TÉCNICAS DE SIMULACIÓN

SEGUNDO PARCIAL
DICIEMBRE 2011
ATENCION: NO DEBE USAR DIRECTAMENTE ESTE ARCHIVO PARA
HACER LOS CAMBIOS. POR FAVOR, PRIMERO CREAR SU PROPIO
ARCHIVO EN SU COMPUTADOR, LUEGO PEGAR ESTE DESARROLLO
PERSONALIZANDO COMPLETAMENTE SU TRABAJO PARA EVITAR UNA
SEVERA SANCION POR COPIA Y UNA POSIBLE EXPULSION. GRACIAS
Actividad de aprendizaje 2.1.
Del capítulo 19, resolver: conjunto de problemas 19.1A, ejercicio 1.

La política estacionaria es NO USAR FERTILIZANTE, si las condiciones del suelo

son regulares (2) o malas (3).

Ejercicio 1

En el modelo del jardinero, identifique las matrices P y R asociadas con la política

estacionaria que indica usar fertilizante cuando las condiciones del suelo son regulares o
malas.

Matrices de probabilidades de transición y de ingresos (cientos de $) sin uso de

fertilizantes.
Estado del sistema, año pròximo
     
1 2 3
Estado 1  0,2 0,5 0,3 
  
P  del sistema 2  0
1
0,5 0,5 
este año  
3  0 0 1 

1 2 3
17 6 3 
 
R  2 0
1
5 1 
3  0 0  1

Siendo los estados de la productividad: 1) Bueno, 2) Regular y 3) Malo.

Matrices de probabilidades de transición y de ingresos (cientos de $) con el uso de

fertilizantes para mejorar el suelo.

1 2 3 1 2 3
1  0,30 0,60 0,10  16 5 1
   
P  2  0,10
2
0,60 0,30 ; R  2  7
2
4 0 
3  0,05 0,40 0,55  3  6 3  2 

DESARROLLO:
Identificación de las matrices P y R asociadas con la política estacionaria solicitada que
indica no usar fertilizante cuando las condiciones del suelo son regulares (2) o malas
(3).

1 2 3 1 2 3
1  0,30 0,60 0,10  16 5  1
   
P  2 0 0,5 0,5 ; R  2  0 5 1 
3  0 0 1  3  0 0  1

Estas matrices se forman usando la segunda y tercera filas de P 1 y R1; mientras que
primera fila se usa de P2 y R2 para definir la política estacionaria solicitada.

Actividad de aprendizaje 2.2.

Del capítulo 19, resolver: conjunto de problemas 19.1A, ejercicio 2.

Ejercicio 2

Identifique a todas las políticas estacionarias para el modelo del jardinero.

DESARROLLO:

Identificación de todas las políticas estacionarias.

# Casos =  No alternativas 
No .estados

= ( 2) 3 = 8 casos posibles.

1) No fertilizar a pesar del estado del suelo

1 2 3 1 2 3
1  0,2 0,5 0,3  17 6 3 
   
P1  2  0 0,5 0,5 ; R 1  2  0 5 1 
3  0 0 1  3  0 0  1

2) No fertilizar cuando el suelo está en estado 1 (bueno)

1 2 3 1 2 3
1  0,2 0,5 0,3  17 6 3 
   
P  2  0,10
2
0,60 0,30 ; R  2  7
2
4 0 
3  0,05 0,40 0,55  3  6 3  2 

3) No fertilizar cuando el suelo está en estado 2 (regular)

1 2 3 1 2 3
1  0,30 0,60 0,10  16 5 1
   
P  2 0
3
0,5 0,5 ; R  2  0
3
5 1 
3  0,05 0,40 0,55  3  6 3  2 
 4) No fertilizar cuando el suelo está en estado 3 (malo)

1 2 3 1 2 3
1  0,30 0,60 0,10  16 5  1
   
P  2  0,10
4
0,60 0,30 ; R  2  7
4
4 0 
3  0 0 1  3  0 0  1

5) No fertilizar cuando el suelo está en estado (1) ó (2)

1 2 3 1 2 3
1  0,2 0,5 0,3  17 6 3 
   
P  2 0
5
0,5 0,5 ; R  2  0
5
5 1 
3  0,05 0,40 0,55  3  6 3  2 

6) No fertilizar cuando el suelo está en estado (1) ó (3)

1 2 3 1 2 3
1  0,2 0,5 0,3  17 6 3 
   
P  2  0,10
6
0,60 0,30 ; R  2  7
6
4 0 
3  0 0 1  3  0 0  1

7) No fertilizar cuando el suelo está en estado (2) ó (3)

1 2 3 1 2 3
1  0,30 0,60 0,10  16 5  1
   
P  2 0
7
0,5 0,5 ; R  2  0
7
5 1 
3  0 0 1  3  0 0  1

8) Fertilizar a pesar del estado del suelo

1 2 3 1 2 3
1  0,30 0,60 0,10  16 5 1
   
P  2  0,10
8
0,60 0,30 ; R  2  7
8
4 0 
3  0,05 0,40 0,55  3  6 3  2 

Actividad de aprendizaje 2.3.

Del capítulo 19, resolver: conjunto de problemas 19.2A, ejercicio 1. LAS DOS
MATRICES DE INGRESOS MULTIPLIQUE POR 3.

Si lo desea, este ejercicio usted lo puede resolver usando el software que viene con el
CD del texto.

Ejercicio 1
Una empresa revisa cada año el estado de uno de sus productos importantes, y debe
decidir si tiene éxito (estado 1) o no lo tiene (estado 2). La empresa debe decidir si
tiene que anunciar o no el producto, para impulsar las ventas. Las siguientes matrices P 1
y P2 representan las probabilidades de transición con y sin publicidad durante cualquier
año. Los ingresos correspondientes se representan con las matrices R1 y R2. Determine
las decisiones óptimas durante los 3 años próximos.

1 2 1 2
1  0,9 0,1  12  1
P1   ; R 1   
2  0,6 0,4  21  3 

1 2 1 2
1  0,7 0,3  14 1 
P2   ; R 2   
2  0,2 0,8  2 2  1

DESARROLLO:

Se cambian las matrices de ingresos multiplicando por 3

1 2 1 2
16  3 1 12 3 
R1   ; R 2   
2  3  9 2 6  3 

Determinación de la política óptima de publicidad durante los siguientes 3 años.

Cálculo del valor esperado: Vi   P ij .r ij
k k k

Para k=1: Con publicidad

1
V1  0,9(6)  0,1(3)  5,1
1
V2  0,6(3)  0,4(9)  1,8

Para k=2: Sin publicidad

2
V1  0,7(12)  0,3(3)  9,3
2
V2  0,2(6)  0,8(3)  1,2

k
Resumen de valores Vi

1 2
i Vi Vi
1  5,1 9,3 
 
2   1,8  1,2 

Desarrollo mediante programación dinámica:

Etapa 3: Año 3
 Solución optima
i k 1 k 2 f 3 (i ) k*
1 5,1 9,3 9,3 2
2  1,8  1,2  1,2 2

Etapa 2: Año 2

k k k
Vi  Pi1 f 3 (1)  Pi 2 f 3 (2) Solución
Óptima
i k=1 k=2 f 2 (i ) k*
1 5,1+0,9(9,3)+0,1(-1,2) = 13,35 9,3+0,7(9,3)+0,3(-1,2) = 15,45 15,45 2
2 -1,8+0,6(9,3)+0,4(-1,2) = 3,3 -1,2+0,2(9,3)+0,8(-1,2) = -0,3 3,3 1

Etapa 1: Año 1

k k k
Vi  Pi1 f 2 (1)  Pi 2 f 2 (2) Solución
Optima
i k=1 k=2 f 1 (i ) k
*
1 5,1+0,9(15,45)+0,1(3,3) = 19,335 9,3+0,7(15,45)+0,3(3,3) = 21,105 21,105 2
2 -1,8+0,6(15,45)+0,4(3,3) = 8,79 -1,2+0,2(15,45)+0,8(3,3) = 4,53 8,79 1

La solución óptima indica que durante el tercer año no debe usar la publicidad en forma
independiente de si tiene éxito o no el producto. Para el primero y segundo años debe
usar publicidad si el producto no tiene éxito, y no usar publicidad si el producto tiene
éxito.

Los ingresos totales esperados en los 3 años son f1 (1) = $21,105 si el producto en el
año 1 tuvo éxito, y f1 (2) = $8,79 si el producto no tuvo éxito.

Actividad de aprendizaje 2.4.

Del capítulo 19, resolver: conjunto de problemas 19.2A, ejercicio 3. RESOLVERLO
MANUALMENTE.

Pero modifique: si la demanda es 0, 1, 2, entonces la p(x) respectiva es 0.4, 0.5, 0.1.

PUNTAJE ADICIONAL: SI ELABORA ESTE EJERCICIO MEDIANTE TORA

TENDRÁ DOS PUNTOS ADICIONALES.

Ejercicio 3

Problema de inventario. Una tienda de electrodomésticos puede hacer pedidos de

refrigeradores al inicio de cada mes, para su entrega inmediata. Cada vez que se coloca
un pedido incurre en un costo fijo de $100. El costo de almacenamiento por refrigerador
y por mes es de $5. La penalización por agotarse la mercancía se estima en $150 por
refrigerador y por mes. La demanda mensual se ve en la siguiente función de
distribución de probabilidades:

Demanda x: 0 1 2
p(x) 0.2 0.5 0.3

La política de la tienda es que la existencia máxima no debe ser mayor de dos

refrigeradores en cualquier mes. Determine lo siguiente:
a) Las probabilidades de transición para las distintas alternativas del problema.
b) El costo esperado del inventario, por mes, en función del estado del sistema y de la
alternativa de decisión.
c) La política óptima de pedidos durante los 3 meses siguientes.

DESARROLLO:

Costo del pedido= $100

Costo mensual de almacenar = $5 c/u
Costo mensual de agotamiento = $150 c/u

Distribución PROPUESTA de probabilidades por mes para la demanda

Demanda x: 0 1 2
p(x) 0.4 0.5 0.1

Existencia máxima mensual es 2 refrigeradoras (Política de tienda)

Se dispone de 3 alternativas de pedidos, k= 0u, k= 1u ò k= 2u.

a) Determinación de las probabilidades de transición

2 1 0
Demanda 2  p11 p12 p13 
 
del mes 1  p 21 p 22 p 23   p k
actual 0  p31 p32 p33 

p11  p12  p13  1

Condiciones a cumplir: p 21  p 22  p 23  1
p31  p32  p33  1

Alternativa 1: La tienda hace k = 0u de pedido. (Se considera que dispone 2

refrigeradores, es decir i = 0u demandadas).
Están presentes los 3 estados de demanda para el sistema; la distribución de
probabilidades se mantiene si la demanda del mes actual es i = 0 y se considera que la
demanda del próximo mes no será menor a la demanda del mes actual (
p12  p13  p 23  0 )

2 1 0
2  (0,1  0,5  0,4) 0 0   1 0 0 
   
p  1  (0,1  0,5)
0
0,4 0    0,6 0,4 0 
0  0,1 0,5 0,4   0,1 0,5 0,4 
Alternativa 2: La tienda hace: k = 1u de pedido (se considera que dispone 1
refrigeradora tal que el estado i = 0u no existe).

En esta opción los estados existentes para la demanda en el mes actual son solo i = 2 e
i=1, ya que para i = 0 no es aplicable, que según las mismas condiciones anteriores
tenemos:

2 1 0
2  (0,1  0,5) 0,4 0   0,6 0,4 0 
   
p  1
1
0,1 0,5 0,4    0,1 0,5 0,4 
0         

Alternativa 3: La tienda hace: k = 2u de pedido (se considera que no dispone stock,

entonces solo existe para i = 2). El único estado existente en el mes actual es i = 2 y
manteniendo la distribución de probabilidad para la demanda tenemos:

2 1 0
2  0,1 0,5 0,4 
 
p 2
 1    
0    

b) Costo esperado del inventario por mes, en función del estado del sistema y de la
alternativa de decisión.

Alternativa 1: La tienda hace k = 0u de pedido.

2 1 0
2  2(150) 1(150) 0   300 150 0 
   
C  1  1(150)
0
0 1(5)    150 0 5

0 0 1(5) 2(5)   0 5 10 

Alternativa 2: La tienda hace k = 1u de pedido (se sabe que el estado i = 0 no ocurre en

el mes actual).

2 1 0
2 1(150)  100 100 1(5)  100   250 100 105 
   
C  1
1
100 1(5)  100 2(5)  100    100 105 110 
0 _ _ _   _ _ _ 
 

Alternativa 3: La tienda hace k = 2u de pedido (se conoce que los estados i = 0 e i = 1

no existen en el mes actual)

2 1 0
2 100 100  5 100  2(5)  100 105 110 
   
C  1 _
2
_ _  _ _ _ 
0  _ _ _   _
  _ _ 
c) Política óptima de pedidos durante 3 meses siguientes
m

Cálculo de Vi   p ij .r ij
k k k

j 1

Para k = 0 u pedidos.

0
V2  1(300)  0(150)  0(0)  $300
0
V1  0,6(150)  0,4(0)  0(5)  $90
0
V0  0,1(0)  0,5(5)  0,4(10)  $6,5

Para k = 1 u pedido

1
V2  0,6(250)  0,4(100)  0(105)  $190
1
V1  0,1(100)  0,5(105)  0,4(110 )  $106,5
1
V0  no existe

Para k = 2 u pedidos.

2
V2  0,1(100)  0,5(105)  0,4(110)  $106,5
2 2
V1  No existe, V0  No existe

k
Resumen de valores Vi :
0 1 2
i Vi Vi Vi
2 300 190 106,5
1 90 106,5 _
0 6,5 _ _

Aplicación de programación dinámica con etapas finitas

Etapa 3: mes 3.

k
Vi Solución óptima
i k 0 k 1 k 2 f 3 (i ) k*
2 300 190 106,5 106,5 2
1 90 106,5 _ 90 0
0 6,5 _ _ 6,5 0

Etapa 2: mes 2

 k k k k

f 2 (i )  mín Vi  pi 2 f 3 (2)  pi1 f 3 (1)  pi 0 f 3 (0)
Solución
Óptima
i k=0 k= 1 k= 2 f 2 (i ) k*
 2 300+1(106,5) 190+0,6 (106,5) 106,5+0,1 (106,5)
+0(90)+0(6,5) +0,4 (90)+0(6,5) +0,5 (90)+0,4 (6,5)
= 406,5 = 289,9 = 164,75 164,75 2

1 90+0,6 (106,5) 106,5+0,1 (106,5)

+0,4 (90)+0(6,5) +0,5 (90)+0,4 (6,5)
= 189,9 = 164,75 __ 164,75 1

0 6,5+0,1(106,5)
+0,5 (90)+0,4 (6,5)
= 64,75 __ __ 64,75 0

Etapa 1: mes 1

 k k k k
f1 (i )  mín Vi  pi 2 f 2 (2)  pi1 f 2 (1)  pi 0 f 2 (0) 
Solución
Óptima
i k= 0 k= 1 k= 2 f 1 (i ) k*

2 300+1(164,75) 190+0,6 (164,75) 106,5+0,1 (164,75)

+0(164,75)+0(64,75) +0,4 (164,75)+0(64,75) +0,5 (164,75)+0,4 (64,75)
= 464,75 = 354,75 = 231,25 231,25 2

1 90+0,6 (164,75) 106,5+0,1 (164,75)

+0,4 (164,75)+0(64,75) +0,5 (164,75)+0,4 (64,75)
= 254,75 = 231,25 __ 231,25 1

0 6,5+0,1 (164,75)
+0,5 (164,75)+0,4 (64,75)
= 131,25 __ __ 131,25 0

De los resultados óptimos tenemos que: en el tercer mes no se hace pedidos si el

inventario inicial es 2u (i = 0 unidades demandadas) o 1u (i = 1 unidad demandada); se
hará 1 pedido de 2u si el inventario inicial es 0 (i = 2 unidades demandadas); pero para
el segundo y primer meses, no se hace pedidos si el inventario inicial es 2u (i = 0
unidades demandadas), se hará 1 pedido de 1u si el inventario inicial es 1 (i = 1 unidad
demandada); se hará 1 pedido de 2u si el inventario inicial es 0 (i = 2 unidades
demandadas).

Los costos esperados totales en los 3 meses son f1 (2) = 231,25 si la demanda actual es
2u y se hace un pedido de k = 2u; f1 (1) = 231,25 si la demanda actual es 1u y se hace
un pedido de 1u, y f1 (0) =$131,25 si la demanda actual es 0u y no aplica pedidos.

Actividad de aprendizaje 2.5.

Ejemplo 16.1-2 (pág. 564) mediante EXCEL Y TORA, pero D= 1400 galones,
K=$220 por pedido.

Puede usar el programa informático TORA que consta en el CD del texto.

EJEMPLO 16.1-2
Electro usa 1000 galones de resina por mes en el proceso de manufactura. Le cuesta
$100 hacer un pedido para un lote nuevo. El costo de almacenamiento por galón y
por mes es de $2, y el costo de faltante por galón es de $10. Los datos históricos
indican que la demanda, durante el tiempo de entrega, es uniforme dentro del
intervalo (0, 100) galones. Determine la política óptima de pedidos para Electro.

DATOS
Considerando: D=1400 galones, K=US$ 220 por pedido, tenemos.
D = 1400 gal/mes
k = $220 cada pedido
h = $2 c/gal/mes
p = $10 c/gal
Distribución uniforme de la demanda: (a; b) = (0; 100)
1.- Para la solución mediante EXCEL, se aplica funciones de la hoja electrónica para
evaluar en forma iterativa el tamaño de pedido yi, punto de reorden Ri y unidades
agotadas Si, de acuerdo a las fórmulas correspondientes para este modelo:
b  R 2
Unidades agotadas: S i 
2 b  a 
2 D k  p  S 
Tamaño de pedido: y i 
h
h b  a 
Punto de reorden: Ri  b   yi
pD

Los cálculos del modelo en EXCEL se presentan a continuación, en la cual se

establece que es necesario solamente 4 iteraciones para obtener la política óptima de
inventarios aproximados a 2 decimales.
2.- Ahora hallamos la solución mediante el archivo del CD de TORA, para el capítulo
16 del presente tema, con los cambios propuestos.

Los cálculos del modelo en TORA se presentan a continuación.

De acuerdo a los resultados tanto en EXCEL como mediante el programa TORA,

tenemos que:

La política óptima de inventario indica pedir aproximadamente 558,98 galones cuando

el nivel de existencias baje a 92,01 galones de resina, a un costo esperado de $1302,00.

Actividad de aprendizaje 2.6.

Conjunto de problemas 16.1A, ejercicio 2.
Pero la media es 250 discos y la desviación estándar es 25 discos.

USE OBLIGATORIAMENTE ESTOS DATOS.

EJERCICIO 2
Una tienda de música ofrece un CD de gran demanda. La demanda diaria del disco tiene
una distribución aproximadamente normal, con una media de 200 discos y desviación
estándar de 20 discos. El costo de tener los discos en la tienda es de $0,04 por cada uno
y por día. A la tienda le cuesta $100 hacer un nuevo pedido. El proveedor suele
especificar un tiempo de entrega de 7 días. Suponiendo que la tienda quiera limitar la
probabilidad de que se le acaben los discos durante el tiempo de entrega a no más de
0,02, determine la política óptima de inventarios en la tienda.
DATOS
Distribución normal de la demanda, pero considerar el promedio y desviación
propuesto:
D = 250 discos
 = 25 discos
Costo de mantenimiento: h= $ 0,04 c/u día
Costo de pedido: k = $100
Tiempo de entrega: L = 7 días
Probabilidad de agotar: α = 0,02
Cantidad económica de pedido
2kD
CEP 
h
2  100  250 50000
CEP  
0,04 0,04
CEP  1118 ,03  1118 u/pedido

Cálculo del tiempo efectivo de entrega

y * 1118
to    4,472 dìas
D 250

Tiempo efectivo de entrega: Le  L  no  t o

Le = 7-1(4,472) = 2,528 días

Tamaño de reserva: B  Z k    Le

Valor Z. Para α = 0,02: Zk= 2,055 (Apéndice C)

B  2,055  25  2,528  81,68  82u

Punto de reorden: R = D x Le + B
R = 250 (2,528) + 82 = 714u

La política óptima de inventario con una reserva de B = 82u es pedir 1118u cuando el
nivel de inventario baje a 714 unidades.

Actividad de aprendizaje 2.7.

Conjunto de problemas 16.1B, ejercicios 3 y 4.
Puede usar el programa informático TORA que consta en el CD del texto.
EJERCICIO 3
En el ejemplo 16.1-2, suponga que la demanda durante el tiempo de entrega es uniforme
entre 40 y 60 galones. Compare la solución con la que obtuvo en el ejemplo 16.1-2, e
interprete los resultados. (Sugerencia: en ambos problemas, E {x} es igual, pero en este
problema la varianza es menor.)

DATOS
D = 1000 gal/mes
k = $100 por pedido
h = $2 c/gal/mes
p = $10 c/gal
Demanda durante el tiempo de entrega es uniforme entre a = 40 y b = 60 galones
1 1
fX   ; 40  X  60 ;
b  a 20
a  b 100
E X   
2 2
E  X   50 galones

VX  
 b  a 2
12
400
VX    33,33 galones 2
12
Determinación si el problema tiene solución factible
2 D k  p  E  X  
yˆ 
h
2  1000100  10  50
yˆ   774,60 galones
2

~ p D
y 
h
~ 10  1000
y   5000 galones
2
Como ~
y  yˆ , existen soluciones únicas para y* y R*

Determinación de las ecuaciones iterativas para S, yi, Ri

Para unidades agotadas, S:
 
S   x  R   f  x  dx
R

1
  x  R   20 dx
60
S
R

1  x  R
2
60
S 
20 2 R
1
S  60  R  2  1  R  R  2
40 40
1
S  60  R  2 (E1)
40
Para tamaño de pedido, y:
2 D k  p  S 
yi 
h

2  1000100  10  S 
yi 
2
y i  100 10  S (E2)
Para punto de pedido, R:
 1 h  yi 2 yi
 f  x  dx  
60
dx  
R 20 R p  D 10  1000
1
 60  R   y i
20 5000
yi
Ri  60  (E3)
250
Determinación de la solución óptima mediante el proceso iterativo
Iteración 1: Para S = 0
En (E2): y1  100 10  0  316,2278 galones
316,2278
En (E3): R1  60   58,7351 galones
250
Iteración 2:
1
En (E1): S   60  58,7351 2  0,04 galones
40
y 2  100 10  0,04  316,8596 galones

316,8596
R2  60   58,7326 galones
250
Iteración 3:
1
S  60  58,7326 2  0,0402 galones
40
y 3  100 10  0,0402  316,8621 galones
 316,8621
R3  60   58,7326 galones
250
Debido a que S ya no varía en forma significativa, se determina que la solución óptima
aproximada es: y *  316,86 gal; R *  58,73gal

Entonces, la política óptima de inventario indica pedir aproximadamente 316,86 galones

cuando el nivel de existencias baje a 58,73 galones de resina.

De la solución dada para el ejemplo 16.1-2 como y *  319,44 gal y R *  93,61gal ;

se determina que el tamaño optimo de pedido es aproximadamente igual porque en los 2
casos la media de la distribución para la demanda son iguales, pero el punto de reorden
presenta una diferencia significativa lo que obedece a la diferencia en la varianza para
la distribución de la demanda de los 2 casos considerados.

EJERCICIO 4
Determine la solución óptica para el ejemplo 16.1-2 suponiendo que la demanda durante
el tiempo de entrega es normal, con un promedio de 100 galones y una desviación
estándar de 2 galones; esto es, que N (100,2). Suponga que D = 10000 galones por mes,
h= $2 por galón y por mes, p = $4 por galón y K =$20.

Del ejemplo 16.1.2 se supone que la demanda durante el tiempo de entrega es normal
con E(x)=100 gal y σ = 2 gal.

D=10000 gal/mes
h= $2 c/gal/mes
p= $4 c/gal
K= $20 c/pedido
2
1  x 
1  
2  

Densidad de probabilidad para la distribución Normal: f ( x)  e <
2 2
x <
1 ( x 100) 2 ( x 100) 2

1 2 ( 2) 2 
f ( x)  e  0,1995  e 8

2 (2) 2
Determinación si el problema tiene solución factible

2 D K  p  E ( x) 2(10000) 20  4(100)

yˆ    2049,39 gal
h 2

~ pD 4(10000)
y   20000gal
2 2

Como ~
y  yˆ , existen soluciones únicas para y* y R*

Determinar las ecuaciones iterativas para S, yi, Ri

   ( x 100 ) 2

S   ( x  R ) f ( x)dx   ( x  R )  0,1995  e 8
dx
R R

 ( x  100) 2
Sustitución: u =
8
2
du= - ( x  100)dx
8

4du
-  dx
( x  100)

 ( x 100 ) 2

S   ( x  100  100  R )  0,1995  e 8
dx
R

 ( x 100 ) 2 
  4du 
S = (100  R)
 0,1995  e
R
8
  ( x  100)  0,1995 e u  
R  ( x  100)



R
S = (100-R) x Área (Z) – 4(0,1995)  e u du; siendo Z =
R 


S  100  R   A( Z )  0,798  e u
R

( x 100 ) 2
 
S  100  R   A( Z )  0,798  e 8
R

  (  100) 
2
( R 100) 2

S  (100  R )  A( Z )  0,798 e 8
e 8


 


( R 100 ) 2

S  100  R   A( Z )  0,798  e 8 (E1)

2 D( K  pS ) 2(10000)(20  4  S )
yi    200 5  S (E2)
h 2


h. y i 2 yi
 f ( x)dx  Area ( Z ) 
R

p.D 4(10000)

yi
A( Z )  (E3)
20000

Determinación de la solución optima mediante el proceso iterativo.

Iteración 1: S1 = 0.

y i  200 5  0  447,2136 gal

 447,2136
A( Z )   0,02236
20000

A1  1  0,02236  0,97764 : Z  2,01

Ru
Z


R1  u  Z    100  2,01(2)  104,02 gal

Iteración 2:

(104, 02 100) 2

S 2  (100  104,02)(0,02236)  0,798  e 8

S2 = -0,0899+0,1059 = 0,01595

y 2  200 5  0,01595  447,9263gal

447,9263
A( Z )   0,0224
20000

A2  1  0,0224  0,9776 : Z  2,01

R2  104,02 gal
Como Z y R ya no varían, la solución óptima aproximada es: y *  447,93 gal;
R  104,02 gal
*
.

Entonces, la política óptima de inventario es pedir aproximadamente 448 galones

cuando el nivel de existencias baje a 104 galones de resina.

Actividad de aprendizaje 2.8.

Conjunto de problemas 16.3A, ejercicio 1.

EJERCICIO 1
Se tiene un modelo de inventario probabilística para dos períodos, en donde la demanda
se acumula y los pedidos se reciben con cero retraso en la entrega. La función de
distribución de probabilidades de la demanda por período es uniforme entre 0 y 10, y
los parámetros de costo son.

Precio de venta por unidad: r = $2

Precio de compra por unidad: c = $1
Costo de almacenamiento por unidad y por mes: h =$0,10
Costo de penalización por unidad y por mes: p = $3
Factor de descuento: α = 0,8

Determine la política óptima de inventario para los dos períodos, suponiendo que el
inventario inicial para el período 1 es cero.

Función de distribución de probabilidades de la demanda por periodo:

1 1 1
f ( D)    ; 0 ≤ D ≤ 10
b  a 10  0 10

Para hallar la solución, se define la utilidad máxima esperada por período: Fi (xi)
La situación del inventario se formula como modelo de programación dinámica
siguiente:
yi

Fi ( xi )  màx  c y i  xi     rD  h y i  D   f  D  dD
yi  xi
0


   ry
yi
i  r ( D  y i )  p ( D  y i ) f ( D ) dD


   Fi 1 ( y i  D ) f ( D ) dD ; i  1, 2
0

dFi ( xi )
El valor óptimo de yi se determina de la condición: 0
dy i
Después del proceso de derivación y reducciones necesarias se obtiene:
 yi  
F  y  D 
yi

 c  h  f ( D)dD   1    r  p   1   f ( D)dD    i 1 i f ( D)dD  0

0  0  0
y i
F2 ( y1  D )
Para el período 1: X1 = 0;  c 1
y1
1
y1
 y1 1  10
1
 1  0,10  dD   1  0,8  2  3  1   dD  0,8  1 dD  0
0
10  0
10  0
10
y1 y1 10
 0,01 dD  3,4  0,34  dD  0,08  dD  1
0 0 0

y1 10
 0,35D  0,08D  1  3,4
0 0
 0,35 y1  0   0,0810  0   2,4
  2,4  0,8
y1   9,14
 0,35
La política óptima de inventario para el primer período es:

Como X1 = 0; pedir y1 = 9,14 unidades.

Entonces: X2 = 0
F2 ( y 2  D )
Para el período 2: X2 = 0; 0
y 2
y2
1  y2 1 
 1  0,10  dD   1  0,8  2  3  1   dD   0  0
0
10  0
10 
y2 y2

 0,01  dD  3,4  0,34  dD  1

0 0

y
 0,35 D 2  1  3,4
0
 0,35( y 2  0)  2,4
 2,4
y2   6,86
 0,35

La política óptima de inventario para el segundo período es:

Ya que X2 = 0; pedir y2 = 6,86 unidades.