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CAPÍTULO 2

MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA

2.1 INTRODUCCIÓN
La Regresión Logística es una técnica estadística multivariante que nos
permite estimar la relación existente entre una variable dependiente no
métrica, en particular dicotómica y un conjunto de variables independientes
métricas o no métricas.

El Análisis de Regresión Logística tiene la misma estrategia que el Análisis

de Regresión Lineal Múltiple, el cual se diferencia esencialmente del
Análisis de Regresión Logística por que la variable dependiente es métrica;
en la práctica el uso de ambas técnicas tienen mucha semejanza, aunque
sus enfoques matemáticos son diferentes.
La variable dependiente o respuesta no es continua, sino discreta
(generalmente toma valores 1,0). Las variables explicativas pueden ser
cuantitativas o cualitativas; y la ecuación del modelo no es una función lineal
de partida, sino exponencial; si bien, por sencilla transformación logarítmica,
puede finalmente presentarse como una función lineal.
Así pues el modelo será útil en frecuentes situaciones prácticas de
investigación en que la respuesta puede tomar únicamente dos valores: 1,
presencia (con probabilidad p); y 0, ausencia (con probabilidad 1-p).
El modelo será de utilidad puesto que, muchas veces, el perfil de variables
puede estar formado por caracteres cuantitativos y cualitativos; y se
pretende hacer participar a todos ellos en una única ecuación conjunta.
El modelo puede acercarse mas a la realidad ya que muchos fenómenos,
como los del campo epidemiológico, se asemejan más a una curva que a
una recta. Además la curva exponencial elegida como mejor ajuste, puede
ser transformada logarítmicamente en una ecuación lineal de todas las

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variables, siendo así que el aparato matemático estudiado para la regresión

lineal múltiple será aplicable; aunque el investigador tenga, al final, que
deshacer la transformación para interpretar sus conclusiones.

Si para el Modelo de Regresión Logística una variable regresora de tipo

categórica tiene c niveles habrá que generar c-1 variables ficticias (dummy)
a fin que todas las posibilidades de la variable queden bien representadas en
el modelo logístico.

Cuando todas las variables regresoras son categóricas entonces se usa el

modelo Log lineal, ver Mc Cullagh (1983).

2.2 OBJETIVOS DE LA REGRESIÓN LOGÍSTICA

El objetivo primordial de esta técnica es el de modelar como influyen las

variables regresoras en la probabilidad de ocurrencia de un suceso
particular.

Sistemáticamente tiene dos objetivos:

1. Investigar como influye en la probabilidad de ocurrencia de un suceso, la
presencia o no de diversos factores y el valor o nivel de los mismos.
2. Determinar el modelo más parsimonioso y mejor ajustado que siendo
razonable describa la relación entre la variable respuesta y un conjunto
de variables regresoras.

2.3 REGRESIÓN LOGÍSTICA Y OTROS MÉTODOS RELACIONADOS

El objetivo general de la Regresión Logística es predecir la probabilidad de

un evento de interés en una investigación, así como identificar las variables
predictoras útiles para tal predicción.

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Se pueden usar varios métodos multivariantes para predecir una variable

respuesta de naturaleza dicotómica a partir de un grupo de variables
regresoras.

El Análisis de Regresión Lineal Múltiple y el Análisis Discriminante son dos

métodos eficaces pero plantean problemas cuando la variable respuesta es
binaria.
En el Análisis de Regresión Lineal Múltiple cuando la variable respuesta
toma solo dos valores, se violan los supuestos de necesarios para efectuar
inferencias, los problemas que se plantean son:
1. La distribución de los errores aleatorios no es normal.
2. Los valores predictados no pueden ser interpretados como
probabilidades como en la Regresión Logística, porque no toman
valores dentro del intervalo [0,1].

El Análisis Discriminante permite la predicción de pertenencia de la unidad

de análisis a uno de los dos grupos pre-establecidos, pero se requiere que
se cumplan los supuestos de multinormalidad de las variables regresoras y
la igualdad de matrices de covarianzas de los dos grupos, pueden ser
diferentes también; para que la regla de predicción sea óptima, Johnson
(1982).
La Regresión Logística requiere mucho menos supuestos que el AD, por ello
cuando satisfacen los supuestos requeridos para el AD, la Regresión
Logística trabaja bien.
A continuación se describirá un paralelo entre la Regresión Lineal Múltiple y
la Regresión Logística, debido a que ambos tienen el mismo objetivo,
predecir la variable respuesta a partir de las variables regresoras.

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2.4 REVISIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

La diferencia básica entre los modelos del Análisis de Regresión Lineal

Múltiple y de la Regresión Logística es naturaleza de la relación entre la
variable respuesta y las variables regresoras.
Para el Análisis de Regresión Lineal Múltiple, consideremos y una variable

respuesta cuantitativa y x1 , x 2 ,...., x k variables regresoras o llamadas

también explicativas; y se desea describir la relación que hay entre la

variable respuesta y las variables explicativas, si entre la variable respuesta
y las regresoras hay una relación lineal se espera que:

E ( y i ) = β 0 + β 1x i1 + β 2 x i2 + ...... + β k xik , (2.1)

para i=1, 2, ..., n

donde:
yi es el valor de la variable respuesta cuantitativa para el i-ésimo objeto.

β j ; j = 0, 1, 2,....,k son los parámetros.

Siendo n el número de objetos u observaciones.
Aunque (2.1) no de valores exactos, se espera que varíe linealmente con las
variables regresoras, esto es:

E ( y i | xρi ) = β 0 + β1 xi1 + β 2 xi 2 + ...... + β k xik ,

para i=1, 2, ..., n
(2.2)

siendo xρiT = (xi 0 , xi1 , xi 2 ,..., xin ) la i-ésima observación, con xi 0 = 1,

(2.2) toma valores reales y en forma vectorial es:
ρ ρT ρ
E ( y i | xi ) = xi β (2.3)
ρ
donde β T = (β 0 , β1 , β 2 ,..., β k ) es el vector de parámetros.

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Pero en (2.3) hay otras variables regresoras que pueden influir linealmente

sobre yi , por tanto cada valor de yi está variando alrededor de E( y i ) a

esa variación lo denotamos con ε i , esto es:
ρ
ε i = yi − E ( y i | xi )
ρ (2.4)
= yi − xρiT β
de (2.4):
ρ
yi = xρiT β + ε i (2.5)

y i = β 0 + β1 xi1 + β 2 xi 2 + ...... + β k xik + ε i ,

para i=1, 2, ..., n

(2.6)

llamado Modelo de Regresión Lineal Múltiple poblacional, a εi se le llama

error aleatorio y tiene las siguientes propiedades:

E (ε i ) = 0

V (ε i ) = σ 2
( )
Cov ε i , ε j = 0 ∀ i ≠ j
(2.7)

Cov(ε i , X j ) = 0
las variables regresoras no son variables aleatorias y el comportamiento de

y es la respuestas a aquellas, así mismo εi es una variable aleatoria no

observable.
Generalizando el Modelo de Regresión Lineal Múltiple, (2.6), mediante el
álgebra matricial está dada por:
ρ ρ
yρ = Xβ + ε (2.8)

donde:

yρT = ( y1 , y 2 ,...., y n ), vector de variables respuestas observadas

X = (1, xρ1 , xρ2 ,....., xρk ) matriz de rango completo y con

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ρ
xiT = (1, xi1 , x i 2 ,..., xik )
ρT
β = (β0 , β1,....., β k )

ερ T = (ε1 , ε 2 ,...., ε n )
así mismo (2.1) en forma matricial es:
ρ
E ( yρ ) = Xβ (2.9)

el objetivo es estimar los parámetros del modelo (2.6), los mismos que son
estimados mediante el método de mínimos cuadrados.

Sea ŷ i la estimación de y i , entonces:

yˆ i = βˆ0 + βˆ1 xi1 + βˆ2 xi2 + ...... + βˆ k xik ,

para i=1, 2, ..., n (2.10)
o equivalentemente:
ρ
yˆi = xρiT β̂ (2.11)

siendo:
ρ
βˆ T = (βˆ0 , βˆ1,....., βˆ k ), el vector de parámetros estimados.
(2.10) en su forma matricial es:
ρ
yρˆ = Xβ̂ (2.12)

los residuos ordinarios ri es la contraparte muestral de ε i y está dado por:

ri = yi − yˆ i para i=1, 2, ...., n (2.13)

en forma vectorial es:

ρ ρ ρ
r = y − yˆ (2.14)
ρ
El estimador de β se obtiene usando el método de mínimos cuadrados, ver

que consiste en minimizar la suma de cuadrados del error y está dada por:

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n T
ρT ρ ρ ρ ρ ρ
SCE = ∑ ei = e e = ( y − yˆ ) ( y − yˆ )
2
i =1
ρ
con respecto a β, esta suma de cuadrados se expresa en forma

cuadrática como::
ρ ρ
( ρy − Xβ )T ( yρ − Xβ ) (2.15)

al minimizarlo se obtiene que:

(X T X )β̂ = X T yρ ρ
(2.16)

llamada ecuaciones normales.

Como (X X ) es invertible, por que es simétrica de tamaño (k+1)x(k+1) y

T

de rango completo, entonces la solución del sistema lineal es:

ρ
βˆ = X T X( )−1 X T y ρ
(2.17)

que es sensible a observaciones pobremente ajustados y a los puntos

extremos de X , Montgomery y Peck (1992).
El vector (2.12) de valores estimados para el vector de variables respuesta
es:
ρ
yρˆ = Xβˆ
ρ
yˆ = X X T X ( )−1 X T y ρ
(2.18)

a la matriz (
X XTX )−1
XT y
ρ
, se le llama matriz de cambio o de

proyección denotada por H , entonces (2.18) es:

ρ ρ
yˆ = Hy (2.19)

El vector de residuos es:

ρ ρ ρ
r = y − yˆ
rρ = yρ − Hρy (2.20)
ρ ρ
r = (I − H ) y (2.21)

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ρ ρ
r = My (2.22)

El vector rρ describe las desviaciones de los valores observados de los

ajustados y la matriz M es el subespacio en el cual cae rρ .

El vector residual es importante para detectar puntos ´extraños¨. A la matriz

H se le llama matriz sombrero o de proyección, ver Cook y Weisberg

(1982). Ahora veamos como queda expresado la suma de cuadrados de los

residuos, denotada por SCE :

ρ ρ ρ ρ
SCE = ( y − yˆ )T ( y − yˆ ) (2.23)
ρ ρ
Reemplazando ŷ por Xβ̂ : (2.23) es:

SCE = y − Xβ ( ρ
) (y − β )
ρˆ T ρ ρˆ
(2.24)

(X X )
ρ −1 ρ
Y reemplazando β̂ por
T
XT y:

SCE = y y − y
ρT ρ ρT
( T )−1 T
X X X X y
ρ
(2.25)

La matriz H = X XT X ( )−1 X T , entonces:

SCE = ρyT yρ − yρT Hyρ (2.26)

ρ ρ
SCE = y T ( I − H ) y (2.27)

Sea M =I−H, entonces (2.27) es:

SCE = yρT Myρ (2.28)

Bajo el supuesto que ( ρ

ερ ~ N 0, σ 2 I n )
, las observaciones y1, y 2 ,..., y n
son independientes y distribuidas cono una Normal n-variada con
ρ
E ( yρ ) = Xβ con matriz de varianzas y covarianzas σ
2I
n .

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En la Regresión Logística, se estima la probabilidad de que un evento

ocurra; es decir, el valor esperado de y dado las variables regresoras, debe

tomar valores entre 0 y 1. La relación entre las variables regresoras y la

dependiente no es lineal. Las estimaciones de probabilidad estarán siempre
entre 0 y 1, así, el valor de la variable respuesta se puede definir como una
probabilidad de que ocurra o no un evento sujeto a control.
En la Regresión Logística, se seleccionan los coeficientes, del modelo, que
hacen que los resultados sean los más “probables”. Como el modelo de
Regresión Logística no es lineal, se requiere de un algoritmo iterativo para
estimar los parámetros.
En las secciones siguientes se detallarán los aspectos teóricos y la
aplicación de la Regresión Logística.

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2.5 REGRESIÓN LOGÍSTICA SIMPLE

Este modelo tiene la forma:

yi = β 0 + β1xi + ε i para i = 1,2, , n (2.29)

De esto se deduce que:

Si y = 1 , ε i = 1 − β 0 − β1xi (2.30)

Si y = 0 , ε i = − β 0 − β1xi (2.31)

Por tanto εi , no puede tener distribución normal debido a que toma valores

discretos, el Modelo de Regresión Lineal Simple, no es aplicable para el

caso de variable respuesta de tipo dicotómico.
En el Análisis de Regresión Lineal simple, el punto inicial del proceso de
estimación del modelo es un gráfico de dispersión de la variable respuesta
versus la regresora, pero este gráfico resulta limitado cuando sólo hay dos
valores posibles para la variable respuesta, por tanto se debe usar otros
gráficos, éstos resultan de la suavización de los valores de la variable
respuesta, representando después los valores de la variable respuesta
versus la regresora.
La notación que se usará en el presente trabajo para la Regresión Logística
es misma que emplea Hosmer y Lemeshow (2000).

Sea π (x) = E ( y x) (2.32)

Que representa la media condicional de y = 1 dado x , donde π (x)

representa la probabilidad de que ocurra y = 1, ciertamente no se espera

que (2.32) tenga relación lineal dentro del rango de la variable regresora.

¿Qué hay de la relación entre π ( x ) y x para valores intermedios de x ? Se

espera una relación curvilínea. Para cualquier valor grande de x , π (x)
tomará valores cercanos a 1 y para valores pequeños de x , π ( x) tomará

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valores cercanos a cero. El gráfico que muestra el comportamiento de π (x)

versus x es:
FIGURA Nº 2.1

curva en forma de S o sigmoide que tiene las propiedades requeridas para

π (x) y que tiene las propiedades de una función de distribución de

probabilidad acumulada, para esta probabilidad se usa la función de

distribución acumulada de la distribución logística dada por:

e β 0 + β1 x
π (x) = (2.33)
1 + e β 0 + β1x

(2.33) tiene un gráfico similar a la Figura Nº 2.1, cuando β0 < 0 y

β1 > 0 , además este modelo toma valores en el intervalo [0,1] .

− β0
Cuando , P[ y = 1] = 0.5 el valor de x es: , que brinda información
β1
muy útil.

Una transformación de π (x) que es lo central del estudio de la Regresión

Logística es la transformación logit, transformación que se define en

términos π ( x ) como:

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 π ( x) 
g ( x ) = Ln  
1 − π ( x )  (2.34)

= β 0 + β1x

Lo importante de esta transformación es que tiene muchas propiedades

semejantes al Modelo de Regresión Lineal simple, por ejemplo es lineal en
sus parámetros, puede ser continua y puede tomar cualquier valor real
dependiendo de x.
Para el Modelo de Regresión Lineal simple, la variable respuesta, de (2.4) se
expresa como:

y = E ( y x) + ε (2.35)

para la variable respuesta dicotómica lo expresamos como:

y = π ( x) + ε (2.36)

veamos que ocurre con este modelo:

Si y = 1 , ε i = 1 − π ( x ) y tiene probabilidad π ( x )
Si y = 0 , ε i = −π ( x ) y tiene probabilidad 1 − π ( x )
Entonces ε i tiene distribución binomial con media cero y varianza

π ( x )[1 − π ( x )] . Por tanto la distribución condicional de la variable

respuesta tiene distribución de probabilidad binomial con media π (x) .

El lado izquierdo de (2.34) se llama también logaritmo de ODDS RATIO o

razón de probabilidades de y = 1 contra y = 0 , especificamente:
π (x)
ODDS RATIO = (2.37)
1 − π (x)
o también llamado razón de ventaja a favor de éxito.

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2.6 REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE

En esta sección se generaliza el Modelo de Regresión Logística Simple

tratado en la sección anterior, es decir consideraremos más de una variable
regresora, en donde por lo menos una es de tipo cuantitativo.

2.6.1 MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE

ρ
Sea el vector de variables regresoras x T = ( x1, x2 ,...., x k ) por el

momento asumiremos que están medidas por lo menos bajo escala

intervalar. Sea la probabilidad condicional para que la variable respuesta sea
igual a 1, denotado por:

P( y = 1 x ) = π ( x )
ρ ρ
(2.39)

el logaritmo del Modelo de Regresión Logística Múltiple está dado por:

ρ
g ( xi ) = β 0 + β1 xi1 + β 2 xi 2 + ...... + β k xik , para i=1, 2, ..., n
(2.40)
entonces el Modelo de Regresión Logística Múltiple es:

ρ
ρ e g (x )
π (x ) = ρ
1 + e g (x )
(2.41)

Al igual que en el caso de Regresión Lineal Múltiple si es necesario usar

variables regresoras categóricas, por ejemplo si una tiene c niveles será
necesario incorporar c-1 variables ficticias o llamadas dummy., así entonces
el logit para un modelo con k variables regresoras y una variable categórica,
por ejemplo la j-ésima es:

ρ c −1
g ( x ) = β 0 + β1 xi1 + ...... + ∑ β jl D jl + β k xik ,
l =1
para i=1, 2, ..., n
(2.42)

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2.6.2 AJUSTE DEL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE

El ajuste se efectúa a través del uso de los métodos de máxima

verosimilitud, los mismos que se encuentran en los softwares estadísticos
que permiten analizar datos mediante este método.
Asumiremos que disponemos de una muestra n observaciones
independientes

( xρi , y i ) , i=1,2, ..., n ; donde yi toma valores 0 ó 1, para estimar

ρ
β T = ( β 0 , β1 , . . . , β k ) que es el vector de parámetros

desconocidos.
Para el Modelo de Regresión Lineal Múltiple se usa el método de Mínimos
ρ
Cuadrados para estimar β, el cual minimiza la suma de cuadrados del

error, pero cuando la variable respuesta es binaria aplicar este método no

provee las mismas propiedades cuando es usado en variables respuestas
continuas.
Por ello se usará el método de Máxima Verosimilitud, ya que obtendremos
parámetros estimados que maximizan la probabilidad de obtener un conjunto
de datos observados.
La función de verosimilitud expresa la probabilidad de los datos observados
como una función de parámetros desconocidos. Los Estimadores de Máxima
Verosimilitud de esos parámetros son aquellos que están en concordancia
con los datos observados.
Consideremos el Modelo de Regresión Lineal Múltiple con mayor detalle,
supongamos que se dispone de n objetos u observaciones donde para cada
uno de ellos existe una respuesta que puede ser:

yi = 0 o yi = 1
ϖ
Sea y T = ( y1 , y 2 , . . . , y n ) donde y i ~ B(1,π i ) y sea

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ρ
(
xi T = 1, xi 1 , . . . . ., xi k ) la i-ésima observación para las k variables
explicativas.

Así el Modelo de Regresión Logística está dada por la expresión (2.40):

ρ
ρ ρ e g ( xi )
P[ yi = 1 | xi ] = π ( xi ) = ρ
1 + e g ( xi )
(2.43)

equivalentemente

 k 
Exp β 0 + ∑ β j xij 

 j =1 
ρ
P[ yi = 1 | xi ] =   (2.44)
 k 
1 + Exp  β 0 + ∑ β j xij 

 j =1 
 
y la probabilidad de que yi sea igual a cero es:

P[ yi = 0 xi ] = 1 − P [ y i = 1 xi ], entonces :
ρ ρ

P[ yi = 0 xi ] =
ρ 1
 k  (2.45)

1 + Exp β 0 + ∑ β j xij 

 j =1 
 
para facilitar la notación usaremos la variable indicadora

xi 0 = 1, i = 1,2,..., n .
Entonces (2.44) y (2.45) son respectivamente:
ρρ
βxiT
ρ ρ
P[ yi = 1 | xi ] = π ( xi ) =
e
ρρT (2.46)
βxi
1+ e

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ρ ρ
P[ yi = 0 | xi ] = 1 − π ( xi ) =
1
ρρT (2.47)
βxi
1+ e
ρ
donde: xiT = ( xi 0 , xi1,...., xik ) , es el vector que contiene los valores de las

variables explicativas
ρ
β T = (β0 , β1, . . . , β k ) es el vector de parámetros a ser estimado.
El i-ésimo logito es:

 π  k
λi = Ln i  = ∑ β j xij (2.48)
1−πi  j= 0
como vemos, (2.48) es una función lineal simple del vector de observaciones

xρi llamada transformación logística de la probabilidad πi o simplemente

Logit o Logito de la ecuación, a la expresión (2.48) también se le llama

Modelo Logístico Lineal.
ρ
A fin de obtener la estimación máximo verosímil para el vector β,
ρ
escribimos la función de densidad de probabilidad del vector y el cual es
proporcional a n funciones B(1, π i ), esto es:
n
f ( y i ; π i ) = ∏ π i i (1 − π i )1− y i
y
i =1
n  π y
 i
= ∏  i  (1 − π i )
i = 1 1 − π i
(2.49)
 n   π y i 
n 
=  ∏ (1 − π i ) ∏ Exp  Ln i  
i = 1 i = 1  1 − π i  
 
n   n  π 
=  ∏ (1 − π i )Exp  ∑ y i Ln i 
i = 1  i = 1 1 − π i 
Reemplazando (2.48) en (2.49), se obtiene:

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 n   n k 
 
f ( yi ; π i ) =  ∏ (1 - π i ) Exp ∑ yi ∑ β j xij 
i = 1  i =1 j = 0 
(2.50)
 n   k  n  
 
=  ∏ (1 - π i ) Exp  ∑  ∑ y i xij  β j
 j = 0  i =1
i = 1  
 

El logaritmo natural de la función (2.50), llamado función soporte es:

k
 n  n
l (π i ; yi ) = ∑  ∑ y i x ij  β j + ∑ ln(1 − π i ) (2.51)
j = 0  i =1  i =1

[
pero (2.47) :1 - π i = 1 + Exp β xi ( ρ ρ
T
)]
−1
, entonces
[ ( )]
ρ ρ
Ln (1 - π i ) = − Ln 1 + Exp β T x i

  k 
Ln (1 - π i ) = −Ln 1 + Exp ∑ β j xij   (2,52)
  j= 0  
reemplazando (2.52) en (2.51), se obtiene:
k
 n  n  k 
l(π i ; yi ) = ∑  ∑ yi xij  β j − ∑ Ln 1 + Exp ∑ β j xij  (2.53)
j =0  i =1  i =1  j =0 

como vemos (2.53) es una función que ya no depende de π i sino de β j

solamente, entonces lo denotamos como:

ρ   k 
( ) n 
k n
Lβ = ∑  ∑ i ij  j ∑ 
y x β − Ln 1 + Exp ∑ β j xij  (2.54)
j = 0  i =1  i =1   j =0 
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ρ
es una función que depende exclusivamente del vector β.

Definamos como:
n
t j = ∑ yi xij (2.55)
i =1

entonces reemplazando (2.55) en (2.54) se tiene:

ρ   k 
( )
k n
Lβ = ∑ jj ∑ 
β t − Ln 1 + Exp  ∑ j ij  
 β x (2.56)
j =0 i =1   j =0 
ρ
Como (2.56) es una función exclusiva del vector de parámetros β, por el

Teorema de Factorización de Fisher-Neyman, Bickel y Doksum (1976), se

tiene que t j para j = 0,1,...., k son estadísticas suficientes para los

parámetros β j , para j = 0,1,...,k.,

La variable aleatoria tj dada en la expresión (2.56) es la suma de algunos

de los términos de la matriz de diseño X , es decir se incluyen en la suma

solamente los elementos que corresponden a una respuesta del tipo y = 1 .

Las ecuaciones de verosimilitud, se obtienen derivando (2.54) con respecto

ρ
a los elementos de β e igualando a cero:

  k  
 Exp 
 ∑ β j ij 
x  
∂L n n
  
= ∑ yi xij − ∑ xij 
j = 0
(2.57)
∂β j i =1 i =1   k 
1 + Exp 
 ∑ β j ij 
x 
  j = 0 
las ecuaciones de verosimilitud de (2.57) son:
n n
∑ yi xij − ∑ xijπˆi = 0 j = 0, 1, 2....., k (2.58)
i =1 i =1

siendo x i 0 = 1 , equivalentemente (2.58) es:

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n
∑ xij ( yi − πˆi ) = 0 j = 0, 1, 2....., k (2.59)
i =1

donde:

 k 
Exp  ∑ βˆ j x ij 
 j =0 
 
πˆ i = ; para i=1,2,...,n
 k 
1 + Exp ∑ β j xij 
 ˆ
 j =0 
 
es el estimador máximo verosímil de πi y se obtiene mediante β̂ j y el
ρ
vector xi
La expresión (2.58) en su forma matricial es:
ρ ρ
X T ( yρ − πρˆ ) = XS = 0 (2.60)

Estas ecuaciones son parecidas a las ecuaciones normales obtenidas para

ρ
estimar el Modelo de Regresión Lineal Múltiple, pero son no lineales en β,
lo cual hace que se use un método iterativo para determinar los valores del
ρ
vector β̂ .
La obtención de β̂ j mediante métodos iterativos; para j = 0, 1, . . . , k se

tratará en la siguiente sección, ahora obtendremos la varianza y covarianza

ρ
de β̂ .

Sea X (nxp ) la matriz de diseño, con p=k+1, con elementos:

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1 x11 x12 . . . . x1k 

1 x21 x22 . . . . x2k 
 
X = . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . 
1 xn1 xn2 . . xnk 


Las ecuaciones de verosimilitud en su forma matricial, de la expresión (2.60):

ρ ρ
X T y = XTπˆ (2.61)
ρT
donde πˆ = (πˆ1, πˆ2 , . . . , πˆ n )
n
∑ x ij ( y i − π i ) = 0 (2.62)
i=1
El método de estimación de las varianzas y covarianzas lo obtendremos de
la matriz de segunda derivada parcial de (2.62): y tiene la forma:

∂2L n
= − ∑ x ij2 π i (1 − π i ) (2.63)
∂β 2j i=1
para j=0, 1, 2, ....., k

reemplazando: la ecuación para π i en (2.63)

 k 
xij Exp ∑ β j xij 
2 
 j =0 
∂2L n  
=−∑
∂β 2 j i =1  k 
2 (2.64)
1 + Exp ∑ β j xij 
  j =0 
 
para j = 0,1, . . . ., k

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∂2 L n
= − ∑ xij xil π i (1 − π i )
∂β j ∂β l i=1 (2.65)

para j, l = 0,1,2,...., k
reemplazando:

 k 
Exp
 ∑ β x 
∂2 L
j ij
 j =0 
n
= − ∑ xij xil (2.66)
∂β j ∂β l i =1   k 
2

1 + Exp  ∑ β j xij 

  j =0 
Tanto (2.64) como (2.65) no son funciones de yi , entonces la matriz de

observación y la matriz de segunda derivada esperada son idénticas.

Ahora bien la matriz que contiene el negativo de las ecuaciones (2.64) y

( ), llamada Matriz de Información; las varianzas y

ρ
(2.66) se denota con Ιβ
covarianzas de β̂ j se obtienen tomando la inversa de esta matriz, esto es:

( ρ)
Cov β = Ι −1 β ( ρ) (2.67)

ver Cordeiro (1992).

ρ
Los estimadores de la varianza y covarianza, denotada por Cˆ ov β  , se
ˆ
 
obtiene evaluando

( )
ρ ρˆ
Cov β en β .

Entonces la matriz de información estimada, matricialmente tiene la forma:

ρ
Ιˆ βˆ  = X 'VX (2.68)
 
V es una matriz diagonal, esto es:

V = Diag[πˆ i (1 − πˆ i )]

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de tamaño nxn, además (2.68) es:

()ρ
Cˆ ov βˆ = ( X ' VX )−1 (2.69)

y es de tamaño (k+1)(k+1)
escribiremos los elementos de la matriz (2.69)

σˆ 2 βˆ0( ) ( ) (
σˆ βˆ0 , βˆ1 . . . . . σˆ βˆ0 , βˆk  )
 
 . ( )
σˆ β1
ˆ (
. . . . . . σˆ β 1 , β k 
ˆ ˆ )
ρ
() 
Cˆ ov βˆ = . . . . . . . .


. 
 . . . . . . . 
.
 . . . . . . σˆ β k ( )
2 ˆ 


donde:

σˆ 2 (β j ) es la varianza estimada de β̂ j

( ) es la covarianza estimada de β̂ y β̂
σˆ βˆ j , βˆl j l

σˆ (βˆ ) es el error estandar de β̂

j j

La matriz (2.69) será muy útil cuando se discuta el ajuste y la evaluación del
Modelo de Regresión Logística.

2.6.3 MÉTODO DE NEWTON – RAPHSON PARA ESTIMAR LOS

PARÁMETROS DEL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA.

Este es un método para resolver ecuaciones no lineales, como las obtenidas

en (2.57) o equivalentemente en (2.58), y requieren una solución mediante
métodos iterativos para hallar la estimación de los parámetros que es el
máximo de la función (2.54).

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Uno de los métodos más usados para resolver ecuaciones de este tipo, es el
de Newton-Raphson, porque converge rápidamente. En la figura
Nº 2.2 se ilustra el método.

Tomando como estimación inicial x1 , se prolonga la tangente a la curva en

este punto hasta interceptar con el eje de las abscisas al cual llamaremos

punto x2 , entonces se toma a x 2 como la siguiente aproximación.

Este proceso continua hasta que un valor de x2 haga que la función sea

nula o suficientemente cercana a cero.

ρ
Para la estimación del vector β se quiere hallar el máximo de una función;

entonces usa la primera derivada, porque se anula en el punto máximo y la

segunda derivada para calcular las tangentes. En nuestro caso es necesario
hallar la segunda derivada para obtener la matriz de varianzas y covarianzas
de los parámetros estimados.

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Figura Nº 2.2 Interpretación Geométrica del Método Iterativo de Newton

Raphson.

F(x)

f(x1)

x2 x1 x
f(x2)

Entonces se usa el siguiente esquema iterativo:

βˆ
ρ(t +1)
== βˆ
ρ (t )
[ ( )] S (βˆ )
+ Ι βˆ
ρ (t ) −1 ρ(t )
(2.70)

donde:

( ρ)
S β̂ y ( ρ)
Ι β̂ son las funciones de Score y de Información

respectivamente.
La función Score es un vector de tamaño k+1, donde el -j ésimo elemento de
acuerdo a (2.57) es:

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∂L n
∂β j i=1
(
= ∑ y i − π i(t ) x ij ) (2.71)

La cual es similar a la expresión (2.59):

∑ xij ( y i − πˆ i ) = 0 j = 1, 2, ..., k
i
La Función de información es una matriz de tamaño (k+1)(k+1) donde el -i j
ésimo elemento (l,j) es:

∂ 2l ∂ n 
=−  ∑ x (
ij iy − π )
i 
∂β j ∂β l ∂β l i =1 
ρ
n β T xρi 
∂  n e 
=− ∑ xij y i − ∑ xij
∂β l i =1 i =1 1 + e
ρT ρ
β xi 
 
 ρT ρ  ρT ρ
 ρT ρ ρT ρ 
e β x i x 1 + e β x i −e β x ix e β xi 
n 
il   il

= ∑ xij   
ρT ρ 2

i =1   β xi  
 
1 + e  
   
ρ
n xij xil e β T xρi
= ∑
ρ 2
i =1 β T xρi 
1 + e 
 
n
= ∑ xij xil π i (1 − π i ) j=0,1,....,k ; l =0,1,....,k
i =1
(2.72)

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ρ(t )
β (t )
ρ ρ
donde π , es la t-ésima aproximación para πˆ , obtenida de

mediante:

 k (t ) 
Exp ∑ β j xij 
 j =0 
(t)
πi =   (2.73)
  k (t ) 
1 + Exp ∑ β j xij 
  j =0 
 

Entonces el próximo valor reemplazando en (2.70) es:

ρ ρ
{
β (t +1) = β (t ) − X T V (t ) X }−1 X T (yρ − πρ (t ) ) (2.74)

donde V [ (
(t ) = Diag π (t ) 1 − π (t )
i i )]
π (t +1)
ρ
La expresión (2.70) se usa para obtener y así sucesivamente.

β (0 ) , π ( 0)
ρ ρ
Después de dar un valor inicial se usa (2.70) para obtener y

para t>0 las iteraciones siguientes se efectúan usando (2.70) y (2.71).

ρ(t ) ρ(t ) ρ̂
En el límite, π y β converge a los EMV de π y converge en general

en 5 o 6 iteraciones.
Existen software estadísticos como el SAS y el SPSS con programas para
estimar una regresión logística usando el método descrito. Una ventaja de
este método es que en el paso final del proceso iterativo se obtiene la
inversa de la función de información, que es asintóticamente la matriz de
ϖ
varianzas y covarianzas del vector β̂ y permiten efectuar inferencias sobre

los parámetros basado en la teoría normal. Para mayor información se

recomienda a Affifi y Clark (1998).

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2.6.4 INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES DEL MODELO

ESTIMADO

Recordamos del modelo de regresión múltiple que el valor de un coeficiente

significaba el cambio en unidades de la variable dependiente por cada
unidad de la variable independiente a que se refiere el coeficiente,
permaneciendo invariantes los valores del resto de variables independientes
del modelo.

A nivel de coeficientes estimados exponencialmente la interpretación es muy

similar y la diferencia estriba en que en este caso no se trata del cambio
(incremento o disminución) de la probabilidad de la variable dependiente por
cada unidad de cambio en las independientes, sino del incremento o
disminución que se produce en el cociente entre P(Y=1) / P(Y=0), expresado
por:

P (Y = 1 )
= e
B 0 + B1 X 1 + BX 2 + .....+ B K X K

P (Y = 0 ) (2.75)

Más aún, están expresados en logaritmos, por lo que sería necesario

transformarlos (tomando los valores del antilogaritmo) de tal forma que se
evalúe más fácilmente su efecto sobre la probabilidad. Los programas de
computador lo hacen automáticamente calculando tanto el coeficiente real
como el transformado. Utilizar este procedimiento no cambia en modo
alguno la forma de interpretar el signo del coeficiente. Un coeficiente
positivo aumenta la probabilidad, mientras que un valor negativo disminuye
la probabilidad. Así pues si β es positivo, su transformación (antilog) será
mayor a 1, y el odds ratio aumentará. Este aumento se produce cuando la
probabilidad prevista de ocurrencia de un suceso aumenta y la probabilidad
prevista de su no ocurrencia disminuye. Por lo tanto, el modelo tiene una
elevada probabilidad de ocurrencia. De la misma forma, si β es negativo, el
antilogaritmo es menor que 1 y el odds ratio disminuye. Un valor de cero
equivale a un valor de 1, lo que no produce cambio en el odds. Hair (1999)

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2.6.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS COEFICIENTES DEL

MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA.

Usualmente en la estimación del Modelo de Regresión Logística, como en el

Modelo de Regresión Lineal Múltiple se efectúan pruebas con objetivos
diferentes, siendo estos:
1. Determinar si una variable explicativa tiene coeficiente igual a cero.
2. Determinar si un conjunto de variables explicativas tienen coeficientes
igual a cero.
3. Determinar la calidad del ajuste global del modelo.
Veamos para cada objetivo, como se efectúa el análisis.

2.6.5.1 PRUEBA DE WALD

Wald(1943) estudio una prueba asintótica para estimaciones máximos
verosímiles, y aseveró que los parámetros estimados en los modelos
logísticos tiene una Distribución Normal para muestras grandes.
Esta prueba se usa para evaluar la significancia estadística de cada variable
explicativa o regresora.

Sea π̂ρ (t ) que converge a los EMV de π̂ρ y. y1, y2 ,........., yn variables

respuesta binaria independientes cuyas probabilidades satisfacen.

ρ
Logit (π i ) = xρiT β
donde π i = P[ yi = 1 ρxi ]
Siendo xρi una observación que contiene los valores de las k variables

explicativas con xρiT = (1, xi1, xi2,......,xik ).

Sin perdida de generalidad, seleccionaremos βj como el parámetro de

interés.
Supóngase que las hipótesis son:

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H 0 : β j = β j0
(2.76)
H1 : β j ≠ β j 0

sea β̂ j un EMV de βj y sea:

I −1 = X T VX ( )−1 la inversa de la matriz de información muestral,

entonces la estadística de Wald para dócimar (2.75) es:

(βˆ j − β j 0 )2
W =
σˆ 2 (βˆ j )
(2.77)

donde σˆ (βˆ j ) es la estimación del error estándar de β̂ j .

Bajo H 0 , W ~ χ (21) y para n suficientemente grande se tiene que:

βˆ j − β j 0   βˆ j − β j 0  
z= ~ N  , 1 
σˆ βˆ j ( )   σˆ βˆ j  
  ( ) (2.78)

por tanto:

z 2 ~ χ (2ξ ,1) , es χ 2 con parámetro de no centralización:

(β j − β j0 )2
ξ=
σˆ (βˆ j )
(2.79)

ver Hanck y Donner (1977)

Pero la estadística W, tiene la propiedad que cuando el valor absoluto del

coeficiente de Regresión es grande, el error estándar también lo es; esta

situación hace que la estadística W sea pequeña y por tanto se puede

rechazar βj igual a cero, cuando en realidad no debería rechazarse.

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Por tanto, cuando se encuentra que un coeficiente es grande, es preferible

no usar la estadística de Wald para efectuar dócima individual. Sino se
recomienda construir un modelo con y sin esa variable y basarse en la
prueba de hipótesis de la diferencia entre los dos modelos, ver Hanck y
Donner (1977).
Para las hipótesis estadísticas:

H0 : β j = 0
(2.80)
H1 : β j ≠ 0
La estadística (2.77) es:

(βˆ j )2
W=
σˆ 2 (βˆ j )
(2.81)

Bajo H 0 , W ~ χ (21) y para n suficientemente grande se tiene que:

βˆ j  βˆ j 
z=  , 1
σˆ β j
ˆ ( )
~N

 σˆ β j
ˆ 
 ( ) (2.82)

por tanto:

z 2 ~ χ (2ξ ,1)

z 2 se distribuye como una χ (ξ

2
,1) con parámetro de no centralización:

(β j )2
ξ=
σˆ 2 (βˆ j )
(2.83)

si la variable explicativa es categórica, los grados de libertad es igual al

número de categorías o niveles de la variable menos uno.

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2.6.5.2 PRUEBA CHI-CUADRADO

Esta prueba sirve para lograr el segundo objetivo propuesto al iniciarse la
sección 2.6.4 y sirve para docimar los coeficientes del modelo logístico.
Para elegir un modelo, se usa la prueba de razón de verosimilitud, Bickel y

Docksum (1977), para probar la hipótesis de que los coeficientes βj

correspondientes a las variables explicativas retiradas, digamos q variables
explicativas, del modelo son iguales a cero, siendo la hipótesis estadísticas:
H 0 : β1 = β 2 = .... = β q = 0
H1 : β j ≠ 0, para por lo menos un j = 1, 2,..., q
.Esta prueba se basa en la siguiente estadística:

[
χ q2 = −2 Ln L p − q − Ln L p ] (2.84)

Bajo la hipótesis de que los coeficientes de las variables retiradas son

iguales a cero, la estadística (2.84) tiene una distribución asintótica χ (2q) .

Valores altos para esta estadística indican que una o más de las q variables
retiradas tienen coeficiente de regresión distinto de cero.

La estadística χ q2 se usa también para probar si una variable explicativa

determinada, por ejemplo xk , muestra una asociación significativa (como

factor de riesgo cuando se aplica a casos de enfermedades) para con la

variable respuesta en la presencia de las demás variables x1 , x 2 ,..., x k −1 .

2.6.5.3 ESTADISTICA CHI-CUADRADA DE PEARSON

Esta estadística sirve para lograr el objetivo número 3, es decir evaluar el
modelo ajustado en forma global. La estadística se basa en la comparación

de los valores observados, yi ; y sus respectivas probabilidades estimadas,

π i.
Las hipótesis estadísticas para usar esta estadística son:

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H 0 : β o = β1 = .... = β k = 0
H1 : β j ≠ 0, para por lo menos un j = 0, 1,.,2,..., k
esta prueba se basa en la estadística Chi-cuadrado de Pearson, que está
dada por:

n ( y − πˆ ) 2
2
χ = ∑ i i (2.85)
i =1πˆ i (1 − πˆ i )
n r2
2
o equivalentemente χ = ∑ i (2.86)
i =1vii
donde:

ri = ( y i − πˆ i )
( )
vii = Diag Vˆ = πˆ i (1 − πˆ i )
como observamos la estadística (2.86) es igual a (1.52).
Bajo la hipótesis nula, de que el modelo se ajusta bien a los valores
observados, la

estadística (2.86) tiene distribución asintótica Chi-cuadrado χ (2n − (k +1)) .

Valores altos de la estadística Chi-cuadrado de Pearson indican
discrepancias con el modelo teórico, Cordeiro (1992).

La estadística (2.86) es inestable cuando π̂ i toma valores cercanos a cero o

uno, por ello tomar en cuenta esta observación, cuando se realiza el análisis.

2.6.5.4 DESVIANZA
Otra forma de probar el ajuste global del modelo, es mediante la estadística
llamada Desvianza, propuesta por Nelder y Wederburn (1982), es análogo a
la suma de cuadrados de los residuales del Modelo de Regresión Lineal
Múltiple.

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Las hipótesis estadísticas son:

H 0 : β 1 = .... = β k = 0
H 1 : β j ≠ 0, para por lo menos un j = 1,.,2,..., k
Esta estadística se usa para evitar la inestabilidad de la estadística Chi-
cuadrado de Pearson. La Desvianza esta dada por:

n
D p = ∑ d i2 (2.87)
i =1
donde :

 − 2 log pˆ i si y i = 1

di =  ; j = 1, 2,..., n
 − 2 log(1 − pˆ ) si y = 0
 i i

La Desvianza bajo la hipótesis nula, asintóticamente, es la misma que la

distribución Chi-cuadrado de Pearson, es decir se distribuye χ (2n − (k +1)) y

mide la discrepancia o el desvio entre el modelo bajo investigación o actual y

el modelo saturado.
La estadística (2.87) para el modelo de regresión logística eta dada por:

D = −2∑ ( y i log(πˆi ) + (1 − yi ) log(1 − πˆ i )) (2.88)

Cuando el modelo bajo investigación es verdadero se compara el valor D

con el valor crítico χ (2n − p) de una distribución χ 2 a un nivel de
significación igual a α , por tanto :

Si D > χ (2n − p) el modelo se rechaza y

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Si D ≤ χ (2n − p ) el modelo no se rechaza.

donde p = k +1

2.6.5.5 TABLA DE CLASIFICACION

También llamada Matriz de Confusión, es una forma sencilla de evaluar el
ajuste del Modelo de Regresión Logística, no es tan objetiva pero se usa
como indicador de bondad de ajuste.
Es una tabla sencilla de 2x2, en el cual se muestra la distribución de los

objetos que pertenecen a las categorías 1 y 2, es decir cuando y =0 y

cuando y = 1, conjuntamente con la clasificación a cualquiera de las 2

categorías de acuerdo a la probabilidad estimada.

Para interpretar se hace mediante el porcentaje de objetos bien clasificados,
esto es, aquellos que mediante la probabilidad estimada permanecen en su
respectiva categoría. También se interpreta mediante el porcentaje de
objetos mal clasificados, esto es, aquellos que mediante la probabilidad
estimada se asignan a categorías diferentes del cual fueron observados.

TABLA DE CLASIFICACION

GRUPO GRUPO ESTIMADO TOTAL

ACTUAL 0 1 MARGINAL

0 n11 n12 n11 + n12

1 n 21 n 22 n21 + n22
TOTAL n11 + n21 n12 + n22 n
MAGINAL

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n11 + n22
x100% es el porcentaje de objetos bien clasificados
n
mediante el Modelo de Regresión Logística estimado.
Por tanto, lo que se debe esperar es que este porcentaje sea lo más alto
posible, a fin de concluir que el modelo obtenido clasifica bien a los objetos o
individuos.

2.6.5.6 CONTRASTE DE BONDAD DE AJUSTE DE HOSMER –

LEMESHOW
Este contraste evalúa la bondad de ajuste del modelo, es decir el grado en
que la probabilidad predicha coincide con la observada, construyendo una
tabla de contingencia a la que aplica un contraste ÷2. Para ello calcula los

deciles de las probabilidades estimadas ( pˆ i ; i = 1,2,...n ) , D1,D2,....D9 y

divide los datos observados en 10 categorías dadas por :

A j = { pˆ i ∈ [D j −1, D j ) / i ∈{1, 2,..., n} } ; j = 1,2,..,10

donde D0 = 0 , D10 = 1.
Sean:
nJ = número de casos en Aj ; j=1,2,...,10
oj = número de yi =1 en Aj ; j=1,2,...,10

1
pj =
nj
∑ pˆ i ; j = 1,2,...10
i∈ A j

El estadístico del contraste viene dado por :

10 (o j − n j p j )2
T =∑
j =1 n j p j (1 − p j ) (2.89)

y el p-valor del contraste es [

P χ82 ≥ Tobs ].z
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2.6.6 DIAGNOSTICO DEL MODELO

Es la evaluación de la bondad de ajuste caso por caso mediante el análisis
de los residuos del modelo y de su influencia en la estimación del vector de
parámetros del mismo, se realiza usando:
2.6.6.1 RESIDUOS DEL MODELO
Los residuos más utilizados son los siguientes:
Residuos estandarizados.- Son el cociente entre los residuales y una
estimación de la desviación estándar.

y i − pˆ i
zi = ; i = 1,2,..., n
pˆ i (1 − pˆ i ) (2.90)

Residuos studentizados.- Son el cambio en el valor de la desvianza del

modelo si el caso es excluído.

yi − pˆ (i )
sti = ; i = 1,2,..., n
pˆ (i ) (1 − pˆ (i ) ) (2.91)

donde p̂( i ) es la estimación de pi obtenida eliminando la observación i

de la muestra.
Residuos Desvianza.- Para cada observación la desvianza se calcula :

 − 2 log pˆ i si y i = 1

di =  ; j = 1, 2,..., n
(2.92)
 − 2 log(1 − pˆ ) si y = 0
 i i

Todos estos residuos se distribuyen aproximadamente como una N(0,1), si

el modelo ajustado es correcto.

2.6.6.2 MEDIDAS DE INFLUENCIA

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Cuantifican la influencia que cada observación ejerce sobre la estimación del

vector de parámetros o sobre las predicciones hechas a partir del mismo, de
modo que, cuanto más grande son, mayor es la influencia que ejerce una
observación en la estimación del modelo.
Medida de Apalancamiento (Leverage)
Se utiliza para detectar observaciones que tienen un gran impacto en los
valores predichos por el modelo.
Se calcula a partir de la matriz H = W 1 / 2 X ( X 'WX ) −1 X 'W 1 / 2 donde

W = diag pˆ i (1 − pˆ i ) . El apalancamiento para la observación i-ésima viene

dado por el elemento i-ésimo de la diagonal principal de H, hii , y toma

valores entre 0 y 1 con un valor medio de p/n.
Las dos medidas siguientes miden el impacto que tiene una observación en
la estimación de â.

Distancia de Cook.- Mide la influencia en la estimación de â.

COOKi =
1
p
( '
)
â̂ − â̂ (i ) X 'WX â̂ − â̂ (i )( ) (2.93)

DFBETA.- Mide la influencia en la estimación de una componente de â, âi

â̂ 1 − â̂ 1(i )
Dfbeta1i = (2.94)
std (â̂ 1 )
donde â̂ 1 , â̂ 1( i ) denotan las estimaciones del módelo logístico de â y â 1,

eliminando la i-ésima observación de la muestra y std (â̂ 1 ) el error estándar

en la estimación de â 1.

2.6.7 VARIABLES EXPLICATIVAS CATEGORICAS – VARIABLES

DUMMY
Si una de las variables explicativas es categórica, con c valores posibles, se
crean c-1 variables dicotómicas como variables explicativas también

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llamadas variables dummy. Estas variables cuantifican el efecto de un valor

de dichas variables con respecto a un valor de referencia.
Estas variables se usan cuando los datos se muestran como categorías, las
categorías pueden ser:
Nominales: La variable simplemente indica diferentes categorias, las
categorías no pueden ser ordenadas en un orden particular. Ejemplo : Sexo
(hombre,mujer).
Ordinales: La variable además de estar agrupada en categorías puede ser
ordenada. El que una categoría este en un orden superior que otra implica
que su medida representa algo mayor que la otra. Ejemplo: Clase social
(baja, media, alta).
Intervalares: La variables no solo puede ser ordenada, sino que su valor
mide la distancia entre categorías. Estas tienen estándares de unidades de
medida.
Ejemplo: Altura, temperatura, presión sanguínea.
Cuando se tiene variables de este tipo se crean las llamadas variables
dummy, si la variable tiene c categorias se usan c-1 variables ficticias o
dummy. La variable indica si un dato corresponde a una categoría o no.
Veamos un ejemplo de cómo se hace esto:
Supongamos que tenemos una variable clase social, codificada 1: Baja,
2:Media, y 3:Alta, entonces creamos dos variables dummy :
Clase1 : 1 si el dato corresponde a la clase social Baja, 0 si el dato no
pertenece a la clase Baja.
Clase2 : 1 si el dato corresponde a la clase social Media, 0 si el dato no
pertenece a la clase Media.
Como se puede ver estas nos permiten clasificar cualquier dato en una de
las categorias existentes.
Supongamos que creamos las variables dummy Ind1 e Ind2 para una
variable X1 de tres categorías, como sigue:

X1 Ind1 Ind2

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1 1 0
2 0 1
3 0 0

En este caso la ecuación del modelo ajustado viene dada por:

 p(Ind1, INd 2; β ) 
log  = β 0 + β 1 Ind1 + β 2 Ind 2 (2.95)
 1 − p ( Ind 1, Ind 2; β ) 
Sea pi = p[y=1/X1=i]; i=1,2,3. Se tiene:

p1 p2 p3
= e β0 + β1 , = e β0 + β2 , = e β0
1 − p1 1 − p2 1 − p3
Se sigue que:

p1 p3 p2 p3
= e β1 , = e β2
1 − p1 1 − p3 1 − p2 1 − p3

Por lo tanto, e βi , i = 1,2 compara los odds ratio correspondientes a X1=1,2,

frente al de la categoría de referencia X1=3.

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