869 Anlisis matemtico para Ingeniera. M. M OLERO; A. SALVADOR; T. M ENARGUEZ; L.

GARM ENDI A

RESOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES

DIFERENCIALES

En la seccin anterior se han estudiando diferentes tcnicas para la

resolucin de ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas de ecuaciones

diferenciales que se ajustaban a un patrn concreto. Sin embargo muchos de

los problemas que realmente se presentan en la ingeniera no se pueden

resolver mediante estas tcnicas, puesto que slo algunos tipos de ecuaciones

diferenciales admiten soluciones en trminos de funciones elementales. Las

ecuaciones diferenciales aparecen en el diseo de modelos matemticos de los

fenmenos fsicos, tcnicos, qumicos, biolgicos, etc. Sin embargo, hasta la

segunda mitad del siglo XX eran escasas las ecuaciones diferenciales que se

podan resolver de manera explcita.

Es posible modelar la distribucin de temperaturas de un slido, la

velocidad de partculas en un fluido, las tensiones de un cuerpo que se

deforma, el flujo alrededor del ala de un avin, el impacto de un automvil

contra un obstculo, el crecimiento de especies animales con presas y

depredadores o la evolucin del precio de un artculo en el mercado financiero.

La simulacin numrica de estos fenmenos tan diferentes permite

rentabilizar esfuerzos y mejorar los costes que la experimentacin real

originara. En consecuencia, siempre que no sea posible obtener una solucin

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exacta, (por ejemplo: y = x2 + y2) o cuando sta tenga escaso inters, o sea

demasiado complicada de conseguir, o aparezcan integrales que no sean

elementales (por ejemplo: y + sen y = 0), o cuando su clculo resulte

engorroso (por ejemplo: y = y4 + 1), est indicado recurrir a los mtodos

numricos, que proporcionen valores numricos de la solucin con una

aproximacin adecuada, en un determinado conjunto de puntos. Incluso

cuando sea posible encontrar la solucin en trminos de funciones elementales

o en desarrollo en serie puede ser que la evaluacin numrica de la funcin o

el truncamiento de la serie conduzcan a una peor calidad que un mtodo

aproximado.

La forma de proceder es buscar una solucin aproximada a la ecuacin

diferencial mediante el uso de un ordenador, utilizando para ello alguno de los

mtodos numricos que se conocen, que tienen en nuestros das un desarrollo

extraordinario tanto por su nmero como por sus posibilidades de clculo,

debido al progreso de los ordenadores. Estos mtodos se utilizan en la

actualidad para resolver las ecuaciones diferenciales en la teora de los

proyectiles balsticos y satlites artificiales, en redes elctricas, elasticidad de

vigas, estabilidad de aviones y teora de vibraciones, entre otras.

Por ejemplo, en el caso de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

con coeficientes constantes, se sabe que existe una solucin nica para cada

problema de valor inicial que se puede calcular. Pero si el nmero de

ecuaciones es muy elevado las manipulaciones algebraicas para obtenerla

pueden ser excesivamente laboriosas. En esta seccin se analizar la forma de

adaptar los mtodos numricos a sistemas de ecuaciones diferenciales de

primer orden.
 M. MOLERO; A. SAL VADOR; T. MENARGUEZ; L. GARM ENDI A Historia de los mtodos numricos 871

Otra ventaja de estos mtodos es que permiten experimentar con una

ecuacin diferencial modificando valores o coeficientes, con el fin de obtener

una informacin ms completa sobre el problema tecnolgico o fsico que

representa.

Los mtodos numricos que se utilizan en la actualidad para la solucin

de ecuaciones diferenciales tienen su origen en la segunda mitad del siglo XIX.

A finales del siglo pasado Carl David Tolm Runge (1 856 1 927) present

unos mtodos especficos para obtener mejores aproximaciones que las que

ofreca el mtodo de Euler. Pocos aos despus fueron perfeccionados por

Wilhelm Martin Kutta y por Heun, por lo que se conocen como mtodos de

Runge-Kutta, y pueden considerarse como los ms populares de entre los

mtodos denominados de un paso. Tambin en este perodo hacen aparicin

los mtodos multipaso que constituyen el otro gran grupo de mtodos

utilizados.

Pero hasta la dcada de 1 940 a 1 950, en la que la aparicin de los

ordenadores hace posible la realizacin de grandes clculos a un coste

econmico y de tiempo razonables, no se generaliza su uso. Supone un

cambio radical, pues es a partir de ese momento cuando el Anlisis Numrico

nace como disciplina autnoma, desarrollndose enormemente en la segunda

mitad del siglo XX, en estrecha conexin con la evolucin tecnolgica de los

ordenadores.

En el campo de la solucin numrica de ecuaciones diferenciales

ordinarias la investigacin de sistemas no stiff produjo una serie de mtodos y

algoritmos que llevan ya algunos aos incluidos en paquetes estndar sin

apenas modificacin. Se siguen buscando mtodos Runge-Kutta con mejores

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constantes de error y mayor orden, se investiga tambin en comprender la

dinmica de los diversos algoritmos. El campo de los sistemas stiff es todava

hoy objeto de investigacin, pues problemas como los sistemas hamiltonianos

estn recibiendo atencin en la actualidad, a pesar que desde 1 980 se dispone

de mtodos y algoritmos para otros muchos problemas.

Se podra decir que el anlisis numrico trata sobre procedimientos para

hacer clculos. De forma simplificada es posible decir que tiene dos partes

diferenciadas que se complementan. Una parte es un anlisis similar al de

otras partes de la Matemtica, que permite investigar sobre cuando los

procedimientos de clculo proporcionan una respuesta precisa, su grado de

precisin y su costo computacional. De este modo se analiza la convergencia

del mtodo, descartando los no convergentes y prefiriendo los de mayor orden

de convergencia. Pero hay otros aspectos, no suficientemente investigados,

como por ejemplo, el uso de pasos variables en la estimacin de un problema

de valor inicial, que parece razonable, pero en el que la mejora de la eficiencia

computacional vara segn los casos, y slo permite guiar en su uso la

experiencia, por lo que tiene una importante componente experimental.

El carcter aplicado se recoge, una vez cubiertos los rudimentos de

anlisis, dando una descripcin de los algoritmos, o presentando numerosos

ejemplos con los resultados, tablas, grficos y diagramas que se obtienen al

aplicar los mtodos numricos estudiados a problemas concretos, para poder

analizarlos y reflexionar sobre las consecuencias prcticas de utilizar un

mtodo u otro. En los ejemplos elegidos se pretende que las conclusiones

obtenidas no sean exclusivas de ellos, sino que se den frecuentemente en la

prctica.
 M. MOLERO; A. SAL VADOR; T. MENARGUEZ; L. GARM ENDI A Historia de los mtodos numricos 873

El problema puede plantearse de la siguiente forma:

Encontrar una solucin aproximada al problema de valor inicial o de

Cauchy:

y = f ( x, y ), x (a, b )

y ( x0 ) = y 0

donde, con la misma notacin, se puede interpretar como una ecuacin

diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales.

El primer aspecto que hay que tener en cuenta es si la funcin f es lo

suficientemente regular como para que se verifiquen los teoremas de existencia

y unicidad de las soluciones, pues si no se tuviera esa precaucin, el mtodo

numrico podra proporcionar una solucin que en absoluto resolvera el

problema. Y tambin que el intervalo donde exista esa nica solucin contenga

a la abscisa del punto final x N .

En algunos casos f(x, y) es tan simple que se puede integrar directamente

el problema de valor inicial. Sin embargo en los problemas que usualmente se

presentan en la ciencia y en la ingeniera esto no es as, por lo que resulta

lgico considerar procedimientos numricos para obtener una solucin

aproximada al problema. En ocasiones aunque se pueda integrar directamente

puede ser ms difcil evaluar la solucin, por ejemplo si viene dada en forma

implcita complicada, que aplicar un mtodo numrico.

Un primer paso para resolver un problema de valor inicial consiste en

sustituir el problema continuo, cuya incgnita es una funcin definida en un

intervalo real, por un problema discreto, cuya incgnita es una funcin definida

en un conjunto finito de puntos. Para ello se consideran los puntos del eje de
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abscisas x 0 , x 1 , ..., x N , definidos mediante x n = x 0 + nh, donde n vara desde 0

hasta N, siendo x N = x, igual al valor de la abscisa donde se quiere estimar la

ecuacin diferencial, y siendo el tamao del paso h = (x N x 0 )/N. En toda esta

seccin se denomina por y n o por y(x n ) al valor exacto de la solucin del

problema de valor inicial en cada punto x n , mientras que se denomina por zn al

valor que el mtodo que se est aplicando obtiene para cada x n . Se pretende

llegar a conocer los valores z n con una aproximacin tan grande como se

quiera de la solucin y(x n ) del problema de valor inicial.

Se ha dividido la seccin en dos partes: El primer captulo est dedicado a

uno de los grandes grupos, los mtodos de un paso, mientras que el segundo

est dedicado al otro gran grupo, el de los mtodos multipaso.

Un primer objetivo que se pretende es que se obtenga una comprensin

intuitiva de determinados mtodos numricos y se sepan aplicar para resolver

problemas. Un segundo objetivo es que se tenga una comprensin del

concepto de error pudiendo analizarlo y predecirlo, para poder tener un control

del error que se comete. Se pretende que quede claro el concepto de

convergencia, as como los conceptos de consistencia y estabilidad, por lo que

debe insistirse en la equivalencia entre convergencia y consistencia ms

estabilidad. Se proporcionan ejemplos del clculo del orden de consistencia de

un mtodo, sobre cmo decidir sobre la estabilidad y la convergencia de un

mtodo, y analizar los diversos tipos de errores cometidos.

 M. MOLERO; A. SAL VADOR; T. MENARGUEZ; L. GARM ENDI A Historia de los mtodos numricos 875

HISTORIA DE LA RESOLUCIN NUMRICA DE

LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

ORDINARIAS

Parece adecuado presentar los conceptos dentro de su contexto histrico,

para poder ligar la historia de las Matemticas con su aprendizaje. Dice

Simmons: 1 Hay un antiguo refrn armenio que dice: Quien carezca de

sentimientos hacia el pasado estar condenado a vivir en la oscuridad estrecha

de su propia generacin. Las matemticas sin historia estaran desprovistas de

su grandeza, puesto que, como las artes -y las matemticas son uno de los

logros supremos de nuestra civilizacin-, obtienen su grandeza por el hecho de

ser una creacin humana.

En esta introduccin histrica de los mtodos numricos de las

ecuaciones diferenciales se consideran dos etapas, la primera desde sus

orgenes hasta la aparicin de los ordenadores hacia el ao 1 955, y la

segunda desde esta fecha de 1 955 hasta aproximadamente el 1 975, fecha

desde la cual se pierde, por su proximidad, la perspectiva histrica.

Antes de los ordenadores eran necesarios meses y meses de trabajo para

resolver una nica ecuacin diferencial con su valor inicial, con un trabajo

tedioso, por lo que slo se resolvan aquellas que se precisaban para su

aplicacin. As, por ejemplo, el ejrcito necesitaba conocer las soluciones de

1 SIMMONS, F.: Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas histricas. McGraw-Hill. 1992.
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las ecuaciones que regan las trayectorias balsticas, que deban ser tabuladas

para cada can. Uno de los primeros prototipos de ordenador se construy

para resolver las ecuaciones diferenciales necesarias para la bomba de

hidrgeno.

Solucin numrica antes de los ordenadores

La bsqueda de soluciones aproximadas a problemas matemticos en

general, es un proceso antiguo. Se puede citar como ejemplo los polinomios de

Taylor que aproximan a una funcin, o los polinomios interpoladores obtenidos

por Newton y Lagrange para ajustar una funcin polinmica a una tabla de n

valores, o el mtodo de Newton para hallar una solucin aproximada de una

ecuacin, o por ltimo, el mtodo de Euler para el clculo de una solucin

aproximada de una ecuacin diferencial.

El mtodo de Euler, que data de 1 768, 2 est an vivo, no slo porque

juega un papel excepcional en la enseanza como base metodolgica para

explicar mtodos ms complicados, sino que incluso se sigue utilizando en la

actualidad para obtener una primera aproximacin en la resolucin de

ecuaciones.

Es un mtodo de variable discreta en el que se genera una sucesin de

valores para la variable independiente (x n ) y una sucesin de valores

calculados (zn ) que se pueden considerar tanto escalares como vectoriales. Se

define zn por recursin: Si y = f(x, y) e y(a) = y 0 , entonces x 0 = a, z0 = y 0 ; x n+1 =

2 L. Euler (1768): Institutiones Calculi Integralis. Volumen 1, Seccin Segunda, Captulo VII,

Opera 11.
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x n + h, siendo h la longitud de paso, zn+1 = z n + hf n siendo f n = f(x n , z n ). De la

propia definicin est claro que el error cometido en el primer paso es un

infinitsimo de segundo orden: z1 = y(x 1 ) + O(h2). Se puede demostrar, y ya lo

prob Cauchy, que el error total obtenido es un infinitsimo de primer orden: zn

= y(x n ) + O(h).

El mismo Euler en los ejercicios propone mtodos de orden superior que

son los que hoy se conocen como mtodos de Taylor, donde la idea

geomtrica la proporciona el calcular la derivada segunda, en lugar de utilizar

para aproximar la solucin por la tangente se hace mediante la parbola que

ms se aproxima, o en general por el polinomio de grado n que ms se

aproxima.

Los siguientes mtodos se deben a John C. Adams (1 819 1 892).

Analizando anomalas en la rbita de Saturno Adams conjetur en 1 846 la

existencia de otro planeta, siendo observado Neptuno en 1 846.

Figura 1: John C. Adams y Neptuno

Fue catedrtico en Escocia en St. Andrews, en 1 858, y en Cambridge en

1 859, siendo nombrado director del Observatorio de Cambridge en 1 861. Los

mtodos que llevan su nombre, Adams no los public (quizs no los

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considerara suficientemente serios). Aparecen publicados por primera vez por

Bashford, en 1 883, en un trabajo sobre problemas de capilaridad, tensin

superficial, la forma de una gota..., aunque dijo que ya los conoca de Adams

desde 1 855.

La idea es considerar la ecuacin y = f(x, y) como una integral:

x n +1
y(x n+1 ) y(x n ) = x n
f ( x , y ( x )) dx

pero como y(x) no se conoce, se reemplaza f(x, y(x)) por un polinomio

interpolador basado en valores ya calculados: p(x) f(x, y(x)).

Con el polinomio interpolador ms sencillo, una constante, se recupera el

mtodo de Euler. Si se usa una recta se obtiene un mtodo de segundo orden,

y con esta forma de razonar, aumentando el grado del polinomio y el nmero

de puntos de partida, es posible obtener mtodos del orden que se quiera. De

esta forma se obtienen los mtodos explcitos que se conocen con el nombre

de mtodos de Adams-Bashford. La cantidad de trabajo en cada paso es la

misma que en el mtodo de Euler, pues aunque cada valor se usa varias

veces, en cada paso slo se evala una vez la funcin.

Adams construy otros mtodos, los implcitos, que en la bibliografa se

conocen como mtodos de Adams-Moulton. Existen otros mtodos: en 1 925

los de Nystrm, en 1 926 los de Milne. Todos ellos son combinaciones lineales

de zn+1 , zn ,... f n+1 , f n ,...

 M. MOLERO; A. SAL VADOR; T. MENARGUEZ; L. GARM ENDI A Historia de los mtodos numricos 879

Figura 2: Carl David Tolm Runge

Carl David Tolm Runge naci en 1 856 en Brena. Vivi en La Habana.

Estudi hacia 1 876 en Munich y Berln con Kronecker y Weierstrass, donde se

ocup del estudio de la variable compleja. En 1 886 se traslad a Hannover a

Escuela Tcnica Superior donde conoci a Plank, que investigaba en

espectroscopia, centrndose en trabajos de matemtica aplicada. En 1 905 fue

llamado a Gttingen por Flix Klein, donde fue nombrado como el primer

catedrtico de Matemtica Aplicada. En 1 895 apareci publicado su trabajo en

la revista Mathematische Annalenn.

La idea en la que bas sus mtodos numricos consiste en fijarse en los

mtodos numricos de integracin. Si f(x, y) no dependiera de y, para integrarla

se podra usar la regla del rectngulo, o la regla del punto medio, o la regla de

Simpson. En particular si se utilizara la regla del rectngulo se recuperara de

nuevo el mtodo de Euler. Si se interpola la funcin por un rectngulo en el

punto medio se obtiene lo que denomin tangenten trapez. Si se evala por la

regla del trapecio se obtiene otra aproximacin, que recupera la regla de

Simpson en el caso en que la funcin slo dependiera de x. Si se hace la

media aritmtica de las dos, no resulta en el caso general de cuarto orden, sino
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nicamente de segundo orden, lo que lleva a buscar una media ponderada con

la que Runge consigui en 1 895 un mtodo de orden tres.

En 1 900 Heun escribi los mtodos de Runge mediante una expresin

general:

z 1 = z0 + h(b 1 k 1 + ... + b s k s ) siendo

k 1 = f(x 0 , y 0 ),

k 2 = f(x 0 + c 2 h, y 0 + b 21 hk 1 ),

k 3 = f(x 0 + c 3 h, y 0 + b 31 hk 1 + b 32 hk 2 ),

....,

k s = f(x 0 + c s h, y 0 + b s,1 hk 1 + + b s,s-1 hk s-1 ).

Todos los mtodos de Runge responden a este formato. Pero no avanz

mucho ms. Consigui un mtodo de orden tres con tres etapas y un mtodo

de orden cuatro con ocho etapas.

Wilhelm Martin Kutta en 1 901 utiliz este formato general y describi

varios mtodos de orden cuatro con cuatro etapas. Uno de ellos es el que ha

pasado a los libros como el mtodo de Runge-Kutta, lo cual es inexacto, pues

no lo descubri Runge, sino Kutta, y es uno entre varios, y no precisamente del

que se muestra ms orgulloso. Aunque bien es cierto que Runge lo mencion

en un libro sobre Matemtica Aplicada.

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Figura 3: Wilhelm Martin Kutta

Aparecieron otros mtodos numricos, como el mtodo de Milne, que

posteriormente al utilizar ordenadores han quedado totalmente en desuso

debido a la propagacin de los errores.

Solucin numrica despus de los ordenadores

El primer estudio riguroso de la teora matemtica encerrada en la

resolucin numrica de ecuaciones diferenciales se debe a Dahlquist que

escribi su tesis, ya mayor, en el ao 1 956, siendo publicada en 1 959. Es el

primero en escribir una teora que explique conceptos como estabilidad o el

orden alcanzable. Slo escribi seis o siete artculos, pero que son de una

importancia excepcional.

Dahlquist plante una ecuacin general:

k z n+1 + k-1 z n + ... + 0 z n-k+1 = h( k f n+1 + ... + 0 f n-k+1 )

mediante la cual estudi la estabilidad, el orden alcanzable y cmo deban ser

los coeficientes. Al encontrar los mejores coeficientes estos resultaron ser los

coeficientes de los mtodos de Adams.

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Para obtener el orden del mtodo en los mtodos de Runge-Kutta es

preciso realizar desarrollos de Taylor. El neozelands Butcher mediante

problemas combinatorios y la utilizacin de la teora de grafos obtuvo unas

frmulas con las que calcularlo sin necesidad de realizar los desarrollos.

En la prctica los mtodos que actualmente se utilizan son los cdigos o

libreras de programas, en los que estn programados, los mtodos de Adams

para cada paso y cada orden, o los mtodos de Runge-Kutta de pares

encajados. El propio cdigo estima el error y elige el orden que ms se adecue,

e incluso toma los valores del paso mayores o menores segn sea ms

conveniente. Son por tanto bateras de mtodos que se combinan. Gear en 1

971 escribi un libro con los listados de uno de estos cdigos, que ha sido tan

utilizado que puede considerarse como la referencia cientfica ms citada.

Por ltimo muy brevemente el estado actual de la cuestin: Hoy se trabaja

en mtodos especficos para resolver distintas clases de ecuaciones

diferenciales, como por ejemplo, los sistemas hamiltonianos, para acercar la

teora numrica a la teora analtica, los sistemas dinmicos y la teora

cualitativa de las ecuaciones diferenciales, con un mayor contenido geomtrico,

utilizando los grupos de Lie. Otro problema que ocupa mucha literatura desde 1

965 a 1 985 es el tratamiento de los problemas rgidos o stiff. Y un camino

perdido ha sido el utilizar mtodos analgicos en lugar de digitales, como el uso

del analizador diferencial.