PRINCIPIOS DE SEGUROS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
SEGUROS DE PERSONAS
Agosto-Diciembre 2012
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Objetivos generales de la asignatura:
Este curso es una introducción a los fundamentos de la ciencia y profesión actuariales,
buscando la comprensión y aplicación de conceptos de manera simple, pero sin trivializar.
Se espera que los alumnos sean capaces de explicar el significado de riesgo, incertidumbre,
sistemas de seguridad financiera, administración de riesgos, así como los principios en que
se basa la medición de riesgos. Se espera igualmente que los alumnos comprendan la
naturaleza de los sistemas de seguros y los elementos físicos, conductuales, financieros y
legales que permiten su viabilidad. Todos estos conceptos son fundamentales para el resto
de los cursos del programa de actuaría.
Temario:
Parte 1: Riesgo e incertidumbre
Se discutirá la noción de riesgo e incertidumbre desde el punto de vista de las ciencias
actuariales. El contexto de la presentación es el problema de decisión. Comenzaremos
presentando el modelo básico de decisión que se basa en el concepto de utilidad esperada.
Mostraremos que la existencia de riesgo e incertidumbre tiene implicaciones tanto positivas
como negativas en un sistema económico. Los sistemas de seguridad financiera son
presentados como un mecanismo de reducción de los efectos negativos de los riesgos. La
profesión actuarial es descrita en dicho contexto.
Subtemas:
a. Ciencia y profesión actuariales. Temas a tratar en el curso.
b. Modelo de decisión ante situaciones de riesgo e incertidumbre
c. Efectos del riesgo y la incertidumbre
d. Sistemas de Seguridad Financiera
e. El Actuario y su campo de acción
Material: Notas de clase.
Parte 2: Medición de los riesgos
Una vez cubiertos a manera introductoria los conceptos de riesgo e incertidumbre,
analizaremos el concepto de riesgo con mayor profundidad. Una descripción útil del riesgo
parte de considerar conjuntamente probabilidades y consecuencias financieras. Por
consiguiente, presentaremos herramientas cuantitativas que nos permitan una modelación
adecuada para entender y discutir formalmente algunos temas fundamentales.
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Subtemas:
f. ¿Qué es riesgo?
g. Herramientas de la teoría de probabilidades
h. Herramientas estadísticas
i. Herramientas de simulación
j. Frecuencia y Severidad
k. Ley de Grandes Números
l. Riesgo y creación de valor
Parte 3: Administración de riesgos
El éxito de toda actividad económica depende crucialmente de una correcta administración
de sus riesgos. En este capítulo analizaremos las alternativas más importantes para el
tratamiento de riesgos, entre ellos la transferencia vía el sistema asegurador. Especial
atención tendrán los mecanismos que utiliza un asegurador para manejar los riesgos que
otras entidades le transfieren. El capítulo termina con una discusión sobre las asimetrías de
información, debido a su enorme importancia en finanzas y seguros.
Subtemas:
m. Identificación, clasificación y estrategia
n. Agrupamiento/dispersión de riesgos
o. Diversificación
p. Transferencia de riesgos
Seguros
Finanzas
Subsidios
q. Asimetrías de información
Riesgo Moral
Antiselección
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Parte 4: El Seguro
Una vez cubierto el tema de tratamiento de riesgos, en este capítulo analizaremos los
elementos contractuales y legales básicos que permiten el funcionamiento de los sistemas
de seguros.
El Seguro
r. ¿Qué es un seguro?
s. Un primer contrato
t. Conceptos fundamentales
Riesgos puros
Interés asegurable
Contratos de adhesión
Asegurado, Contratante y Beneficiario
Indemnización
1. Sumas aseguradas preestablecidas
2. Deducibles, coaseguros y límites
3. Otros mecanismos de control
a. Redes de prestadores de servicios (talleres,
médicos, etc.)
b. Gasto usual y acostumbrado
Periodo de vigencia
Periodo de cobertura
Periodo de gracia
Plazo de espera
Renovación y Rehabilitación
Periodo al descubierto
Contratos de buena fe
Omisiones o inexactas declaraciones y cláusulas de
indisputabilidad
u. Revisión y discusión de las condiciones generales del seguro de vida
básico estandarizado
v. Revisión y discusión de las condiciones generales del seguro de
gastos médicos básico estandarizado
El entorno institucional y legal del seguro
w. Los Aseguradores
Instituciones de Seguro
Sociedades Mutualistas
Otras instituciones
1. Lloyd’s
2. Estructuras de tipo cooperativo
3. Empresas que ofrecen coberturas similares al seguro
x. La contabilidad de seguros
Importancia de la contabilidad en general
Estados Financieros
Contabilidad y operación de seguros
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¿Cuánto vale un asegurador?
Criterios de contabilidad de relevancia para los actuarios
La evolución de la contabilidad
y. El entorno legal del seguro
Leyes relativas
1. Código de comercio
2. LGISMS
3. LSCS
4. Ley Federal del Trabajo
5. LISR
6. Otras
Autoridades y responsabilidades
Colegio Nacional de Actuarios y Certificación
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Parte 5: Primas, Reservas y Solvencia
Una introducción a tres temas fundamentales del quehacer actuarial.
z. Primas
La perspectiva de costos del servicio
1. Modelo de decisión para el asegurador
2. Modelo de costos para un periodo
3. La prima como medida de riesgo
4. El proceso de primas y pago de siniestros: la prima
como mecanismo de compensación
5. Primas y nivel de riesgo para el asegurador. Necesidad
de reservas y capital.
La perspectiva de mercado
1. Modelo de decisión para el asegurado
2. Efectos para un individuo
3. Efectos para una empresa
Primas: aspectos contables y de operación
aa. Reservas
Seguros y apuestas: la necesidad de la existencia de
reservas
Reservas y utilidad del periodo
Reservas y estabilidad del negocio
La perspectiva de la autoridad: reservas mínimas
Reserva de Riesgos en Curso
Reserva de Obligaciones Pendientes de Pago
Reserva de Siniestros Ocurridos y No Reportados
Reserva Matemática
Otras reservas
Reservas y estados de resultados
bb. Reservas, estimación de los riesgos y tarificación: el ciclo actuarial
de actualización de tarifas y creación de nuevos productos
cc. Solvencia
Papel del capital en la actividad aseguradora
El problema de liquidez
Solvencia estática y dinámica
Aspectos regulatorios y de control interno
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Parte 6: Operación de Seguros y Mercadotecnia
Operación de seguros
1. Selección de Riesgos
2. Emisión
3. Contabilidad
4. Sistemas
5. Actuaría y Finanzas
6. Mercadotecnia y ventas
7. Indemnizaciones y atención a clientes
Planeación estratégica y mercadotecnia
1. Mercadotecnia
2. Estrategia de Negocio
3. Plan de negocios
4. Canales de distribución
a. Agentes exclusivos y promotorías
b. Agentes independientes
c. Managing Partners
d. Brokers y corredores
e. Descuento por nómina
f. Bancassurance
g. Canales directos
h. Otros canales
5. Estrategia de precios
6. Posicionamiento
Criterio de Evaluación:
Examen Ponderación Fechas tentativas
Examen parcial 25% 25 de septiembre
Examen parcial 25% 6 de noviembre
Examen final 50% Por determinarse
Es necesario aprobar el examen final para acreditar la materia.
El último día para darse de baja del curso es el 23 de noviembre de 2012.
Durante los exámenes están prohibidas gorras, calculadoras programables y teléfonos
celulares. Si tienes duda sobre tu calculadora es aceptable, pregunta a tu profesor antes del
examen.
