Preliminares

Problemas de Valor Inicial

Problemas de Contorno

ECUACIONES DIFERENCIALES
ORDINARIAS

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

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Problemas de Valor Inicial
Problemas de Contorno

Contenido

1 Preliminares
Introducción
2 Problemas de Valor Inicial
El Método de Euler
Los Métodos de Runge-Kutta (RK)
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales
Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior
3 Problemas de Contorno
Introducción
El Método de Disparo Lineal
El Método de las Diferencias Finitas

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Problemas de Valor Inicial Introducción
Problemas de Contorno

Contenido

1 Preliminares
Introducción
2 Problemas de Valor Inicial
El Método de Euler
Los Métodos de Runge-Kutta (RK)
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales
Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior
3 Problemas de Contorno
Introducción
El Método de Disparo Lineal
El Método de las Diferencias Finitas

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Problemas de Valor Inicial Introducción
Problemas de Contorno

Introducción

Las ecuaciones diferenciales se usan para construir

modelos matemáticos de problemas de la ciencia y la
ingeniería. A menudo se da el caso de que no hay una
solución analítica conocida, por lo que se necesitan
aproximaciones numéricas.

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Problemas de Valor Inicial Introducción
Problemas de Contorno

Introducción

Las leyes de la naturaleza no se suelen esconder detrás

de fórmulas explícitas; lo que normalmente se puede
medir es cómo los cambios de una variable afectan a otra
variable. Cuando se traduce esto en un modelo
matemático, el resultado es una ecuación diferencial que
involucra
La velocidad de cambio de la función desconocida.
La variable dependiente.
La variable independiente.

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Problemas de Valor Inicial Introducción
Problemas de Contorno

Definiciones

Definición
Una solución del problema de valor inicial (PVI)
0
y = f (t, y ) , y (t0 ) = y0

en un intervalo [t0 , t1 ] es una función derivable y = y (t) tal que

y (t0 ) = y0

y
0
y (t) = f (t, y (t)) ∀t ∈ [t0 , t1 ] .

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

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Introducción
2 Problemas de Valor Inicial
El Método de Euler
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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior
3 Problemas de Contorno
Introducción
El Método de Disparo Lineal
El Método de las Diferencias Finitas

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El Método de Euler

Sea [a, b] el intervalo en el que se quiere hallar la solución del

PVI
0
y = f (t, y ) , y (a) = y0 .

Se construirá un conjunto finito de puntos {(tk , yk )} que son

aproximaciones de la solución, o sea

y (tk ) ≈ yk .

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

El Método de Euler

Se divide el intervalo [a, b] en M subintervalos del mismo

tamaño usando la partición dada por

tk = a + kh; k = 0, 1, ..., M,
b−a
siendo h = M el tamaño del paso.

Se procede a resolver aproximadamente

0
y = f (t, y ) , y (t0 ) = y0

en [t0 , tM ] .

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El Método de Euler

Desarrollando y (t) en serie de Taylor alrededor de t = t0 :

∞ 00
X y (k ) (t0 ) 0 y (t0 ) (t − t0 )2
y (t) = (t − t0 )k = y (t0 ) + y (t0 ) (t − t0 ) + + ... (1)
k! 2
k =0

Evaluando (1) en t = t1 , y sustituyendo

0
y (t0 ) = f (t0 , y (t0 )) , h = t1 − t0 ,
se obtiene:
 
y (t1 ) = y (t0 ) + hf (t0 , y (t0 )) + O h2 .

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El Método de Euler

Si h es suficientemente pequeño, se puede despreciar el último

término y obtener la aproximación de Euler

y (t1 ) ≈ y1 = y0 + hf (t0 , y0 ) .

Repitiendo el proceso se genera una sucesión de puntos que

se aproximan a la gráfica de la solución, y = y (t).

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El Método de Euler

El paso general del método de Euler es

tk +1 = tk + h, yk +1 = yk + hf (tk , yk ) ; k = 0, 1, ..., M − 1.

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2 Problemas de Valor Inicial
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El Método de Disparo Lineal
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El Método de Runge-Kutta de Orden N = 2 (RK2)

El desarrollo en serie de Taylor para y (t + h) alrededor de t es

0 h2 00  
y (t + h) = y (t) + hy (t) + y (t) + O h3 . (2)
2
Recordando que
0
y (t) = f (t, y ) , (3)
derivando respecto a t usando la regla de la cadena para
funciones de dos variables, obtenemos
00 0
y (t) = ft (t, y ) + fy (t, y ) y (t) = ft (t, y ) + fy (t, y ) f (t, y ) . (4)

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

El Método de Runge-Kutta de Orden N = 2 (RK2)

Reemplazando (3) y (4) en (2):

h2 h2 “ ”
y (t + h) = y (t) + hf (t, y ) + ft (t, y ) + fy (t, y ) f (t, y ) + O h3 . (5)
2 2

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

El Método de Runge-Kutta de Orden N = 2 (RK2)

El método RK2 utiliza una combinación lineal de dos funciones

que permita expresar y (t + h):

y (t + h) = y (t) + Ahf0 + Bhf1 , (6)

donde

f0 = f (t, y ) ,
f1 = f (t + Ph, y + Qhf0 ) = f (t + Ph, y + Qhf (t, y )) . (7)

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El Método de Runge-Kutta de Orden N = 2 (RK2)

Se aproxima f (t, y ) con la serie de Taylor para una función de

dos variables, obteniendo para (7b):
 
f1 = f (t, y ) + Phft (t, y ) + Qhfy (t, y ) f (t, y ) + O h2 . (8)

Reemplazando (7a) y (8) en (6), se obtiene la representación

de y (t + h) que se usa en el método RK2:
“ ”
y (t + h) = y (t)+(A + B) hf (t, y )+BPh2 ft (t, y )+BQh2 fy (t, y ) f (t, y )+O h3 . (9)

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

El Método de Runge-Kutta de Orden N = 2 (RK2)

Igualando los términos correspondientes de (5) y (9) se llega a

que A, B, P y Q deben verificar el siguiente sistema de tres
ecuaciones y cuatro incógnitas (sistema subdeterminado, se
puede elegir libremente uno de los coeficientes)

1 1
A + B = 1, BP = , BQ = (10)
2 2
para que el método RK2 de (9) tenga el mismo orden de
precisión que el método de Taylor de (5) (de orden N=2).

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

El Método de Runge-Kutta de Orden N = 2 (RK2)

Dos Elecciones Posibles:

1 A = 21 ⇒ B = 12 , P = 1, Q = 1. Sustituyéndolos en (6) se obtiene el

método de Heun (para generar la sucesión {(tk , yk )}):
h
y (t + h) = y (t) + (f (t, y ) + f (t + h, y + hf (t, y ))) .
2

1 A = 0 ⇒ B = 1, P = 21 , Q = 12 . Sustituyéndolos en (6) se obtiene el

método de Euler modificado o de Cauchy (para generar la sucesión
{(tk , yk )}):
„ «
h h
y (t + h) = y (t) + hf t + , y + f (t, y ) .
2 2

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El Método de Runge-Kutta de Orden N = 2 (RK2)

Dos Elecciones Posibles:

1 A = 21 ⇒ B = 12 , P = 1, Q = 1. Sustituyéndolos en (6) se obtiene el

método de Heun (para generar la sucesión {(tk , yk )}):
h
y (t + h) = y (t) + (f (t, y ) + f (t + h, y + hf (t, y ))) .
2

1 A = 0 ⇒ B = 1, P = 21 , Q = 12 . Sustituyéndolos en (6) se obtiene el

método de Euler modificado o de Cauchy (para generar la sucesión
{(tk , yk )}):
„ «
h h
y (t + h) = y (t) + hf t + , y + f (t, y ) .
2 2

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El Método de Runge-Kutta de Orden N=4 (RK4)

Simula la precisión del método de la serie de Taylor de orden

N=4 y consiste en calcular la aproximación yk +1 así:
yk +1 = yk + w1 k1 + w2 k2 + w3 k3 + w4 k4 , (11)

donde k1 , k2 , k3 , k4 son de la forma

k1 = hf (tk , yk ) ,
k2 = hf (tk + a1 h, yk + b1 k1 ) ,
k3 = hf (tk + a2 h, yk + b2 k1 + b3 k2 ) ,
k4 = hf (tk + a3 h, yk + b4 k1 + b5 k2 + b6 k3 ) . (12)

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El Método de Runge-Kutta de Orden N=4 (RK4)

Igualando estos coeficientes con la

serie de Taylor de orden
N=4 (error de truncamiento O h5 ), se llega al siguiente
sistema de once ecuaciones y trece incógnitas (sistema
subdeterminado, se pueden elegir libremente dos coeficientes):

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El Método de Runge-Kutta de Orden N=4 (RK4)

b1 = a1 ,
b2 + b3 = a2 ,
b4 + b5 + b6 = a3 ,
w1 + w2 + w3 + w4 = 1,
1
w2 a1 + w3 a2 + w4 a3 = ,
2
2 2 2 1
w2 a1 + w3 a2 + w4 a3 = , (13)
3
3 3 3 1
w2 a1 + w3 a2 + w4 a3 = ,
4
1
w3 a1 b3 + w4 (a1 b5 + a2 b6 ) = ,
6
1
w3 a1 a2 b3 + w4 a3 (a1 b5 + a2 b6 ) = ,
8
2
“
2 2
” 1
w3 a1 b3 + w4 a1 b5 + a2 b6 = ,
12
1
w4 a1 b3 b6 = .
24

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El Método de Runge-Kutta de Orden N=4 (RK4)

Elección Más Útil:

1 1 1 1
a1 = , b2 = 0 ⇒ a2 = , a3 = 1, b1 = , b3 = , b4 = 0, b5 = 0, b6 = 1,
2 2 2 2
1 1 1 1
w1 = , w2 = , w3 = , w4 = .
6 3 3 6

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El Método de Runge-Kutta de Orden N=4 (RK4)

Sustituyéndolos en (11) y (12), se obtiene la fórmula para el

método RK4 estándar: A partir del punto inicial (t0 , y0 ) se
genera la sucesión de aproximaciones usando la fórmula
recursiva
h (f1 + 2f2 + 2f3 + f4 )
yk +1 = yk + ,
6
donde
f1 = f (tk , yk ) ,
„ «
h h
f2 = f tk + , yk + f1 ,
2 2
„ «
h h
f3 = f tk + , yk + f2 ,
2 2
f4 = f (tk + h, yk + hf3 ) .

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1 Preliminares
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2 Problemas de Valor Inicial
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3 Problemas de Contorno
Introducción
El Método de Disparo Lineal
El Método de las Diferencias Finitas

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Ecuaciones Diferenciales

Considere el PVI

dx
= f (t, x, y )
dt
dy
= g (t, x, y ) (14)
dt
con

x (t0 ) = x0 ,
y (t0 ) = y0 .

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Ecuaciones Diferenciales

Una solución de (14) es un par de funciones derivables x (t) e

y (t) tales que
0
x (t) = f (t, x (t) , y (t))
0
y (t) = g (t, x (t) , y (t)) (15)

con 
x (t0 ) = x0 ,
y (t0 ) = y0 .

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Ecuaciones Diferenciales

Para encontrar una solución numérica de (14) en un intervalo

dado a ≤ t ≤ b considérense los diferenciales

dx = f (t, x, y ) dt, dy = g (t, x, y ) dt. (16)

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Ecuaciones Diferenciales

Sustituyendo en (16) los diferenciales por incrementos:

dt = tk +1 − tk ,
dx = xk +1 − xk ,
dy = yk +1 − yk ,

obtenemos

xk +1 − xk ≈ f (tk , xk , yk ) (tk +1 − tk ) ,
yk +1 − yk ≈ g (tk , xk , yk ) (tk +1 − tk ) . (17)

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Ecuaciones Diferenciales

Dividiendo el intervalo en M subintervalos de ancho h = b−a

M y
usando en (17) los puntos tk +1 = tk + h como nodos,
obtenemos las fórmulas recursivas del método de Euler:

tk +1 = tk + h,
xk +1 = xk + hf (tk , xk , yk ) ,
yk +1 = yk + hg (tk , xk , yk ) ,

para k = 0, 1, ..., M − 1.

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Ecuaciones Diferenciales

Para conseguir un grado de precisión razonable, es necesario

utilizar un método de orden mayor. Por ejemplo, las fórmulas
para el método RK4 son:

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Ecuaciones Diferenciales

h (f1 + 2f2 + 2f3 + f4 ) h (g1 + 2g2 + 2g3 + g4 )

tk +1 = tk +h, xk +1 = xk + , yk +1 = yk + ,
6 6

donde

f1 = f (tk , xk , yk ) , g1 = g (tk , xk , yk ) ,
„ « „ «
h h h h h h
f2 = f tk + , xk + f1 , yk + g1 , g2 = g tk + , xk + f1 , yk + g1 ,
2 2 2 2 2 2
„ « „ «
h h h h h h
f3 = f tk + , xk + f2 , yk + g2 , g3 = g tk + , xk + f2 , yk + g2 ,
2 2 2 2 2 2
f4 = f (tk + h, xk + hf3 , yk + hg3 ) , g4 = g (tk + h, xk + hf3 , yk + hg3 ) . (18)

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1 Preliminares
Introducción
2 Problemas de Valor Inicial
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3 Problemas de Contorno
Introducción
El Método de Disparo Lineal
El Método de las Diferencias Finitas

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

Son las que involucran las derivadas de orden superior

00 000
x (t) , x (t) y así sucesivamente. Aparecen en modelos
matemáticos de problemas de la física y la ingeniería.

Por ejemplo,
00 0
mx (t) + cx (t) + kx (t) = g (t)

representa un sistema mecánico: un resorte con constante

de recuperación k , atado a una masa m, separado de su
posición de equilibrio y tendiendo a volver a ella.

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Son las que involucran las derivadas de orden superior

00 000
x (t) , x (t) y así sucesivamente. Aparecen en modelos
matemáticos de problemas de la física y la ingeniería.

Por ejemplo,
00 0
mx (t) + cx (t) + kx (t) = g (t)

representa un sistema mecánico: un resorte con constante

de recuperación k , atado a una masa m, separado de su
posición de equilibrio y tendiendo a volver a ella.

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

Se supone que:
El amortiguamiento debido al rozamiento es proporcional
a la velocidad.

Existe una fuerza externa g (t).

0
Se conocen la posición x (t0 ) y la velocidad x (t0 ) en un
cierto instante t0 .

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

Se supone que:
El amortiguamiento debido al rozamiento es proporcional
a la velocidad.

Existe una fuerza externa g (t).

0
Se conocen la posición x (t0 ) y la velocidad x (t0 ) en un
cierto instante t0 .

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

Se supone que:
El amortiguamiento debido al rozamiento es proporcional
a la velocidad.

Existe una fuerza externa g (t).

0
Se conocen la posición x (t0 ) y la velocidad x (t0 ) en un
cierto instante t0 .

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Se supone que:
El amortiguamiento debido al rozamiento es proporcional
a la velocidad.

Existe una fuerza externa g (t).

0
Se conocen la posición x (t0 ) y la velocidad x (t0 ) en un
cierto instante t0 .

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

Despejando la derivada segunda, podemos escribir el PVI de

segundo orden como
00
 0

x (t) = f t, x (t) , x (t) (19)

con
0
x (t0 ) = x0 , x (t0 ) = y0 .
Esta ecuación diferencial de segundo orden puede
reformularse como un sistema con dos ecuaciones de primer
orden usando la sustitución
0 00 0
x (t) = y (t) ⇒ x (t) = y (t) . (20)

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Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

Entonces la ecuación diferencial (19) se convierte en el sistema

dx
= y
dt
dy
= f (t, x, y ) (21)
dt
con 
x (t0 ) = x0 ,
y (t0 ) = y0 .
Al resolver (21) con un método numérico, se generan dos
sucesiones {xk } , {yk }, siendo {xk } la solución de (19).

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Problemas de Valor Inicial El Método de Disparo Lineal
Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

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2 Problemas de Valor Inicial
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Introducción
El Método de Disparo Lineal
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Introducción

Otro tipo de ecuaciones diferenciales son de la forma

00
 0

x = f t, x, x , a ≤ t ≤ b, (22)

con la condición de contorno (o frontera)

x (a) = α, x (b) = β. (23)

Esto es lo que se conoce como problema de contorno o

problema de valores en la frontera.

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Introducción

Corolario. Problemas de contorno lineales.

Supongamos que la función f es de la forma
0
f (t, x, y ) = p (t) y + q (t) x + r (t) , y = x (t) ,
∂f ∂f
y que f y sus derivadas parciales ∂x = q (t) y ∂y = p (t) son continuas en
R = {(t, x, y ) : a ≤ t ≤ b, −∞ < x < ∞, −∞ < y < ∞}. Si

q (t) > 0 ∀t ∈ [a, b] (24)

entonces el problema de contorno lineal

00 0
x (t) = p (t) x (t) + q (t) x (t) + r (t) , x (a) = α, x (b) = β, (25)

tiene solución única x = x (t) en a ≤ t ≤ b.

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

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Problemas de Valor Inicial El Método de Disparo Lineal
Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

Introducción

Hay que comprobar que se cumplen estas condiciones antes

de emplear un método numérico; si no se hace, puede que se
obtengan resultados absurdos.

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Problemas de Valor Inicial El Método de Disparo Lineal
Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

Contenido

1 Preliminares
Introducción
2 Problemas de Valor Inicial
El Método de Euler
Los Métodos de Runge-Kutta (RK)
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales
Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior
3 Problemas de Contorno
Introducción
El Método de Disparo Lineal
El Método de las Diferencias Finitas

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Problemas de Valor Inicial El Método de Disparo Lineal
Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de Disparo Lineal (para problemas de

contorno lineales)

Supongamos que u (t) es la solución única del PVI

00 0 0
u = p (t) u (t) + q (t) u (t) + r (t) , u (a) = α, u (a) = 0. (26)

Supongamos además que v (t) es la solución única del PVI

00 0 0
v = p (t) v (t) + q (t) v (t) , v (a) = 0, v (a) = 1. (27)

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Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de Disparo Lineal (para problemas de

contorno lineales)

Entonces la combinación lineal

x (t) = u (t) + Cv (t) (28)

es una solución de
00 0
x = p (t) x (t) + q (t) x (t) + r (t) .

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Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de Disparo Lineal (para problemas de

contorno lineales)

Veamos:
00 00 00
x = u + Cv
0 0
= p (t) u (t) + q (t) u (t) + r (t) + p (t) Cv (t) + q (t) Cv (t)
 0 0

= p (t) u (t) + Cv (t) + q (t) (u (t) + Cv (t)) + r (t)
0
= p (t) x (t) + q (t) x (t) + r (t) . (29)

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Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de Disparo Lineal (para problemas de

contorno lineales)

La solución x (t) de la ecuación (29) toma los siguientes

valores en la frontera del intervalo:

x (a) = u (a)+Cv (a) = α+0 = α, x (b) = u (b)+Cv (b) . (30)

Imponiendo la condición de contorno x (b) = β en (30) se

obtiene
β − u (b)
C= .
v (b)

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Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de Disparo Lineal (para problemas de

contorno lineales)

Por tanto, si v (b) 6= 0, entonces la solución única del problema

de contorno (25) es

β − u (b)
x (t) = u (t) + v (t) . (31)
v (b)

Observación: Si q verifica la hipótesis (24), entonces no se da

el caso problemático de que v (t) ≡ 0, de modo que la solución
buscada es la dada por (31).

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Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de Disparo Lineal (para problemas de

contorno lineales)

Por tanto, si v (b) 6= 0, entonces la solución única del problema

de contorno (25) es

β − u (b)
x (t) = u (t) + v (t) . (31)
v (b)

Observación: Si q verifica la hipótesis (24), entonces no se da

el caso problemático de que v (t) ≡ 0, de modo que la solución
buscada es la dada por (31).

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Contenido

1 Preliminares
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2 Problemas de Valor Inicial
El Método de Euler
Los Métodos de Runge-Kutta (RK)
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales
Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior
3 Problemas de Contorno
Introducción
El Método de Disparo Lineal
El Método de las Diferencias Finitas

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Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de las Diferencias Finitas

Para resolver algunos problemas de contorno de segundo

orden pueden utilizarse las fórmulas de diferencias finitas
que proporcionan aproximaciones a las derivadas.

Consideremos la ecuación lineal

00 0
x (t) = p (t) x (t)+q (t) x (t)+r (t) , x (a) = α, x (b) = β, (32)

en [a, b].

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Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de las Diferencias Finitas

Para resolver algunos problemas de contorno de segundo

orden pueden utilizarse las fórmulas de diferencias finitas
que proporcionan aproximaciones a las derivadas.

Consideremos la ecuación lineal

00 0
x (t) = p (t) x (t)+q (t) x (t)+r (t) , x (a) = α, x (b) = β, (32)

en [a, b].

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El Método de las Diferencias Finitas

Hagamos una partición de [a, b] usando los nodos

a = t0 < t1 < ... < tN = b, siendo h = b−a
N y tj = a + jh para
j = 0, 1, ..., N.

Usando las fórmulas de diferencias centradas para aproximar

las derivadas
0 x (tj+1 ) − x (tj−1 ) “ ”
x (tj ) = + O h2 (33)
2h
y
00 x (tj+1 ) − 2x (tj ) + x (tj−1 ) “ ”
x (tj ) = 2
+ O h2 (34)
h

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Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de las Diferencias Finitas

se reemplaza cada término x tj del miembro derecho de (33)
y (34) por xj y se sustituye el resultado en la ec. (32), lo que da

xj+1 − 2xj + xj−1 ` ´ xj+1 − xj−1

“ ” „ “ ”«
+O h2 = p tj + O h2
` ´ ` ´
+q tj xj +r tj . (35)
h2 2h

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Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de las Diferencias Finitas

Eliminando los términos de orden O h2 en (35) e

introduciendo la notación




pj = p tj , qj = q tj , rj = r tj ,

obtenemos la ecuación en diferencias

xj+1 − 2xj + xj−1 xj+1 − xj−1
2
= pj + q j x j + rj , (36)
h 2h
que se usa para calcular aproximaciones numéricas a la
solución de la ecuación diferencial (32).

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Problemas de Contorno El Método de las Diferencias Finitas

El Método de las Diferencias Finitas

De (36), multiplicando por h2 , agrupando los términos que

contienen las incógnitas xj−1 , xj , xj+1 y disponiendo como un
sistema de ecuaciones lineales, se obtiene un sistema
tridiagonal de N-1 ecuaciones y N-1 incógnitas:
„ « „ «
−h “ ” h
pj − 1 xj−1 + 2 + h2 qj xj + pj − 1 xj+1 = −h2 rj , (37)
2 2

para j = 1, 2, ..., N − 1, con x0 = α, xN = β.

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El Método de las Diferencias Finitas

Con notación matricial:

2 + h 2 q1 hp −1 −h2 r1 + e0
2 3 2 3
2 1 x1
2 3
−h
6
6 p
2 2
−1 2 + h2 q2 hp
2 2
−1 7
76 x2 7
6
6 −h2 r2 7
7
6
6 ... ... ... ... ... 76
76 ... 7
7
6
6 ... 7
7
−h
p −1 2 + h2 qj hp − 1 xj 7=6 −h2 rj
6 76 7 6 7
2 j 2 j
6 76 7
6
6 ... ... ... ... ...
76
76 ... 7
7
6
6 ...
7
7
−h2 rN−2
−h 74 x
2 + h2 qN−2 hp
6 5 6 7
4 p
2 N−2
−1 2 N−2
−1 5 N−2 4 5
−h 2 xN−1 −h2 rN−1 + eN
p
2 N−1
−1 2 + h qN−1

siendo „ « „ «
h −h
e0 = p1 + 1 α, eN = pN−1 + 1 β.
2 2

Para un tamaño de paso h, la aproximación  numérica

que
se obtiene es un conjunto finito de puntos tj , xj .

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

 Apéndice

Bibliografía

MATHEWS, John; KURTIS, Fink.

Métodos Numéricos con MATLAB.
Prentice Hall, 2000.

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS