Aplicaciones de la Simulación de Montecarlo
La simulación Monte Carlo realiza el análisis de riesgo con la creación de
modelos de posibles resultados mediante la sustitución y El análisis de riesgo,
forma parte de todas las decisiones que tomamos. Nos enfrentamos
continuamente a la incertidumbre, la ambigüedad y la variabilidad, aunque
tenemos un acceso a la información sin precedentes, no podemos predecir con
precisión el futuro. La simulación Monte Carlo nos permite ver todos los
resultados posibles de las decisiones que tomamos y evaluar el impacto del
riesgo, lo cual nos permite tomar mejores decisiones.
También ofrece a la persona responsable de tomar las decisiones una serie de
posibles resultados, así como la probabilidad de que se produzcan según las
medidas tomadas. Muestra las posibilidades extremas, los resultados de tomar
la medida más arriesgad., Esta técnica es utilizada por profesionales de
campos tan dispares como los de finanzas, gestión de proyectos, energía,
manufacturación, ingeniería, investigación y desarrollo, seguros, petróleo y gas,
transporte y medio ambiente.
Una de las aplicaciones
tradicionales de la
Simulación de Montecarlo
es la estimación del riesgo
en escenarios con un alto
grado de incertidumbre, es
por esta razón que las
próximas dos semanas
abordaremos con detalle
este tema a partir de un
caso aplicado.
El trabajo que vamos a realizar estas dos semanas se
centra en un caso específico: La Introducción de un
producto nuevo, por lo tanto, vamos a consultar el artículo:
Azofeifa, Carlos E., Aplicación de la Simulación Monte Carlo
en el cálculo del riesgo usando Excel, Tecnología en
Marcha. Vol. 17 N˚ 1.
Indicación de actividades Disponible en el enlace
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4835801.pdf (Enlaces a
un sitio externo.) y adjunto a esta publicación.
Su trabajo consiste en realizar un análisis conciso del
modelo presentado en el artículo, para ello su participación
deberá incluir los cuatro puntos que se describen a
continuación.
Durante la primera semana los estudiantes leerán el artículo
y estructurarán su participación en el foro, pero sin
publicarla aún.
En la segunda semana, cada estudiante hará la
participación en el foro. Los 4 puntos deberán escribirse
directamente en el foro y no como un archivo adjunto. Para
Consigna que la publicación sea calificada debe ser una respuesta
directa a la entrada principal y no una respuesta a alguna
entrada de sus compañeros.
Aunque está permitido refutar o apoyar las tesis de sus
compañeros, esas participaciones no tendrán nota.
1. Una descripción breve del problema a tratar.
2. Los supuestos utilizados para las variables aleatorias.
Preguntas 3. Los escenarios considerados y su efecto en las
distribuciones o los parámetros.
4. Una conclusión (positiva o negativa) acerca de los
resultados presentados en el artículo.
Dialnet-AplicacionDeLaSimulacionMonteCarloEnElCalculoDelRi-4835801.pdf
1. Introducir un nuevo producto.
Introducir un nuevo producto al mercado es una decisión difícil de aprobar, ya
que es incierto que pueda suceder. Si tendrá éxito o no, se podría afirmar que
es un tema de suerte sin contar primero con herramientas o investigaciones
que nos puedan dar una viabilidad de nuestro nuevo producto y tener el
beneficio esperado. Con la simulación podremos tener una base de la
probabilidad de éxito, tomando en cuenta las diferentes variables.
2. Los supuestos utilizados para las variables aleatorias.
Para los supuestos podremos utilizar nuestra experiencia para definirla, aunque
también podremos hacer nuestra base de costos haciendo una pequeña
consulta con los posibles distribuidores y demás, los cuales no generarían un
gran costo por realizar la consulta y definiremos concluir con unos valores de
los costos más asertiva. Las variables como la demanda y otros costos
(indirectos), serán difícil de encontrar. Además de estas variables, con el
proceso de simulación podremos definir nuestros intereses. (Utilidad o
probabilidad de pérdida). Tendremos que confiar en esas variables generadas
aleatoria mente. Las cuales al realizarlas una gran cantidad de vez podremos
tener datos más asertivos; “la repetición del proceso con distintos valores es la
parte esencial de cualquier simulación”.
3. Los escenarios considerados y su efecto en las distribuciones o los
parámetros.
Como no sabemos que podrá pasar en su lanzamiento lo más adecuado es
tener esos 2 escenarios (pesimista y optimista) tenemos que trabajar con
ambas ya que no tenemos la certeza de que será todo un éxito. Esto no nos
afecta la simulación he hecho nos da un probabilidad más real. Si solo
trabajáramos un escenario optimista pues tendríamos siempre la certeza de
que todo será un éxito, y no necesitaríamos realizar una simulación ya que
siempre tendremos una probabilidad alta de éxito. Por ello es muy importante
tener ambos escenarios. La dificultad de este análisis es que no se especifica
cual es la probabilidad de cada uno, podemos basarnos en análisis anteriores o
realizar análisis para poder considerar algunas distribuciones de probabilidad.
Después de esto podremos generar los distintos valores aleatorios para cada
una de las variables los que nos permitirá tener un juicio sobre la probabilidad.
4. Una conclusión (positiva o negativa) acerca de los resultados presentados
en el artículo.
Los resultados del artículo podríamos concluir que hay una buena posibilidad
de tener los beneficios esperados. Al igual como se menciona en el artículo
podemos realizar otra simulación completa y obtener otra posibilidad. Se podría
decir que la simulación fue lo más acertada posible. Ya que se utilizó variables
aleatorias y además se utilizó investigaciones previas para definir otros valores.
Otro punto positivo de realizar la el ejercicio con Excel es que podremos
realizar la simulación cuantas veces necesitemos para sentirnos lo más
seguros, igual tampoco es obligatorio confiar al 100% sobre los resultados de la
simulación.
Pero estamos confiando de que los escenarios que tomamos son los más
acordes pero, ellos pueden ser totalmente diferentes en la realidad y no haber
estado ni próximos a lo q sucedería, la simulación nos brinda una posibilidad
pero abra que realizar más cuidadosamente los diferentes escenarios y De ser
necesario podremos realizar investigaciones de mercado para obtener otro
punto de vista
