Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay
Teoría de Juegos 2013
Segundo parcial. Es una prueba con materiales a la vista
ADVERTENCIA: una respuesta sin fundamentación o explicación podrá ser calificada
como insuficiente.
Ejercicio 1
Un gobierno fija la tasa de imposición al capital antes que un inversor decida su
inversión. El gobierno tiene una mala estrategia de comunicación y el inversor no se
entera antes de resolver la inversión de cuál de entre dos posibles es la tasa de impuestos
elegida. El juego puede representarse con la siguiente forma extensiva:
500 (60,9)
10% I
(80,10)
1.000
G (70,8)
500
20% I
(100,7)
1.000
1.1. Identifique las estrategias de ambos jugadores. Explique.
1.2. Escriba la forma normal del juego.
1.3. Identifique el o los equilibrios de Nash (en estrategias puras). Explique.
1.4. ¿Existe alguna “amenaza vacía” en el o los equilibrios de Nash que identificó? En
otros términos, ¿se puede decir que algún equilibrio de Nash de este juego no es
perfecto por subjuegos? Fundamente su respuesta.
1.5. ¿Cómo afecta el problema de comunicación a los jugadores? Específicamente, diga
si la información imperfecta (i) reduce el bienestar del gobierno, pero aumenta el del
inversor; (ii) reduce el bienestar del gobierno y del inversor; (iii) aumenta el bienestar
del gobierno y del inversor; (iv) aumenta el bienestar del gobierno y reduce el del
inversor. Ayuda: para responder a esta pregunta, identifique el resultado por
retroinducción del juego con información perfecta (ver el segundo juego de ejercicios).
Fundamente su respuesta.
Ejercicio 2
Dos pescadores deciden separadamente si llevar uno o dos botes a un área de pesca
común. La forma normal del juego es:
Pescador 2
1 bote 2 botes
Pescador 1 1 bote 5,5 3,6
2 botes 6,3 4,4
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Ambos pescadores piensan estar indefinidamente pescando en la misma área. Por lo
tanto, representamos la situación como un juego repetido infinitas veces donde la forma
normal anterior representa al juego de etapa.
2.1. Describa un par de estrategias “gatillo” para este juego.
2.2. ¿Pueden las estrategias “gatillo” que identificó evitar la tragedia de los comunes?
En otros términos, ¿pueden las estrategias gatillo evitar que los pescadores sobre-
exploten el recurso pesquero común? Si su respuesta es afirmativa, identifique los
valores del factor de descuento temporal para los que las estrategias gatillo conforman
un equilibrio perfecto por subjuegos sin sobre-explotación del recurso natural. Si su
respuesta es negativa, explique por qué no puede evitarse la sobre-explotación del
recurso.
Ejercicio 3
Considere un juego con la siguiente forma extensiva:
( ) ( )
u
u
L R
J2
0,5
( ) d d ( )
( ) ( )
0,5
u u
L R
J2
( ) d d ( )
3.1. ¿Qué significa que exista un equilibrio agrupador y qué implica para el jugador 2? ¿Existen
equilibrios agrupadores en este juego? Si su respuesta es afirmativa identifíquelos y explique en caso de
descartar algún equilibrio.
3.2. ¿Qué significa que exista un equilibrio separador y qué implica para el jugador 2? ¿Existen
equilibrios separadores en este juego? Si su respuesta es afirmativa identifíquelos y explique en caso de
descartar algún equilibrio.
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Pauta de respuesta
1.1. Identifique las estrategias de ambos jugadores. Explique.
En este ejemplo, las estrategias coinciden con las acciones. El gobierno sólo puede
elegir las tasas impositivas 10 y 20% y el inversor los niveles de inversión 400 y 1.000.
Debido a la ignorancia sobre en qué nodo se encuentra, el inversor no puede elegir una
acción condicional a la jugada previa del gobierno. Este juego difiere en este sentido del
juego del inversor que se plantea en el segundo juego de ejercicios del curso.
1.2. Escriba la forma normal del juego.
La forma normal es una representación del juego que contiene tres elementos: (i) la lista
de jugadores, (ii) la lista de estrategias y (iii) los pagos. Los tres elementos están
representaos en la siguiente matriz:
Inversor
500 1.000
Gobierno 10% 60,9 80,10
20% 70,8 100,7
1.3. Identifique el o los equilibrios de Nash (en estrategias puras). Explique.
Identifico las mejores respuestas subrayando los pagos del jugador correspondiente.
Inversor
500 1.000
Gobierno 10% 60,9 80,10
20% 70,8 100,7
Cuando el gobierno elige 10%, el inversor obtiene 10 si elige 1.000 y 9 si obtiene 500.
Por lo tanto, su mejor respuesta ante una jugada 10% del gobierno es elegir una
inversión igual a 1.000. Cuando el gobierno elige 20%, la mejor respuesta del inversor
es 500, ya que con esa jugada obtiene 8 mientras que invirtiendo 1.000 obtendría sólo 7.
La mejor respuesta del gobierno es 20%, con independencia de si el inversor elige 500 o
1.000. Uniendo estos resultados, llegamos a que hay un único par de mejores respuestas
en este juego, es decir un único equilibrio de Nash: el gobierno juega 20% y el inversor
500.
Nota: Algunos estudiantes dieron respuestas como la siguiente: “hay un solo equilibrio
de Nash (G 20%, I 500)”, sin explicar por qué eso es un equilibrio de Nash. Tal como se
advirtió expresamente en la letra del examen, una respuesta como esta fue calificada
como insuficiente ya que carece de fundamentación.
1.4. ¿Existe alguna “amenaza vacía” en el o los equilibrios de Nash que identificó? En
otros términos, ¿se puede decir que algún equilibrio de Nash de este juego no es
perfecto por subjuegos? Fundamente su respuesta.
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No. El único equilibrio de Nash que encontramos es también perfecto por subjuegos. Es
un ejemplo trivial, porque el juego tiene un único subjuego, que es el mismo juego
completo (en otros términos, no hay un subjuego “propio”).
1.5. ¿Cómo afecta el problema de comunicación a los jugadores? Específicamente, diga
si la información imperfecta (i) reduce el bienestar del gobierno, pero aumenta el del
inversor; (ii) reduce el bienestar del gobierno y del inversor; (iii) aumenta el bienestar
del gobierno y del inversor; (iv) aumenta el bienestar del gobierno y reduce el del
inversor. Ayuda: para responder a esta pregunta, identifique el resultado por
retroinducción del juego con información perfecta (ver el segundo juego de ejercicios).
Primero recordamos el resultado que obtuvimos en el ejercicio mencionado del segundo
juego de ejercicios: el inversor elige 1.000 y el gobierno 10%. Llegamos a ese resultado
aplicando retroinducción. En la segunda etapa, el inversor elige 1.000 si el gobierno
eligió antes 10% y elige 500 si el gobierno eligió antes 20%. Sabiendo eso, el gobierno
en la primera etapa elige 10%, ya que de esa manera obtiene 80 (dado que sabe que el
inversor elegirá después 1.000) y si eligiera 20% obtendría sólo 70 (dado que sabe que
el inversor elegiría después 500). En resumen, en el resultado por retroinducción del
juego con información perfecta el gobierno obtiene un pago de 80 y el inversor de 10.
En el juego con información imperfecta, identificamos un equilibrio de Nash en que el
gobierno obtiene 70 y el inversor 8. Es inmediato entonces que la mala comunicación
daña a las dos partes en este ejemplo: el gobierno obtiene 70 en lugar de 80 y el inversor
obtiene 8 en lugar de 10.
2.1. Describa un par de estrategias “gatillo” para este juego.
a) En la primera etapa: usar un solo bote.
b) En las siguientes etapas:
Usar un solo bote, si nadie usó dos botes antes.
Usar dos botes en el caso contrario.
2.2. ¿Pueden las estrategias “gatillo” que identificó evitar la tragedia de los comunes?
En otros términos, ¿pueden las estrategias gatillo evitar que los pescadores sobre-
exploten el recurso pesquero común? Si su respuesta es afirmativa, identifique los
valores del factor de descuento temporal para los que las estrategias gatillo conforman
un equilibrio perfecto por subjuegos sin sobre-explotación del recurso natural. Si su
respuesta es negativa, explique por qué no puede evitarse la sobre-explotación del
recurso.
Sí. Las estrategias “gatillo” pueden evitar la tragedia de los comunes, si el factor de
descuento es suficientemente alto. Si ambos pescadores juegan estas estrategias,
siempre llevarán 1 bote, con lo cual se evita la sobre-explotación del recurso pesquero.
Pero hay que mostrar que para los pescadores es óptimo jugar esta estrategia, si piensan
que los demás jugarán esta estrategia. Veremos que esto se verifica cuando el factor de
descuento es suficientemente alto.
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Muestro primero que el par de estrategias gatillo es un equilibrio de Nash del juego
completo, si el factor de descuento es superior a un cierto umbral. Se trata de ver que
cada pescador prefiere seguir la estrategia gatillo si el otro sigue esa estrategia. Supongo
entonces que el pescador 2 sigue la estrategia gatillo y muestro que es óptimo para el
pescador 1 adoptar una estrategia gatillo. Como el juego es simétrico, el argumento vale
en el otro sentido también.
Si en alguna etapa del juego alguien lleva dos botes, el pescador 1 debe esperar que en
lo sucesivo el pescador 2 lleve dos botes. Pero si espera que 2 lleve dos botes, es óptimo
para él también llevar 2 botes. Es entonces óptimo para el pescador 1 implementar las
acciones de “castigo” que están implícitas en la estrategia gatillo. La “amenaza” de
llevar 2 botes si el otro se aparta es entonces una amenaza creíble.
Al inicio del juego y en cualquier otro punto en que antes ambos pescadores eligieron
siempre 1 bote, el pescador 1 debe esperar que el pescador 2 elija llevar sólo 1 bote, ya
que eso es lo que indica la estrategia gatillo que suponemos que adoptó el pescador 2. A
su vez, el pescador 1 puede hacer dos cosas: llevar 1 o 2 botes.
Si “se porta bien” y lleva 1 bote, espera obtener:
( )
Si decide llevar 2 botes, obtiene un mejor resultado inmediato y un peor resultado
posteriormente:
( )
El pescador 1 prefiere entonces llevar un solo bote –esto es, hacer lo que dice la
estrategia gatillo–, si se cumple que:
O lo que es lo mismo, si:
Por lo tanto, si el factor de descuento es mayor a un medio, la estrategia gatillo es la
mejor respuesta de cada pescador frente a la estrategia gatillo del otro. En consecuencia,
un par de estrategias gatillo constituye un equilibrio de Nash del juego completo.
Sólo falta mostrar que el par de estrategias gatillo es también un equilibrio de Nash en
todos los subjuegos. Esto es obvio en el caso de los subjuegos que se inician en el
sendero en que ambos pescadores han llevado un bote siempre, porque estos subjuegos
son idénticos al juego completo y ya vimos que las estrategias gatillo son un equilibrio
de Nash de ese juego. ¿Qué ocurre en los subjuegos que siguen a un desvío? Es decir,
¿qué pasa si algún jugador llevó 2 botes en algún momento? Sigamos mirando primero
qué es lo mejor que el pescador 1 puede hacer, bajo el supuesto de que el pescador 2
adopta la estrategia gatillo. El pescador 1 sabe que el 2 va a llevar 2 botes en el futuro,
ya que eso es lo que prescribe la estrategia gatillo después de un desvío. Ante esto, lo
mejor que puede hacer el pescador 1 es llevar él también 2 botes siempre. Las
estrategias gatillo son entonces un equilibrio de Nash también en los subjuegos que
tienen lugar después de un desvío. Es óptimo para el pescador cumplir con la amenaza
implícita en la estrategia gatillo. Estas estrategias conforman entonces un equilibrio
perfecto por subjuegos.
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3.1. Que exista un equilibrio agrupador significa que ambos tipos de jugador 1 realizan
la misma acción. Esto implica que el jugador 2 no pueda inferir nada sobre el tipo de
jugador 1 que enfrenta cuando observa la acción, ésta no es informativa y por lo tanto el
jugador 2 no actualiza sus creencias (son las mismas que las que derivaba de la
naturaleza).
Analicemos primero si existen estrategias dominantes para el jugador 2 (J2).
Se observa que J2 siempre responde a L con u, puesto que gana más jugando u sin
importar a qué tipo de jugador 1 (J1) se esté enfrentando: si se enfrenta a un jugador 1
tipo 1 (J1t1) gana 2 si juega u y gana 1 si juega d, por lo que elige u; si se enfrenta a un
jugador 1 tipo 2 (J1t2) gana 1 si juega u y gana 0 si juega d, por lo que elige u.
No ocurre lo mismo si J1 juega R: si J2 se enfrenta a un J1t1 gana más si juega u pero si
se enfrenta a un J1t2 gana más si juega d.
Analicemos ahora si existe un equilibrio agrupador en L, es decir, un equilibrio en el
que ambos tipos de J1 jueguen L.
Observamos que tanto J1t1 como J1t2 jugarán L si y sólo si J2 responde a R con d,
puesto que en ese caso ganarían 5 y 4 respectivamente en vez de 2 y 2 (recordar que J2
responde siempre a L con u).
¿Cuándo J2 responde a R con d? Cuando la utilidad esperada de responder a R con d es
mayor a la utilidad esperada de responder a R con u.
( ⁄ ) ( ⁄ ) ( ) ( )
Existe un equilibrio agrupador en L, donde ambos tipos de J1 juegan L ( ),
, J2 responde a L con u y responde a R con d.
¿Existe un equilibrio agrupador en R?
Ya vimos que J1t1 y J1t2 sólo jugarán R si J2 responde a R con u, ya que en ese caso
ganarían 6 y 5, respectivamente, en vez de 5 y 4.
¿Cuándo J2 responde a R con u? Cuando la utilidad esperada de responder a R con u es
mayor a la utilidad esperada de responder a R con d.
( ⁄ ) ( ⁄ ) ( ) ( )
Pero esto no puede ser parte de un equilibrio agrupador en R, porque si ambos tipos de
jugador 1 hacen lo mismo, como ocurre en un equilibrio agrupador, la probabilidad que
asigna el jugador 2 a que el 1 sea de tipo 1 después de haber visto que jugó R sigue
siendo 0,5. Y si , el jugador 2 elegirá d y entonces el jugador 1 no elegirá R.
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3.2. En un equilibrio separador, cada tipo de jugador 1 juega una acción diferente. Esto
implica que el jugador 2 puede inferir a qué tipo de jugador 1 se está enfrentando al
observar la acción.
Con lo visto en el punto anterior podemos ya descartar la existencia de equilibrios
separadores, puesto que vimos que ambos tipos de J1 se comportan igual.
Si analizamos un equilibrio separador en el que J1t1 juega L y J1t2 juega R, esto implica
J2 responderá a R con d J1t2 no va a jugar R, puesto que
ganaría 4 si juega L y 2 si juega R.
Si analizamos un equilibrio separador en el que J1t1 juega R y J1t2 juega L, esto implica
J2 responderá a R con u J1t2 no va a jugar L, puesto que
ganaría 4 si juega L y 5 si juega R.
