UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

FACULTAD DE INGENIERIA

MÉTODOS NUMÉRICOS
FORMULARIO DEL CURSO
CAPITULO I. TEORIA DE LOS ERRORES
I.1 Tipos de errores
Error absoluto:
𝑒𝑥 = 𝑥 − 𝑥̅
Error relativo:
𝑒𝑥 𝑒𝑥
𝑒𝑟 = (%) 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛
𝑥̅ 𝑥

donde: 𝑥.- valor exacto

𝑥̅ .- valor aproximado

I.2 Propagación del error en las operaciones aritméticas.

I.2.1 Errores absolutos en las operaciones.

a) Adición.
𝑒𝑥+𝑦 = 𝑒𝑥 + 𝑒𝑦

b) Sustracción.

𝑒𝑥−𝑦 = 𝑒𝑥 − 𝑒𝑦 ; 𝑠𝑖 𝑥 > 𝑦

c) Multiplicación.

𝑒𝑥𝑦 = 𝑥̅ 𝑒𝑦 + 𝑦̅𝑒𝑥

d) División.
𝑒𝑥 𝑥̅
𝑒𝑥⁄𝑦 = − 2 𝑒𝑦
𝑦̅ 𝑦̅
I.2.2 Errores relativos en las operaciones.

a) Adición.

𝑒𝑥 + 𝑒𝑦 𝑥̅ 𝑒𝑥 𝑦̅ 𝑒𝑦
𝑒𝑟 = = ( )+ ( )
𝑥̅ + 𝑦̅ 𝑥̅ + 𝑦̅ 𝑥̅ 𝑥̅ + 𝑦̅ 𝑦̅

b) Sustracción.

𝑒𝑥−𝑦 𝑥̅ 𝑒𝑥 𝑦̅ 𝑒𝑦
𝑒𝑟 = = ( )− ( )
𝑥̅ − 𝑦̅ 𝑥̅ − 𝑦̅ 𝑥̅ 𝑥̅ − 𝑦̅ 𝑦̅

c) Multiplicación.

𝑒𝑥𝑦 𝑒𝑥 𝑒𝑦
𝑒𝑟 = = +
̅̅̅
𝑥𝑦 𝑥̅ 𝑦̅

d) División.

𝑒𝑥 𝑒𝑦
𝑒𝑥⁄𝑦 = −
𝑥 𝑦̅
CAPITULO II. SOLUCIÓN DE ECUACIONES ALGEBRAICAS Y
TRASCENDENTES
II.1 Método de Newton Raphson.
II.1.1 Características.
Aplicable a funciones continuas y derivables en el intervalo de análisis, ya sean
algebraicas ó trascendentes, con raíces complejas ó reales. Requiere de un valor
inicial (Xo)

II.1.2 Formula de recurrencia.

𝑓(𝑥𝑛 )
𝑋𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑓 ´ (𝑥𝑛 )
𝑛 = 0, 1, 2, 3, … .

II.1.3 Tolerancia

𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛
| | ≤ tol
𝑥𝑛

II.2 Método de Bisección

II.2.1 Características
La función f(x) debe ser continua y derivable en el intervalo de análisis, aplicable
a ecuaciones algebraicas o trascendentes. Requiere de fijar un intervalo inicial de
análisis (a, b), en el cual f(a) y f(b) tengan signos contrarios.
II.2.2 Formula de recurrencia.
𝑎+𝑏
𝑥1 =
2
𝑎 ≤ 𝛿 ≤ 𝑥1
𝑎 + 𝑥𝑖−1
𝑥1 =
2
𝑎 ≤ 𝛿 ≤ 𝑥𝑖
𝑖 = 1,2,3, …
Esto es válido siempre y cuando f(a) y f(𝑥𝑖 ) tengan signos contrarios. En el
momento que esto no se cumpla debe utilizarse:
𝑥𝑖−1 + 𝑥𝑖−2
𝑥𝑖 =
2

II.2.3 Tolerancia

|𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖 | ≤ 𝑡𝑜𝑙

II.3 Método de la regla falsa

II.3.1 Características
Este método conserva todas las características y condiciones que posee el método
de bisección, excepto por la forma de calcular el punto intermedio del intervalo. La
función f(x) debe ser continua y derivable en el intervalo de análisis, aplicable a
ecuaciones algebraicas o trascendentes. Requiere de fijar un intervalo inicial de
análisis (a, b), en el cual f(a) y f(b) tengan signos contrarios.
II.3.2 Formula de recurrencia.
𝑓(𝑥𝑎 )(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎 )
𝑥 = 𝑥𝑎 − [ ]
𝑓(𝑥𝑏 ) − 𝑓(𝑥𝑎 )
II.3.3 Tolerancia

|𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖 | ≤ 𝑡𝑜𝑙

II.4 Método de Punto Fijo.

II.4.1 Características
Es aplicable a una función f(x)=0, algebraica o trascendente. Si a esta
ecuación le sumamos x a ambos miembros se tienen:

𝑓(𝑥) + 𝑥 = 𝑥
𝐺(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑥
Requiere de un valor inicial (Xo).

II.4.2 Formula de recurrencia.

𝑥𝑛 = 𝐺(𝑥𝑛−1 )
𝑛 = 1, 2, 3, ….

II.4.3 Tolerancia

|𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛 | ≤ 𝑡𝑜𝑙

II.4.4 Criterio de convergencia

Si
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1
𝐺′(𝑥) = | | < 1; 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−2

Si
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1
𝐺′(𝑥) = | | > 1; 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−2
II.5 Método de Doble División Sintética.
II.5.1 Características.
Es una variante del método de Newton-Raphson y es aplicable solo a polinomios.
Requiere de un valor inicial (Xo).
II.5.2 Formula de recurrencia.
𝑅𝑛
𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑅∗𝑛
n= 0, 1, 2, 3,. . . .
Rn.- Es el residuo de la primera división sintética.
R*n.- Es el residuo de la segunda división sintética.

II.5.3 Tolerancia.
|𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛 | ≤ tol

II.6 Método de los factores Cuadráticos (LIN).

II.6.1 Características.
Aplicable para resolver ecuaciones algebraicas. Con la aplicación de método se
factoriza una ecuación de grado n se factoriza en un polinomio de grado n-2. Con
el polinomio así factorizado se obtienen las raíces por parejas del factor cuadrático
y se aplica el método nuevamente tantas veces como se requiera.
P(x)=𝑎0 𝑥 𝑛 + 𝑎1 𝑥 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎𝑛−1 𝑥 + 𝑎𝑛
𝑃(𝑥) = (𝑥 2 + 𝑝𝑥 + 𝑞)𝑏0 𝑥 𝑛−2 + 𝑏1 𝑥 𝑛−3 + ⋯ + 𝑏𝑛−3 𝑥 + 𝑏𝑛−2 + 𝑅𝑥 + 𝑆
Dónde: Rx y S son residuos
p y q son los coeficientes del polinomio cuadrático
bi son los coeficientes del polinomio reducido.

II.6.2 Formulas de recurrencia.

𝑏𝑘 = 𝑎𝑘 − 𝑝 𝑏𝑘−1 − 𝑞 𝑏𝑘−2

K=0, 1, 2,…, n-2

 𝑏−1 = 𝑏−2 = 0
𝑅 = 𝑎𝑛−1 − 𝑝𝑏𝑛−2 − 𝑞𝑏𝑛−3
𝑆 = 𝑎𝑛 − 𝑞𝑏𝑛−2
∆𝑝 = 𝑝 ∗ −𝑝
∆𝑞 = 𝑞 ∗ −𝑞
𝑅
∆𝑝 =
𝑏𝑛−2
𝑆
∆𝑞 =
𝑏𝑛−2
𝑝 ∗= ∆𝑝 + 𝑝
𝑞 ∗= ∆𝑞 + 𝑞

II.6.3 Tolerancia
Se puede fijar una tolerancia para R, S, p o q

II.6.4 Criterio de Convergencia

El método converge cuando R, S, ∆p y ∆q tiende a cero.

II.7 Método de Bairstrow

II.7.1 Características.
Es un proceso iterativo relacionado con los métodos de Müller y Newton Raphson.
El método consiste en un procedimiento para el cálculo de las raíces de un
polinomio buscando factores cuadráticos:
𝑥 2 − 𝑟𝑥 − 𝑠
del mismo, es decir, tales que

𝑝(𝑥) = (𝑥 2 − 𝑟𝑥 − 𝑠)𝑝1(𝑥)
II.7.2 Formulas de recurrencia.
𝑝(𝑥)
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 =0
𝑝1(𝑥)
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 𝑛 − 1 𝑎 0
𝑏𝑛 = 𝑎𝑛 𝑏𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑟𝑏𝑖+1 𝑡
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 𝑛 − 1 𝑎 0
𝑏𝑛 = 𝑎𝑛
𝑏𝑛−𝑖 = 𝑎𝑛−1 + 𝑟𝑏𝑛
𝑏𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑟𝑏𝑖+1 + 𝑠𝑏𝑖+2
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 𝑛 − 2 𝑎 1
𝑐𝑛 = 𝑏𝑛
𝑐𝑛−𝑖 = 𝑏𝑛−1 + 𝑟𝑐𝑛
𝑐𝑖 = 𝑏𝑖 + 𝑟𝑐𝑖+1 + 𝑠𝑐𝑖+2
donde
𝑐2 ∆𝑟 + 𝑐3 ∆𝑠 = −𝑏1
𝑐1 ∆𝑟 + 𝑐2 ∆𝑠 = −𝑏0

II.7.3 Tolerancia
∆𝑟
|𝜖𝑎𝑟 | = | | 𝑥 100
𝑟
∆𝑠
|𝜖𝑎𝑠 | = | | 𝑥 100
𝑠

II.7.4 Criterio de Convergencia

Cuando ambos errores estimados fallan bajo un criterio especificado de paso,, los
valores de las raíces pueden determinarse como:

𝑟+√𝑟 2 + 4𝑠
𝑥=
2
CAPÍTULO III. SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

III.1 Método de Gauss- Jordan

III.1.1 Características
El método consiste en obtener sistemas equivalentes a partir del original dado
utilizando las operaciones elementales sobre los renglones de la matriz empelada
hasta convertirla en una matriz identidad, donde se puedan leer de manera directa
los valores de las incógnitas.

1 0 0 𝑥1 𝑏1
𝐴𝑥̅ = 𝑏 → [0 1 0] [𝑥2 ] = [𝑏2 ]
0 0 1 𝑥3 𝑏3

Las operaciones elementales que pueden realizarse son:

a) Intercambiar renglones.
b) Multiplicar un renglón por un escalar diferente de cero.
c) Multiplicar un renglón por un escalar y sumarlo a otro.
III.2 Método de Jacobi
III.2.1 Características
Este método es iterativo y se basa en aproximaciones sucesivas a través de unas
fórmulas de recurrencia. Naturalmente el método inicia con una primera
aproximación inicial.
III.2.2 Fórmulas de recurrencia
1
𝑥1𝑘+1 = [𝑏 − 𝑎12 𝑥2𝑘 − 𝑎13 𝑥3𝑘 ]
𝑎11 1
1
𝑥2𝑘+1 = [𝑏 − 𝑎21 𝑥1𝑘 − 𝑎23 𝑥3𝑘 ]
𝑎22 2
1
𝑥3𝑘+1 = [𝑏 − 𝑎31 𝑥1𝑘 − 𝑎32 𝑥2𝑘 ]
𝑎33 3
III.2.3 Tolerancia

|𝑥 𝑘+1 − 𝑥 𝑘 | < 𝑡𝑜𝑙

 III.2.4 Criterio de Convergencia
Para asegurar que el método converge existe una condición suficiente que consiste
en arreglar los coeficientes de la diagonal principal de tal manera que estos sean
mayores en valor absoluto a la suma de los elementos del renglón.

III.3 Método de Gauss-Seidel

III.3.1 Características
Este método es una modificación del método de Jacobi que se basa en los mismos
conceptos pero tiene la ventaja de que converge más rápido.
III.3.2 Fórmulas de recurrencia
1
𝑥1𝑘+1 = [𝑏 − 𝑎12 𝑥2𝑘 − 𝑎13 𝑥3𝑘 ]
𝑎11 1
1
𝑥2𝑘+1 = [𝑏2 − 𝑎21 𝑥1𝑘+1 − 𝑎23 𝑥3𝑘 ]
𝑎22
1
𝑥3𝑘+1 = [𝑏 − 𝑎31 𝑥1𝑘+1 − 𝑎32 𝑥2𝑘+1 ]
𝑎33 3
III.3.4 Tolerancia

|𝑥 𝑘+1 − 𝑥 𝑘 | < 𝑡𝑜𝑙

III.3.4 Criterio de Convergencia

Para asegurar que el método converge existe una condición suficiente que consiste
en arreglar los coeficientes de la diagonal principal de tal manera que estos sean
mayores en valor absoluto a la suma de los elementos del renglón.
III.4 Método de Cholesky-Croutt
III.4.1 Características
Este método consiste en obtener dos matrices a partir de la matriz original del
sistema de ecuaciones. Se obtiene una matriz que cumple con la A=Lu. A es la
matriz de coeficientes del sistema, L es una matriz diagonal superior y u es una
matriz diagonal inferior, cuya diagonal principal es de unos. La solución del sistema
está dada por:
𝑢𝑥 = 𝑏´

1 𝑢12 𝑢13 𝑥1 𝑏1′

[0 1 𝑢23 ] [𝑥2 ] = [𝑏2′ ]
0 0 1 𝑥3 𝑏3′
III.4.2 Fórmulas de recurrencia
Fórmulas para obtener L y u
𝑗−1

𝑙𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 − ∑ 𝑙𝑖𝑘 𝑢𝑘𝑗

𝑘=1

𝑗 < 𝑖; 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛

𝑎𝑖𝑗 − ∑𝑖−1
𝑘=1 𝑙𝑖𝑘 𝑢𝑘𝑗
𝑢𝑖𝑗 =
𝑙𝑖𝑖
𝑖 < 𝑗; 𝑗 = 2,3,4, … , 𝑛

𝑃𝑎𝑟𝑎
𝑗 = 1; 𝑙𝑖𝑖 = 𝑎𝑖1
𝑎𝑖𝑗
𝑖 = 1; 𝑢𝑙𝑗 =
𝑎11
Fórmula para obtener b’

′
𝑏𝑖 − ∑𝑖−1 ′
𝑘=1 𝑙𝑖𝑘 𝑏 𝑘
𝑏𝑖=
𝑙𝑖𝑖

𝑖 = 1,2,3, ….
III.5 Método de Krilov
III.5.1 Características
Este método permite calcular la ecuación característica y los valores característicos
de una matriz.
III.5.2 Fórmulas de recurrencia
La ecuación característica está dada por:
𝜆𝑛 + 𝑏1 𝜆𝑛−1 + 𝑏2 𝜆𝑛−2 + ⋯ + 𝑏𝑛−1 + 𝑏𝑛
donde
𝑎𝑖
𝑏𝑖 =
𝑎0
𝑖 = 1,2, … , 𝑛
Para obtener los coeficientes 𝑏𝑖 se resuelve el sistema:
𝐴𝑛 𝑦̅ + 𝑏1 𝐴𝑛−1 𝑦̅ + 𝑏2 𝐴𝑛−2 𝑦̅ + ⋯ + 𝑏𝑛−1 𝐴𝑦̅ + 𝑏𝑛 𝑦̅ = 0
1
𝑦̅ = [0]
0
III.6 Métodos de Potencias
III.6.1 Características
Se trata de un método de aproximaciones sucesivas. Permite calcular el mayor y
menos valor característico de una matriz. Requiere de un vector inicial 𝑥0 ,
normalmente:
1
𝑥0 = [1]
1
III.6.2 Fórmulas de recurrencia
Para el valor característico máximo (𝜆):
𝐴𝑥̅(𝑘+1) = 𝜆(𝑘) 𝑥̅(𝑘)

𝑘 = 1,2,3, …
Para el valor característico mínimo (𝜆):
1
𝐴−1 𝑥̅(𝑘−1) = ( ) 𝑥̅(𝑘)
𝜆 (𝑘)

𝑘 = 1,2,3, …
 III.6.3 Tolerancia
|𝜆𝑘𝑘+1 − 𝜆𝑘 | < 𝑡𝑜𝑙

CAPÍTULO IV. INTERPOLACIÓN, DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICA

IV.1 Interpolación Lineal
IV.1.1 Características
Este método encuentra valores dentro de un conjunto de datos de tipo discreto.
Debe cumplirse que h= constante.
IV.1.2 Fórmulas de Concurrencia
𝑦2 − 𝑦1
𝑦𝑘 = ( ) + 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

IV.2 Interpolación con espacios iguales

IV.2.1 Características
Se necesita la tabla de diferencias. Puede usarse dicha tabla de diferencias hacia
atrás o hacia adelante. El “paso” (h) debe ser constante.
IV.2.2 Fórmulas de recurrencia
𝑘 𝑘 𝑘
𝑦𝑘 = 𝑦0 + ( ) 𝛥𝑦0 + ( ) 𝛥2 𝑦0 + ⋯ + ( ) 𝛥𝑗 𝑦0
1 1 𝑗
donde

𝑘 (𝑘 − 0)(𝑘 − 1)(𝑘 − 2) … (𝑘 − 𝑖 − 1)
( )=
𝑖 𝑖!
donde
𝑖 = 1,2, … , 𝑗
𝑥𝑘 − 𝑥0
𝑘=
ℎ
IV.3 Interpolación con espacios variables
IV.3.1 Características
Se necesita la tabulación de la función. No es necesario que el paso sea constante.
IV.3.2 Fórmulas de recurrencia
(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 )(𝑥 − 𝑥3 ) … (𝑥 − 𝑥𝑛 )
𝑦= 𝑦 +
(𝑥0 − 𝑥1 )(𝑥0 − 𝑥2 )(𝑥0 − 𝑥3 ) … (𝑥0 − 𝑥𝑛 ) 0
(𝑥 − 𝑥0 )(𝑥 − 𝑥2 )(𝑥 − 𝑥3 ) … (𝑥 − 𝑥𝑛 )
+ 𝑦 +
(𝑥1 − 𝑥0 )(𝑥1 − 𝑥2 )(𝑥1 − 𝑥3 ) … (𝑥1 − 𝑥𝑛 ) 1
(𝑥 − 𝑥0 )(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥3 ) … (𝑥 − 𝑥𝑛 )
+ 𝑦 +⋯
(𝑥2 − 𝑥0 )(𝑥2 − 𝑥1 )(𝑥2 − 𝑥3 ) … (𝑥2 − 𝑥𝑛 ) 2
(𝑥 − 𝑥0 )(𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 ) … (𝑥 − 𝑥𝑛−1 )
+ 𝑦
(𝑥𝑛 − 𝑥0 )(𝑥𝑛 − 𝑥1 )(𝑥𝑛 − 𝑥2 ) … (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 ) 𝑛

IV.4 Derivación Numérica

IV.4.1 Características
Las fórmulas de derivación numérica parten del polinomio de Newton-Gregory.
Dependiendo del número de términos que se tomen en cuenta, es la fórmula de la
derivada. El valor de interés se conoce como “pivote” y puede ubicarse en cualquier
término de la fórmula, siempre que los datos que se tienen lo permitan.
IV.4.2 Fórmulas de recurrencia
Primera derivada con polinomio de 2do. grado:
1
𝑦′0 = [−3̃ 4 −1 ] + 𝑒𝑟
2ℎ
1
𝑦′1 = [−1 0̃ 1 ] + 𝑒𝑟
2ℎ
1
𝑦′0 = [1 −4 3̃ ] + 𝑒𝑟
2ℎ
Primera derivada con polinomio de 3er. Grado:
1
𝑦′0 = ̃ 18 − 9 2 ] + 𝑒𝑟
[−11
6ℎ
1
𝑦′1 = ̃
[−2 −3 6 −1 ] + 𝑒𝑟
6ℎ
1
𝑦′2 = [1 −6 3̃ 2 ] + 𝑒𝑟
6ℎ
1
𝑦′3 = [−2 9 − 18 ̃ ] + 𝑒𝑟
11
6ℎ

Segunda derivada con polinomio de 3er. grado:

1
𝑦′′0 = [2̃ −5 4 −1 ] + 𝑒𝑟
ℎ2
1
𝑦′′1 = [1 −2̃ 1 0 ] + 𝑒𝑟
ℎ2
1
𝑦′′2 = [0 1 − 2̃ 1 ] + 𝑒𝑟
ℎ2
1
𝑦′′3 = [−1 4 −5 2̃ ] + 𝑒𝑟
ℎ2
IV.5 Integración Numérica
IV.5.1 Características
Las fórmulas de integración también son obtenidas del polinomio de Newton-
Gregory, con 1 (trapecial), 2(Simpson 1⁄3) y 3 términos (Simpson 3⁄8). El paso debe
ser constante en el intervalo a integrar. Se numeran el número de términos desde 0
hasta n. Trapecial es aplicable a cualquier intervalo, Simpson 1/3 para n para y
Simpson 3⁄8 para n múltiplo de 3. También pueden hacerse combinaciones entre
las tres fórmulas.
IV.5.2 Formulas de recurrencia
INTEGRACIÓN TRAPECIAL
𝑥𝑛
ℎ
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = [𝑦 + 𝑦𝑛 + 2 ∑ 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 ] + 𝑒𝑟
𝑥0 2 0

INTEGRACIÓN SIMPSON 1/3

𝑥𝑛
ℎ
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = [𝑦 + 𝑦𝑛 + 4 ∑ 𝑜𝑟𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 + 2 ∑ 𝑜𝑟𝑑. 𝑐𝑜𝑛 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟 ]
𝑥0 3 0

INTEGRACIÓN SIMPSON 3/8

𝑥0
3ℎ
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = [𝑦 + 𝑦𝑛
𝑥𝑁 8 0
+ 2 ∑ 𝑜𝑟𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡. 𝑑𝑒 3 + 3 ∑ 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑. ]
CAPITULO V. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
V.1 Método de Euler

V.1.1 Características
La solución que se busca es y. Se basa en las fórmulas de integración. Bajo
condiciones inicial X=Xo; Y=Yo. Debe tenerse un paso, h=cte.

V.1.2 Formulas de recurrencia

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + 𝑒𝑟
𝑖 = 0,1,2,3, …

V.2 Método de Euler-Gauss

V.2.1 Características.
Es una modificación del método de Euler que consiste en hacer una estimación
del valor de 𝑌𝑖+1 para utilizarlo para calcular el valor definitivo de 𝑌𝑖+1 . Se basa en
las fórmulas de integración. Bajo condiciones iniciales X=Xo; Y=Yo. Debe tenerse
un paso, h=cte.
V.2.2 Formulas de recurrencia
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 1⁄2 ℎ[(𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + 𝑓(𝑥𝑖+1 , 𝑦𝑖+1𝑝 )]

𝑖 = 0,1,2,3, …
V.3 Método de Taylor
V.3.1 Características
La solución que se busca es y. Se basa en términos de la serie de Taylor. Bajo
condiciones iniciales X=Xo; Y=Yo.

V.3.2 Formula de recurrencia

(𝑥−𝑥0 ) (𝑥−𝑥0 ) (𝑥−𝑥0 )
𝑦(𝑥) = 𝑦0 + 𝑦′′0 + 𝑦′′0 + 𝑦′′′0 +…
1! 2! 3!
V.4 Método de Runge-Kutta
V.4.1 Características
Se basan en la estructura de los métodos de Euler y de Euler-Gauss. Tienen la
ventaja de que cuentan con un orden de error menor y no requieren valuar
ninguna derivada sino solo a la función f(x,y).
Bajo condiciones iniciales x=x0, y=y0. Debe tenerse un paso, h=cte.
V.4.2 Formulas de recurrencia
R-K de 2º orden
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 1/2[𝑘1 + 𝑘2 ]
𝑘1 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
𝑘2 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘1 )
𝑖 = 0,1,2,3 … ..
R-K de 4º orden
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 1/6[𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 ]
𝑘1 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
ℎ 𝑘1
𝑘2 = ℎ𝑓 (𝑥𝑖 + , 𝑦𝑖 + )
2 2
ℎ 𝑘2
𝑘3 = ℎ𝑓 (𝑥𝑖 + , 𝑦𝑖 + )
2 2
𝑘4 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘3 )
𝑖 = 0,1,2,3 … ..

Ecuaciones Diferenciales de orden Mayor

V.5 Método de Diferencias Finitas
V.5.1 Características
Se sustituye cada derivada de orden n por las fórmulas de derivadas obtenidas en
el capítulo anterior, con la condición de que el pivote y el grado del polinomio del
cual se obtuvieron todas las formulas sea el mismo. Se necesitan condiciones de
frontera.
Debe tenerse un paso, h=cte. Se obtiene un sistema de ecuaciones de donde se
conoce y(0) y y(n) y las incógnitas son y(1), y(2), ….., y(n-1), con n-2 ecuaciones.
V.6 Método de Euler.
V.6.1 Características
Si se tiene una ecuación diferencial de la forma:
𝑦 𝐼𝑉 + 𝑎𝑦 ′′′ + 𝑏𝑦 ′′ + 𝑐𝑦 ′ + 𝑒𝑦 = 𝑔
donde: a,b,c,d,e son constantes
g es una función respecto a la variable independiente.
y además se conoce: y(0), yʼ(0),yʼʼ(0),yʼʼʼ(0)
V.6.2 Formulas de recurrencia
R-K de 2º orden
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 1/2[𝑘1 + 𝑘2 ]
𝑘1 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
𝑘2 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘1 )
𝑖 = 0,1,2,3 … ..
R-K de 4º orden
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 1/6[𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 ]
𝑘1 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
ℎ 𝑘1
𝑘2 = ℎ𝑓 (𝑥𝑖 + , 𝑦𝑖 + )
2 2
ℎ 𝑘2
𝑘3 = ℎ𝑓 (𝑥𝑖 + , 𝑦𝑖 + )
2 2
𝑘4 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘3 )
𝑖 = 0,1,2,3 … ..
CAPITULO VI. SOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES EN DERIVADAS
PARCIALES DE 2º ORDEN
VI.1 Clasificación
Ecuación General:
𝛿 2 𝑢(𝑥, 𝑦) 𝛿 2 𝑢(𝑥, 𝑦) 𝛿 2 𝑢(𝑥, 𝑦)
𝐴 + 𝐵 + 𝐵 =𝑓
𝛿𝑥 2 𝛿𝑥𝛿𝑦 𝛿𝑦 2
donde: A,B,C son constantes
f es una función de (x,y)
Si B2 -4AC es:
< 0 la E.D.P. es elíptica.
= 0 la E.D.P. es parabólica.
> 0 la E.D.P. es hiperbólica.
VI.2 Solución de las ecuaciones en derivadas parciales de 2º orden
VI.2.1 Características
Si se parte de que las expresiones para derivar una función y además se
sabe que existen x, y como constantes se tiene:
𝛿𝑢 1
 = [−𝑢𝑖−1,𝑗 + 𝑢𝑖+1,𝑗 ]
𝛿𝑥 𝑖,𝑗 2Δ𝑥

𝛿𝑢 1
 = [−𝑢𝑖,𝑗−1 + 𝑢𝑖,𝑗+1 ]
𝛿𝑦 𝑖,𝑗 2Δ𝑥

𝛿 2𝑢 1
 = [−𝑢𝑖,𝑗−1 + 𝑢𝑖,𝑗+1 − 𝑢𝑖−1,𝑗 + 𝑢𝑖+1,𝑗 ]
𝛿𝑥𝛿𝑦 𝑖,𝑗 4Δ𝑥Δ𝑦

𝛿 2𝑢 1
2
 = 2 [𝑢𝑖−1,𝑗 − 2𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑖+1,𝑗 ]
𝛿𝑥 𝑖,𝑗 Δ𝑥

𝛿 2𝑢 1
 = [𝑢 − 2𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑖,𝑗+1 ]
𝛿𝑦 2 𝑖,𝑗 Δ𝑦 2 𝑖,𝑗−1

Conviene ordenar cada formula de manera matricial anotando solo los coeficientes
de las ordenadas que corresponden a cada posición y el pivote se encontrara en
el renglón i y la columna j. El método consiste en sustituir en la ecuación a resolver
las fórmulas de derivación parciales, reduciendo términos semejantes y
resolviendo.