INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROGRAMA SINTÉTICO
UNIDAD ACADEMICA Escuela Superior de Economía.
PROGRAMA ACADÉMICO Licenciatura en Economía.
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Series de Tiempo. NIVEL: III
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Evalúa series económicas para la toma de decisiones a partir de técnicas econométricas.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE CONTENIDOS:
I. Procesos Estacionarios: Modelos ARMA
II. Procesos No-Estacionarios: Modelos ARIMA
III. Metodología de Box-Jenkins
IV. Modelos de Series de Tiempo Multiecuacionales
V. Cointegración
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
Los temas del curso serán orientados por el profesor a través de los métodos inductivo-deductivo y heurístico,
apoyado en ejemplos contextualizados, seguidos de prácticas en laboratorio de cómputo y tareas a desarrollar por
los estudiantes. Además se propone acrecentar en los estudiantes sus habilidades de búsqueda y manejo de
base de datos, se propone la participación del estudiante en clase en actividades individuales y en equipo, con el
fin de fomentar el trabajo colectivo, resolución de problemas específicos a través de la estrategia de aprendizaje
de método de estudio de casos, en concordancia con los temas vistos en macroeconomía para obtener,
interpretar y presentar adecuadamente los resultados obtenidos.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se considera la evaluación diagnóstica al inicio del curso sin valor así como la evaluación formativa y sumativa.
Además se emplearán rúbricas de auto y coevaluación. Esta unidad de aprendizaje podrá ser acreditada
mediante la evaluación de saberes previamente adquiridos en términos del Artículo 47 del Reglamento
General de Estudio (RGE), de acuerdo a los lineamientos que determine la academia.
.
BIBLIOGRAFÍA:
nd
Enders Walter. 2009. “Applied Econometrics Time Series”. 3 Edition. John Wiley. ISBN-13: 978-0470505397
nd
Brooks, Chris. 2008. “Introductory Econometrics for Finance”. 2 Edition. Cambridge. ISBN-13: 978-0521694681
Ngurah Agung, I. Gusti (2009), “Time series data analysis using Eviews” John Wiley & Sons. ISBN-13: 978-
0470823675
Wooldridge, Jeffrey. 2010. “Introducción a la Econometría: Un Enfoque Moderno”. 4ª Edición. Cengage Learning.
ISBN 13:978-970-830-059-9
Pérez López César. 2006. “Problemas Resueltos de Econometría Paso a Paso”. Thomson. ISBN 84-9732-372-9
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Superior de UNIDAD DE APRENDIZAJE: Series de Tiempo
Economía. TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE:
PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura en 1) Teórico-Práctico.
Economía. 2) Obligatoria
ÁREA DE FORMACIÓN: Profesional VIGENCIA: Agosto 2013
MODALIDAD: Escolarizada. NIVEL y PERIODO: III 6° Periodo
CRÉDITOS: TEPIC 7.5 SATCA 5
INTENCIÓN EDUCATIVA
Esta unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egresado en el diseño, instrumentación y evaluación de política
económica, tiene sus antecedentes en cálculo para el análisis económico, Algebra Lineal, Estadística y Probabilidad,
Estadística Inferencial, Econometría y Modelos Econométricos, posteriormente contribuye con Sistema Financiero y
Monetario, Economía Internacional, Política del Crecimiento y Paradigmas del Desarrollo Económico, Teoría
Económica, Finanzas Públicas y Política Económica. . En esta unidad de aprendizaje se van a dinamizar las siguientes
competencias: pensamiento, analítico, estratégico, trabajo en equipo, toma de decisiones y solución de problemas.
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Evalúa series económicas para la toma de decisiones a partir de técnicas econométricas.
TIEMPOS ASIGNADOS UNIDAD DE APRENDIZAJE AUTORIZADO POR:
DISEÑADA POR:
H/PERIODO: 81 Departamento de Comisión de Programas
H/SEMANA: 4.5 Métodos Cuantitativos Académicos del Consejo
H/TEORÍA/PERIODO: 34.5 General Consultivo
H/PRÁCTICA/PERIODO: 22.5 REVISADA POR:
Subdirección Académica
HORAS DE APRENDIZAJE
AUTONÓMO: 24 APROBADA POR:
Consejo Técnico Consultivo Escolar Ing. Rodrigo de Jesús Serrano
HORAS TOT/PERIODO: 81 Domínguez
Secretario Técnico de la
Comisión de Programas
M en C. Horacio Sánchez Bárcenas Académicos
Presidente
FECHA: 05 de Septiembre
FECHA: 26 de Junio del 2012 del 2012
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UNIDAD DE APRENDIZAJE: Series de Tiempo HOJA: 3 DE 10
N° UNIDAD TEMÁTICA: I NOMBRE: Procesos Estacionarios: Modelos ARMA
UNIDAD DE COMPETENCIA
Clasifica las propiedades de los modelos estacionarios a partir de procesos lineales autorregresivos y medias móviles
(ARMA).
HORAS AD
HORAS
Actividades de
(Aprendizaje CLAVE
No. CONTENIDOS docencia
Autónomo) BIBLIOGRÁFICA
(a)
(b)
T P
1.1 Definición de un proceso estocástico. 1.5
1.1.1 Procesos estacionarios
1.1.2 Función de autocorrelación
1.2 Solución de ecuaciones en diferencia 1.5
1.2.1 Ecuaciones en diferencia de primer orden.
1.2.2 Ecuaciones en diferencia de orden superior.
1.2.3 Condiciones de estabilidad.
1.3 El proceso AR(1) 1.5 1.5 1.5 1B,2B,3B,7B,5C,6C
1.3.1 Media y Varianza del proceso AR(1)
1.3.2 Función de autocorrelación.
1.3.3 Generalización del proceso AR(p)
1.4 El proceso MA(1) 1.5 1.5 1.5
1.4.1 Media y Varianza del proceso MA(1)
1.4.2 Función de autocorrelación.
1.4.3 Generalización del proceso MA(q)
1.5 Introducción a los modelos ARMA(p,q) 1.5 1.5 1.5
1.5.1 Función de autocorrelación.
1.5.2 Función de autocorrelación parcial.
Subtotales 7.5 4.5 4.5
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Encuadre del curso. Exposición del tema por parte del profesor mediante el método deductivo apoyado con mapas
cognitivos de secuencia. Se utilizará la estrategia de aprendizaje método de estudio de casos con la cual se abordará el
siguiente proceso:
Participación del estudiante en el salón de clases con actividades individuales y por equipo apoyados con
rúbrica de autoevaluación y coevaluación.
Realización de prácticas 1, 2 y 3 en laboratorio de cómputo con programas propios o con paquetes como
Eviews, Stata, o R se organizará el trabajo en equipos y se propiciará el trabajo autónomo.
Integración de portafolio de evidencias de aprendizaje.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Evaluación diagnóstica
Evidencia de aprendizaje escrita. 30%
Portafolio de evidencias que debe incluir:
Entrega de ejercicios realizados en cómputo con rúbrica. 15%
Entrega de problemas propuestos en clase. 20%
Entrega de prácticas 1, 2 y 3. 35%
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UNIDAD DE APRENDIZAJE: Series de Tiempo HOJA: 4 DE 10
N° UNIDAD TEMÁTICA: II NOMBRE: Procesos No-Estacionarios: Modelos ARIMA
UNIDAD DE COMPETENCIA
Compara series estacionarias y no estacionarias a partir de pruebas estadísticas.
HORAS AD
Actividades HORAS
de docencia (Aprendizaje CLAVE
No. CONTENIDOS
(a) Autónomo) BIBLIOGRÁFICA
(b)
T P
2.1 Series no estacionarias. 3.0
2.1.1 Caminatas aleatorias, tendencias estacionarias y
estocásticas.
2.1.2 Problemas que causan los procesos no estacionarios.
2.2 Pruebas de Detección de procesos no estacionarios. 3.0 3.0 3.0 1B,3B,7B,6C
2.2.1 Prueba Dickey-Fuller.
2.2.2 Prueba Phillips-Perron.
2.2.3 Prueba Elliot-Stock-Rotenberg.
2.2.4 Diferencia estacionaria y eliminación de tendencia
estocástica.
2.2.5 Pruebas de cambio estructural: Prueba Chow.
Subtotales 6.0 3.0 3.0
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Exposición del tema por parte del profesor mediante el método deductivo apoyado con mapas cognitivos de secuencia.
Se utilizará la estrategia de aprendizaje método de estudio de casos con la cual se abordará el siguiente proceso:
Indagación en forma individual y/o en equipos de la información en bibliografía y páginas web propuestas, para
la discusión en clase
Participación del estudiante en el salón de clases con actividades individuales y por equipo apoyados con
rúbrica de autoevaluación y coevaluación.
Realización de práctica 4 en laboratorio de cómputo con programas propios o con paquetes como Eviews,
Stata, o R se organizará el trabajo en equipos y se propiciará el trabajo autónomo.
Integración de portafolio de evidencias de aprendizaje.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Evidencia de aprendizaje escrita. 20%
Portafolio de evidencias que debe incluir:
Solución de listas de ejercicios con rúbrica. 10%
Entrega de práctica 4. 25%
Exposición individual y/o en equipo de la indagación. 20%
Solución, discusión y entrega de problemas propuestos en clase. 25%
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UNIDAD DE APRENDIZAJE: Series de Tiempo HOJA: 5 DE 10
N° UNIDAD TEMÁTICA: III NOMBRE: Metodología de Box-Jenkins
UNIDAD DE COMPETENCIA
Estima el comportamiento de series temporales a partir de la metodología de Box-Jenkins.
HORAS AD HORAS TAA
Actividades de Actividades de
CLAVE
No. CONTENIDOS docencia Aprendizaje
BIBLIOGRÁFICA
(a) Autónomo
T P (b)
3.1 Identificación por medio de la función de 1.5
autocorrelación y autocorrelación parcial.
3.2 Estacionalidad y estacionariedad. 1.5
3.3 Estimación de los modelos ARMA y ARIMA. 1.5 3.0 3.0 1B,2B,7B,5C,6C
3.4 Criterios de Información: AIC y BIC. 1.5
3.5 Prueba de Diagnóstico. 1.5
3.6 Pronóstico 3.0 3.0 3.0
Subtotales 10.5 6.0 6.0
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Exposición del tema por parte del profesor mediante el método deductivo apoyado con mapas cognitivos de secuencia.
Se utilizará la estrategia de aprendizaje método de estudio de casos con la cual se abordará el siguiente proceso:
Participación del estudiante en el salón de clases con actividades individuales y por equipo apoyados con
rúbrica de autoevaluación y coevaluación.
Resolución de casos propuestos por el docente en clase.
Realización de prácticas 5 y 6 en laboratorio de cómputo con programas propios o con paquetes como Eviews,
Stata, o R se organizará el trabajo en equipos y se propiciará el trabajo autónomo.
Integración de portafolio de evidencias de aprendizaje.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Evidencia de aprendizaje escrita. 30%
Portafolio de evidencias que debe incluir:
Entrega de ejercicios realizados en cómputo con rúbrica. 15%
Entrega de casos resueltos propuestos en clase. 20%
Entrega de prácticas 5 y 6. 35%
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UNIDAD DE APRENDIZAJE: Series de Tiempo HOJA: 6 DE 10
N° UNIDAD TEMÁTICA: IV NOMBRE: Modelos de Series de Tiempo Multiecuacionales
UNIDAD DE COMPETENCIA
Estima el comportamiento de múltiples series temporales a partir de la metodología de vectores autorregresivos (VAR).
HORAS AD
HORAS
Actividades de
(Aprendizaje CLAVE
No. CONTENIDOS docencia
Autónomo) BIBLIOGRÁFICA
(a)
(b)
T P
4.1 La estructura de los modelos VAR´s 3.0 3.0
4.1.1 Introducción al Proceso de Descomposición.
4.1.2 Sistemas Sobre-identificados.
1B,2B,7B,6C
4.2 Modelos VAR´s 3.0 3.0 3.0
4.2.1 Condiciones para un VAR estacionario.
4.2.2 Identificación y Estimación.
4.2.3 Función impulso-respuesta.
4.2.4 Pronóstico
Subtotales 6.0 3.0 6.0
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Exposición del tema por parte del profesor mediante el método deductivo apoyado con mapas cognitivos de secuencia.
Se utilizará la estrategia de aprendizaje método de estudio de casos con la cual se abordará el siguiente proceso:
Indagación en forma individual y/o en equipos de la información en bibliografía y páginas web propuestas, para
la discusión en clase
Participación del estudiante en la resolución de casos en el salón de clases con actividades individuales y por
equipo apoyados con rúbrica de autoevaluación y coevaluación.
Realización de práctica 7 en laboratorio de cómputo con programas propios o con paquetes como Eviews,
Stata, o R se organizará el trabajo en equipos y se propiciará el trabajo autónomo.
Integración de portafolio de evidencias de aprendizaje.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Evidencia de aprendizaje escrita. 20%
Portafolio de evidencias que debe incluir:
Entrega de casos resueltos con rúbrica. 10%
Entrega de práctica 7. 25%
Presentación de la indagación en forma individual y/o en equipo con rúbrica 20%
Solución, discusión y entrega de problemas propuestos en clase. 25%
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UNIDAD DE APRENDIZAJE: Series de Tiempo HOJA: 7 DE 10
N° UNIDAD TEMÁTICA: V NOMBRE: Cointegración
UNIDAD DE COMPETENCIA
Evalúa la relación de largo plazo entre series económicas a partir de metodologías econométricas.
HORAS AD
HORAS
Actividades de
(Aprendizaje CLAVE
No. CONTENIDOS docencia
Autónomo) BIBLIOGRÁFICA
(a)
(b)
T P
5.1 Definición de cointegración. 1.5
5.1.1 Vector de cointegración.
5.1.2 Regresión espuria
5.2 Vector de corrección de errores (VEC). 1.5 3.0 1.5 1B,2B,3B,7B,5C,6C
5.3 Pruebas de Cointegración. 1.5 3.0 3.0
5.3.1 Metodología de Engle-Granger.
5.3.2 Metodología de Johansen.
Subtotales 4.5 6.0 4.5
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Exposición del tema por parte del profesor mediante el método deductivo apoyado con mapas cognitivos de secuencia.
Se utilizará la estrategia de aprendizaje método de estudio de casos con la cual se abordará el siguiente proceso:
Participación del estudiante en la resolución de casos en el salón de clases con actividades individuales y por
equipo apoyados con rúbrica de autoevaluación y coevaluación.
Realización de prácticas 9 y 10 en laboratorio de cómputo con programas propios o con paquetes como Eviews,
Stata, o R se organizará el trabajo en equipos y se propiciará el trabajo autónomo.
Integración de portafolio de evidencias de aprendizaje.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Evidencia de aprendizaje escrita. 30%
Portafolio de evidencias que debe incluir:
Entrega de casos resueltos con rúbrica. 15%
Entrega de prácticas 9 y 10. 35%
Entrega de problemas propuestos en clase. 20%
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Series de Tiempo HOJA: 8 DE 10
RELACIÓN DE PRÁCTICAS
PRÁC- NOMBRE DE LA PRÁCTICA UNIDADES DURACIÓN LUGAR DE REALIZACIÓN
TICA No. TEMÁTICAS
1 Estimación del proceso AR(1) I 1.5 Laboratorio de cómputo
2 Estimación del proceso MA(1) I 1.5
3 Estimación de los modelos ARMA I 1.5
4 Pruebas de detección de procesos no II 3.0
estacionarios.
5 Estimación de los modelos ARIMA. III 3.0
6 Pronóstico de una serie de tiempo III 3.0
7 Estimación de modelos VAR´s IV 3.0
8 Vector de corrección de errores (VEC). V 3.0
9 Pruebas de Cointegración. V 3.0
TOTAL DE HORAS 22.5 hrs.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Para evaluar las prácticas se consideran los siguientes aspectos:
Reporte de la práctica
Funcionamiento del código incrustado en los ejercicios
Puntualidad en la entrega
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UNIDAD DE APRENDIZAJE: Series de Tiempo HOJA: 9 DE 10
PERÍODO UNIDAD PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
I I y II Evaluación continua: 70% y evidencia de aprendizaje escrita 30%
II III Evaluación continua: 70% y evidencia de aprendizaje escrita 30%
III IV y V Evaluación continua: 70% y evidencia de aprendizaje escrita 30%
Evidencias a entregar
- Integración de portafolio de evidencias de aprendizaje, el cual debe
contener: problemas resueltos y prácticas en laboratorio de cómputo.
Esta unidad de aprendizaje podrá ser acreditada mediante evaluación
extraordinaria en términos del Artículo 45 del RGE.
CLAVE B C BIBLIOGRAFÍA
1 x Enders Walter. 2009. “Applied Econometrics Time Series”. 3nd Edition. John Wiley.
ISBN-13: 978-0470505397
2 x Brooks, Chris. 2008. “Introductory Econometrics for Finance”. 2nd Edition.
Cambridge. ISBN-13: 978-0521694681
3 x Ngurah Agung, I. Gusti (2009), “Time series data analysis using Eviews” John Wiley
& Sons. ISBN-13: 978-0470823675
4 x Wooldridge, Jeffrey. 2010. “Introducción a la Econometría: Un Enfoque Moderno”. 4ª
Edición. Cengage Learning. ISBN 13:978-970-830-059-9
5 x Pérez López César. 2006. “Problemas Resueltos de Econometría Paso a Paso”.
Thomson. ISBN 84-9732-372-9
6 x Hamilton James D. 1994. “Time Series Analysis”. Princeton University Press. ISBN-
13: 978-0691042893
7 x Andrew V. Metcalfe and Paul S.P. Cowpertwait. 2009. “Introductory Time Series with
R”. [En línea]. Springer Library. Consultado el 26 de agosto de 2012.
http://www.springerlink.com/content/978-0-387-88697-8/#section=58375&page=1
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PERFIL DOCENTE POR UNIDAD DE APRENDIZAJE
1. DATOS GENERALES
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Superior De Economía
PROGRAMA
ACADÉMICO: Licenciatura En Economía NIVEL III
ÁREA DE FORMACIÓN: Institucional Científica Profesional Terminal y de
Básica Integración
ACADEMIA: Econometría UNIDAD DE APRENDIZAJE: Series de Tiempo
ESPECIALIDAD Y NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: Maestría en Economía
2. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Evalúa series económicas para la toma de decisiones a partir de técnicas econométricas.
3. PERFIL DOCENTE:
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA HABILIDADES ACTITUDES
PROFESIONAL
Estadística matemática así Docente con un mínimo de Manejo de grupos Respeto
como manejo de 3 años en el nivel superior Comunicación asertiva Tolerancia
econometría de una y dedicado a actividades Manejo de software propio Compromiso con la docencia
varias ecuaciones y de profesionales relacionadas de la asignatura Ética
series de tiempo de una y con la línea de Capacidad Analítica Responsabilidad
varias ecuaciones. investigación de Liderazgo Superación docente y
econometría. Investigación profesional
Motivar los valores humanos
e institucionales
Constancia
RESPONSABLE REVISÓ AUTORIZÓ
DEPARTAMENTO DE M. en C. Salvador Monroy Saldívar M. en C. Horacio Sánchez Bárcenas
MÉTODOS CUANTITATIVOS SUBDIRECTOR ACADEMICO DIRECTOR
_________________________________
