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Guía de Suavización Exponencial en R

El documento describe los pasos para realizar diferentes modelos de suavizado exponencial (Holt-Winters) en R sobre una serie de tiempo. Explica cómo leer los datos, crear la serie de tiempo, generar gráficos, implementar los modelos aditivo, multiplicativo y doble exponencial, hacer predicciones y calcular la suma cuadrática de errores. También muestra cómo generar todos los modelos en un solo ejercicio para compararlos.

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Guía de Suavización Exponencial en R

El documento describe los pasos para realizar diferentes modelos de suavizado exponencial (Holt-Winters) en R sobre una serie de tiempo. Explica cómo leer los datos, crear la serie de tiempo, generar gráficos, implementar los modelos aditivo, multiplicativo y doble exponencial, hacer predicciones y calcular la suma cuadrática de errores. También muestra cómo generar todos los modelos en un solo ejercicio para compararlos.

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#PARA LEER EL ARCHIVO DESDE UNA CARPETA DE LA COMPU.

setwd("C:/Documents and Settings/Data")

#PARA LEER EL ARCHIVO DESDE UNA CARPETA DESDE UN PENDRIVE.

setwd("F:/Pronostico de la demanda/Datos")

#PARA LEER EL ARCHIVO DESDE UNA CARPETA DE LA COMPU.

setwd("C:/Documents and Settings/Data")

#PASOS PARA SUAVIZACIN EXPONENCIAL SIMPLE

#PASO 1: Leer el documento y crear una variable nueva, en este ejemplo la llamaremos ventas.

ventas=scan(".txt")

#PASO 2: Crear una serie de tiempo de la variable creada en el paso 1.

#Cree una nueva variable, por ejemplo x:

#Ao y perodo son valores numricos, en este ejemplo uso las palabras ao y perodo

x=ts(ventas, frequency = 12, start = c(ao ,perodo))

#PASO 3: Cree un grfico de serie de tiempo de la variable x

ts.plot(x)

#PASO 4: Cree la variable mod o m para generar el modelo indicado, use la funcin Holtwinters.

mod1=HoltWinters(x, beta = FALSE, gamma = FALSE)

#PASO 5: Predicciones

p1=predict(mod1,12)

p1

#PASO 6: Calcular la Suma Cuadrada de los Errores (SSE)

mod1$SSE
#PASOS PARA SUAVIZACIN EXPONENCIAL DOBLE

Asumiendo que no se ha hecho ningn otro modelo anteriormente..

#PASO 1: Leer el documento y crear una variable nueva, en este ejemplo la llamaremos ventas.

ventas=scan("ARCHIVO.txt")

#PASO 2: Crear una serie de tiempo de la variable creada en el paso 1.

#Cree una nueva variable, por ejemplo x:

#Ao y perodo son valores numricos, en este ejemplo uso las palabras ao y perodo

x=ts(ventas, frequency = 12, start = c(ao ,perodo))

#PASO 3: Cree un grfico de serie de tiempo de la variable x

ts.plot(x)

#PASO 4: Cree la variable mod o m para generar el modelo indicado, use la funcin Holtwinters.

mod2=HoltWinters(x, gamma = FALSE)

#PASO 5: Predicciones

p2=predict(mod2,12)

p2

#PASO 6: Calcular la Suma Cuadrada de los Errores (SSE)

mod2$SSE
#PASOS PARA HOLT WINTERS - ADITIVO

Asumiendo que no se ha hecho ningn otro modelo anteriormente..

#PASO 1: Leer el documento y crear una variable nueva, en este ejemplo la llamaremos ventas.

ventas=scan("ARCHIVO.txt")

#PASO 2: Crear una serie de tiempo de la variable creada en el paso 1.

#Cree una nueva variable, por ejemplo x:

#Ao y perodo son valores numricos, en este ejemplo uso las palabras ao y perodo

x=ts(ventas, frequency = 12, start = c(ao ,perodo))

#PASO 3: Cree un grfico de serie de tiempo de la variable x

ts.plot(x)

#PASO 4: Cree la variable mod o m para generar el modelo indicado, use la funcin Holtwinters.

mod3=HoltWinters(x, seasonal=additive)

#PASO 5: Predicciones

p3=predict(mod3,12)

p3

#PASO 6: Calcular la Suma Cuadrada de los Errores (SSE)

mod3$SSE
#PASOS PARA HOLT WINTERS - MULTIPLICATIVO

Asumiendo que no se ha hecho ningn otro modelo anteriormente..

#PASO 1: Leer el documento y crear una variable nueva, en este ejemplo la llamaremos ventas.

ventas=scan("ARCHIVO.txt")

#PASO 2: Crear una serie de tiempo de la variable creada en el paso 1.

#Cree una nueva variable, por ejemplo x:

#Ao y perodo son valores numricos, en este ejemplo uso las palabras ao y perodo

x=ts(ventas, frequency = 12, start = c(ao ,perodo))

#PASO 3: Cree un grfico de serie de tiempo de la variable x

ts.plot(x)

#PASO 4: Cree la variable mod o m para generar el modelo indicado, use la funcin Holtwinters.

mod4=HoltWinters(x, seasonal=multiplicative)

#PASO 5: Predicciones

p4=predict(mod4,12)

p4

#PASO 6: Calcular la Suma Cuadrada de los Errores (SSE)

mod4$SSE
#PASOS PARA GENERAR TODOS LOS MODELOS EN UN EJERCICIO

Asumiendo que no se ha hecho ningn otro modelo anteriormente..

#PASO 1: Leer el documento y crear una variable nueva, en este ejemplo la llamaremos ventas.

ventas=scan("ARCHIVO.txt")

#PASO 2: Crear una serie de tiempo de la variable creada en el paso 1.

#Cree una nueva variable, por ejemplo x:

#Ao y perodo son valores numricos, en este ejemplo uso las palabras ao y perodo

x=ts(ventas, frequency = 12, start = c(ao ,perodo))

#PASO 3: Cree un grfico de serie de tiempo de la variable x

ts.plot(x)

#PASO 4: Cree las variables mods o ms para generar los modelos, use la funcin Holtwinters.

mod1=HoltWinters(x, beta = FALSE, gamma = FALSE)

mod2=HoltWinters(x, gamma = FALSE)

mod3=HoltWinters(x, seasonal=additive)

mod4=HoltWinters(x, seasonal=multiplicative)

#PASO 5: Predicciones

p1=predict(mod1,12)

p2=predict(mod2,12)

p3=predict(mod3,12)

p4=predict(mod4,12)

p1

p2

p3

p4
#PASO 6: Calcular la Suma Cuadrada de los Errores (SSE)

mod1$SSE

mod2$SSE

mod3$SSE

mod4$SSE

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