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Análisis de Volatilidad y Proyección de Precios

El activo ha sido muy volátil en los últimos 12 días con una desviación estándar del 4.8% y un 95% de confianza. Según el análisis, es probable que el precio del activo se mantenga en los próximos 2 días entre S/. 6.062 y S/. 6.309, lo que representa una variación del 2%, siempre que las condiciones permanezcan constantes. De lo contrario, esta sugerencia no será válida.

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Análisis de Volatilidad y Proyección de Precios

El activo ha sido muy volátil en los últimos 12 días con una desviación estándar del 4.8% y un 95% de confianza. Según el análisis, es probable que el precio del activo se mantenga en los próximos 2 días entre S/. 6.062 y S/. 6.309, lo que representa una variación del 2%, siempre que las condiciones permanezcan constantes. De lo contrario, esta sugerencia no será válida.

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4/1/2019 6.2 F 95% 1.

644853627
4/2/2019 6.21 Desviacion 0.0480214598
4/3/2019 6.23 S 2%
4/4/2019 6.3 T 2
4/5/2019 6.3
6.3 Elegir
6.3 VaR 0.0022341257 0.223413%
4/8/2019 6.3 Validar
4/9/2019 6.28 Rbcp 0.3225806452
4/10/2019 6.2
4/11/2019 6.2 Decidir
4/12/2019 6.2 Primera parte:

Riesgo activo Riesgo Inversionista


0.223413% Menor que 5%
Se acepta activo

Segunda parte:
Grafica de tendencia

Tendencia del activo


3
6.
26
6.
22
6.
18
6.
14
6. 0 2 4 6 8 10 12 14

Tubo de comportamiento
Valor superior: prom + desviacion 6.29968813
Valor superior: prom - desviacion 6.20364521

Tubo de comportamiento
6.32
6.3
6.28
6.26
6.24
6.22
6.2
6.18
6.16
6.14
0 2 4 6 8 10 12 14

Activo muy volatil tiene muchos hipos o picos (>30%)

Tercera parte: Rango de precios poyectado


a) Con el VaR:
Limite base superior: Último precio * (1+ VaR)
Limite base inferior: Último precio * (1- VaR)
Nota:
Ya que la tendencia es a mantenerse o bajar se toma limi

b) Con el margen de error (S):


Precio proyectado superior: Último precio inferior * (1+ S
Precio proyectado inferior: Último precio * inferior(1- S)

Respuesta

El activo es muy volatil, durante los proximos 2 días con u


de 95% y un margen de error del 2% su precio variará en
Siendo probable que mantenga su precio actual o dismin
Esto será asi, siempre y cuando las condiciones que se di
se mantengan constantes, caso contrario esta sugerencia
iesgo Inversionista

Línea de resistencia

Línea de soporte

Se mantiene o continua bajando

Tubo de comportamiento
ltimo precio * (1+ VaR) 6.21385158
ltimo precio * (1- VaR) 6.18614842

enerse o bajar se toma limite base inferior

ltimo precio inferior * (1+ S) 6.30987139


ltimo precio * inferior(1- S) 6.06242545

te los proximos 2 días con un nivel de confianza


del 2% su precio variará entre los S/. 6.309 y S/. 6.062
ga su precio actual o disminuya.
o las condiciones que se dieron en los últimos 12 días
o contrario esta sugerencia no tiene validez

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