INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

LORETO

INGENIERÍA INDUSTRIAL

5° A

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II

TEMA 3

CUADERNILLO

ING. LUIS ÁNGEL TORRES HERNÁNDEZ

CARLOS ARMANDO ROBLEDO MARTÍNEZ

LORETO ZAC., A 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

15.2-3. Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con
su legendaria perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción es una
inversión conservadora con buen desempeño en una economía que mejora y solo
tiene una perdida pequeña en una economía que empeora. La segunda es una
inversión especulativa que se desempeña muy bien si la economía mejora, pero
muy mal si empeora. La tercera es una inversión contracíclica que perdería algún
dinero en una economía que mejora, pero se desempeñaría muy bien si empeora.

Warren cree que existen tres escenarios posibles en las vidas de estas inversiones
potenciales: 1) economía que mejora, 2) economía estable y 3) economía que
empeora.

Él es pesimista sobre a dónde va la economía, y ha asignado probabilidades a priori

respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. También estima que sus
ganancias en estos escenarios son las dadas en la tabla que sigue:

Economía Economía Economía

mejorando estable empeorando
Inversión $30 millones $5 millones -$10 millones
conservadora
Inversión especulativa $40 millones $10 millones -$30 millones
Inversión contracíclica -$10 millones 0 $15 millones
Probabilidad a priori 0.1 0.5 0.4

¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?

a) Criterio de pago maximin.

Economía Economía Economía

mejorando estable empeorando
Inversión $30 millones $5 millones -$10 millones
conservadora
Inversión especulativa $40 millones $10 millones -$30 millones
 Inversión contra cíclica -$10 millones 0 $15 millones
Probabilidad a priori 0.1 0.5 0.4

Por lo tanto, aplicando el criterio de pago máximo se debe hacer una inversión
conservadora.

b) Criterio de la posibilidad máxima.

Economía Economía Economía

mejorando estable empeorando
Inversión $30 millones $5 millones -$10 millones
conservadora
Inversión especulativa $40 millones $10 millones -$30 millones
Inversión contracíclica -$10 millones 0 $15 millones
Probabilidad a priori 0.1 0.5 0.4

Por lo tanto, aplicando el criterio de la posibilidad máxima se decide hacer una

inversión especulativa.

c) Regla de decisión de Bayes.

V. E. (Inversión conservadora) = (0.1) (30) + (0.5) (5) + (0.4) (-10) = 1.5

V. E. (Inversión especulativa) = (0.1) (40) + (0.5) (10) + (0.4) (-30) = -3

V. E. (Inversión contracíclica) = (0.1) (-10) + (0.5) (0) + (0.4) (15) = 5

Por lo tanto, aplicando la regla de decisión de Bayes se decide hacer la Inversión

contracíclica.

15.2-5. Considere un problema de análisis de decisión cuyos pagos (en miles de

dólares) están dados en la siguiente tabla de pagos:
 Alternativa Estado de la naturaleza
S1 S2
A1 80 25
A2 30 50
A3 60 40
Probabilidad a priori 0.4 0.6

T a) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de pago maximin?

Alternativa Estado de la naturaleza

S1 S2
A1 80 25
A2 30 50
A3 60 40
Probabilidad a priori 0.4 0.6

Por lo tanto, al aplicar este método se eligió la alternativa A 3.

T b) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de la máxima posibilidad?

Alternativa Estado de la naturaleza

S1 S2
A1 80 25
A2 30 50
A3 60 40
Probabilidad a priori 0.4 0.6

Por lo tanto, se eligió la alternativa A1.

T c) ¿Qué alternativa debe elegir según la regla de decisión de Bayes?

V. E. (A1) = (0.4) (80) + (0.6) (25) = 47

V. E. (A2) = (0.4) (30) + (0.6) (50) = 42

V. E. (A3) = (0.4) (60) + (0.6) (40) = 48

Por lo tanto, aplicando este método se decidió por la alternativa A 3.

A d) Use la regla de decisión de Bayes para hacer un análisis de sensibilidad

grafico respecto a las probabilidades a priori y determinar los puntos de cruce
donde la decisión cambia de una alternativa a otra.

Alternativa Estado de la naturaleza

S1 S2
A1 80 25
A2 30 50
A3 60 40
Probabilidad a priori 0.4 0.6
0.3 < p < 0.5

P = 0.3 1 – P = 0.7

V. E. (A1) = (80) (0.3) + (25) (0.7) = 41.5

V. E. (A2) = (30) (0.3) + (50) (0.7) = 44

V. E. (A3) = (60) (0.3) + (40) (0.7) = 46

V. E. (A1) = (80) (0.5) + (25) (0.5) = 52.5

V. E. (A2) = (30) (0.5) + (50) (0.5) = 40

V. E. (A3) = (60) (0.5) + (40) (0.5) = 50

e) Use el álgebra para obtener los puntos de cruce identificados en el inciso

d.
15.3-1. Reconsidere el problema 15.2-1. La administración de Silicon Dynamics
considera ahora realizar un estudio de mercado a un costo de $1 millón para
predecir cuál de los dos niveles de demanda es más probable que ocurra. La
experiencia indica que esta investigación de mercado es correcta dos tercios del
tiempo.

T a) Encuentre el VEIP.

V. E. Entrar = (0.9) ($54,000,000) + (0.1) (-$6,000,000) = $48,000,000

V. E. Vender derechos = (0.9) ($15,000,000) + (0.1) ($15,000,000) = $15,000,000

PEIP = (0.9) ($54,000,000) + (0.1) ($15,000,000) = $50,100,000

VEIP = ($50,100,000) – ($48,000,000) = $2,100,000

b) La respuesta en el inciso a indica que vale la pena realizar la investigación

de mercado.

VEIP es > al costo del estudio por lo tanto si vale la pena realizar la investigación
de mercado.

c) Desarrolle el diagrama de árbol de probabilidad para obtener las

probabilidades a posteriori de los dos niveles de demanda para los dos
resultados posibles de la investigación de mercado.
 $53,000,000

f 0
Fracaso (0.0817) -$7,000,000
c
Vender $14,000,000
$15,000,000
b $53,000,000

g
0 -$7,000,000
Fracaso (0.1177)
d
Vender $14,000,000
$15,000,000
$48,000,000 a

$54,000,000

h 0 -$6,000,000
Fracaso (0.1)

e $15,000,000
Vender
$15,000,000

P (SSD/E) = 0.5 P (SSD/F) = 0.4

P (SSF/E) = 0.5 P (SSF/F) = 0.6

P (SSD/E) * P (E) (0.5 * 0.9)

P (E/SSD) = = = 0.9183
(P (SSD/E) * P (E)) + (P (SSD/F) * P (F)) (0.5 * 0.9) + (0.4 * 0.1)

P (F/SSD) = 1 – 0.9183 = 0.0817

P (SSF/E) * P (E) (0.5 * 0.9)

P (E/SSF) = = = 0.8823
(P (SSF/E) * P (E)) + (P (SSF/F) * P (F)) (0.5 * 0.9) + (0.6 * 0.1)

P (F/SSF) = 1 – 0.8823 = 0.1177

P (SSD/E) * P (E) + P (SSD/F) P (F) = 0.49

P (SSD/F) * P (F) + P (SSD/E) P (E) = 0.49

P (SSF/E) * P (E) + P (SSF/F) P (F) = 0.51

P (SSF/F) * P (F) + P (SSF/E) P (E) = 0.51

(0.9183) ($53,000,000) + (0.0817) (-$7,000,000) = $48,098,000

(0.8823) ($53,000,000) + (0.1177) (-$7,000,000) = $45,938,000

(0.9) ($54,000,000) + (0.1) (-$6,000,000) = $48,000,000

($48,098,000) (0.49) + ($45,938,000) (0.51) = $46,996,400

T d) Use la plantilla de Excel correspondiente para verificar sus respuestas en

c.

e) Encuentre el VEE. ¿Vale la pena realizar la investigación de mercado?

Alternativa Pago
Éxito Fracaso
Entrar $54,000,000 -$6,000,000
Vender derechos $15,000,000 $15,000,000
Probabilidad 0.9 0.1
0.85 < p < 0.95

1 – 0.85 = 0.15

1 – 0.95 = 0.05

VEE (Entrar) = ($54,000,000) (0.85) + (-$6,000,000) (0.15) = $45,000,000

VEE (Vender) = ($15,000,000) (0.85) + ($15,000,000) (0.15) = $15,000,000

VEE (Entrar) = ($54,000,000) (0.95) + (-$6,000,000) (0.05) = $51,000,000

VEE (Vender) = ($15,000,000) (0.95) + ($15,000,000) (0.05) = $15,000,000

Entrar 54,000,000p - 6,000,000 (1 - p)

54,000,000p - 6,000,000 + 6,000,000p

60,000,000p – 6,000,000

Vender 15,000,000p + 15,000,000 (1 - p)

15,000,000p + 15,000,000 – 15,000,000p

15,000,000

60,000,000p – 6,000,000 = 15,000,000

60,000,000p = 21,000,000
21,000,000
r= = 0.35
60,000,000
Por lo tanto, si el resultado es mayor a 35 se debe entrar al negocio y si es menor
se debe vender.

15.3-3. Betsy Pitzer toma decisiones según la regla de decisión de Bayes. Para su
problema actual, Betsy construye la siguiente tabla de pagos (en dólares):

Alternativa Estado de la naturaleza

S1 S2 S3
A1 50 100 -100
A2 0 10 -10
A3 20 40 -40
Probabilidad a priori 0.5 0.3 0.2
T a) ¿Qué alternativa debe elegir Betsy?

V. E. (A1) = (0.5) (50) + (0.3) (100) + (0.2) (-100) = 35

V. E. (A2) = (0.5) (0) + (0.3) (10) + (0.2) (-10) = 1

V. E. (A3) = (0.5) (20) + (0.3) (40) + (0.2) (-40) = 14

Por lo tanto, se debe elegir la alternativa A1.

T b) Encuentre el VEIP.

PEIP = (0.5) (50) + (0.3) (100) + (0.2) (-10) = 53

VEIP = (53) – (35) = 18

c) ¿Cuál es el gasto máximo que Betsy debe considerar para obtener más
información acerca de qué estado de la naturaleza ocurrirá?

15.3-5. Reconsidere el ejemplo prototipo de Goferbroke Co. que incluye el análisis

de la sección 15.3. con la ayuda de un geólogo consultor se han obtenido algunos
datos históricos que proporcionan más información precisa de la posibilidad de
obtener sondeos favorables en terrenos similares. En especial, cuando la tierra
contiene petróleo, los sondeos favorables se obtienen 80% del tiempo. Este
porcentaje cambia a 40% cuando la tierra está seca.

a) Revise la figura 15.6 para encontrar las nuevas probabilidades a posteriori.

T b) Use la plantilla correspondiente de Excel para verificar sus respuestas en

el inciso a.

c) ¿Cuál es la política optima que resulta?