JUAN ROMO: CURRICULUM VITAE

Fecha y lugar de nacimiento: Madrid, 1 de febrero de 1959

EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Catedrático de Estadística e Investigación Operativa. Departamento de

Estadística. Universidad Carlos III de Madrid. Desde junio,1996.

 Profesor Titular de Estadística e Investigación Operativa. Universidad

Carlos III de Madrid. De agosto, 1991 a junio, 1996.

 Profesor Titular de Estadística e Investigación Operativa. Universidad

Complutense de Madrid. De junio, 1988 a agosto, 1991.

 Tutor. UNED. De octubre, 1988 a noviembre, 1989.

 Ayudante. Texas A&M University. De septiembre, 1985 a mayo, 1986.

 Tutor. Texas A&M University. De febrero, 1985 a mayo, 1985.

 Ayudante. Universidad Complutense de Madrid. De octubre, 1981 a

junio, 1988.

TÍTULOS ACADÉMICOS

 Licenciado en Ciencias Matemáticas, Universidad Complutense de

Madrid. Julio, 1982. Calificación: Sobresaliente, Premio Extraordinario y
Premio Nacional.

 Ph. D. in Mathematics, Texas A&M University (EE. UU.). Diciembre,

1987.

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INVESTIGACIÓN

ARTÍCULOS

 Variable selection with P-splines in functional linear regression:

application in graft-versus-host disease (2019) (con Carmen Aguilera y
Rosa Lillo).

 Roahd package: robust analysis of high dimensional data (2018) (con

Francesca Ieva, Anna Maria Paganoni y Nicholas Tarabelloni).

 Iterative variable selection for high-dimensional data: Prediction of

pathological response in triple-negative breast cancer (2018) (con Juan
C. Laria, M Carmen Aguilera-Morillo, Enrique Álvarez, Rose E. Lillo, Sara
López-Taruella, María del Monte-Millán, Antonio C. Picornell y Miguel
Martín).

 Analyzing dependence in multivariate functional data (2018) (con

Francesco Palma y Francesca Ieva).

 Data learning from big data (2018). Statistics and Probability Letters. Doi:
10.1016/[Link].2018.02.038 (con José Luis Torrecilla).

 A novel predictive approach for GVHD after allogeneic SCT based on

clinical variables and cytokine gene polymorphisms (2018) Blood
Advances, 2, 1719-1737. Doi:10.118/bloodadvances.2017011502 (con
C. Martínez-Laperche, E. Buces, M. C. Aguilera-Morillo, A. Picornell, M.
González-Rivera, R. Lillo, et al.).

 Unsupervised scalable statistical method for identifying influential users

in online social networks (2018) Scientific Reports. Doi: 10.1038/s41598-
018-24874-2 (con A. Azcorra, L.F. Chiroque, R. Cuevas, A. Fernández
Anta, H. Laniado, R. Lillo, J. Romo y C. Sguera).

 A Kendall correlation coefficient for functional dependence (2017) (con

Dalia Valencia y Rosa Lillo).

 Initialization algorithm for k-means using bootstrap and data depth (2017)
(con Aurora Torrente).

 Spearman’s coefficient for functions (2017) (con Dalia Valencia y Rosa

Lillo).

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 Homogeneity test for functional data (2017). Journal of Applied
Statistics. Doi: 10.1080/02664763.2017.1319470 (con Ramón Flores y
Rosa Lillo).

 Censored functional data for incomplete follow-up studies (2017) (con

Ewa Strzalkowska-Kominiak).

 Functional boxplots based on epigraphs and hypographs (2016). Journal

of Applied Statistics, 43(6), 1088-1103. Doi: 10.1080/02664763.
2015.1092108 (con Belén Martín-Barragán y Rosa Lillo).

 Robust unit roots tests with autoregressive errors (2016).

Communications in Statistics- Theory and Methods, 45(20), 5997-6021.
Doi: 10.1080/03610926.2014.955114 (con Marta Moreno).

 A random walk test for functional time series (2016) (con Nicola Mingotti
y Rosa Lillo).

 Lasso variable selection for functional regression (2016) (con Nicola

Mingotti y Rosa Lillo).

 A new multiple single-nucleotide polymorphisms based predictive model

for grades III to IV and extensive graft versus host disease after identical
HLA-allogeneic stem-cell (2015). Blood, 126 (23), 921-921. Doi:
10.1080/03610926.2014.955114 (con E. Buces, C. Martínez-Laperche,
M.C. Aguilera, A. Picornell, R. Lillo et al.)

 Multivariate functional outlier detection: Discussion (2015). Statistical

Methods and Applications, 24, 2, 263-267. Doi: 10.1007/s10260-015-
0328-5 (con Ana Arribas).

 Measures of extremality and a rank test for functional data (2014) (con
Alba Franco y Rosa Lillo).

 Shape outlier detection and visualization for functional data: the

outliergram (2014). Biostatistics, 15, 2, 603-619 Doi: 10.193
/biostatistics/kxu006 (con Ana Arribas).

 Interpretable support vector machines for functional data (2014).

European Journal of Operational Research, 232 (1), 146-155. Doi:
10.1016/[Link].2012.08.017 (con Belén Martín Barragán y Rosa Lillo).

3
 Testing for statistical arbitrage in credit derivatives markets (2014).
Journal of Empirical Finance, 26, 59-75. Doi: 10.1016 /[Link].
2014.02.002 (con Sergio Mayordomo y Juan Ignacio Peña).

 Robust functional supervised classification for time series (2014). Journal

of Classification, 31, 3, 325-350. Doi: 10.1007/s00357-014-9163-x (con
Andrés Alonso, David Casado y Sara López).

 Portfolio selection based on a directional data ordering (2013) (with

Henry Laniado and Rosa Lillo).

 depthTools: an R package for a robust analysis of gene expression data

(2013). Bioinformatics, 14:237. Doi: 10.1186/1471-2105-14-237 (con
Aurora Torrente y Sara López).

 Supervised classification of functional data: a weighted derivatives

approach (2012). Computational Statistics and Data Analysis, 56, 7,
2334-2346. Doi: 10.1016/[Link].2012.01.013 (con Andrés Alonso y David
Casado).

 Robust depth-based estimation in the time warping model (2012).

Biostatistics, 13, 3, 398-414. Doi: 10.1093/biostatistics/kxr037 (con Ana
Arribas).

 Comparing residual quantile residual life functions by confidence bands

(2012). Lifetime Data Analysis, 18, 2, 195-214. Doi: 10.1007/s10985-
011-9208-y (con Alba Franco y Rosa Lillo).

 Unit roots bootstrap tests under infinite variance (2012). Journal of Time
Series Analysis, 33, 1, 32-47. Doi: 10.1111/j.1467-9892.2011.00737.x
(con Marta Moreno).

 Portfolio selection through an extremality stochastic order.

(2012). Insurance: Mathematics and economics, 51, 1, 1-9. Doi:
10.1016/[Link].2012.02.010 (con Henry Laniado, Rosa Lillo y
Francesco Pellerey).

 The percentile residual life up to time t0: ordering and aging properties
(2011). Journal of Statistical Planning and Inference, 141, 3554-3563
Doi: 10.1016/[Link].2011.05.009 (con Alba Franco y Rosa Lilllo).

 Data depth in multivariate statistics (2011). BEIO 27, 3, 151-174 (con

Ignacio Cascos y Ángel López).

4
 Extremality for functional data (2011). Recent Advances in Functional
Data Analysis and Related Topics, 131-134, Springer –Verlag. Doi:
10.1007/978-3-7908-2736-1_20 (con Alba Franco y Rosa Lillo).

 The effect of liquidity on the price discovery process in credit derivatives

markets in times of financial distres (2011). European Journal of Finance,
17, 9-10, 851- 881. Doi: 88110.1080/1351847X.2010.538529 (con Sergio
Mayordomo y Juan Ignacio Peña).

 Percentile residual life orders (2011). Applied Stochastic Models for

Business and Industry, 27, 235-252. Doi: 10.1002/asmb.825 (con Alba
Franco, Rosa Lilllo y Moshe Shaked).

 A half-region depth for functional data (2011). Computational Statistics

and Data Analysis, 55, 1679-1695. Doi: 10.1016/[Link].2010.10.024 (con
Sara López).

 Robust depth-based tools for the analysis of gene expression data

(2010). Biostatistics, 11(2), 254-264. Doi: 10.1093/biostatistics/kxp056
(con Sara López y Aurora Torrente).

 Characterization of bathtub distributions via percentile residual life

functions (2010) Oai: [Link]/8397 (con Alba Franco y
Rosa Lillo).

 On the concept of depth for functional data (2009). Journal of the

American Statistical Association, 104, 486, 704-717. Doi:
10.1198/jasa.2009.0108
(con Sara López).

 A depth-based inference for functional data (2007). Computational

Statistics and Data Analysis, 51, 10, 4957 – 4968. Doi:
10.1016/[Link].2006.10.029 (con Sara López).

 Depth –based classification for functional data (2006). DIMACS Series in

Discrete Mathematics, American Mathematical Society, 72, 103-119 (con
Sara López).

 Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models (2006).

Computational Statistics and Data Analysis, 50, 9, 2293-2312. Doi:
10.1016/[Link].2004.12.008 (con Lorenzo Pascual y Esther Ruiz).

5
 Introducing model uncertainty by moving blocks (2006). Statistical
Papers, 47, 2, 167-179. Doi: 10.1007/s00362-005-0282-7 (con Andrés
Alonso y Daniel Peña).

 Forecast of the expected non-epidemic morbidity of acute diseases using

resampling methods (2005). Journal of Applied Statistics, 32, 3, 281-295.
Doi: 10.1080/02664760500054780 (con Andrés Alonso).

 Bootstrap prediction intervals for powered transformed time series.

(2005). International Journal of Forecasting, 21, 2, 219- 235. Doi:
10.1016/[Link].2004.09.006 (con Lorenzo Pascual y Esther Ruiz).

 Resampling time series using missing values techniques (2005). Annals

Inst. Statist. Math., 55, 4, 765-796. Doi: 10.1007/BF02523392 (con
Andrés Alonso y Daniel Peña)

 Bootstrap predictive inference for ARIMA models (2004). Journal of Time

Series Analysis, 25, 4, 449 -465. Doi: 10.1111/j.1467-9892.2004.01713.x
(con Lorenzo Pascual y Esther Ruiz).

 Introducing model uncertainty in time series bootstrap (2004). Statistica

Sinica, 14, 155-174 (con Andrés Alonso y Daniel Peña).

 Random coefficient regressions: parametric goodness-of-fit (2004).

Journal of Statistical Planning and Inference, 119, 377- 400. Doi:
10.1016/S0378-3758(02)00484-6 (con Pedro Delicado).

 On sieve bootstrap prediction intervals (2003). Statistics and Probability

Letters, 65, 1, 13-20. Doi:10.1016/S0167-7152(03)00214-1 (con Andrés
Alonso y Daniel Peña).

 Una revisión de los métodos de remuestreo en series temporales (2002).

Estadística Española, 44, 133 – 159 (con Andrés Alonso y Daniel Peña).

 Forecasting time series with sieve bootstrap (2002). Journal of Statistical

Planning and Inference, 100,1-11. Doi: 10.1016/S0378-3758(01)00092-1
(con Andrés Alonso y Daniel Peña).

 Effects of parameter estimation on prediction densities: a bootstrap

approach (2001). International Journal of Forecasting, 17, 83-103. Doi:
10.1016/S0169-2070(00)00069-8 (con Lorenzo Pascual y Esther Ruiz).

6
 Bootstrap tests for unit roots based on LAD estimation (2000). Journal of
Statistical Planning and Inference, 83, 347-367. Doi: 10.1016/S0378-
3758(99)00101-9 (con Marta Moreno).

 Goodness-of-fit tests in random coefficient regression models (1999).

Annals Inst. Statist. Math., 51, 1, 125-148. Doi: 10.1023/ A:
1003887303233 (con Pedro Delicado).

 Stability under contamination of robust regression estimators based on

differences of residuals (1998). Journal of Statistical Planning and
Inference 70, 149-165. Doi: 10.1016/S0378-3758(97)00169-9 (con José
Ramón Berrendero).

 On the explosive breakdown rate of the maximum bias function of some

scale and location estimates (1998). Canadian Journal of Statistics, vol.
26, 2, 333-351. Doi: 10.2307/3315515 (con José Ramón Berrendero,
Sonia Mazzi y Ruben Zamar).

 Smoothed bootstrap: some asympototic validity results (1997). Annals of

the Institute of Statistical Mathematics, vol. 49, 2, 355-370. (con Antonio
Cuevas).

 Differentiable functionals and smoothed bootstrap (1997). Annals of the

Institute of Statistical Mathematics, 49, 2, 355-370. Doi:
10.1023/A:1003123215461 (con Antonio Cuevas).

 Unit root Bootstrap tests for AR(1) models (1996). Biometrika, 83, 4,
849-860. Doi: 10.1093/biomet/83.4.849 (con Nélida Ferretti).

 On the estimation of the influence curve (1995). Canadian Journal of

Statistics, 23, 1 , 1-9. Doi: 10.2307/3315546 (con Antonio Cuevas).

 The central limit theorem for empirical processes on V-C classes: a

majorizing measure approach (1994). Test, 3, 2, 47-72. Doi:
10.1007/BF02562693.

 Técnicas bootstrap en econometría: una introducción (1994). ICE, 56, 1,

179-194.

 Discussion on "The theory of search from a statistical viewpoint", de

Wynn y Zhigljavsky (1994). Test, 3, 2, 30-32. Doi: 10.1007/BF02562692.

7
  The bootstrap: a review (1994). Computational Statistics, 9, 3, 165-205.
(con Wenceslao Manteiga y José Manuel Prada).

 On robustness properties of bootstrap approximations (1993). Journal of

Statistical Planning and Inference, vol. 37, 2, 18-1-191.
Doi: 10.1016/0378-3758(93)90087-M (con Antonio Cuevas).

 Stable limits for empirical processes on Vapnik-Cernovenkis classes of

functions (1993). Journal of Multivariate Analysis, 45, 1, 73-88. Doi:
10.1006/jmva.1993.1027

 On the type hypothesis for the strong law of large numbers (1987).
Statistics and Probability Letters, 5, 193-195. Doi: 10.1016/0167-
7152(87)90038-1 (con Víctor Hernández).

 Nota sobre Multivariate Empirical Processes, de J.H.J. Einmahl (1987).

Trabajos de Estadística, 2, 127-128.

 Comentario sobre La enseñanza de la Estadística en la Licenciatura de

Matemáticas, de Francisco Javier Girón (1987). Estadística Española.

 Generalización del teorema de Hanson y Russo para B- variables

aleatorias (1986). Trabajos de Estadística, 1, 42-59. Doi:
10.1007/BF02873510 (con Víctor Hernández).

OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

 Teorema central del límite para procesos de Markov en tiempo discreto.

Tesina de Licenciatura. Universidad Complutense de Madrid.

 Stable domains of attraction for empirical processes on

Vapnik-Cervonenkis classes of functions. Ph. D. dissertation. Texas A&M
University.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 Big Data y datos complejos en Empresa y Finanzas. (Investigador

Principal). Ministerio de Ciencia e Innovación (2016 - 2019).

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 Desarrollo de un Biobanco de microbiota intestinal humana para
programas de intervención precoz en el control de la infección por
Clostridium difficile. Instituto de Salud Carlos III. (2016 - 2019).

 Computationally-intensive methods for the robust analysis of non-

standard data (CroNos). COST Action. European Union (2015-2019).

 Métodos estadísticos avanzados para datos complejos. Ministerio de

Economía y Competitividad (2013 - 2015).

 Análisis de datos de muy alta dimensión en Economía y Empresa.

(Investigador Principal). Ministerio de Ciencia e Innovación
(2012 - 2014).

 Statistical Methods for Atmospheric and Oceanic Sciences. Research

Networks in Mathematical Sciences (RNMS). National Science
Foundation (USA), 10-584 (2011 - 2015).

 5th International Workshop in Applied Probability. Ministerio de Ciencia e

Innovación (2010 - 2011).

 Técnicas Estadísticas para Datos de Gran Complejidad en Empresa y

Finanzas. (Investigador Principal). Ministerio de Ciencia e Innovación
(2009 - 2012).

 Orientación emprendedora e innovación: Información, Flexibilidad y

Mercados. Comunidad Autónoma de Madrid (2008 - 2011).

 Base de datos sobre maltrato de género. Ministerio de Trabajo (2007).

 Organización del Congreso de Jóvenes Estadísticos Europeos. Acción

Complementaria. Ministerio de Educación y Ciencia (2007).

 Técnicas No Paramétricas y de Computación Intensiva en Estadística.

(Investigador Principal). Comunidad Autónoma de Madrid (2007).

 Métodos estadísticos de decisión basados en conocimiento. Ministerio

de Educación y Ciencia (2007- 2012).

 Técnicas No Paramétricas y de Computación Intensiva en Estadística.

(Investigador Principal). Comunidad Autónoma de Madrid (2006).

9
 Modelización Estadística y Análisis de Datos. Comunidad Autónoma de
Madrid (2006).

 Ingenio Matemática “i-MATH”. Proyecto Consolider. Ministerio de

Ciencia e innovación (2006 - 2012).

 Técnicas No Paramétricas para Datos Económicos. (Investigador

Principal). Comunidad Autónoma de Madrid (2005).

 Evaluación de modelos de riesgo en entidades financieras. (AENOR)

(2005 - 2008).

 Métodos Estadísticos Avanzados para Datos de Muy Alta Dimensión en

Empresa y Economía. (Investigador Principal). CICYT (2005 - 2008).

 Selección de Modelos Estadísticos para Bancos de Datos Empresariales

de Alta Dimensión. CICYT (2003 - 2006).

 Contribución de Centros Tecnológicos a la Innovación Empresarial:

Impacto de las ayudas públicas del Programa de Fomento de la
Investigación Técnica (PROFIT). FEDIT (2003 - 2004).

 Técnicas para el Análisis Estadístico de Datos Funcionales en Economía

y Empresa. (Investigador Principal). CICYT (2002 - 2005).

 Análisis Estadístico de Bases de Datos Económicos y Empresariales con

Estructura Compleja. CICYT (2000 - 2003).

 Evaluación de Centros Tecnológicos en España. Ministerio de Ciencia y

Tecnología. Dirección General de Política Tecnológica (2000 - 2002).

 Community Innovation Survey II. Unión Europea (1999 - 2000).

 Construcción de Modelos Dinámicos Multivariantes. CICYT (1997-

2000).

 Econometric Inference using Simulation Techniques. Unión Europea

(1994 - 1997).

 Análisis Multivariante de Series Temporales. CICYT (1994 - 1997).

 Statistical Analysis of Tuna Fisheries in Eastern Atlantic. ICCAT (1994).

10
  Asesoría Estadística en el Programa de Clima Marítimo y Banco de
Datos Oceanográficos. Dirección General de Puertos (1992 - 1993).

 Métodos Robustos y No Paramétricos en Series Temporales. CICYT

(1991-1994).

 Procesos Empíricos y Aplicaciones en Estadística. (Investigador

Principal). Universidad Complutense de Madrid (1990 - 1991).

TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS

 Functional Linear Models, por Nicola Mingotti (con Rosa Lillo).

Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Julio, 2015.

 Dependence for functional data, por Dalia Valencia (con Rosa Lillo).
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Abril, 2014.

 Extremality in multivariate statistics, por Henry Laniado (con Rosa Lillo).

Calificación: Apto cum laude por unanimidad. Diciembre, 2012. Premio
Extraordinario de Doctorado.

 Similaridad y contraste mediante profundidad estadística, por Ángel

López. Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Julio,
2010.

 Classification techniques for time series and functional data, por David
Casado (con Andrés Alonso). Calificación: Sobresaliente cum laude por
unanimidad. Julio, 2010.

 Arbitraje estadístico en finanzas, por Sergio Mayordomo (con Ignacio

Peña). Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Julio,
2010.

 Ordenaciones estocásticas y nociones de envejecimiento basadas en

funciones cuantilicas de vida residual, por Alba Franco (con Rosa Lillo).
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Noviembre, 2009.

 Métodos de clustering en datos de expresión génica, por Aurora

Torrente (con Alvis Brazma). Calificación: Sobresaliente cum laude por
unanimidad. Junio, 2007.

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  Profundidad para datos funcionales, por Sara López. Calificación:
Sobresaliente cum laude por unanimidad. Julio, 2005. Premio
Extraordinario de Doctorado.

 Técnicas de remuestreo y datos omitidos en series temporales, por

Andrés Alonso (con Daniel Peña). Calificación: Apto cum laude por
unanimidad. Junio, 2001. Premio Extraordinario de Doctorado.

 Predicción bootstrap en series temporales, por Lorenzo Pascual (con

Esther Ruiz). Calificación: Apto cum laude por unanimidad. Mayo, 2001.
Premio Extraordinario de Doctorado.

 Remuestreo en contrastes robustos para raíces unitarias, por Marta

Moreno. Calificación: Apto cum laude por unanimidad. Febrero, 2000.

 Contribuciones a la teoría de robustez respecto al sesgo, por José

Ramón Berrendero (con Rubén Zamar). Calificación: Apto cum laude por
unanimidad. Septiembre, 1996.

 Contrastes de bondad de ajuste en el modelo de regresión con

coeficientes aleatorios, por Pedro F. Delicado. Calificación: Apto cum
laude por unanimidad. Abril, 1995. Premio Extraordinario de Doctorado.

PONENCIAS EN CONGRESOS

 New developments on robustness and functional data analysis.

CMStatistics. Organizador de sesión invitada. Pisa, Italia. Diciembre,
2018

 On robust nonparametric techniques for dealing with the analysis of high

dimensional data. (con Francesca Ieva, Anna Paganoni and Nicholas
Tarabelloni). CMStatistics. Sesión invitada. Pisa, Italia. Diciembre, 2018.

 Recent advances in complex data analysis. 4th Conference of the

International Society for Nonparametric Statistics. Organizador de sesión
invitada. Salerno, Italia. Junio, 2018.

 A bootstrap approach to the inference on dependence in a multivariate

functional setting (con Francesca Ieva y Francesco Palma). 10th
International Conference on Computational and Methodological
Statistics. Sesión invitada. Londres, Reino Unido. Diciembre, 2017.

12
 Recent developments for complex data. 10th International Conference
on Computational and Methodological Statistics. Organizador de sesión
invitada. Londres, Reino Unido. Diciembre, 2017.

 High-Dimensional Functional Data (con Ana Arribas-Gil y Antonio Elías).

Joint Statistical Meetings (JSM 2017). Sesión invitada. Baltimore, EEUU.
Agosto, 2017.

 Censored functional data (con Ewa Strzalkowska-Kominiak). European

Meeting of Statisticians. Helsinki, Finlandia. Julio, 2017.

 Analyzing high-dimensional functional data (con Ana Arribas-Gil y

Antonio Elías). ISI Marrakech 2017. Sesión invitada. Marrakech,
Marruecos. Julio, 2017.

 High-dimensional functional data (con Ana Arribas-Gil y Antonio Elías).

Workshop Peter Rousseeuw- Robust Statistics 2017. Sesión invitada.
Lovaina, Bélgica. Junio, 2017.

 Analyzing dependence for multivariate functional data. 9th International

Conference on Computational and Methodological Statistics. Sesión
especial invitada. Sevilla, España. Diciembre, 2016.

 Recent advances in robust statistics. 9th International Conference on

Computational and Methodological Statistics. Organizador de sesión
especial invitada. Sevilla, España. Diciembre, 2016.

 Statistical techniques for the analysis of complex biomedical signals. XIII

Biannual Congress of the Italian Society of Industrial and Applied
Mathematics (SIMAI). Sesión invitada. Milán, Italia. Noviembre, 2016.

 Analyzing high-dimensional functional data (con Ana Arribas-Gil).

COMPSTAT 2016. Organizador de sesión invitada. Oviedo, España.
Agosto, 2016.

 Robust functional data analysis. III International Society for

Nonparametric Statistics Conference. Organizador de sesión invitada.
Avignon, Francia. Junio, 2016.

13
 Robust analysis of high-dimensional functional data (con Ana Arribas-
Gil). 8th International Conference on Computational and Methodological
Statistics and 9th International Conference on Computational and
Financial Econometrics (CMStatistics 2015). Sesión especial invitada.
Londres, Gran Bretaña. Diciembre, 2015.

 Depth and functional data analysis. 8th International Conference on

Computational and Methodological Statistics and 9th International
Conference on Computational and Financial Econometrics (CMStatistics
2015). Organizador de sesión invitada. Londres, Gran Bretaña.
Diciembre, 2015.

 Distances between functional samples based on depth measures (con

Rosa Lillo y Ramón Flores). German Statistical Week 2015. Ponencia
invitada. Hamburgo, Alemania. Septiembre, 2015.

 High-dimensional outliers and depth: the outliergram (con Ana Arribas

Gil). Joint Statistical Meetings (JSM 2015). Ponencia invitada. Seattle,
EEUU. Agosto, 2015.

 Methodological advances in statistics related to big data. Castro

Urdiales-Cantabria (Spain). Junio 2015.

 Random walk test for functional autoregressive processes of order one

(con Rosa Lillo y Nicola Mingotti). XXXV Congreso Nacional de
Estadística e Investigación Operativa (SEIO 2015). Pamplona, España.
Mayo, 2015.

 High-dimensional data analysis. 7th International Conference on

Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014). Organizador
de sesión invitada. Pisa, Italia. Diciembre, 2014.

 Random walk testing for time series of functions (con Rosa Lillo y Nicola
Mingotti). COMPSTAT 2014. Ponencia invitada. Ginebra, Suiza. Agosto,
2014.

 A random walk test for functional time series (con Rosa Lillo y Nicola
Mingotti). ASA Joint Statistical Meetings, 2014. Boston, EEUU. Julio,
2014.

 Spearman coefficient for functions (con Dalia Valencia y Rosa Lillo).

Third IWFOS, Stresa, Italia. Junio, 2014.

14
 Advances in functional data analysis II Conference of the International
Society on Nonparametric Statistics. Organizador de sesión invitada.
Cádiz, España. Junio, 2014.

 Visualization of shape outliers in functional data samples (con Ana

Arribas). II Conference of the International Society on Nonparametric
Statistics. Ponencia invitada. Cádiz, España. Junio, 2014.

 Homogeneity test for functional data based on depth measures (con

Ramón Flores y Rosa Lillo). II Conference of the International Society on
Nonparametric Statistics. Ponencia invitada. Cádiz, España. Junio, 2014.

 Lasso in functional regression (con Rosa Lillo y Nicola Mingotti). 6th

International Conference on Computational and Methodological Statistics
(ERCIM 2013). Ponencia invitada. Londres, Gran Bretaña. Diciembre,
2013.

 Robust analysis of high-dimensional data. 6th International Conference

on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2013).
Organizador de sesión invitada. Londres, Gran Bretaña. Diciembre,
2013.

 Correlation median for functions (con Rosa Lillo y Dalia Valencia).

Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. SEIO.
Castellón, España. Septiembre, 2013.

 Directional depth and extremality for multivariate observations (con

Henry Laniado y Rosa Lillo). Ponencia invitada. International Workshop
on Multivariate Analysis and Random Matrices. New tendencies.
Guanajuato, México. Septiembre, 2013.

 Bootstrap random walk tests for functional time series. (con Rosa Lillo y
Nicola Mingotti). Ponencia invitada. Recent Developments for Bootstrap
Methods in Time Series Data. Copenhague, Dinamarca. Septiembre,
2013.

 Robust unit root tests with autoregressive innovations (con Marta

Moreno) ICORS 2013. International Conference on Robust Statistics.
San Petersburgo, Rusia. Julio, 2013.

 Boxplots for functions based on half-region orders (con Belén Martín-

Barragán y Rosa Lillo). ERCIM 2012. Oviedo, España. Diciembre, 2012.

15
 Portfolio selection through an extremality order (con Henry Laniado y
Rosa Lillo). International Conference on Computational Statistics
(COMPSTAT). Limassol, Chipre. Agosto, 2012.

 Dependence measures for functional observations (con Rosa Lillo y

Dalia Valencia). ASA Joint Statistical Meetings, 2012. San Diego, EEUU.
Julio, 2012.

 Portfolio selection for elliptically distributed assets (con Henry Laniado,

Rosa Lillo y Franco Pellerey). 8th World Congress in Probability and
Statistics. Estambul, Turquía. Julio, 2012.

 Measuring the extremality of a curve (con Rosa Lillo y Alba M. Franco).

8th World Congress in Probability and Statistics. Estambul, Turquía.
Julio, 2012.

 Extremality stochastic order and its applications (con Henry Laniado,

Rosa Lillo y Franco Pellerey). International Workshop on Applied
Probability (IWAP). Jerusalem, Israel. Junio, 2012.

 Ordering functions: a functional boxplot (con Belén Martin-Barragán y

Rosa Lillo). I Conference of the International Society on Nonparametric
Statistics. Ponencia invitada. Chalkidiki, Grecia. Junio, 2012.

 Interpretabilidad de los clasificadores SVM para datos funcionales (con

Belén Martín-Barragán y Rosa Lillo). XXXIII Congreso Nacional de
Estadística e Investigación Operativa (SEIO). Madrid, España. Abril
2012.

 Independence test for functional data (con Rosa Lillo y Dalia Valencia).
XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
(SEIO). Madrid, España. Abril, 2012.

 Optimal portfolio selection through rotations (con Henry Laniado, Rosa

Lillo y Franco Pellerey). XXXIII Congreso Nacional de Estadística e
Investigación Operativa (SEIO). Madrid, España. Abril, 2012.

 Multivariate extremes: a directional approach (con Henry Laniado y Rosa

Lillo). Sesión invitada. 5th CSDA International Conference on
Computational and Financial Econometrics (CFE’10). Londres, Gran
Bretaña. Diciembre, 2011.

16
 Interpretable support vector machines for functional data (con Belén
Martín-Barragán y Rosa Lillo). 5th CSDA International Conference on
Computational and Financial Econometrics (CFE’10). Londres, Gran
Bretaña. Diciembre, 2011.

 Robust functional classification for time series (con Andrés Alonso, David
Casado y Sara López-Pintado). 5th CSDA International Conference on
Computational and Financial Econometrics (CFE’10). Londres, Gran
Bretaña. Diciembre, 2011.

 Analysis and classification of non standard data (con Andrés Alonso,

David Casado y Sara López). Ponencia invitada. CLADAG. Pavia, Italia.
Septiembre, 2011.
 Dependence for functional data (con Rosa Lillo y Dalia Valencia).
ICCORS. Valladolid, España. Junio, 2011.

 Inference for the differences of two percentile residual life functions (con
Alba Franco y Rosa Lillo). IWAP 2010. Universidad Carlos III de Madrid,
Colmenarejo, España. Julio, 2010.

 Extremality for Functional Data (con Alba Franco y Rosa Lillo). Second
IWFOS, Cantabria España. Junio, 2011.

 Robust analysis of functional data (con Sara López-Pintado). 4th CSDA

International Conference on Computational and Financial Econometrics
(CFE’10), Londres, Gran Bretaña. Diciembre, 2010.

 Sobre el coeficiente tau-Kendall para datos funcionales (con Dalia

Valencia y Rosa Lillo). XXXII Congreso Nacional de Estadística e
Investigación Operativa. SEIO 2010. La Coruña, España. Septiembre,
2010.

 Multivariate data order based on extremality (con Henry Laniado y Rosa

Lillo). Ponencia invitada. XXXII Congreso Nacional de Estadística e
Investigación Operativa. SEIO 2010. La Coruña, España. Septiembre,
2010.

 Characterization of bathtub distributions via percentile residual life

functions (con Alba Franco y Rosa Lillo). Ponencia invitada. XXXII
Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. SEIO 2010.
La Coruña, España. Septiembre, 2010.

17
 Clasificación de series temporales mediante análisis de datos
funcionales: una aplicación en Geología. Ponencia invitada. (con Andrés
Alonso, David Casado y Sara López-Pintado). XXXII Congreso Nacional
de Estadística e Investigación Operativa. SEIO 2010. La Coruña,
España. Septiembre, 2010.

 Inference for the differences of two percentile residual life functions (con
Alba Franco y Rosa Lillo). COMPSTAT 2010. París, Francia. Agosto,
2010.

 Multivariate Value at Risk Based on Extremality Notion (con Henry

Laniado y Rosa Lillo). COMPSTAT 2010. París, Francia. Agosto, 2010.

 Inference for the differences of two percentile residual life functions (con
Alba Franco y Rosa Lillo). IWAP 2010. Universidad Carlos III de Madrid,
Colmenarejo, Spain. Julio, 2010.

 Multivariate order based on extremality notion (con Henry Laniado y

Rosa Lillo). IWAP 2010. Universidad Carlos III de Madrid. Colmenarejo,
España. Julio, 2010.

 Confidence bands for comparing percentile residual life functions (con

Alba Franco y Rosa Lillo). SMTDA 2010. Creta, Grecia. Junio, 2010.

 Classification of functional data: a weighted distance approach (con

Andrés Alonso y David Casado). AISTATS 2010, Sardinia. Mayo, 2010.

 Modelling intra-daily volatility by functional data analysis: an empirical

application to the Spanish stock market (con Kenedy Alva y Esther Ruiz).
Computational and Financial Econometrics, CFE’09, Limassol, Cyprus,
Octubre, 2009.

 Organizador por invitación de la sesión Analysis of functional data. SIS

meeting: Statistical Methods for the Analysis of Large Data Sets.
Pescara, Italia. Septiembre 2009.

 Bandas de confianza bootstrap para la diferencia de funciones de vida

cuantílica residual (con Alba Franco y Rosa Lillo). Conferencia Biometría
2009. Cádiz, España. Septiembre, 2009.

 Refinamientos robustos de k-medias mediante profundidad

(con Aurora Torrente). Conferencia Biometría 2009. Cádiz, España.
Septiembre, 2009.

18
 Análisis estadístico robusto para datos de microarrays (con Sara López
y Aurora Torrente). Conferencia Biometría 2009. Cádiz, España.
Septiembre, 2009.

 Robust depth-based curve registration (con Ana Arribas). EMS’09.

Toulouse, Francia. Julio, 2009.

 Robust depth-based curve registration (con Ana Arribas). ICORS’09.

Parma, Italia. Junio, 2009.

 Comparing percentile residual life functions (con Alba Franco y Rosa

Lillo). Mathematical Methods in Reliability. Moscow, Rusia. Junio, 2009.

 Stochastic orders based on the percentile residual life function (con Alba
Franco, Rosa Lillo y Moshe Shaked). COMPSTAT’08. Oporto, Portugal.
Agosto 2008.

 A functional data approach for discrimination of time series.

COMPSTAT’08 (con Andrés Alonso, David Casado y Sara López).
Oporto, Portugal. Agosto 2008.

 Percentile residual life stochastic orders (con Alba Franco, Rosa Lillo and
Moshe Shaked). International Workshop on Applied Probability
(IWAP’08). Compiegne. París, Francia. Julio 2008.

 Ordenaciones estocásticas basadas en la función cuantilíca de vida

residual (con Alba Franco y Rosa Lillo). XXX Congreso Nacional de
Estadística e Investigación Operativa. Valladolid, España. Septiembre
2007.

 Funciones de similaridad basadas en la idea de profundidad (con Angel

López). XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación
Operativa. Valladolid, España. Septiembre 2007.

 Robust tools for analyzing curves: A depth-based approach (con Sara

López-Pintado). ICORS07 (International Conference on Robust
Statistics). Buenos Aires, Argentina. Septiembre 2007.

 Presidente de sesión. International Workshop on Statistical Modelling.

Barcelona, España. Julio 2007.

19
 Time series classification based on functional data (con Andrés Alonso,
David Casado, y Sara López). International Workshop on Statistical
Modelling. Barcelona, España. Julio 2007.

 Classification for time series based on functional data (con Andrés

Alonso, David Casado y Sara López). The 27 International Symposium
on Forecasting. New York, EEUU. Junio 2007.

 Estimating the number of groups using clustering comparisons and data

depth (con Aurora Torrente). XI Conferencia Española y Primer
Encuentro Internacional de Biometría. Salamanca, España. Mayo, 2007.

 Classifying functional observations (con Sara López-Pintado). XII Applied

Stochastic Models and Data Analysis. Creta, Grecia. Mayo, 2007.
 Frontiers of Statistics in honor of Peter Bickel. Princeton University.
Princeton, EEUU. Mayo, 2006.

 Refining k-means with data depth and bootstrap (con Aurora Torrente).
XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa.
Tenerife, España. Mayo, 2006.

 Clasificación de series temporales mediante profundidad para datos

funcionales (con Andrés Alonso, David Casado y Sara López). XXIX
Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Tenerife,
España. Mayo, 2006.

 Un contraste de bondad de ajuste basado en profundidad (con Angel

López). XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación
Operativa. Tenerife, España. Mayo, 2006.

 Financial Statistics for a Global Economy. BCE. Frankfurt, Alemania.

Mayo, 2006.

 A depth based inference for functional data. (con Sara López). 3rd World
Conference on Computational Statistics and Data Analysis. Limassol,
Cyprus, Octubre, 2005.

 Functional data: a depth based inference (con Sara López). XXV

European Meeting of Statisticians. Oslo, Noruega. Julio, 2005.

 Clasificación mediante profundidad para datos de microarrays (con Sara

López y Aurora Torrente). X Conferencia Española de Biometría.
Oviedo, España. Mayo, 2005.

20
 Un contraste de bondad de ajuste basado en el concepto de profundidad
(con Angel López). X Conferencia Española de Biometría. Oviedo,
España. Mayo, 2005.

 Construcción de umbrales de alerta epidemiológica mediante métodos

bootstrap (con Andrés Alonso). X Conferencia Española de Biometría.
Oviedo, España. Mayo, 2005.

 Organizador por invitación del Simposio Técnicas Estadísticas no

paramétricas en Epidemiología y Genética. Oviedo, España. Mayo,
2005.

 Datos funcionales: la idea de profundidad. Primer Congreso Conjunto de

Matemáticas. [Link] 2005. Valencia, España. Febrero, 2005.

 Nuevas herramientas para la inferencia con datos funcionales (con Sara

López). XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación
Operativa. Cádiz, España. Octubre, 2004.

 Functional observations and depth (con Sara López). VI World Congress

of the Bernoulli Society for Mathematical Statistical statistics and
Probability and 67 Annual Meeting of the Institute of Mathematical
Statistics. Barcelona, España. Julio, 2004.

 Depth clustering for microarray data (con Sara López y Aurora Torrente).
Functional Genomics. Ascona. Junio, 2004.

 Depth based classification for microarray data (con Sara López y Aurora
Torrente). Conference on Analysis of Genomic Data. Boston Chapter of
ASA. Boston, EEUU. Mayo, 2004.

 Depth based inference for functional observations. ASA and IMS Joint
Statistical Meetings. San Francisco, EEUU. Agosto, 2003.

 A functional depth analysis for environmental data (con Sara López). ISI
International Conference on Environmental Statistics and Health.
Santiago de Compostela, España. Julio, 2003.

 A new definition of depth for functional data (con Sara López). DIMACS,
Rutgers University. New Jersey, EEUU. Mayo 2003.

21
 Estadísticos de orden para datos funcionales (con Sara López). XXVII
Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Lleida,
España. Abril, 2003.

 Exploring depth for functional data (con Sara López). IMS Meeting on
Functional Data Analysis. University of Florida. Gainesville, Florida,
EEUU. Enero, 2003.

 On the concept of depth for functional data (con Sara López). ASA and
IMS Joint Statistical Meetings. New York, EEUU. Agosto, 2002.

 Bootstrap prediction intervals for GARCH models (con Lorenzo Pascual

y Esther Ruiz). International Symposium, of Forecasting, Dublin, Irlanda.
Junio, 2002.

 Predictive resampling in GARCH models (con Lorenzo Pascual y Esther

Ruiz). International Conference on Modelling Volatility. Perth, Australia.
Septiembre, 2001.

 Bootstrap prediction for GARCH models (con Lorenzo Pascual y Esther

Ruiz). 5th Workshop of Arrabida. Arrabida, Portugal. Julio, 2001.

 Sieve bootstrap prediction intervals (con Andrés Alonso y Daniel Peña).

Proceedings in Computational Statistics 2000, eds. J. G. Bethlehem and
P. G. M. van der Heijden. Agosto, 2000.

 Missing values resampling in time series (con Andrés Alonso y Daniel

Peña). V World Meeting of the Bernoulli Society, Guanajuato, Mexico,
Abril 2000.

 Técnicas de remuestreo y datos omitidos (con Andrés Alonso y Daniel

Peña). XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa.
Vigo, España. Abril, 2000.

 Intervalos de predicción bootstrap en modelos ARIMA (con Lorenzo

Pascual y Esther Ruiz). XXV Congreso Nacional de Estadística e
Investigación Operativa. Vigo, España. Abril, 2000.

 On bootstrap predictive inference for ARIMA processes. ASA and IMS

Joint Statistical Meetings. Baltimore, EEUU. Agosto, 1999.

 Bootstrap prediction intervals for ARI models (con Lorenzo Pascual y

Esther Ruiz). EC2 Meeting. Stockholm, Suecia. December, 1998.

22
 Contrastes bootstrap para raíces unidad bajo varianza infinita (con Marta
Moreno). XXIV Congreso Nacional de Estadística e I. O. Almería,
España. Octubre, 1998.

 Presidente de sesión. XXIV Congreso Nacional de Estadística e I. O.

Almería, España. Octubre, 1998.

 Bootstrap tests of stationarity based on robust estimators. ASA and IMS

Joint Statistical Meetings. Anaheim, Los Ángeles, EEUU. Agosto, 1997.

 Contrastes bootstrap para raíces unidad basados en mínimas

desviaciones absolutas (con Marta Moreno). XXIII Congreso Nacional de
Estadística e I. O. Valencia, España. Marzo, 1997.
 Estimadores robustos de regresión basados en diferencias de residuos
(con Jose Ramón Berrendero). XXIII Congreso Nacional de Estadística e
I. O. Valencia, España. Marzo, 1997.

 Smoothed bootstrap and statistical functionals (con Antonio Cuevas),

ASA and IMS Joint Statistical Meetings. Chicago, EEUU. Agosto, 1996.

 Presidente de Sesión. XXII Congreso Nacional de Estadística e I. O.

Sevilla, España. Noviembre, 1995.

 La tasa de ruptura de la función de sesgo máximo para estimadores de

escala y localización (con José Ramón Berrendero y Rubén Zamar).
XXII Congreso Nacional de Estadística e I. O. Sevilla, España.
Noviembre, 1995.

 Regresión con coeficientes aleatorios: contraste de bondad de ajuste

paramétrico (con Pedro Delicado). XXII Congreso Nacional de
Estadística e I. O. Sevilla, España. Noviembre, 1995.

 Differentiable functionals and smoothed bootstrap (con Antonio Cuevas).

21 th European Meeting of Statisticians. Aarhus, Dinamarca. Agosto,
1995.

 Continuity and differentiability of statistical functionals: some applications

to the bootstrap (con Antonio Cuevas). III World Meeting of the Bernoulli
Society, Chapel Hill, North Carolina, Junio 1994.

 Presidente de Sesión. XXI Congreso Nacional de Estadística e I. O.

Calella, Barcelona, España. Abril, 1994.

23
 Contrastes de bondad de ajuste para modelos de regresión con
coeficientes aleatorios (con Pedro Delicado). XXI Congreso Nacional de
Estadística e I. O. Calella, Barcelona, España. Abril, 1994.

 Bootstrap tests for unit roots. International Seminar on Bootstrap

Methods. Conferencia invitada. Santiago de Compostela, España.
Septiembre, 1993.

 Bootstrap inference for unit root AR (1) models (con Nélida Ferretti). 56th
IMS Annual Meeting. San Francisco, EEUU. Agosto, 1993.

 Sobre la estimación de la curva de influencia (con Antonio Cuevas).

Primer Congreso Iberoamericano y XX Reunión Nacional de Estadística
e Investigación Operativa. Cáceres, España. 1992.

 Presidente de Sesión en el 7th European Young Statisticians Meeting.

Oberwolfach, Alemania. 1991.

 Stable convergence of empirical processes on Vapnik- Cervonenkis

classes of functions. 19th European Meeting of Statisticians. Barcelona,
España. 1991.

 Bootstrapping k-means. 7th European Young Statisticians Meeting.

Oberwolfach, Alemania. 1991.

 Bootstrap para M-estimadores. XIX Congreso Nacional de Estadística,

Investigación Operativa e Informática. Segovia, España.1991.

 Bootstrapping maximization estimates under non-standard conditions. II

World Congress of the Bernoulli Society y LEI Annual Meeting of the
Institute of Mathematical Statistics. Upsala, Suecia. 1990.

 Stable convergence of empirical processes on Vapnik- Cervonenkis

classes of functions. Mathematical Sciences Institute Workshop on
Stable Processes and Related Topics. Cornell, University, 1990.

 A rate of convergence in clustering analysis. VI European Young

Statisticians Meeting. Praga, República Checa. 1989. (Publicado en las
Actas del Congreso, pp. 225-232).

24
  Algunos resultados sobre convergencia estable de procesos empíricos
(con Víctor Hernández). XIV Jornadas Hispano-Lusas de Matemáticas.
Puerto de la Cruz, Tenerife, España. 1989.

 El teorema de Hanson y Russo para B-variables aleatorias (con Víctor

Hernández). III Meeting on Statistics and Operations Research. Lagos,
Portugal. 1984.

 Tasas de convergencia para sumas normalizadas de B-variables

aleatorias I.I.D. (con Víctor Hernández). III Meeting on Statistics and
Operations Research. Lagos, Portugal. 1984.

 Tasas de convergencia para sumas ponderadas de B-variables

aleatorias (con Víctor Hernández). XIV Congreso Nacional de
Estadística, I.O. e Informática. Granada, España. 1984. (Publicado en las
Actas del Congreso, pp. 885 a 862).

CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS

 Robust tools for high-dimensional functional data. Departamento de

Matemáticas. Universidad Autónoma de Madrid. (22/1/2016).

 Detecting functional outliers: the outliergram. Departamento de

Matemáticas. Politecnico di Milano (23/6/2015).

 El bootstrap: una visita guiada. 56 edición de los Cursos de Verano de

Cádiz. Universidad de Cádiz (18/7/2005).

 Datos funcionales: inferencia basada en profundidad. Departamento de

Estadística e I. O. Universidad de La Coruña (7/06/2005).

 Profundidad para datos funcionales. Departamento de Estadística e I. O.

Universidad Complutense (28/04/2004).

 El bootstrap y sus aplicaciones. Departamento de Estadística.

Universidad Pública de Navarra (9/2002).

 Bootstrap in time series. Departamento de Economía. Universidad de

Alicante (30/4/1999).

25
  Métodos de remuestreo. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Ávila (17/4/1999).

 Bootstrap inference for unit roots. Departamento de Economía y

Empresa. Universitat Pompeu Fabra (8/5/1998).

 Inferencia bootstrap para raíces unidad. Departamento de Estadística.

Universidad de Santiago de Compostela (5/6/1997).

 Metodología bootstrap y aplicaciones. Departamento de Estadística.

Universidad de Sevilla (19/5/1995).

 Contrastes bootstrap para raíces unidad. Departamento de Análisis

Económico. Universidad Complutense (9/3/1993).

 Inferencia bootstrap en procesos no estacionarios. Seminario del

Departamento de Econometría. Universidad del País Vasco (26/2/1993).

 Técnicas bootstrap. Seminario del Departamento de Economía.

Universidad Carlos III de Madrid (5/3/1991).

 Bootstrapping. Seminario del Departamento de Matemáticas.

Universidad Autónoma de Madrid (25/4/1990).

 Bootstrapping k-means. Department of Mathematics Seminar. City

University of New York (5/2/1990).

 Bootstrapping in clustering analysis. Department of Mathematics

Seminar. City University of New York (19/12/1989).

TESINAS DIRIGIDAS

 Las redes neuronales como aproximadores universales, por Marta

Moreno. Doctorado en Economía. Universidad Carlos III de Madrid.
Septiembre, 1993.

 Wavelets, por Cristina Martínez. Doctorado en Economía. Universidad

Carlos III de Madrid. Septiembre, 1993.

 Caos: técnicas estadísticas y aplicaciones económicas, por José Ramón

Berrendero. Doctorado en Economía. Universidad Carlos III de Madrid.
Septiembre, 1992.

26
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

 Department of Statistics. University of British Columbia. Agosto, 1996.

 Department of Statistics. Stanford University. Junio- agosto, 1994.

 Department of Statistics. Stanford University. Julio- agosto, 1993.

 Mathematical Sciences Research Institute. University of California,

Berkeley. Abril, 1992.

 Department of Mathematics. City University of New York (New York,

U.S.A.). De septiembre, 1989 a febrero, 1990.

 Department of Mathematics. Texas A&M University (Texas, U. S. A.). De

enero, 1985 a septiembre, 1987.

OTROS MÉRITOS

 Premio Extraordinario de Licenciatura.

 Tercer Premio Nacional de Terminación de Estudios en CC.

Matemáticas. Ministerio de Educación y Ciencia.

 Beca de Colaboración. Departamento de Estadística e I. O. de la

Universidad Complutense. Ministerio de Educación y Ciencia. Curso
1980/81.

 Bolsa de Viaje a Texas A&M University (1/1985 a 7/1985). Universidad

Complutense de Madrid.

 Beca de Ampliación de Estudios en Texas A&M University (9/1986 a

1/1987 y 7/1987 a 9/1987). Comisión Fulbright.

 Beca del Plan General de Promoción del Conocimiento. City University

of New York (9/1989 a 2/1990). Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación.

 Evaluador en: JASA, Biometrika, Annals of Statistics, Computational

Statistics and Data Analysis, Journal of Business and Economics

27
 Statistics, Journal of Time Series Analysis, Journal of Statistical Planning
and Inference, TEST, Statistics and Probability Letters, International
Journal of Forecasting, Management Science, Econometric Theory,
Journal of Econometrics, Estadística Española, Trabajos de Estadística,
Investigaciones Económicas, Questió.

 Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

 Miembro de: American Statistical Association, Institute of Mathematical

Statistics, International Statistical Institute, International Association for
Statistical Computing, Sociedad de Estadística e Investigación
Operativa.

 Miembro del European Regional Committee de la Bernoulli Society,

International Statistical Institute (ISI) (2006-2010).

 Chairperson. International Workshop for Applied Probability (IWAP

2010). Universidad Carlos III de Madrid. Julio, 2010.

 Cochair. II Conference of the International Society for Nonparametric

Statistics. Cádiz. Junio, 2014.

 Miembro del Council de la International Society for Nonparametric

Statistics (2016-2019).

 Co-editor. Nonparametric Statistics. Proceedings de la II Conference of

the International Society for Nonparametric Statistics. Springer, 2016.
Completar datos.

 Editor invitado del Special issue on Robust analysis of complex data.

Computational Statistics and Data Analysis.

 Miembro del Scientific Committee del Compstat 2016. Oviedo, España,

2016.

 Miembro del Scientific Committee del Fourth IWFOS Conference. La

Coruña, España, 2017.

 Miembro del Scientific Committee de la CMStatistics Conference. Pisa,

Italia, 2018.

28
DOCENCIA

 Docencia en diecisiete cursos de Licenciatura en las Facultades de

Ciencias Biológicas, de Ciencias Geológicas y de Ciencias Matemáticas
de la Universidad Complutense de Madrid.

 Docencia en veintisiete cursos de Licenciatura en la Facultad de

Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid.

 Docencia en treinta cursos de Doctorado en: Universidad Complutense,

Universidad Carlos III de Madrid, Universidad del País Vasco,
Universidad Pública de Navarra y Universidad de Valladolid.

 Premio de Docencia. Universidad Carlos III de Madrid. Junio, 1997.

LIBROS

 CUEVAS, A., ROMO, J., DELICADO, P. y BERRENDERO, J. R. (2001).

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Ediciones S. M.

 ROMO, J., CUEVAS, A. y DELICADO, P. (2000). Matemáticas Aplicadas

a las Ciencias Sociales I. Ediciones S. M.

 PEÑA, D. y ROMO, J. (1997). Introducción a la Estadística para las

Ciencias Sociales. McGraw- Hill.

 HERNÁNDEZ, V., ROMO, J. y VÉLEZ, R. (1989). Problemas y Ejercicios

de Teoría de la Probabilidad. UNED.

GESTIÓN UNIVERSITARIA

 Subdirector del Departamento de Estadística y Econometría.

Universidad Carlos III de Madrid. Diciembre, 1992 a diciembre, 1995.

 Director del Doctorado en Economía. Universidad Carlos III de Madrid.

Febrero, 1995 a noviembre, 1999.

 Coordinador General de C. O. U. y Pruebas de Acceso a la Universidad.

Universidad Carlos III de Madrid. Octubre, 1995 a octubre, 1999.

29
  Vicerrector de Tercer Ciclo y Postgrado. Universidad Carlos III de
Madrid. Octubre, 1999 a enero, 2004.

 Vicerrector de Profesorado, Postgrado y Departamentos. Universidad

Carlos III de Madrid. Febrero, 2004 a mayo, 2007.

 Vicerrector de Profesorado y Departamentos. Universidad Carlos III de

Madrid. Desde mayo, 2007 a marzo, 2015.

 Vicepresidente de la Fundación Carlos III. Junio, 2007 a marzo, 2015.

 Rector de la Universidad Carlos III de Madrid. Desde abril, 2015.

 Presidente de la Fundación Carlos III. Desde abril, 2015.

 Presidente de la Alianza 4 Universidades (A4U). Abril, 2015 a marzo,

2016.

 Presidente de la YERUN (Young European Research Universities

Network). Desde septiembre, 2015 (reelegido en septiembre, 2017).

 Miembro del Consejo Científico Asesor, Área Matemáticas de la

Fundación Gadea Ciencia. Desde enero, 2018.

 Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas

Madrileñas (CRUMA). Enero, 2018 a diciembre, 2018.

 Miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores de

las Universidades Españolas (CRUE). Desde julio, 2018.

 Vicepresidente del Consejo de Universidades. Desde septiembre, 2018.

 Miembro del Consejo de Administración de Universia. Desde diciembre,

2018.

OTRAS CONFERENCIAS

 Participante en la sesión La empleabilidad de los egresados

universitarios: un objetivo al servicio de la competitividad de las
economías y del desarrollo social. IV Encuentro Internacional de
Rectores Universia 2018. Salamanca, 21 – 25 de mayo de 2018.

30
 Presentation of Europe’s Young European Research Universities
(YERUN). The Young Universities Summit 2018. Tampa, Florida, EEUU.
5 – 7 junio de 2018.

 Participante en el Panel "Las nuevas tendencias de la educación

superior en el siglo XXI", Acto de Inauguración de la Casa de México en
Madrid, 1 de octubre de 2018.

 Participante en el Panel “Universities in the Digital Era”, EnlightED.

Madrid, 4 de octubre de 2018.

31