INSTITUTO TECNOLGICO DE TUXTLA GUTIRREZ
INGENIERA INDUSTRIAL
Asignatura
INVESTIGACION DE OPERACIONES I
Actividad de aprendizaje
No.
Tema desarrollado
METODO DUAL SIMPLEX
Participantes
Equipo No.
Anotar si el trabajo es por equipos
Nombre del profesor
Fecha:
INTRODUCCION
30-11-2014
INSTITUTO TECNOLGICO DE TUXTLA GUTIRREZ
Primero se debe expresar el modelo en formato estndar, agregando las variables
de holgura y de exceso que se requieran.
Enseguida, en las ecuaciones que tengan variables de exceso (resultantes de
restricciones de tipo >), se debe multiplicar por (-1) en ambos lados, para hacer
positivo el coeficiente de la variable de exceso, y formar as un vector unitario que
nos permita tomar esta variable de exceso como una variable bsica inicial. Sin
necesidad de agregar una variable artificial en esa restriccin.
Al hacer lo anterior se logra que debajo de las variables bsicas aparezca una
matriz identidad, que es la que el simplex siempre toma como base inicial.
Obtendremos que los trminos del lado derecho de las ecuaciones multiplicadas
por (-1) quedan con signo negativo, lo cual hace que la solucin inicial sea
infactible.
Es importante destacar que este proceso es muy til ya que en muchos modelos
evita la inclusin de variables artificiales en el momento de transformar un modelo
a formato estndar.
El algoritmo para resolver un modelo de maximizacin es el siguiente:
Paso 1: Hallar una solucin bsica inicial infactible e inmejorable
Escribir el tablero inicial tomando a las variables de holgura y de exceso como
variables bsicas iniciales
Paso 2: Prueba de factibilidad
Si todas las variables bsicas son no negativas, la actual solucin es la ptima.
Si hay al menos una variable bsica negativa, seleccionar como variable de salida,
(Llammosla (XB)s ), a aquella con el valor ms negativo. Los empates se pueden
romper arbitrariamente.
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Paso 3: Prueba de inmejorabilidad
S en el rengln de la variable bsica de salida (XB)s todos los coeficientes de
reemplazo con las variables no bsicas son no negativos, la solucin del modelo
es ptima limitada. Se termina el proceso.
Si en el rengln de la variable bsica de salida (XB)s, hay al menos un coeficiente
de intercambio negativo , se efectan los cocientes entre el efecto neto de cada
variable no bsicas y su correspondiente coeficiente de intercambio negativo.
Es decir, siendo (XB)s la variable de salida se calculan todos los cocientes
Se toma como variable de entrada (llammosla Xe ) a aquella que corresponda al
mnimo de los cocientes del anterior conjunto
Si la variable de entrada es Xe el elemento pivote ser el elemento (Se)s
El empate se puede romper arbitrariamente.
Aplicar la operacin de pivoteo para generar la nueva tabla, en la cual aparezca
Xe como variable bsica en lugar de la variable de salida (XB)s
Repetir el algoritmo a partir del paso 2.
METODO DUAL SIMPLEX
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MAX Z=3X1+4X2+X3
S.A X1+3X2+2X310
6X1+2X2+X330
X1+X2+X35
X1, X2, X30
Dual
MIN W=10Y1+30Y2+5Y3
Y1+6Y2+Y33
3Y1+2Y2+Y34
2Y1+Y2+Y31
MIN W=10Y1+30Y2+5Y3+0S1|+0S2+0S3
Y1+6Y2+Y3+S1=3
3Y1+2Y2+Y3+S2=4
2Y1+Y2+Y3+S3=1
VB
W
S1
S2
S3
Y1
-10
1
3
2
Y2
-30
6
2
1
Y3
-5
1
1
1
S1
0
1
0
0
S2
0
0
1
0
S3
0
0
0
1
SOL
0
3
4
1
VB
W
Y2
S2
S3
Y1
-5
1/6
8/3
-11/6
Y2
0
1
0
0
Y3
0
1/6
2/3
5/6
S1
5
1/6
-1/3
-1/6
S2
0
0
1
0
S3
0
0
0
1
SOL
15
1/3
3
1/2
VB
W
Y1
0
Y2
0
Y3
5/4
S1
35/8
S2
15/8
S3
0
SOL
165/8
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Y2
Y1
S3
0
1
0
1
0
0
1/3
-1/8
1/16
X1=
X2=
X3=
Z=
35/8
15/8
0
165/8
W=
Y2=
Y1=
Y3=
165/8
5/16
9/8
0
3/16
-1/8
1/16
-1/16
3/8
-11/16
MAX Z= 3X1+2X2
S.A
X1+X210
2X1+X214
X1, X20
DUAL
MIN W= 10Y1+14Y2
Y1+2Y13
Y1+Y22
MIN W= 10Y1+14Y2+0S1+0S2
Y1+2Y2+S1=3
Y1+Y2+S2=2
VB
W
S1
S2
Y1
-10
1
1
Y2
-14
2
1
S1
0
1
0
S2
0
0
1
SOL.
0
3
2
VB
W
Y1
-3
Y2
0
S1
7
S2
0
SOL.
21
0
0
1
5/16
9/8
-25/16
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Y2
S2
1/2
1/2
1
0
1/2
-1/2
0
1
3/2
1/2
VB
W
Y2
Y1
Y1
0
0
1
Y2
0
1
0
S1
4
1
-1
S2
6
-1
2
SOL.
24
1
1
W=
Y1=
Y2=
24
1
1
X=
X1=
X2=
24
4
6
S2
0
0
S3
0
0
MAX Z= 4X1+2X2+X3
X1+X2+X38
2X1-X2+3X312
X1, X2, X30
DUAL
MIN W=8Y1+12Y2
Y1+2Y24
Y1-Y22
Y1+3Y21
MIN W=8Y1+12Y2+0S1+0S2+0S3
Y1+2Y2+S1=4
Y1-Y2+S2=2
Y1+3Y2+S3=1
VB
W
S1
Y1
-8
1
Y2
-12
2
S1
0
1
SOL
0
4
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S2
S3
1
1
-1
3
0
0
1
0
0
1
2
1
VB
W
S1
S2
Y2
Y1
-4
1/3
4/3
1/3
Y2
0
0
0
1
S1
0
1
0
0
S2
0
0
1
0
S3
4
-2/3
1/3
1/3
SOL
4
10/3
7/3
1/3
VB
W
S1
Y1
Y2
Y1
0
0
0
1
Y2
0
0
0
1
S1
0
1
0
0
S2
16/3
-4/9
4/3
-4/9
S3
5
-3/4
1/4
1/4
SOL
11
11/4
7/4
-1/4
W=
Y1=
Y2=
11
7/4
-1/4
X=
X1=
X2=
X3=
11
0
16/3
5
MAXIMIZAR Z=24X1+20X2
S.A
O.5X1+X2+X3 =12
X1+X2+X1 =20
1/6X1 + 1/24X2+X5 = 1
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X1 0 5
MINIMIZAR W = 12W1+20W2+W3
0.5W1+W2+1/6W3 W4 =24
W1 +W2 + 1/24W3 W5 =20
W1 0 I=1 ,. 5
CJ
CJ
B.V
O
0
24
X3
X5
X1
ZJ-CJ
RAZON
(ZIC)/<
SOLUCI
ON
2
-1/4
20
480
CI
C1
V.B
-1
-20
24
X1
20
X2
0
X3
0
X4
0
X5
0
0
1
-1/48
1
1
0
0
-1/2
.1/16
1
0
1
0
4
4/(1/48)
0
24(-/6)
24
W1
W2
W3
W4
W5
W5
SOLUCI
ON
4
-1/2
1/48
-1
W2
ZJ-CI
24
-480
1/2
1/16
-1/4
-1
20
0
0
CI
CI
V.B
-1
-20
W3
W2
-1
-12
W3
W1
CI
V.B
WI/-YI
4/
(1/48)
2(1/)1
6
SOLUCI
ON
-4
12
8
432
W1
W2
W3
W4
W5
192
12
-432
336
6
-408
0
1
0
12
1
0
0
1
0
0
-48
2
8
-24
1
12
48
-3
12
12
-3/2
6
SOLUCI
ON
X1
X2
X3
X4
X5
INSTITUTO TECNOLGICO DE TUXTLA GUTIRREZ
0
20
24
X3
X2
X1
-4
12
8
432
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
-2
3
-2
12
24
-48
48
192
0
20
24
X4
X2
X1
2
6
12
408
0
0
1
0
0
1
0
0
-1/2
3/2
-1
6
1
0
0
0
-12
-12
24
336
X1=24
X2=-12
X3=0
X4=-12
Min. Z = 4X1 + 12X2 + 18X3
S.A.
X1
+ 3X3 3
2X2 + 2X3 5
X1, X2, X3 0
F.O.
Max. Z = - 4X1 - 12X2 - 18X3
Las restricciones se multiplican por -1
S.A.
- X1
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- 3X3 -3
- 2X2 - 2X3 -5
X1, X2, X3 0
F.O.
Z + 4X1 + 12X2 + 18X3 = 0
S.A.
- X1
- 3X3 + S1 = -3
2X2 - 2X3 + S2 = -5
Bsicas: S1 y S2
No Bsicas: X1, X2 y X3
S1
X1
X2
S1
S2
S2
Z
-1
0
4
0
-2
12
X3
-3
-2
12
1
0
0
0
1
0
V,B
X1
X2
X3
S1
S2
S1
S2
Z
-1
0
4
0
-2
12
-3
-2
18
1
0
0
0
1
0
SOLUCIO
N
-3
-5
0
SOLUCIO
N
-3
-5
0
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-6
-9
V.B
RAZON
X2
S1
S2
S1
X2
Z
X1
-1
0
-4
0
1
0
-3
1
6
-2
1
0
0
0
0
-1
6
V.B
X1
X2
S1
S2
X3
X2
Z
0.33
-0.33
2
0
1
0
X3
1
0
0
-0.33
0.33
2
0
-0.5
6
SOLUCIO
N
-3
2.5
-30
SOLUCIO
N
1
1.5
-36
El valor mnimo se alcanza para un X2 = 3/2 y X3 = 1, para un Z = 36
Forma dual:
Max
W=
-2y11 -2y22 -3y3
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S.a
2y1
+4y2 +2y3 >
3y1
10
-3y2 +9y3 =
12
y1, y2, y3 > 0
Forma estndar:
Maximizar
w=
-2y1
-2y2
-3y3 -s1 -s2
S. a
2y1
+4y2 +2y3 -s1
10
3y1
-s2
-3y2
+9y3
12
Transformacin elemental:
Max
w=
-2y1
-2y2
-3y3 +s1 +s2 =0
S.a
-2y1
-4y2
-2y3
+s1
-3y1
+3y2 -9y3
vb
w
S1
S2
-10
+s2
-12
Y1
Y2
Y3
S1
S2
sol
-2
-2
-3
-2
-4
-2
-10
-3
-9
-12
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vb
w
Y3
S2
vb
w
Y3
y2
Y1
Y2
Y3
S1
S2
-1
-3
-1/3
-4
-4/3
-14/3
-2/9
-22/3
-1/3
-1/3
-1/9
4/3
Y1
Y2
Y3
S1
S2
-1/7
-9/14
-4/21
-61/7
2/7
-3/14
1/21
11/7
3/7
-1/14
-2/21
13/7
Resultado ptimo:
y2=11/7
y3=13/7
w= - 61/7
CONCLUSION:
sol
sol
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La aplicacin del mtodo simplex dual es especialmente til en el anlisis de
sensibilidad. Se usa cuando despus de haber obtenido la solucin ptima, se
desea agregar una nueva restriccin al modelo si la nueva restriccin no se
cumple.
En este caso se obtiene que para los valores ptimos de las variables de decisin,
la solucin permanece ptima pero se convierte en infactible. Surge entonces la
necesidad de aplicar el algoritmo Dual-Simplex para extraer la variable bsica que
tiene valor infactible.
BIBLIOGRAFIA:
Daellebanch. H. G. and E. J. BELL. USER GUIDE TO LINEAR PROGRAMMING.
ENGLEWOOD CLIFFS. N. J: PRENTICE-HALL. 1970.
GALE. D. THE THEORY OF LINEAR ECONOMIC MODELS. NEW YORK
MCGRAW-HILL. 1960
GAVIN. W. W. LIENEAR PROGRAMMING. NEW YORK: MCGRAW-HIIL. 1960
Investigacin de operaciones 7. Edicin HAMDY A. TAHA
