EJEMPLO 3: Una empresa está programando un espectáculo de Corrida de Toros para
el 15 de agosto, con motivo del aniversario de la Fundación de la Ciudad de Arequipa.
Las ganancias que se obtengan dependerán en gran medida del clima en el día del evento.
En concreto, si el día es lluvioso la empresa pierde 15 mil dólares; si es soleado gana 10
mil dólares. Se supone que los días o son lluviosos o son soleados. La empresa puede
decidir cancelar el evento, pero si lo hace pierde el depósito de 1,000 dólares efectuado
por el alquiler del local. Los registros del pasado indican que en la quinta parte de los
últimos cincuenta años, ha llovido en esa fecha.
Resolver : (a) Construya la matriz de decisión, (b) La decisión óptima sin información
perfecta, (c) Entre qué limites puede variar la probabilidad de que llueva, sin que cambie
la decisión establecida en b), (d) Cuál es el monto máximo que estaría dispuesto a pagar
la Empresa por la información perfecta.
El dueño de la empresa piensa recurrir a la “brujita cotty”, una clarividente muy
famosa que ofrece sus servicios a quienes lo requieren. En las ocasiones que ha llovido,
Cotty acertó el 90% de las veces. Cuando predijo un día soleado, acertó sólo el 80% de
las veces. (e)¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el dueño de la empresa por los servicios
de Cotty?.
Solución:
(a) Matriz de Decisión : Alternativas posibles : Realiza el evento (R)
Cancela el evento(C)
Eventos futuros : Dia lluvioso (LL)
Dia soleado(S)
Lluvioso(LL) Soleado(S)
Realiza -15,000 10,000
Cancela -1,000 1,000
b) La decisión óptima sin información perfecta, se puede establecer a partir del uso
del Criterio del Valor esperado, considerando las probabilidades correspondientes.
P(LL) = 0.20, P(S) = 0.80
Se elige la alternativa de mayor ganancia esperada :
Alternativas
Realizar -15000(0.20) + 10000(0.80) = 5,000
Cancelar -1000(0.20) + -1000(0.80) = -1000
Se elegirá la alternativa : Realizar el evento, que indica 5 mil dólares como la
ganancia esperada sin información perfecta (GESIP)
c) Entre qué valores puede variar la probabilidad de que llueva, sin que cambie la
decisión de b), que es realizar el evento.
Se puede observar que se decidirá por la alternativa de “realizar” siempre que
muestre la mayor ganancia esperada. Osea siempre dicha ganancia sea mayor que (-
1,000)
Si P(LL) = x
Entonces se plantea : -15000x + 10,000(1-x) > -1000
-25,000x > -11,000
x < 11/25 = 0.44
La probabilidad de que llueva (x) debe ser menor que 0.44 y mayor que 0.(en algún caso
podría ser también igual a 0).
(d) Cuál es el monto máximo que estaría dispuesto a pagar la Empresa por la
información perfecta.
El monto máximo es aquel correspondiente a la ganancia esperada con
información perfecta.(GECIP)
Resultado futuro La mejor decisión Ganancia
Dia lluvioso(LL) Realizar -1000
Dia Soleado(S) Cancelar 10,000
La ganancia esperada con información perfecta es :
-1,000(0.20) + 10,000(0.80) = 7,800 (GECIP)
El monto máximo dispuesto a pagar sería 7,800 dólares
De otro lado:
Valor esperado de Ganancia esperada con Ganancia esperada
la información = información perfecta - sin información
perfecta perfecta
VEIP = GECIP - GESIP
= 7,800 - 5,000
= $ 2,800
Osea conocer la información, aumenta la ganancia esperada de $ 5,000 a $7,800.
No se pagará mas de $ 2,800 por una investigación de mercado o por alguna otra forma
de tener información mas certera.
(e) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el dueño de la empresa por los servicios de
Cotty?.
En este caso, se está recurriendo a los servicios de una “brujita” y no al de una
Compañía investigadora de mercado.
Se estará dispuesto a pagar por dicha información, un equivalente al valor
esperado de la información de dicha “investigación” proporcionada por “Cotty”
Valor esperado de la Información de “cotty”(“muestra”)
Se trata de resolver:
VEICotty = GECIcotty(o GECIP) - GESIP
-Obtención de la Ganancia esperada con información de “Cotty”: (GECIcotty)
Ganancia esperada con Ganancia esperada
información de la muestra (“Cotty”) = (cuando el indicador es I1 ) * P(I1) +
Ganancia esperada
(cuando el indicador es I2 ) * P(I2)
-Cálculo de las Probabilidades Marginales : P(I1) y P(I2)
Según evidencias se sabe que : “.....En las ocasiones que ha llovido, Cotty acertó
el 90% de las veces. Cuando predijo un día soleado, acertó sólo el 80% de las veces”
Se elabora la siguiente tabla de probabilidades condicionales según 2 indicadores
o posibles resultados dados por “Cotty”.
I1 : Acierta
I2 : No acierta
Indicador Lluvioso (LL) Soleado(S)
Acierta (I1) 0.90 0.80
No Acierta(I2) 0.10 0.20
P( I1/ S) = 0.80
P(S) = 0.80
P( I2/ S) = 0.20
P( I1/LL) = 0.90
P(LL) = 0.20
P( I2/LL) = 0.10
Del árbol de decisión, se obtiene :
P(I1) = 0.80 (0.80) + 0.20(0.90) = 0.82
P(I2) = 0.80(0.20) + 0.20(0.10) = 0.18
-Cálculo de las Ganancias Esperadas cuando el resultado es I1(acierta) o es I2( No
acierta)
* Si la IM(“cotty”) tiene como resultado el indicador I1:
P(S/I1) = P(SI1) = 0.8 x 0.8 = 0.7805
P(I1) 0.82
P(LL/I1) = P(LLI1) = 0.20 x 0.9 = 0.2195
P(I1) 0.82
* Si la IM (“cotty”) tiene como resultado el indicador I2:
P(S/I2) = P(SI2) = 0.8 x 0.2 = 0.8889
P(I2) 0.18
P(LL/I2) = P(LLI2) = 0.2 x 0.10 = 0.1111
P(I2) 0.18
Cálculo de las Ganancias Esperadas:
* Si la IM (“cotty”)tiene como resultado el indicador I1(acierta):
Decisión Ganancia Esperada
Realizar -15000(0.2195) + 1000(0.7805) = 4,512.5
Cancelar -1,000(0.2195) + -1000(0.7805) = -1000.
La decisión óptima es realizar el evento, ya que así se tendrá la mayor ganancia esperada
igual a $ 4, 512.5 .
* Si la IM(“cotty”) tiene como resultado el indicador I2(No acierta):
Decisión Ganancia Esperada
Realizar -15000(0.1111) + 1000(0.8889) = 7222.5
Cancelar -1,000(0.1111) + -1000(0.8889) = -1000.
La decisión óptima es realizar el evento, ya que así se tendrá la mayor ganancia esperada
igual a $ 7,222.5.
Luego :
Ganancia esperada con Ganancia esperada
información de la muestra (“Cotty”) = (cuando el indicador es I1 ) * P(I1) +
Ganancia esperada
(cuando el indicador es I2 ) * P(I2)
Ganancia esperada con información de la muestra(“Cotty”) =
4512.5 (0.82) + 7222.5 (0.18) = 5000.3
Finalmente :
Valor esperado de la Ganancia esperada con Ganancia esperada sin
información de la muestra = información de la muestra - información de la muestra
= 5,000.3 - 5,000
= 0.3 $
Conclusión : El dueño de la empresa taurina no debería gastar mas de $ 0.3 para
contrata a la brujita “cotty”. (resp. e).
Los 03 ejemplos de aplicaciones en Inv. De Mercados están disponibles en :
http://tarwi.lamolina.edu.pe/~leojeri/cursosdicto.htm
IO/Departamento de Economía y Gestión Empresarial
Prof. Leoncio Fernández
