PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
NOMBRE: ADMINISTRACIN DEL RIESGO CLAVE: 1039
PLAN: 2005 CRDITOS: 8
LICENCIATURA: SEMESTRE:
AREA: FINANZAS HORAS POR CLASE: 2
REQUISITOS: HORAS POR SEMANA: 4
TIPO DE ASIGNATURA: OBLIGATORIA ( ) OPTATIVA ( X )
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
EL ALUMNO SER CAPAZ DE APLICAR LAS TCNICAS DE MEDICIN Y CONTROL DE
RIESGOS, A PARTIR DE IDENTIFICAR LOS MISMOS
TEMAS: HORAS SUGERIDAS:
I. IMPORTANCIA Y CONTENIDO DE LA ADMINISTRACIN DE RIESGOS 4 Hrs.
II. RIESGO DE MERCADO 30 Hrs
III. RIESGO DE CRDITO 20 Hrs.
IV. RIESGO OPERATIVO Y OTROS TIPOS DE RIESGOS 14 Hrs.
TOTAL 68 Hrs.
I. IMPORTANCIA Y CONTENIDO DE LA ADMINISTRACIN DE RIESGOS
1. Significado de la administracin de riesgos
2. Proceso de administracin de riesgos
3. Identificacin de riesgos
4. Comit de Basilea y la normatividad de la administracin de riesgos
5. Repaso de matemticas para la administracin de riesgos
6. Administracin de riesgos y sus herramientas
7. Supervisin y auditora de riesgos
II. RIESGO DE MERCADO
1. Significado e importancia
2. Factores de riesgo de mercado
3. Normatividad
4. Cuantificacin del riesgo de mercado
5. Valor en riesgo (VaR)
6. Concepto y supuestos
7. Metodologas
8. Modelacin y prediccin
9. VaR paramrtico
10. VaR diversificado
11. Back-Testing y Stress Testing
12. Simulacin de Montecarlo
III. RIESGO DE CRDITO
1. Concepto y componentes
2. Factores de riesgo
3. Normatividad
4. Metodologas y modelos para la cuantificacin del riesgo de crdito
5. Modelo de CreditMetrics
6. Modelos estadsticos y otros modelos
IV. RIESGO OPERATIVO Y OTROS TIPOS DE RIESGOS
1. Concepto y factores de riesgo
2. Modelos para la cuantificacin del riesgo operativo
3. Sistemas de administracin del riesgo operativo
4. Riesgo de liquidez y administracin de activos y pasivos (ALM)
5. Riesgo legal
6. Riesgo tecnolgico
BIBLIOGRAFA BASICA:
HULL, John, Risk Management and Financial Institutions, 2007, Prentice Hall
BIBLIOGRAFA COMPLEMENTARIA:
1. DE LARA Haro, Alfonso, Medicin y Control de Riesgos Financieros, 3 edicin, 2007, Limusa
2. JORION Philipe, Valor en Riesgo, 2003, Limusa
3. CROUHY, Galai, Mark, Risk Management, McGraw-Hill, 2000
4. VENEGAS, Francisco, Riesgos Financieros y Econmicos, 2006, CENGAGE
5. UYEMURA D, Van Deventer, Risk Management in Banking, 1993, Mc Graw Hill
TCNICAS DE ENSEANZA SUGERIDAS:
Exposicin oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (x)
Exposicin audiovisual . . . . . . . . . . . . . . . (x)
Ejercicios dentro de clase . . . . . . . . . . . . . . (x)
Seminarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( )
Lecturas obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . (x)
Trabajos de investigacin . . . . . . . . . . . . . ..(x)
Prcticas de taller o laboratorio . . . . . . . . . .(x)
Prcticas de campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( )
Otras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( )
ELEMENTOS DE EVALUACIN
Exmenes parciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(x)
Exmenes finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(x)
Trabajos y tareas fuera del aula . . . . . . . . . .(x)
Participacin en clase . . . . . . . . . . . . . . . . . .(x)
Asistencia a prcticas . . . . . . . . . . . . . . . . . .( )
Otras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( )
PERFIL PROFESIOGRFICO DEL DOCENTE
ESTUDIOS ACADMICOS:
Tener la Licenciatura en Contadura, Licenciatura afn o con Maestra o Doctorado en Finanzas.
Tener conocimientos a nivel de comprensin del idioma ingls.
Tener conocimientos en el manejo de sistemas de cmputo y paquetera especializada de Finanzas.
EXPERIENCIA PROFESIONAL DESEABLE:
Tener experiencia en el rea de derivados por espacio de tres aos como mnimo
Conocer las asignaturas de: Finanzas I a Finanzas VII para la Licenciatura en Contadura.
OTROS REQUERIMIENTOS:
Acreditar los cursos de didctica de 30 horas en la Secretaria de Planeacin Acadmica de la Facultad de
Contadura y Administracin.
