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Examen Parcial

Este documento presenta un examen parcial sobre series de tiempo que incluye preguntas sobre: (1) resumir una publicación seleccionada sobre series de tiempo, (2) modelar una serie como un ARMA, (3) realizar una prueba de hipótesis sobre los residuos de un SARIMA, y (4) explicar cómo se usa el criterio AIC para seleccionar un modelo ARIMA. El examen evalúa conceptos clave de series de tiempo como modelado, diagnóstico y selección de modelos.

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Examen Parcial

Este documento presenta un examen parcial sobre series de tiempo que incluye preguntas sobre: (1) resumir una publicación seleccionada sobre series de tiempo, (2) modelar una serie como un ARMA, (3) realizar una prueba de hipótesis sobre los residuos de un SARIMA, y (4) explicar cómo se usa el criterio AIC para seleccionar un modelo ARIMA. El examen evalúa conceptos clave de series de tiempo como modelado, diagnóstico y selección de modelos.

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EXAMEN PARCIAL – SERIES DE TIEMPO

PROF. JOSÉ CERDA-HERNÁNDEZ

(1) (8 ptos) Seleccione una de las siguientes (f) Campbell, J. Y. y P. Perron (1991),
publicaciones y, mencione y explique (breve- Pitfalls and Opportunities: What
mente, no más de página y media): (a) la Macroeconomists Should Know About
variable de interés, (b) el modelo que se usa Unit Roots, in NBER Macroeconomics
(describiendo todas las variables explicati- Annual, O. J. Blachard and S. Fisher,
vas), la metodologı́a (d) las principales con- Editors, Vol. 6, 141-201.
clusiones. (2) (2 ptos) Considere el siguiente modelo
(a) A. Humala and G. Rodriguez (2012) A
factorial decomposition of inflation in yt = Lt + εt , εt ∼ N (0, σ 2 )
Peru: an alternative measure of core Lt = Lt−1 + Rt−1 + ηtL , ηtL ∼ N (0, σL2 )
inflation, Applied Economics Letters,
19(14), 1331-1334. Rt = Rt−1 + ηtR ηtR ∼ N (0, σR
2)

(b) Castillo, P., Humala, A. and Tuesta, Sea Vt = (1 − B)2 yt . Escribir el proceso Vt
V. (2006) Monetary policy, regime como un modelo ARMA(p, q).
switching and inflation uncertainty in
Peru:19492006, BCRP, Documento de (3) (4 ptos) Un analista de datos ajustó el mod-
Trabajo DT-2007-003. elo SARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 2)12 a una serie de
(c) M. Ramos and D. Winkelried (2016) tiempo y obtuvo las siguientes autocorrela-
Tendencias comunes en el indice de pre- ciones para los residuos ρ̂1 = 0.09, ρ̂2 =
cios al consumidor. Revista Estudios −0.032, ρ̂3 = 0.29, ρ̂4 = −0.016. Usando los
Economicos 31, 29 - 44 residuos mostrados, construir una prueba
(d) Stock, J. H. and M. W. Watson (2007), de hipótesis para hacer un diagnostico del
Why has US inflation become harder modelo. Calcule el p-value de la prueba y
to forecast?, Journal of Money, Credit concluya. Mirando los residuos, es posible
and Banking 39(s1), 3-33. proponer otro modelo?
(e) D. Winkelried and J. Gutierrez (2012) (4) (2 ptos) Akaike en (1973, 1974) sugiere
Dinámica inflacionaria regional y el es- escoger un modelo ARIMA usando una
quema de metas de inflación en el Perú. función penalizadora AIC(k, l). Explique
Revista Estudios Economicos 24, 79 - de forma concisa como se usa la función
98. AIC(k, l) para seleccionar el modelo.

(5) (4 ptos) Consideremos la serie DGS10: Tasa de interés de los tı́tulos a 10 años de la deuda
estadounidense. Las siguientes gráficas muestra la serie DGS10 y su primera diferencia

DGS10 mensual Correlogramas de diff(DGS10)

diff(DGS10)

Se ajustaron los modelos AR(3) y AR(4), para la serie diff(DGS10), obteniendo los siguientes
resultados:
1
2 PROF. JOSÉ CERDA-HERNÁNDEZ

De acuerdo a los correlogramas mostrados, esos modelos tienen sentido? Escriba ambos modelos
explı́citamente.
Un analista propone observar los AIC para los 20 primeras autocorrelaciones, obteniendo como
resultado

Con esta información adicional, los modelos AR(3) ó AR(4) serı́an adecuados? Justifique. Existe
otro modelo que se pueda sugerir usando la información adicional?
Department of Statistic and Economics- UNI, Lima-PE.
E-mail address: jcerdah@[Link]

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