coeficiente de determinación:
Mide la correlación entre los “y observados” vs los “y estimados”
Sirve para calcular la varianza general del modelo
Indica el grado de compatibilidad entre las variables
independientes
Es una buena medida de ajuste, a la hora de comparar modelos
IncorrectoPregunta 2
0 / 4 pts
8.7 años
9.7 años
10.7años
7.7 años
Pregunta 3
4 / 4 pts
Considerando la siguiente información en millones de pesos de ventas (Y) y
publicidad (X) de una empresa determinada, el coeficiente de asimetría es:
-0.0018063
-0.0019063
-0.0017063
-0.0016063
IncorrectoPregunta 4
0 / 4 pts
Aquello que representa factores diferentes a las variables
explicativas que explican a un modelo, pero que aun así afectan a
la variable explicada se conoce como:
Coeficiente de correlación
Perturbación
Prueba de hipótesis
Parámetro
Pregunta 5
4 / 4 pts
Asuma los siguientes datos de ventas en millones de pesos para una
empresa
El pronóstico de ventas para el mes de Julio usando el método de
suavización exponencial con a igual a 0.3 es:
10.6
8.6
7.6
9.6
Pregunta 6
4 / 4 pts
La prueba Jarque-Bera se utiliza para validar:
kurtosis
Homocedasticidad
Correlación
Normalidad
Pregunta 7
4 / 4 pts
En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares
en Bogotá, la variable dependiente son los ingresos mensuales, y
las independientes las que aparecen en la tabla. Al lado de cada
variables aparecen los coeficientes estimados. En paréntesis se
encuentran los errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1
Años de educación 6.902
(1.476)
Número de hijos 12.89
(2.149)
Sexo(1 hombre, 0 mujer) -3.978
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)
Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
Es correcto afirma que :"por cada año de educación adicional se
incrementa el ingreso del hogar cerca de 7 pesos"
Falso
Verdadero
Pregunta 8
4 / 4 pts
Una de las características de la R-Cuadrada Ajustada es:
a)Impone una sanción a la adición de más variables
independientes a un modelo
Ajusta mejor en los modelos de regresión lineal cuando la variable
dependiente es dicotómica
a)Ajusta y minimiza la varianza de los estimadores de MCO
a)aumenta cuando el tamaño de muestra es pequeño
ParcialPregunta 9
3 / 4 pts
En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares
en Bogotá, la variable dependiente son los ingresos mensuales, y
las independientes las que aparecen en la tabla. Al lado de cada
variables aparecen los coeficientes estimados. En paréntesis se
encuentran los errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1
Años de educación 6.902
(1.476)
Número de hijos 12.89
(2.149)
Sexo(1 hombre, 0 mujer) -3.978
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)
Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
¿cuáles variables tienen coeficientes significativos y no
significativos?
no significativo significativo
Sexo Número de hijos Años de
significativo no significativo
educación Constante
Respuesta 1:
No significativo
Respuesta 2:
Significativo
Respuesta 3:
Significativo
Respuesta 4:
no significativo
Pregunta 10
4 / 4 pts
Después de estimar el modelo yt =b1 +b2 xt +b3 yt-1+ et, usted
desea comprobar la existencia de autocorrelación.
En este caso una prueba adecuada será:
La Prueba de Breuch-Pagan
La Prueba de Durbin-Watson
Ninguna de las anteriores
La h de Durbin
Pregunta 11
4 / 4 pts
Las observaciones aberrantes se pueden dar porque:
Alguien registró incorrectamente un dato
La muestra es demasiado grande
Se cuentan con muy pocos parámetros
El modelo está mal estimado
Pregunta 12
4 / 4 pts
En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares
en Bogotá, la variable dependiente son los ingresos mensuales, y
las independientes las que aparecen en la tabla. Al lado de cada
variables aparecen los coeficientes estimados. En paréntesis se
encuentran los errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1
Años de educación 6.902
(1.476)
Número de hijos 12.89
(2.149)
Sexo(1 hombre, 0 mujer) -3.978
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)
Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
En modelo en su conjunto no es significativo
Falso
Verdadero
Pregunta 13
4 / 4 pts
Una base de datos que indaga sobre la opinión de los estudiantes
de una universidad frente al servicio de cafetería para un semestre
particular es un claro ejemplo de:
Series de tiempo
Datos sueltos
Datos de corte transversal
Combinación de cortes transversales
Pregunta 14
4 / 4 pts
Asuma que usted ya sabe que en un modelo de regresión del tipo
Y=B0+B1*X+u se tiene un sesgo por variables omitidas. En este
caso, el signo del sesgo depende de:
Magnitud y signo de B0
Correlación entre X y u
Magnitud y signo de B1
Varianza de U
Pregunta 15
4 / 4 pts
Una prueba adecuada para probar la normalidad de los errores es:
Prueba de White
Estadístico Durbin-Watson
Estadístico Jarque-Bera
Test de Chow
Pregunta 16
4 / 4 pts
Asuma los siguientes datos de ventas en millones de pesos para una
empresa:
El pronóstico de ventas para el trimestre 11 empleando el método de los
promedios móviles de orden 3 es:
22.6
20.6
23.6
21.6
IncorrectoPregunta 17
0 / 4 pts
Considere un modelo de regresión lineal simple que relaciona el
salario de un trabajador con su nivel educativo de la siguiente
manera: Log(Salario) = B0 + B1Educación + u, la variable salario
representa el salario de los trabajadores en pesos colombianos
por hora trabajada y la variable educación representa los años de
instrucción o educación, entonces:
Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un
incremento promedio del salario de 2*B1%.
Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un
incremento promedio del salario de 200*B1.
Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un
aumento promedio del salario de 2*B1 por hora
Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un
incremento promedio del salario de 2*B1*100%.
Pregunta 18
4 / 4 pts
Aquel caso simple de proceso estocástico en donde los valores
son independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del
tiempo con media cero e igual varianza, se conoce como:
Serie no estacionaria
Primera diferencia
Raiz unitaria
Ruido blanco
Pregunta 19
4 / 4 pts
102.79
92.79
87.39
112.79
La ecuación estimada sugiere que la experiencia tiene un efecto
decreciente sobre el salario, el primer año de experiencia aumenta el
salario en un promedio de 245 mil pesos, sin embargo el segundo año de
experiencia aumenta el salario en menos, aproximadamente en 245.600-
2(15821)(1)= 213.958 pesos. Al pasar de 5 a 6 años de experiencia, el
incremento estimado en el salario es de aproximadamente 245.600-
2(15821)(5)= 87.390 pesos.
Pregunta 20
4 / 4 pts
Las pruebas de hipótesis de significancia individual, en el modelo
de regresión lineal:
Siempre deben ser evaluadas a 2 colas, para ganar certeza a la
hora de probar la hipótesis
Emplean distribuciones diferentes de acuerdo al modelo planteado
y número de variables. Ej: Normal, Poisson, F.
Indican si se cumple o no una condición particular para un beta,
dado cierto nivel de significancia, bajo una distribución t
Sólo sirven para indicar si un beta particular es igual a cero con un
nivel de significancia del 5%
Puntaje del examen: 67 de 80
