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Optimización de Inversiones y Costos Empresariales

Este documento presenta dos problemas de optimización relacionados con la inversión y la producción. El primer problema involucra la asignación óptima de $100,000 en cinco oportunidades de inversión sujetas a restricciones. El segundo problema busca minimizar los costos de producción de dos calculadoras al decidir entre fabricar o comprar sus componentes, sujeto a restricciones de capacidad y costos. Se pide construir modelos y resolver ambos problemas, e identificar las tasas de rendimiento, composiciones de inversión y decisiones de fabricación

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Alonso Vargas Cancho
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Optimización de Inversiones y Costos Empresariales

Este documento presenta dos problemas de optimización relacionados con la inversión y la producción. El primer problema involucra la asignación óptima de $100,000 en cinco oportunidades de inversión sujetas a restricciones. El segundo problema busca minimizar los costos de producción de dos calculadoras al decidir entre fabricar o comprar sus componentes, sujeto a restricciones de capacidad y costos. Se pide construir modelos y resolver ambos problemas, e identificar las tasas de rendimiento, composiciones de inversión y decisiones de fabricación

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ESCUELA DE INGENIERIA DE GESTIÒN EMPRESRIAL

PRACTICA CALIFICADA Nº 2 DE MÉTODOS CUANTITATIVOS

1.- Suponga que ud. es un analista del área de operaciones financieras de una empresa y a
podido obtener $100,000 al cambiar bonos industriales por efectivo y ahora busca otras
oportunidades de inversión para estos fondos. Con base en las inversiones actuales de su jefe,
el gerente financiero principal de la empresa recomienda que todas las nuevas inversiones se
hagan en la industria petrolera, la industria siderúrgica o en bonos del gobierno. En específico,
el gerente identificó cinco oportunidades de inversión y proyectó sus tasas de inversión anuales.
Las inversiones y tasas de inversión se muestran en el cuadro. La gerencia impuso los siguientes
lineamientos de inversión:

1. Ninguna industria (petrolera o siderúrgica) debe recibir más de $50,000.


2. Los bonos del gobierno deben constituir por lo menos 25% de las inversiones en la industria
del acero.
3. La inversión en Shell, inversión de alto rendimiento pero con alto riesgo, no puede constituir
más de 60% de la inversión total.

TASA DE RENDIMIENTO PROYECTADA


12.00%
10.30%
10.00%

8.00% 7.50% 7.30%


6.40%
6.00%
4.50%
4.00%

2.00%

0.00%
ACEROS SIDER PERU BONOS DEL YPF SHELL
AREQUIPA GOBIERNO

Se le pide:

a) Construya un modelo y soluciónelo (3 puntos)


b) Cuál es la tasa de rendimiento del portafolio de inversiones optimo (1.5 puntos)
c) Cuál es la composición porcentual de las inversiones optimas (1.5 puntos)
d) ¿Ha recibido un boletín de la bolsa de valores que menciona que el rendimiento de
aceros Arequipa se va a incrementar hasta igualar a sider Perú, que decisión toma
invierte o no? Sustente su respuesta. (2 puntos)
e) Su ejecutivo de cuentas del banco le ha dicho que le puede prestar 10 mil dólares a
una tasa preferencial del 8.5% para que incremente sus inversiones y por ende su
rentabilidad, que dice Ud. los toma sí o no, sustente (2 puntos)

2.- Un fabricante de calculadoras se prepara para introducir dos calculadoras nuevas: una para el
mercado de negocios, llamada Financial Manager, y otra para el mercado de ingeniería que lleva el
nombre de Technician. Cada calculadora tiene tres componentes: una base, un cartucho electrónico y
una caratula o cubierta. La misma base se utiliza para ambas calculadoras, pero los cartuchos y las
cubiertas son diferentes. La empresa puede fabricar todos los componentes o comprarlos a proveedores
externos. Los costos de manufactura y los precios de compra para los componentes se resumen en la
tabla adjunta. Los pronosticadores de la empresa señalan que se necesitarán 3 000 calculadoras
Financial Manager y 2 000 calculadoras Technician. Sin embargo, la capacidad de manufactura es
limitada. La empresa cuenta con 200 horas de tiempo de manufactura normal y 50 horas extra que se
pueden programar para las calculadoras. Las horas extra implican una prima al costo adicional de $9
la hora. Que debe hacer el fabricante
a.- Proponga un modelo que optimice los costos del fabricante
b.- ¿Cuántos y qué componentes comprar y fabricar?

COMPONENTE COSTO POR UNIDAD TIEMPO DE


FABRICACIÓN
TIEMPO REGULAR COMPRA MINUTOS POR
UNIDAD
BASE 0.5 0.5 1
CARTUCHO 3.75 4 3
FINANCIAL
CUBIERTA 3.3 3.9 2.5
FINANCIAL
CARTUCHO 0.6 0.65 1
TECHNICIAN
CUBIERTA 0.75 0.78 1.5
TECHNICIAN

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