Modelos de inventario probabilsticos
En caso que la demanda no es deterministica, esto es la demanda es aleatoria, probabilstica
o estocstica, se considera que esta demanda sigue una distribucin de probabilidad
conocida.
Supone:
La demanda aleatoria es independiente en el tiempo, esto es la demanda en un periodo es
independiente de la demanda en otro periodo, pero tiene la misma distribucin de
probabilidad.
Clasificacin:
Modelos estticos (un solo periodo)
Modelos dinmicos (varios periodos)
Modelos con costo fijo (costo de preparacin)
Modelos sin costo fijo
Modelos con inventario inicial
Modelos sin inventario inicial
Modelos con satisfaccin diferida de la demanda a periodo futuro
Modelos sin satisfaccin diferida de la demanda a periodo futuro
Modelos con entrega inmediata
Modelos sin entrega inmediata
Modelos con revisin continua
Modelos con revisin peridica
Modelos con consumo instantneo
Modelos con consumo uniforme
Modelos de un solo periodo (estticos)
Se utiliza en casos cuando se va a producir un artculo una sola vez.
Ejemplos son los artculos que se producen para la estacin como ropas de temporada
(ropas de bao, abrigos, tiles escolares) o productos que rpidamente quedan obsoletos,
computadoras, artculos de computo, modelos de auto, aviones comerciales.
1.- Modelo de consumo instantneo, sin costo fijo
En este modelo se supone que la demanda se satisface al inicio del periodo y su consumo es
instantneo. Por tanto dependiendo de el valor que tome la D y del inventario y antes
de satisfacer la demanda se obtiene un inventario remanente (> 0) o un faltante (< 0).
y D D y
y-D D-y
Si y>D => inv(+) Si y<D => inv(-)
Supuestos:
-Los artculos se compran o producen para un solo periodo
-Se aceptan demandas postergadas
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Prof. Rosa Delgadillo
-Precio penal > precio de compra; p>c
- No hay costo de pedido
Notacin:
y = tamao del lote de pedido es v.a. continua (cantidad que se tiene despus que se recibe
un pedido)
y*= cantidad optima a comprar o producir
x = cantidad que se tiene antes de que se coloque un pedido (al inicio del periodo)
D= demanda v.a continua o discreta
f(D)=fD la funcin densidad de probabilidad de la demanda
F(y)=P(D y) probabilidad que la demanda tome valores < y
h() = funcin de costo de mantenimiento
p() = funcin de costo penal (precio que se deja de ganar cuando no hay una unidad
demandada, costo de oportunidad, precio de venta)
c() = funcin de costo unitario de adquisicin (compra)y/o produccin
c, h y p no son necesariamente funciones lineales. En este caso se considera que son los
costos unitarios.
Problema:
Determinar el nmero ptimo de unidades a producir o comprar al inicio del periodo para
minimizar el costo total esperado.
Veamos, si y, es la cantidad que se tiene despus que se recibe un pedido y antes de
satisfacer la demanda aleatoria D
=> El costo de mantenimiento (costo unitario de sobreestimar la demanda)
h(y-D), si y>D
0, si y D
=> El costo penal (costo unitario de subestimar la demanda)
0, si y > D
p(D-y), si y D
Sea
El costo total = C(y) = costo de compra o produccin + costo de mantenimiento + costo
penal
= > el costo total esperado es
E{C(y)}= costo de compra + valor esperado del costo de mantenimiento +
valor esperado del costo penal
esto es, E{C ( y )} = c( y x) + h( y D) f D d D + p( D y ) f D d D
y
en caso de que
0 y
f ( D ) = f D es continua.
y
y E{C ( y )} = c( y x) + h( y D ) f D + p( D y ) f D en caso de que f ( D) = f D es
D =0 D = y +1
discreta
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Se analiza primero para el caso continuo,
y
Sea L( y ) =
0
h( y D ) f D d D +
y
p( D y) f D d D
=> E{C ( y )} = c( y x) + L( y )
Para obtener la poltica optima de produccin u orden, se debe resolver el siguiente
problema de optimizacin:
min E{C ( y )} = c( y x) + L( y )
s.a yx
Si L(y) es estrictamente convexo ( esto es, si costo de mantenimiento y penal lineales y
fD>0)
Entonces, y* optimo se calcula
E {C ( y )} L( y )
= +c =0 (Condicin necesaria y suficiente para que E{C ( y )}
y y
tenga un mnimo)
E{C ( y )} y
y
=c+h
0
fDdD p y
fDdD = 0
y
Como y
fDdD = 1
0
fDdD
Se obtiene de la ecuacin anterior
y* pc
0
f DdD =
p+h
El valor de y esta definido solo si p c , en caso contrario se interpreta como descartar
*
completamente el sistema de inventario.
2 E {C ( y )}
Ahora, = ( p + h) f ( y * ) > 0 muestra que y * corresponde a un punto mnimo
y 2
Grficamente:
E{C(Y)
}
y* y
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La funcin E{C ( y )} es convexa, y tiene mnimo global en y * . La poltica adoptada se
conoce como de un solo nmero critico.
Poltica optima
El costo total esperado alcanza su mnimo cuando
y* pc
F ( y * ) = P( D y* ) =
0
f D d D =q =
p+h
, p>c
=> si y * > x pedir y * x
si y * x no pedir
Si D es discreta, las condiciones necesarias para un mnimo estn dadas como:
E{C ( y 1)} E{C ( y )} y E{C ( y + 1)} E {C ( y )}
Por tanto y * debe satisfacer
{
P D y* 1 } pc
p+h
P D y* { }
Ejemplo 1:
Considere el modelo de un periodo con costo de almacenamiento h=$0.5, costo penal
p=$4.5 y costo unitario C=$0.5, con funcin densidad de demanda
1 / 10 0 D 10
f (D) =
0 D > 10
Observe que aqu no se da inventario inicial (x=0)
Por consiguiente para obtener el tamao de pedido (y), se sabe que y es ptimo cuando
p c 4.5 0.5
q= = = 0.8
p + h 4 .5 + 0 .5
y* y* 1 y*
Y dado que P( D y * ) = f D d D = dD =
0 0 10 10
Entonces, y * = 8
Dado que x=0 , la cantidad a pedir es 8.
Ejemplo 2:
Sea el modelo de un solo periodo con h= $1, P=$4 y c=$2, donde la funcin densidad de la
demanda es:
D 0 1 2 3 4 5
f(D) 0.1 0.2 0.25 0.20 0.15 0.10
dado la relacin
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pc 42
q= = = 0 .4
p + h 4 +1
Se construye la siguiente tabla, para obtener la solucin
y 0 1 2 3 4 5
P( D y ) 0.1 0.3 0.55 0.75 0.9 1
Puesto que:
P( D 1) = 0.3 < 0.4 < 0.55 = P( D 2)
Entonces el valor ptimo de y es 2.
2.- Modelo de consumo instantneo, con costo fijo (poltica s-S)
Es el mismo modelo de demanda instantnea con inventario inicial, solo que ahora se
considera k=costo fijo (de pedido u orden)
Supone:
funcin de costo convexa
Problema:
Determinar la poltica optima de inventario (s-S) para minimizar el costo total esperado
Dado que se trata del mismo modelo de inventario que el anterior y solo la diferencia recae
en que hay un costo fijo de ordenar o pedir, entonces el costo total esperado ser:
{ }
y
E C ( y ) = k + c( y x) + 0
h( y D ) f D d D +
y
p( D y ) f D d D
E {C ( y )} = k + E {C ( y )}
Por otro lado, sabemos que: el valor mnimo de E{C ( y )} ocurre en y * que satisface
[ ]
P D < y* = F ( y* ) = 0
y*
f ( D)d D =
pc
p+h
Como k es constante, el valor mnimo de E {C ( y )} tambin ocurre en y *
En la siguiente grafica se puede observar
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_
E (C ( y ))
E (C ( y ))
_
E (C ( S ))
E (C ( S ))
s S s1
Ordenar No Ordenar
El valor de S = y * y el valor de s se determina a partir de
{
E{C ( s )} = E C ( S ) = k + E{C ( S )}}
Talque s < S , ( s1 > S no se considera)
Entonces, si x es el inventario inicial antes de hacer un pedido Cunto debera ordenarse,
si es que debe hacerse el pedido?
Veamos.
1) x < s , como x ya se tiene => su costo equivalente es E{C ( x)}
si se ordena y x (y > x) => su costo dado para y es E{C ( y )} , que incluye k
se deduce de la figura que para toda x < s
{ } { }
min E C ( y ) = E C ( S ) < E {C ( x)}
y> x
=> nivel optimo del inventario y * = S , y cantidad a pedir es S x
2) s x S , de la figura
{ } {
E{C ( x)} min E C ( y ) = E C ( S )
y>x
}
Entonces, es menos costoso no pedir (ordenar) y * = x
3) x > S , para y > x
{
E{C ( x)} < E C ( y ) }
Entonces, es menos costoso no pedir (ordenar) y * = x
Poltica optima: s S
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Si x < s , pedir S x
Si x s , no pedir
Ejemplo:
Considere el modelo de un periodo con costo de almacenamiento h=$0.5, costo penal
p=$4.5 y costo unitario C=$0.5, con funcin densidad de demanda
1 / 10 0 D 10
f (D) =
0 D > 10
Y costo fijo k=$25, inventario inicial=0
Dado que y*=8, se deduce que S=8, para determinar el valor de s, considere
E{C ( x)} = 0.5( y x) + 0.5
y 1 10 1
0 10
( y D )dD + 4.5
y 10
( D y )dD
y 10
D2 D2
E{C ( x)} = 0.5( y x) + 0.05 yD + 0.45 Dy
2
0 2 y
E{C ( x)} = 0.25 y 2 4 y + 22.5 0.5 x
Dada la ecuacin
{ }
E{C ( s )} = E C ( S ) = k + E{C ( S )}
Se obtiene
0.25s 2 4s + 22.5 0.5 x = 25 + 0.25S 2 4S + 22.5 0.5 x
Luego haciendo S=8, se tiene
s 2 16s + 36 = 0
De donde s = 2 o s = 18
Por lo que s=18 es mayor que S, entonces se descarta y el valor de s=-2 no es factible, por
lo que la solucin optima sugiere no pedir nada.
3.- Modelo de demanda uniforme sin costo fijo
La demanda D es uniforme durante el periodo
D<y D>y
y D D y
y-D
D-y
D y2
inventario promedio = y inventario promedio =
2 2D
( D y) 2
escasez promedio en el inv. = 0 escasez prom. en el inv.=
2D
E{C ( y )} = c( y x) + h
y D y2 (D y )2
0
y f Dd D +
2
y 2D
fDdD + p
y
p
2D
fDdD
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Tomando la primera derivada e igualando a cero, se obtiene
y y (D y ) f
c + h
0
fDdD + 0 D
fDdD p
0
p
D
DdD =0
O bien,
y* fD pc
0
f D d D + y*
y *
D
dD =
p+h
=q
Esta poltica es tambin de un solo nmero crtico ya que E{C ( y )} es convexa.
Ejemplo:
Considere el modelo de un periodo con costo de almacenamiento h=$0.5, costo penal
p=$4.5 y costo unitario C=$0.5, con funcin densidad de demanda
1 / 10 0 D 10
f (D) =
0 D > 10
y* 1 10 1
Luego 0 10
dD + y * y * 10 D
dD = 0.8
O bien (1 / 10)( y * y * ln y * + 2.3 y * ) = 0.8
3.3 y * y * ln y * 8 = 0
La solucin de esta ecuacin, se obtiene por ensayo y error y se da en y * = 4.5
Observe la diferencia entre este resultado y el que se presenta en el caso de demanda
instantnea sin costo fijo. 9
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