Activo Subyacente
Acciones ECO-PFB
CANASTA TES
TRM -TRS
contrato de futuros sobre café
contrato de futuros sobre maíz
CONTRATO FUTUROS ENERGETICOS Petróleo Crudo WTI (Light Sweet Crude Oil)
NYMEX.
CONTRATO FUTUROS ENERGETICOS. Gasolina RBOB
Realice una
Descripcion Tamaño del Negocio
Son contratos de compraventa en los que se pactan
condiciones en el presente y que se cumplirán en un
futuro, a la fecha de vencimiento del futuro, por ambas 1000 ACCIONES
partes y donde el activo subyacente que se ofrece como
promesa son acciones de una determinada empresa.
El Futuro de TES es un contrato que tiene como COP$ . 250.000.000
subyacente un conjunto de Bonos TES clase B tasa fija.
Los Futuros de TRM y TRS son contratos que tienen como
subyacente la Tasa Representativa del Mercado (TRM) US$ 50.000
publicada por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Un Aviso de Certificación es emitido basado con base en
las pruebas de la calidad de los granos y las pruebas del
sabor del café. El mercado utiliza ciertos cafés para
establecer la «base». Los cafés que se califican como 37500 libras.
superiores son cotizados a un precio más elevado
mientras que aquellos que se consideran inferiores
experimentan descuentos.
No. 2 amarillo a precio de contrato. No. 1 amarillo a 1.5
centavos por bushel sobre el precio del contrato. No. 3 5000 bushels.
amarillo a 1.5 centavos por bushel bajo precio del
contrato.
los futuros energéticos representan contratos para
comprar o vender uno de los combustibles fósiles o
productos relacionados en una fecha y precio
predeterminados en el futuro. Los inversores utilizan los
contratos de futuros para reducir su exposición a las
fluctuaciones de los precios de los activos subyacentes. La 1000 MIL BARRILES
mayoría de los futuros de energía se negocian en el
mercado de valores de Nueva York (NYMEX), que forma
parte del Grupo CME que se especializa en productos
básicos energéticos. Consulte diversas métricas para
comprender mejor el mercado energétio
RBOB es el acrónimo de "Reformulated Gasoline
Blendstock for Oxygen Blending". Este tipo de gasolina se
utiliza como punto de referencia para el comercio de 42.000 galones (1.000 barriles)
gasolina en la Bolsa Mercantil de Chicago. El término
"reformulado" describe la gasolina que no tiene ningún
MTBE "Metil terc-butil éter
Realice una matriz de contratos futuros donde incluya las características de seis contratos de
Generacion de contratos Tick de Precio Metodo de liquidacion
ENTREGA:
En estos contratos, el
comprador pagará el precio
Ciclo: trimestral Marzo Total ECO(1) PFB(10) pactado por cada acción y el
4 venciminetos vendedor estará en la
obligación de entregar las
acciones correspondientes.
ENTREGA:
En estos contratos, el
Ciclo mensual 2 vencimientos, Ciclo comprador pagará el precio
trimestral Marzo 2 vencimientos en 0.0005 pactado por cada Bono y el
total: 4 vencimientos vendedor estará en la
obligación de entregar los
Bonos correspondientes.
Ciclo mensual 2 vencimientos, Ciclo
trimestral Marzo 4 vencimientos en 0.1 Financiera
total: 6 vencimientos
Marzo. 0.05 centavos/libra ($0.0005
Mayo. por libra) = $18.75 por
Julio. Liquidación por entrega
contrato, 1 centavo = $375
Septiembre. por contrato.
Diciembre.
Marzo
Mayo 0.25 centavos /bushel
Julio Liquidación por entrega
($12.50/contrato)
Septiembre
Diciembre
No habrá entrega física del
producto Petróleo Crudo
para los contratos que
Cada contrato será continuaran abiertos al final
denominado, cotizado, del último día de
negociado, registrado, negociación. Estos se
ajustado y compensado en liquidaran por diferencias de
10 dólares estadounidenses precios en efectivo. El precio
Todos los meses (en 10 U$S). La cotización se de liquidación final se
realizará por Barril, con dos determinará en base al
decimales. La unidad de precio de ajuste para la
negociación será un (1) primera posición abierta en
Contrato de Futuros sobre el contrato de futuros de
Petróleo Crudo Petróleo Crudo WTI del CME
Group (Crude Oil Futures)
para el día de vencimiento
del contrato.
En Dólares de [Link]. y
centavos de dólar por galón,
Todos los meses. Trimestral, mensual, El contrato se resuelve
el tamaño de tick mínimo es
semanal mediante entrega física.
0,01 centavos de dólar por
galón o $ 4,20 por contrato.
rísticas de seis contratos de futuros.
Variacion max y min
- La formación de los precios
de una acción cuando entra en
el mercado de la ... no se
sobrepasen unos límites
de variación máxima y
mínima
ninguno
ninguno
Ninguno
20 centavos de dólar por bushel
($1000 por contrato) por encima o
por debajo del precio de
liquidación del día anterior
No hay límite en el mes spot (de
contado). Los límites son
levantados a partir de la primera
posición del día.
La variación mínima de los precios
del contrato será de U$S 0,01 por
cada Barril. Se adoptará un
sistema de límites de fluctuación
de precios de hasta,
cómo máximo, un valor
equivalente al 150% de los
márgenes exigidos
por la Cámara Compensadora.
Esta fluctuación máxima no se
aplicará
los días primero y último de
negociación o cuando el contrato
respectivo no se hubiese
negociado el día anterior
0,25 dólares por galón ($ 10.500
por contrato) para todos los
meses. No habrá límites de
precios máximos de fluctuación
durante cualquier sesión de
negociación
uturos.
Deposito de garantia
15%
S=1,6%; M=2,7%; L=5,1%
8%
US$ 743
US$ 234
Garantia 21 %
Es la garantía aportada por la Cámara, igual o superior a la mayor aportación a
la garantía colectiva realizada por cualquier miembro liquidador en el grupo de
contratos de energía
Dia de liquidacion del
Utimo dia de negocioacion contrato
3 dias habliles antes de Vncmto Miercoles 4ta semana
Viernes 1ra Semana
Miercoles 1ra. Semana del contrato del contrato
Jueves 2da semana
Miercoles 2da semana del contrato del contrato
Un día hábil antes del último día de notificación
Segundo día hábil
El día hábil anterior al 15 ° día calendario del mes del después del último
contrato día de negociación del
mes de entrega
Será el sexto día hábil ([Link].) previo al día 25 del mes del
contrato. En caso que el día 25 fuera inhábil ([Link].), el
contrato vencerá el sexto día hábil ([Link].) previo al día Será igual al del
hábil ([Link].) inmediato anterior al día 25 del mes de contrato de futuros
contrato. Una vez determinado el día de vencimiento en el subyacente.
punto anterior, si este fuera inhábil en la plaza local, el
contrato vencerá el día hábil inmediato anterior en ambas
plazas
la mayoría de los
Un margen de calendario implica la negociación simultánea inversores deben
de una posición de futuros largos en un mes y una posición liquidar sus posiciones
de futuros cortos en otro mes antes de la expiración
de los contratos
Horario de Negociación
8:00 a.m. (L) - 4:30 p.m.
(NY)
8:00 a.m (L) - 1:00 p.m (L)
8:00 a.m (L) - 4:40 p.m (L)
Intercontinental Exchange
(ICE)*: Lunes a viernes de
1:30 am a 3:15 tiempo EST
de Estados Unidos.
CME Globex (Electronic
Platform): Domingo a
viernes desde las 6:00 pm a
las 3:00 pm tiempo EST.
Open Outcry: Lunes a
viernes desde las 10:30 am
a las 3:00 pm tiempo EST.
Los contratos de futuros y
opciones sobre petróleo se
negociarán dentro del
segmento “RFX-OTROS”. La
rueda de negociación es de
10:00-17:00 hs negociacion.
17:00-17:30 hs POS-
NEGOCIACION
Se lleva a cabo desde las
9:00 AM hasta las 2:30 PM
ET.
